Curso de Forex Lección 3.4

Indice:

¿Qué son las medias móviles?
Media móvil simple (SMA)
Media móvil Exponencial (EMA)
Medias móviles simples vs exponenciales
Cómo usar las medias móviles para determinar una tendencia
Cómo usar los cruces de las medias móviles para operar
Cómo utilizar las medias móviles como niveles dinámicos de soporte y resistencia
Resumen

¿Qué son las medias móviles?

lee para descubrir que son las medias móviles

narrador de las medias móviles 1Una media móvil es una forma de suavizar la acción de los precios con el tiempo. Por “media móvil”, queremos decir que se está tomando el precio promedio de cierre de un par de divisas para el último ‘X’ número de períodos. En un gráfico, se vería así:

ejemplo de medias móviles sobre un gráfico de forex

Al igual que todos los indicadores, este tipo de indicador se utiliza para ayudarnos a predecir el futuro de los precios. La pendiente de la media móvil puede determinar la dirección potencial de los precios.

Hay diferentes tipos de medias móviles y cada una de ellos tiene su propio nivel de “suavidad”. Generalmente, cuanto más suave sea el la media móvil, más lentamente reaccionará al movimiento del precio. Una media móvil más suave, obtiene los precios de cierre promedio durante un período de tiempo más largo.

Seguramente ahora te estarás preguntando “¿Cómo puedo usar esto para mi trading?Ten paciencia, todo llegará. En esta sección, lo que primero vamos a explicar son los dos tipos principales de medias móviles que existen:

  • Sencilla
  • Exponencial

También te enseñaremos cómo calcularlas y te indicaremos sus pros contras de cada una de ellas.

Media móvil simple (SMA)

lee para descubrir que son las medias móviles simples

narrador de las medias móviles 2Una media móvil simple (SMA) es el tipo más simple de media móvil utilizado en el análisis del mercado de divisas. Básicamente, una media móvil simple se calcula sumando los últimos precios de cierre del período “X” y luego dividiendo ese número por X.

Cálculo de la media móvil simple (SMA)

Una media móvil de 5 períodos en un gráfico de 1 hora, sumaría los precios de cierre de las últimas 5 horas y luego dividiría ese número por 5. De esta manera, tendrás el precio de cierre promedio en las últimas cinco horas.

Si tuvieras que trazar una media móvil simple de 5 periodos en un gráfico de 10 minutos, sumarías los precios de cierre de los últimos 50 minutos y luego dividirías ese número por 5.

Si tuvieras que trazar una media móvil simple de 5 periodos en un gráfico de 30 minutos, sumarías los precios de cierre de los últimos 150 minutos y luego dividirías ese número por 5.

Pero no te preocupes, la mayoría de las plataformas de trading incluyen herramientas que trazan las medias móviles sobre los gráficos por ti.

Lo que deberías de entender es cómo funciona este tipo de indicador para que así puedas ajustar y crear diferentes estrategias a medida que cambie el mercado. Otra cosa importante a considerar es que los indicadores de medias móviles van retrasados, debido a que están calculando los promedios de los precios pasados.

En la siguiente figura te mostramos un ejemplo de cómo las medias móviles suavizan la acción del precio.

ejemplo de tres medias móviles en un gráfico de forex

En el gráfico anterior (de 1 hora en USD/CHF), hemos trazado tres SMA diferentes. Como puedes ver, cuanto más largo es el período de SMA, más se queda retrasado va con relación al precio actual. Observa cómo la SMA de 62 periodos está más lejos del precio actual que la SMA 30 o la SMA 5.

Esto se debe a que la SMA de 62 suma los precios de cierre de los últimos 62 períodos y lo divide por 62. Cuanto mayor sea el periodo utilizado para calcular la SMA, su reacción al movimiento del mercado será más lenta.

Las SMA del gráfico anterior muestran el sentimiento general del mercado en este momento. Donde se puede ver que el par está en tendencia.

En lugar de sólo mirar el precio actual del mercado, las medias móviles nos dan una visión más amplia, y ahora podemos medir la dirección general del precio futuro. Con el uso de medias móviles, podemos decir si un par está en tendencia alcista o bajista o simplemente en rango.

Hay un problema con la media móvil simple: son susceptibles a los picos. Cuando esto sucede, puede darnos señales falsas. Podríamos pensar que la tendencia está en cambio, pero en realidad esto no sería así.

