Indice:
¿Cómo crear un sistema de trading mecánico?
Diseña tu sistema de trading en 6 pasos
Construye tu sistema de trading en 6 pasos
El sistema de trading “es tan fácil que parece ridículo”
Resumen
¿Cómo crear un sistema de trading mecánico?
Hasta ahora, te hemos enseñado cómo desarrollar un plan de trading y también hemos visto lo importante que es saber qué tipo de trader eres.
Ahora llega el momento de enseñarte cómo crear un sistema de trading para el mercado de divisas. De forma más específica, vamos a enseñarle todo acerca de los sistemas mecánicos de trading.
Los sistemas mecánicos de trading son sistemas que generan a los traders, señales de entrada al mercado. Se llaman mecánicos porque el trader entrará al mercado sin importar lo que está sucediendo en los mismos. En teoría, esto debe eliminar todos los sesgos y emociones en tu operativa, porque se supone que sigues las reglas de tu sistema.
Si haces una búsqueda en Google de «sistemas de trading» encontrarás a muchas personas que afirman tener el «Santo Grial» de los sistemas, los cuales se venden por «sólo» unos pocos miles de dólares.
Estos sistemas supuestamente hacen miles de pips por semana y nunca pierden. Te mostrarán supuestos «resultados» de sus sistemas perfectos y harán que tus ojos se conviertan en signos de dólar mientras piensas, «podré ganar todo este dinero si compro su sistema que vale 3.000 $, y recuperaré el dinero al instante”.
¡Tranquilidad! Hay algunas cosas que debes saber antes de dar tu número de tarjeta de crédito y comprar por el impulso del momento. Lo cierto es que muchos de estos sistemas de hecho funcionan. El problema es que los traders de forex carecen de la disciplina necesaria para seguir las reglas que determina el sistema. La segunda verdad es que, en lugar de pagar miles de dólares en un sistema, puedes invertir tu tiempo desarrollando tu propio sistema mecánico de trading de forma gratuita y usar el dinero que ibas a gastar como capital inicial para tu cuenta de trading. La tercera verdad es que, la creación de los sistemas mecánicos de trading no es tan difícil como puedas pensar. Lo difícil es seguir las reglas que establezcas cuando desarrolles tu sistema.
Hay muchos artículos que venden sistemas, pero no hemos visto ninguno que te enseñe cómo crear tu propio sistema. Por ello, en esta lección te guiaremos a través de los pasos que necesitas realizar para desarrollar un sistema mecánico de trading que sea adecuado para ti.
Objetivos de tu sistema mecánico de trading
Estarás pensando, «¡El objetivo de mi sistema de trading es hacer un billón de euros!«. Si bien es un objetivo maravilloso, no es exactamente el tipo de objetivo que te hará ser un trader exitoso.
Al desarrollar tu sistema mecánico de trading, tendrás que alcanzar dos objetivos muy importantes:
- Tu sistema debe ser capaz de identificar tendencias tan pronto como sea posible.
- Tu sistema debe ser capaz de evitar fluctuaciones.
Si puedes lograr estos dos objetivos con tu sistema de trading, tendrás más oportunidades de éxito en el mercado forex como trader. La parte difícil de estos objetivos es que se contradicen entre sí.
Si tienes un sistema cuyo objetivo principal es captar las tendencias temprano, entonces probablemente de señales falsas muchas veces. Por otro lado, si tienes un sistema mecánico de trading que se centra en evitar fluctuaciones, entonces entrarás tarde en muchas operaciones lo que hará que pierdas una gran cantidad de operaciones.
Tu tarea, al desarrollar tu sistema mecánico de trading, es encontrar un compromiso entre los dos objetivos. Encontrar una manera de identificar las tendencias temprano, pero también encontrar maneras que te ayuden a distinguir las señales falsas de las reales.
Diseña tu sistema de trading en 6 pasos
Crear un sistema de trading no lleva mucho tiempo, pero sí necesitarás tiempo para probarlo extensivamente. Sé paciente; en el largo plazo, un buen sistema de trading puede potencialmente generar un montón de dinero.
Paso 1: Marco temporal
Lo primero que debes decidir al crear tu sistema es qué tipo de trader eres. ¿Eres un trader diario o un scalper? ¿Te gusta mirar a los gráficos todos los días, cada semana, cada mes, o incluso cada año? ¿Cuánto tiempo quieres mantener abiertas tus posiciones?
Esto te ayudará a determinar qué periodo de tiempo utilizarás para operar. Aunque todavía mires gráficos de múltiples marcos temporales, el que determines en este primer paso será el marco temporal principal que utilizarás al buscar señales de entrada.
Paso 2: Encuentra indicadores que te ayuden a identificar una nueva tendencia
Dado que uno de nuestros objetivos es identificar tendencias tan pronto como sea posible, debemos usar indicadores que puedan lograr esto. Las medias móviles son uno de los indicadores más populares que utilizan los traders. Específicamente, utilizarán dos medias móviles (una lenta y otra rápida) y esperarán hasta que la media móvil rápida se cruce con la lenta. Esta es la base de lo que se conoce como un sistema de «cruce de medias móviles».
