Las metodologías de price action y swing trading de por sí brindan una forma poderosa de operar en los mercados, pero cuando se complementan con el análisis del valor medio, tú puedes empezar a “ver” mucho más.
La palabra “promedio” es un sinónimo de la palabra “media”, la cual es utilizada muchísimo en los mercados financieros, incluido el mercado de acciones.
De todas maneras, ésta puede ser una herramienta importante cuando se la utiliza correctamente. Científicos, matemáticos y analistas de datos utilizan el poder del promedio en estudios clínicos, análisis predictivos y otro tipo de aplicaciones para predecir cosas.
En el artículo de hoy queremos mostrarte cómo puede aplicarse el poder del promedio simple a tu trading en el mercado de divisas forex.
Indice:
La sabiduría de las multitudes: Promediar en Forex
Las probabilidades y los promedios deberían ser la columna vertebral de tu gestión del riesgo
Cómo funcionan los indicadores más comunes
Presentando el análisis del valor medio
La sabiduría de las multitudes: Promediar en Forex
El poder de promediar viene a relucir cuando es utilizado con “datos de las multitudes”. Recuerda, cuando tú miras un gráfico de precios, estás observando el pensamiento combinado promedio de todos los participantes del mercado, los cuales están representados en el precio.
Por ejemplo, ¿conoces esos concursos de adivinar la cantidad de confites que contiene un frasco? La mayoría de las personas estarán muy lejos del número real con sus suposiciones, algunas tanto como 100 veces por encima o por debajo de la cantidad real. De hecho, de 160 personas, aproximadamente solo 4 se acercarían al valor real.
Lo interesante es que, a pesar de que usualmente nadie da la respuesta correcta, “todos” (como grupo) llegan a un número bastante cercano.
El escenario típico muestra que cuando las cantidades dichas por el público fueron promediadas, el número resultante fue algo así como 5.231,77 cuando la cantidad real de confites dentro del frasco era 5.240.
Esto significa que los datos recolectados de todo el público fueron capaces de determinar de forma precisa cuántos confites había en el frasco con una diferencia de 9 confites, lo que sería un margen de error del 0,17% aproximadamente.
Este ejemplo es bastante asombroso, y muestra el poder de promediar. Un canal de Youtube hizo este experimento del frasco de confites, dejando que la gente colocara sus cantidades en los comentarios. Cuando los resultados fueron juntados y promediados, el promedio estuvo dentro del 4% del valor real.
Generalmente lo que sucede es que las personas que sobreestiman son canceladas por las personas que subestiman, lo cual naturalmente filtra las malas estimaciones.
Lo que esto demuestra es que tú puedes recolectar los pensamientos de todos y promediarlos para obtener algo que es misteriosamente cercano al valor real.
Las probabilidades y los promedios deberían ser la columna vertebral de tu gestión del riesgo
Otro lugar inesperado en el cual los promedios juegan un rol importante es en nuestro plan de gestión del riesgo. Esto tendrá efecto sobre cómo piensas y respondes a tu desempeño en el trading en una base de largo plazo.
Muchos traders de forex tienen dificultades para hacer el cambio y comenzar a pensar en términos de probabilidades.
Desafortunadamente muchas personas tienen su cabeza llena de información errónea, contradicciones y paradojas. Por este motivo, la mayoría de los nuevos traders clasifican la gestión del dinero y la preservación del capital mucho más abajo de lo que lo hacen los traders experimentados.
Pero la línea de fondo es que el trading es un juego de matemáticas. Debes entender las probabilidades y estadísticas, y apuntar a mantenerte del lado correcto de los números por medio de explotar tus ventajas con el fin de tener éxito.
La ventaja que enseñamos en estos artículos es explotar los patrones de precios recurrentes que continúan repitiéndose del mismo modo a lo largo del tiempo.
Recuerda, hay un número dado de participantes en el mercado en cualquier momento, y están haciendo lo mismo una y otra vez para tratar de ganar dinero. Esto incluye grandes cantidades de “dinero inteligente”, como fondos de inversión y compañías comerciales quienes tienen el mayor volumen en el mercado.
Este comportamiento repetido crea las señales de price action que reconocemos y utilizamos para predecir los movimientos del precio. Estas señales de compra o venta en promedio se comportarán del mismo modo en que lo han hecho en el pasado, produciendo resultados que podemos capitalizar…
Para sacar mayor provecho del poder de promediar, también es recomendable aplicar ratios de riesgo beneficio positivos para la gestión del riesgo de nuestras operaciones, de este modo la operación “promedio” tendrá una ganancia.
Cuando tú aplicas un ratio de riesgo beneficio de 1:3 a tus operaciones, puedes perder el 75% de ellas en promedio para mantener tu cuenta en equilibrio (no ganar ni perder). Dicho de otro modo, tú debes ganar 1 de 4 operaciones para mantener el equilibrio, o 1 de 3 operaciones para ganar dinero.
Cuando tú observas tus operaciones recientes, podrías no ver estos números, pero si continúas aplicando este principio, los números eventualmente se “estabilizan” y representan lo que estamos exponiendo.
Por ejemplo, podrías tener 4 operaciones seguidas que terminen alcanzando el objetivo de 1:3, lo cual sería un retorno total de 12 R (12 veces lo arriesgado). Luego de esto podrías sufrir un período de drawdown de 5 operaciones perdedoras, pero no sería realmente un drawdown, debido a que aún estarías arriba en 7 R.
Por otro lado, esto podría ocurrir del modo inverso, las operaciones perdedoras podrían aparecer primero, dándote un -5 R como resultado de una racha de perdedoras. Pero si las 4 próximas operaciones son ganadoras, la situación cambia por completo y tú terminas con +7 R.