Media móvil Exponencial (EMA)

las habichuelas mágicas crecen exponencialmente como las medias móviles

narrador de las medias móviles 3Como acabamos de ver, las medias móviles simples pueden dar malos resultados en presencia de picos en los precios. Para ello, veamos un ejemplo, en el que trazamos una SMA de 5 periodos en un gráfico diario del EUR/USD.

ejemplo de media del precio calculado con las medias móviles simplesLos precios de cierre de los últimos 5 días son los siguientes:

Día 1: 1,3172

Día 2: 1,3231

Día 3: 1,3164

Día 4: 1,3186

Día 5: 1,3293

La media móvil simple se calcularía de la siguiente manera:

(1,3172 + 1,3231 + 1,3164 + 1,3186 + 1,3293)/5 = 1,3209

¿Qué pasaría si una noticia de última hora en el segundo día hace que el euro caiga estrepitosamente y cierre en 1,3000? Vamos a ver qué efecto tendría esto en la SMA de 5 periodos.

Día 1: 1,3172

Día 2: 1,3000

Día 3: 1,3164

Día 4: 1,3186

Día 5: 1,3293

La media móvil simple se calcularía de la siguiente manera:

(1,3172 + 1,3000 + 1,3164 + 1,3186 + 1,3293)/5 = 1,3163

El resultado de la SMA 5 sería mucho menor y te daría la impresión de que el precio está bajando, cuando en realidad, ha sido fruto de un evento de un solo día causados por un informe económico.

Lo que estamos tratando de explicarte es que, a veces, la media móvil simple podría ser demasiado simple. Y es que, hay una forma de filtrar estos picos para evitar que tengas impresiones equivocadas sobre el mercado… se llama la media móvil exponencial!

Las medias móviles exponenciales (EMA) dan más peso a los periodos más recientes. En nuestro ejemplo anterior, la EMA pondría más peso en los precios de los días más recientes, que serían los Días 3, 4 y 5.

Esto significaría que el pico en el Día 2 sería de menor valor y no tendría un efecto tan grande en el promedio móvil como lo haría si hubiéramos calculado para una media móvil simple. Lo que hace es poner más énfasis en lo que los traders están haciendo en los periodos más recientes.

Comparativa entre Media Móvil Exponencial (EMA) y Media Móvil Simple (SMA)

Echemos un vistazo al gráfico de 4 horas de USD/JPY para comparar el resultado de una media móvil simple (SMA) y una media móvil exponencial (EMA) en un gráfico.

hay gran diferencia entre las medias móviles simples y las medias móviles exponenciales

Observa cómo la línea roja (30 EMA) parece situarse más cercana al precio que la línea azul (30 SMA). Esto significa que representa con mayor exactitud la acción reciente de los precios. Y es que, la media móvil exponencial pone más énfasis en lo que ha estado sucediendo más recientemente. Cuando se opera, es mucho más importante ver lo que los traders están haciendo ahora, en lugar de lo que estaban haciendo la semana pasada o el mes pasado.

Medias móviles simples vs exponenciales

medias móviles simple contra las exponenciales

narrador de las medias móviles 4Seguramente ahora te estás preguntando, ¿cuál es mejor? ¿La media móvil simple o la exponencial?

Empecemos con la media móvil exponencial. Cuando quieres que una media móvil responda a la acción del precio de forma rápida, deberías de utilizar una EMA con un periodo corto. Ya que pueden ayudarte a captar las tendencias de forma más temprana, y en consecuencia lograr un mayor beneficio.

La desventaja de usar la media móvil exponencial es que puede dar resultados erróneos durante los períodos de consolidación del precio.Debido a que la media móvil exponencial responde de forma tan rápida al precio, podrías pensar que se está formando una tendencia cuando podría ser sólo un pico en el precio.

Con una media móvil simple, pasa lo contrario. Cuando quieres una media móvil que responda de forma más suave y más lenta a la acción del precio, entonces una SMA con un periodo largo es la mejor alternativa.Esto funcionaría bien cuando miras a plazos más largos, ya que te podría dar una idea de la tendencia general.

Aunque tarde más en responder a la acción de precio, posiblemente podría ahorrarte de muchos falsos positivos. La desventaja es que podría retrasarte demasiado tiempo, y podrías perder un buen precio de entrada.

Una analogía fácil de recordar la diferencia entre los dos tipos de medias móviles es pensar en una liebre y una tortuga.