En su forma más simple, los cruces de las medias móviles son la manera más rápida de identificar nuevas tendencias. También es la forma más fácil de detectar la creación de una nueva tendencia. Por supuesto, hay muchas otras maneras de detectarlas, pero las medias móviles son uno de los más fáciles de usar.
Paso 3: Encuentra los indicadores que te ayuden a confirmar la tendencia
Nuestro segundo objetivo para nuestro sistema es tener la habilidad de evitar las fluctuaciones, es decir, queremos evitar estar atrapados por una tendencia «falsa». La forma de hacerlo es asegurarnos de que cuando veamos una señal de creación de una nueva tendencia, confirmarla utilizando indicadores.
Hay muchos indicadores para confirmar las tendencias, entre ellos el MACD, estocástico y RSI. A medida que te familiarices con varios indicadores, encontrarás tus preferidos y podrás incorporarlos en tu sistema.
Paso 4: Define tu riesgo
Al desarrollar tu sistema de trading, es muy importante que definas cuánto estás dispuesto a perder en cada operación. A la gente no les gusta hablar de perder, pero un buen trader siempre piensa en lo que podría perder antes de pensar en lo que podría ganar.
La cantidad que estás dispuesto a perder será diferente a la cantidad de todos los demás. Tienes que decidir cuánto margen es suficiente para darle a tus operaciones algo de espacio para respirar, pero al mismo tiempo, no arriesgar demasiado en las operaciones. Aprenderás más sobre la gestión del dinero en una lección posterior. La gestión del dinero juega un papel importante para saber cuánto debes de arriesgar en una única operación.
Paso 5: Define las entradas y salidas
Una vez que definas cuánto estás dispuesto a perder en una operación, tu siguiente paso es averiguar dónde vas a entrar y salir de una operación, con el fin de obtener el máximo beneficio.
A algunas personas les gusta entrar tan pronto como todos sus indicadores coinciden y dar una buena señal, incluso si la vela no ha cerrado. A otros les gusta esperar hasta el final de la vela. Realmente, todo esto es sólo una cuestión de estilo de trading. Algunas personas son más agresivas que otras.
Para las salidas, tienes algunas opciones diferentes. Una manera es rastrear tu parada, lo que significa que si el precio se mueve a tu favor una cantidad ‘X’, moverás tu parada una cantidad ‘X’. Otra forma salir es tener un objetivo establecido y salir cuando el precio alcance dicho objetivo.
Adhiérete a tu sistema de trading. Al fin y al cabo, eres tú quien lo ha desarrollado.
Paso 6: Anota las reglas del sistema y síguelas
Este es el paso más importante. Debes de escribir las reglas del sistema de trading y seguirlas siempre. La disciplina es una de las características más importantes que un trader debe tener, por lo que siempre debes de recordar seguir a raja tabla tu sistema.
Ningún sistema te funcionará si no lo sigues al pie de la letra. Así que recuerda ser disciplinado.
Cómo probar tu sistema de trading de Forex
La forma más rápida de probar tu sistema es encontrar un software de gráficos donde puedas retroceder en el tiempo y mover el gráfico hacia adelante vela a vela. Cuando muevas el gráfico vela a vela, podrás seguir tus reglas del sistema y operar en consecuencia.
Registra tu historial de operaciones y sé honesto contigo mismo. Registra tus ganancias y las pérdidas, el promedio de victorias y de derrotas. Si estás satisfecho con tus resultados, entonces podrás ir a la siguiente etapa de la prueba: operar en directo en una cuenta demo durante al menos dos meses.
Este último paso te dará una idea de cómo puede cambiar tu sistema cuando el mercado se está moviendo. Confía en nosotros, es muy diferente operar en tiempo real que cuando estás haciendo backtesting.
Después de dos meses operando en tiempo real en una cuenta demo, verás si su sistema puede resistir en el mercado. Si consigues buenos resultados, entonces podrás considerar pasar a operar a una cuenta real.
Construye tu sistema de trading en 6 pasos
En esta sección te daremos una imagen aproximada de lo que un sistema de trading debe ser. Esto te dará una idea de lo que debes buscar cuando desarrolles tu propio sistema de trading.
Configuración
- Gráfico diario (trading de swing)
- Media móvil (SMA) de 5 periodos aplicada al cierre
- Media móvil (SMA) de 10 periodos aplicada al cierre
- Estocástico (14,3,3)
- RSI(14)
Reglas de las operaciones
Reglas de entrada:
Realiza una entrada larga si:
- El SMA de 5 cruza por encima de la SMA de 10 y las dos líneas del estocástico se dirigen hacia arriba (no entrar si las líneas del estocástico ya están en el territorio de sobrecompra)
- RSI es mayor que 50
Realiza una entrada en corto si:
- El SMA de 5 cruza por debajo de la SMA de 10 y las dos líneas del estocástico se dirigen hacia abajo (si no entrar si las líneas del estocástico ya están en territorio de sobreventa).
- RSI es menor que 50.