Esto es de algún modo esperable, debido a que el mercado se mueve a través de buenas y malas condiciones para hacer dinero para cada sistema, y las operaciones perdedoras y ganadoras tenderán a agruparse a medida que los ciclos del mercado se suceden.
Comienza a utilizar el poder de los ratios de riesgo beneficio positivos y eventualmente verás los resultados. Todo esto es verdad si damos por sentado que tienes una ventaja en tu sistema de trading, tal como es el caso de utilizar price action.
Cómo funcionan los indicadores más comunes
Podríamos quedarnos aquí diciéndote cuan inútiles creemos que son los indicadores, pero eres humano y tu curiosidad te obligará a explorarlos por ti mismo seguramente.
Esto es completamente entendible, a veces necesitas explorarlos para eliminar cualquier duda restante en tu mente sobre lo que podrías estar perdiéndote. De este modo puedes saber qué son exactamente los indicadores y decidir desde tu propia experiencia si son para ti o no.
Cuando aplicas indicadores a tus gráficos, estos generalmente exponen sus datos en la forma de un gráfico de líneas o un histograma. El indicador es como una “caja negra” que realiza el trabajo duro de forma interna.
¿Te sorprendería si te dijésemos que la mayoría de los indicadores más comunes son solo una combinación de datos de price action y matemática de promedios?
Bien, es verdad. Los indicadores como el estocástico, ADX y CCI utilizan los precios máximos, mínimos y de cierre de las velas y los pasan por fórmulas de promedios. El ADX recicla sus propios datos a través de múltiples capas de promedios.
El ADX está diseñado para cuantificar una tendencia mediante un valor numérico. Cuanto más alto es el número, más fuerte es la tendencia…
Aquí puedes ver como en el par USD/SDG hemos tenido esta hermosa tendencia, pero el ADX solo mostró un gráfico de líneas realmente confuso que no parece correlacionarse con la fuerza de la tendencia, o la estabilidad.
Hay algunos indicadores personalizados dando vueltas, que en realidad son la unión de múltiples indicadores dentro de uno solo, en un intento de crear algún super indicador híbrido.
Este es el motivo por el cual los indicadores son conocidos por tener tan horrible desfasaje natural. Algunos son notoriamente peores que otros, porque cada vez que promedias datos, el resultado final responde de una forma mucho más lenta al movimiento real de los precios.
Cuando tú observas lo que está ocurriendo dentro de la mayoría de los indicadores, en realidad son solo un juego con los datos de price action, que se pasan por algunos cálculos matemáticos de promedios, no es gran cosa, solo el mismo tipo de datos pero mostrado de diferentes formas.
Esto podría ser una ventaja para algunos, pero varios de nosotros nos frustraríamos con el desempeño de los indicadores.
Es cierto que algunos indicadores pueden funcionar bien bajo condiciones específicas durante períodos cortos, mayormente en mercados fuertemente tendenciales; pero por otro lado estos indicadores le darán al trader un montón de señales de compra y venta de mala calidad durante condiciones que están fuera del comportamiento de mercado óptimo para el que fueron diseñados, y esto podría ser tanto como el 80% del tiempo.
Presentando el análisis del valor medio
En el gráfico que mostramos arriba hemos utilizado dos medias móviles exponenciales (EMA), una de 10 períodos y otra de 20 períodos. Esta combinación creemos que es lo suficientemente sensible a los cambios del precio pero no demasiado sensible como para crear muchos falsos análisis. La EMA de 20 períodos sería como una “línea de base” y la EMA de 10 períodos es un “asistente” para ayudar a identificar otros aspectos de la anatomía del mercado.
Esta es la base del análisis del valor medio, el estudio del precio relativo a su valor promedio. Utilizamos el análisis del valor medio para ayudarnos a determinar muchas cosas en un gráfico de precios, tales como:
- Dirección de la tendencia
- Fuerza y momentum de la tendencia
- Estabilidad del mercado
- Signos de clímax / agotamiento
- Puntos ideales de compra y venta
- Sobre extensión del precio / oportunidades de operaciones de reversión a la media
Aquí hay algunos ejemplos para darte una idea de cómo el análisis de la anatomía del valor medio puede ser utilizado para hacer algunos análisis del mercado muy simples.
El gráfico siguiente muestra un mercado muy inestable, observa cómo reacciona el valor medio a estas condiciones.
Nota como el valor medio se retuerce y comienza a verse como spaghetti. No es respetado, y podemos ver como el precio lo atraviesa varias veces, como si no estuviese allí.
Esto es típico de mercados inestables, cuando el precio se consolida, no tiene dirección o se mueve en rangos. En estos casos el valor medio se enmaraña y básicamente se vuelve inútil.
Esto ocurre por la falta de dirección y momentum en el mercado. Estas son condiciones difíciles para operar. De este modo el valor medio nos advierte de las condiciones peligrosas aquí.
Cuando el mercado comienza a moverse y producir un movimiento estable, de condiciones ideales de tendencia, verás cómo toma una forma muy diferente.
Nota como el mercado está en una bonita tendencia, y el valor medio toma una buena forma con el momentum del mercado. El precio está respetando la media de la tendencia como resistencia dinámica, lo cual es un buen signo de estabilidad de la tendencia.
Las propiedades del valor medio ayudan al trader a quitar rápidamente el ruido, presentando un “resumen” que puedes utilizar para medir rápidamente las condiciones a primera vista, y ayudarte a tomar decisiones de trading inteligentes.
Pero por supuesto que el análisis del valor medio no es el único aspecto que hace una buena señal de trading. Este junto con el price action y el swing trading trabajan sinérgicamente uno con el otro para crear una metodología de trading poderosa que te ayuda a leer los gráficos.
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Cortesía de gfuentes84