La tortuga es lenta, como la SMA, por lo que entra en la tendencia un poco más tarde. Sin embargo, tiene una coraza dura para protegerse y evitar entrar ante falsos positivos.

Por otro lado, la liebre es rápida, como la EMA. Por lo que captura el comienzo de la tendencia rápidamente, aunque corre el riesgo de entrar ante falsos positivos.

En la siguiente tabla hacemos un resumen de los pros y contras de cada una de las medias móviles analizadas.

SMA EMA
Pros Línea suave y lenta que evita la mayoría de los falsos positivos Línea rápida que es buena mostrando los precios más recientes.
Contras Su movimiento lento puede hacer que entres tarde ante señales de compra o venta. Más propenso a tener falsos positivos y señales erróneas

¿Entonces cuál es mejor?

Esta es una decisión personal.

Muchos traders trazan varias medias móviles diferentes para tener todos los puntos de vista. Utilizando una media móvil simple con un período más largo para averiguar cuál es la tendencia general, y luego utilizar una media móvil exponencial de un período más corto para encontrar un buen momento para entrar en el mercado.

Cómo usar las medias móviles para determinar una tendencia

como construir las medias móviles

narrador de las medias móviles 5Una buena razón para usar las medias móviles es para determinar una tendencia.

La forma más sencilla de hacerlo es dibujar una sola media móvil en el gráfico. Cuando la acción de los precios se mantiene por encima de la media móvil, generalmente nos está indicando que el precio se encuentra en una tendencia alcista.

Si la acción del precio tiende a permanecer por debajo de la media móvil, entonces nos está indicando que estamos ante una tendencia bajista.

las tendencias se apoyan en las medias móviles

El problema de todo esto es que es demasiado simplista. Digamos que el par USD/JPY ha estado en una tendencia bajista, pero una noticia de última hora hace que suba más.

ejemplo de los falsos rompimientos de las medias móviles 1

Ahora podemos ver que el precio está por encima de la media móvil. Y piensas que está a punto de cambiar de dirección, y que es un buen momento para operar. Así que lo haces y compras mil millones de unidades porque estás seguro de que el USD/JPY va a subir.

ejemplo de los falsos rompimientos de las medias móviles 2

¡Error! Como se ve en la imagen anterior, los traders tan sólo estaban reaccionando a las noticias, pero la tendencia continuó y el precio se mantuvo a la baja.

Lo que algunos traders hacen (y lo que sugerimos que hagas tú también) es trazar un par de medias móviles en sus gráficos en lugar de sólo uno. Esto les da una señal más clara de si el par está tendiendo hacia arriba o hacia abajo. Expliquemos esto:

En una tendencia alcista, la media móvil “más rápida” debe estar por encima de la media móvil “más lenta” y para una tendencia bajista, viceversa. Por ejemplo, digamos que tenemos dos medias móviles simples: la SMA de 10 períodos y la SMA de 20 períodos. En un gráfico diario del USD/JPY se vería así:

las medias móviles lentas deben estar encima de las rápidas en las tendencias

A lo largo de la tendencia alcista, la SMA 10 está por encima de la SMA 20.

Como ves, puedes usar las medias móviles para ayudarte a saber si un par está tendiendo hacia arriba o hacia abajo. Combinando esto con las líneas de tendencia, puede ayudarte mucho a decidir si entras largo o corto en una operación.

Cómo usar los cruces de las medias móviles para operar

cuidado con los cruces peligrosos de medias móviles

narrador de las medias móviles 6Hasta ahora, ya sabes cómo determinar la tendencia empleando los medias móviles en los gráficos. Pero lo que aún no sabes es que las medias móviles también te pueden ayudar a saber cuándo una tendencia está a punto de terminar e invertirse.

Para ellos, todo lo que tienes que hacer es dibujar un par de medias móviles en tu gráfico, y esperar a que ambas se crucen. Si las medias móviles se cruzan entre sí, podría indicar que la tendencia está a punto de cambiar, lo que te dará la oportunidad de obtener una mejor entrada.

Veamos un ejemplo con el siguiente gráfico diario del USD/JPY.

cambio de tendencia anticipado por el cruce de medias móviles

Desde abril a julio el par estuvo en tendencia alcista, llegando hasta 124,00, antes de invertirse. A mediados de julio, vemos que la SMA 10 se cruzó por debajo de la SMA 20. ¿Y qué pasó después? La tendencia se invirtió hacia abajo. ¡Si hubieras vendido en el cruce de las medias móviles habrías ganado casi mil pips!