Reglas de salida:
- Salir cuando el SMA de 5 cruza al SMA de 10 en la dirección opuesta de su operación, o si el RSI cruza de nuevo a 50.
- Salir cuando el precio toque la línea de stop loss de 100 pips.
El sistema de trading “es tan fácil que parece ridículo”
Como se puedes ver, tenemos todos los componentes de un buen sistema de trading.
En primer lugar, hemos decidido qué estilo de trading nos gusta y hemos elegido operar en un gráfico diario. También vamos a utilizar medias móviles simples que nos ayuden a identificar nuevas tendencias tan pronto como sea posible. Además, el estocástico nos ayuda a determinar si todavía estamos a tiempo de entrar en una operación después del cruce de las medias móviles y también nos ayuda a evitar zonas de sobreventa y sobrecompra.
El RSI es una herramienta de confirmación adicional que nos ayuda a determinar la fortaleza de nuestra tendencia.
Después de saber cuál es nuestra configuración de trading, determinamos nuestro riesgo para cada operación. Para este sistema, estamos dispuestos a correr el riesgo de 100 pips en cada operación. Por lo general, cuanto mayor sea el período de tiempo, más pips tendrás que estar dispuesto a perder.
Una vez hecho todo esto, comienza la fase de pruebas.
He aquí un ejemplo de una configuración de trading con una operación en largo:
Analizando el gráfico, veríamos que, de acuerdo con nuestras reglas, este sería un buen momento para entrar en largo.
Veamos ahora en el siguiente gráfico cómo se ha desarrollado todo:
En este caso en particular, hemos logrado conseguir unos cuantos pips.
Se puede ver que cuando las medias móviles se cruzan en la dirección opuesta, es un buen momento para salir de la operación. Por supuesto, no todas tus operaciones serán igual de atractivas como esta. Pero debes de recordar siempre que tienes que mantenerte disciplinado y seguir tu sistema de trading a raja tabla.
A continuación te mostramos un ejemplo de nuestro sistema de trading para el caso de realizar una entrada en corto.
Podemos ver que se cumplen todos nuestros criterios de entrada en corto: las medias móviles se cruzan, el estocástico muestra un impulso a la baja sin haber entrado aún en territorio de sobreventa, y el RSI es menor de 50.
En este punto entraríamos en corto. Veamos lo que sucede a continuación:
Parece ser que la tendencia fue bastante fuerte y el par cayó casi 800 pips, llevándonos un buen beneficio.
Sabemos que probablemente estás pensando que este sistema es demasiado simple para ser rentable. Bueno, la verdad es que es simple, pero no tienes que tener miedo a las cosas simples.
De hecho, hay un acrónimo que verás muy a menudo en el mundo del trading que es “KISS” (Keep It Simple Stupid).
Básicamente significa que los sistemas de trading no tienen por qué ser complicados. No tienes por qué tener un trillón de indicadores en el gráfico. De hecho, hacer que sea sencillo te dará menos dolores de cabeza.
Lo más importante es la disciplina. Siempre tienes que adherirte a las normas que has establecido en tu sistema de trading.
Si has probado tu sistema de trading a fondo, probándolo en tiempo real con una cuenta demo durante al menos seis meses, entonces deberás de sentirte lo suficientemente seguro como para dar el salto a una cuenta real.
¡Confía en tu sistema de trading y confía en ti mismo!
Resumen
Hay muchos sistemas de trading que funcionan bien, pero muchos traders no tienen la disciplina necesaria para seguir las reglas y como resultado de eso, terminan perdiendo dinero.
Tu sistema mecánico de trading debe tratar de lograr dos objetivos:
- Ser capaz de identificar una tendencia tan pronto como sea posible.
- Ser capaz de encontrar maneras de evitar señales falsas (confirmar la tendencia).
Si tu sistema de trading es rentable haciendo backtesting, entonces deberás de probarlo operando en tiempo real con una cuenta demo, durante al menos 2 meses.
Una vez que has probado tu sistema en tiempo real durante otros seis meses (al menos), ya estarás listo para probarlo y utilizarlo en una cuenta con dinero real. Sin embargo, tienes que recordar siempre que debes ceñirte a las reglas establecidas en tu sistema de trading.
Hay 6 pasos para desarrollar un sistema mecánico de trading:
- Encontrar el marco temporal que mejor se adapte a tu estilo de trading.
- Encontrar indicadores que te ayuden a identificar las tendencias temprano.
- Encontrar indicadores que te ayuden a evitar señales falsas y confirmen la tendencia.
- Definir tu riesgo.
- Definir tus reglas de entrada y salida.
- Escribir las reglas del sistema y seguirlas.
Hay 3 fases para testear tu sistema:
- Hacer backtesting del sistema con un software que te permita moverte temporalmente por los gráficos y avanzar vela a vela en el tiempo del histórico de los datos.
- Si el sistema resulta ser rentable, entonces deberás de pasar a operar en tiempo real con una cuenta de demostración durante al menos seis meses.
- Una vez que has probado tu sistema en directo durante al menos seis meses y que sigue siendo rentable, ya estás listo para dar el salto al comercio con una cuenta real.
