Hola chicos, compartiré algunas ideas sobre como yo desarrollo estrategias. Esta información puede serle de especial ayude e interés para los traders que estan iniciando en Forex.
Primero que nada hay que tener algunos puntos claros:
-Ninguna estrategia gana todo el tiempo.
-Tener una estrategia buena no garantiza ganancias, el aspecto psicológico es otro de los pilares de Forex.
-Si entiendes el mercado puedes ganar con prácticamente cualquier estrategia.
Todas las estrategias son buenas siempre y cuando se basen en pautas lógicas. Es decir, las reglas de entradas son coherentes y tienen un motivo real. Comprar porque el precio esta subiendo o vender porque esta bajando, no es una estrategia. Es un impulso.
Antes de crear cualquier sistema o estrategia, es importante conocer y entender los conceptos básicos de Forex: gaps, pullback, tendencia, divergencia, correlaciones, soportes, resistencias, lineas de tendencias, entre otros. Además que un estudio de lo que son los patrones de velas y chartistas pueden ser de gran apoyo.
Una vez conocemos lo básico, podemos hacer una estrategia. Hay estrategias que utilizan indicadores, precios en específicos, líneas de soporte y resistencias, líneas de tendencia o varias combinaciones de estas opciones.
Al empezar, lo más común es utilizar indicadores para analizar y operar, así que expondré los pasos que sigo al desarrollar una estrategia en base a indicadores:
-Decidir en qué temporalidad (TF) operar.
-Eligir un indicador (o varios) que me guste: Medias móviles, MACD, RSI, Ichimoku, Estocástico o cualquier otro. O pido alguna sugerencia.
-Estudiar como funciona: Busco información de en qué se basa el funcionamiento del indicador. Es decir, qué hay detrás de esa señal que muestra. Porqué la da. También averiguo si hay algunos pares o temporalidades en que funcionen mejor que en algunos otros.
-Buscar la configuración adecuada para los distintos TFs. Con esto me refiero a la opción 'período', 'aplicado a' y todas las demás opciones en la configuración de un indicador. Para encontrar la configuración adecuada podemos buscar en internet, preguntarle a otros traders o descubrirlo por ensayo y error.
-Aquí viene la parte clave, en mi opinión, para establecer las pautas de entradas: Buscar un buen movimiento en el gráfico, es decir, una buena bajada o subida y ver cómo se comportaron los indicadores en el momento en que el movimiento inició.
-Hacer un backtest manual para comprobar la efectividad de las señales, ganancia promedio por operación y descubrir bajo qué condiciones la estrategia no funciona (recordar que ninguna acertará al 100%, pero con que acertemos 6 de 10 empezamos bien). Aquí podemos decidir cuál será el filtro de nuestra operación. Un filtro es una regla que debe cumplirse para poder entrar, si no se cumple, no entras. Más adelante en un ejemplo mostraré un filtro de una estrategia.
-Definir las reglas para entrar y para no entrar.
-Definir el take profit.
Así es como yo desarrollo mis estrategias, no son reglas obligatorias. Cada quien piensa de manera distinta, así que cada quien hace lo que mejor le convenga.
Otros puntos interesantes a tener en cuenta:
-Saber cual es el sentido de la tendencia.
-Definir las zonas de compras y ventas.
-Buscar estrategias creadas por otros puede servir de guía al principio. Luego podemos crear la nuestra propia o modificar la que hemos tomado prestada
-Reconocer en qué situación de mercado funciona la estrategia y en cuál no. Es decir, una estrategia que funciona en tendencia no funcionará tan bien cuando el mercado lateraliza. Este es un punto muy importante porque a veces podemos desechar una buena estrategia solo por pensar que no sirve, cuando lo que en realidad pasa es que no la aplicamos correctamente.
-La efectividad de una estrategia no se mide en base a su complejidad.
Ahora el ejemplo:
Esta estrategia se basa en el cruce de medias móviles, que son uno de los indicadores más comunes (no sé si alguien esté utilizando esta estrategia, la acabé de inventar para demostrar que si tenemos los conceptos claros, podemos crear una estrategia con cualquier indicador o indicadores)
-La media móvil simple o SMA de 200 períodos (negra) me muestra el sentido de la tendencia. Y solo tomaré entradas a favor de ella.
-El gatillo lo da el cruce de la SMA10 (celeste) con la SMA20 (gris).
-Stop Loss: debajo del mínimo o máximo anterior.
-Take Profit: 50 pips o recorrer trailing stop.
-Filtro: la SMA200. Si se da un cruce de la SMA10 con la SMA20 de abajo hacia arriba (señal de compras) solamente entro si la SMA200 muestra tendencia alcista. Si la SMA200 indica un sentido bajista, no la tomo.
En las imágenes los círculos rojos muestran entradas malas o en contra de la tendencia (que en algunas ocasiones pudieron dar resultado). Los círculos verdes muestran las señales de entradas adecuadas, en algunas ocasiones hubo que esperar mucho para que el movimiento se diera o hubo movimientos en contra luego de darse la señal, pero si se ubica bien el stop, nuestro trade esta a salvo.
Bueno, fue un ejemplo simple, pero creo que lo importante son los pasos.
Espero que esto ayude a alguien,
-MrLicanoForo de Forex Trading United