Por supuesto, no siempre es así, lo que significa que siempre tienes que considerar colocar un stop loss o determinar en qué punto tomar beneficios.

Lo que algunos traders hacen es cerrar su posición una vez el precio se ha movido en contra de su posición una cantidad determinada de pips.

Una cosa a tener muy en cuenta con un sistema de cruce de medias móviles es que trabajan muy bien en un ambiente volátil o de tendencia, pero no funcionan tan bien cuando el precio está en rango.

Cómo utilizar las medias móviles como niveles dinámicos de soporte y resistencia

como operar las medias móviles dinámicas

narrador de las medias móviles 7Otra forma de usar las medias móviles es como niveles de soporte y de resistencia dinámicos. Los llamamos dinámicos porque no son como los tradicionales niveles de soporte y resistencia horizontales, ya que van cambiando constantemente dependiendo de la acción del precio en cada momento.

Hay muchos traders que compran cuando el precio cae y prueba una media móvil o venden si el precio sube y toca una media móvil.

Pero veamos un ejemplo para entenderlo mejor. En el siguiente gráfico de 15 minutos en el GBP/USD se dibuja una EMA de 50 para ser utilizada como soporte o resistencia dinámico.

las medias móviles exponenciales actúan como resistencias

Cada vez que el precio se acercaba al EMA 50 y lo probaba, actuaba como resistencia y el precio se recuperaba de nuevo.

Una cosa que debes tener en cuenta es que el precio no siempre rebota en cuanto toca la media móvil. Lo que algunos traders hacen es dibujar en el gráfico dos medias móviles, para comprar o vender únicamente cuando el precio se sitúa en el espacio entre las dos medias móviles.

Echemos un vistazo a ese gráfico del GBP/USD de 15 minutos, donde se usan dos EMAS de 10 y 20.

existe una zona de resistencia entre dos medias móviles

En el gráfico de arriba, podemos ver cómo el precio sobrepasó un poco la EMA de 10, pero a continuación volvió a caer de nuevo. Por lo tanto, el área entre las dos medias móviles podría considerarse como una zona de soporte o resistencia.

Ruptura del soporte y la resistencia dinámicos

Ahora que sabes que las medias móviles pueden actuar como soportes y resistencias. También debes de saber que se pueden romper, al igual que cualquier soporte o resistencia.

Echemos un vistazo a la EMA de 50 en el gráfico de 15 minutos en el par GBP/USD.

rompimiento de las medias móviles

Vemos que la EMA 50 se mantuvo como un fuerte nivel de resistencia durante un tiempo. Sin embargo, tal y como se muestra con el cuadrado sombreado de rojo de la figura anterior, el precio finalmente se rompió y se disparó. El precio volvió a bajar probando de nuevo la EMA 50, demostrando ser un nivel de soporte fuerte.

Resumen

resumen de aspectos importantes en la lección sobre medias móviles

  • narrador de las medias móviles 9Hay muchos tipos de medias móviles. Los dos tipos más comunes son la media móvil simple y la media móvil exponencial.
  • Las medias móviles simples son susceptibles a los picos de la acción del precio.
  • Las medias móviles exponenciales ponen más peso al precio reciente.
  • Es mucho más importante saber lo que los traders están haciendo ahora que ver lo que hicieron la semana pasada o el mes pasado.
  • Las medias móviles simples son más suaves que las medias móviles exponenciales.
  • Las medias móviles de periodos más largos son más suaves que las medias móviles de períodos más cortos.
  • El uso de la media móvil exponencial puede ayudarte a detectar una tendencia más rápido, pero es más propensa a dar falsos positivos.
  • Las medias móviles simples son más lentas para responder a la acción de precio, pero te ahorraran falsos positivos. Sin embargo, debido a su reacción lenta, pueden retrasarte a la hora de entrar en una operación.
  • Puedes usar las medias móviles para ayudarte a definir la tendencia, saber cuándo entrar y conocer cuándo la tendencia está llegando a su fin.
  • Las medias móviles pueden usarse como niveles de soporte y resistencia dinámicos.

El uso de medias móviles es simple. ¡Lo más difícil es saber cuál usar! Por eso, tienes que probar y averiguar cuál de todas ellas se ajusta mejor a tu operativa.

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