Buenas, quería compartir un sistema que hace poco estoy probando, más que nada para escuchar opiniones. Primero voy decir que creo que voy a exponer una estupides ajajaj, pero no puedo evitarlo, está en mi naturaleza (ustedes luego me dirán si estoy en lo cierto). Vayamos al grano.
Voy a exponer la idea para medio y largo plazo, que es lo que yo vengo intentando aplicar, pero si alguien quiere probarlo a mas corto plazo creo que podría funcionar. Para el intradia podría ir perfecto. La verdad es que a penas lo estoy probando en medio plazo.
Bien, cuento un poco como es que llegue a esto. Mi idea principal siempre fue seguir la tendencia diaria, así que lo que hice fue ir probando diferentes medias móviles en D1, hasta que encontré una media con la cual me sentí cómodo. Esta media es la columna vertebral ya que es la que sigue (para mi) la tendencia en D1 a medio plazo. La media que uso es una LWMA 13 periodos y la uso en todos los activos. Para complementar, uso una media móvil de 50 periodos (el método MA 50 va a depender del gusto de cada uno, yo la adapto a simple o exponencial, dependiendo del activo.)

La cuestión es simple. Comprar cuando el precio esté por arriba de la LWMA 13 y vender cuando esté por de bajo, esto sería la columna vertebral y la regla principal. Luego vendrán las excepciones, teniendo en cuenta la MA50.

Ahora falta el gatillo ¿En que momento entramos?

Tuve muchos problemas para responder esta pregunta, porque no parece haber una sola respuesta. Se podría entrar con un patron de velas en D1, cruce de las medias o usar todos los indicadores que se me puedan ocurrir XD, pero... Como la LWMA 13 iba tan ajustada al precio, decidí que la entrada, ya sea en largo o corto, tiene que ser cuando el precio simplemente toque la LWMA 13 y fractalizar la vela diaria para ver que está pasando. Muestro una imagen para que sea mas claro.

Ejemplo en USDCHF.

Fractalizando velas diarias (primeras pruebas)-usdchf-simple-1.jpg

En la imagen se ve que cada vez que el precio toca la LWMA13, en H4 se produce un patrón de velas, dando el gatillo ya sea con un pinbar o envolvente ( las medias moviles de H4 "emulan" las medias móviles de D1 y digo emulan, porque los movimientos no son exactos, muchas veces pueden diferir entre 20 y 40 pips con respecto a la distancia de la media y el precio) Si se fijan, sobre el final de la tendencia, una vela diaria toca la LWMA13 pero en H4 ese toque no se dio.

Para los mas "atrevidos" existe un segundo gatillo. Patrones de velas en H1. Muestro el mismo ejemplo.

Fractalizando velas diarias (primeras pruebas)-usdchf-entradas.jpg

En H1 el stop se podrían ajustar un poco mas, pero esos mechazos siempre son molestos (la MA200 en H1 emula la MA50 de H4 y la LWMA13 de D1)

¿Cual es el problema de este "sistema"? (Que está en prueba)

El problema es simplemente psicológico, porque con el historial se ve todo perfecto, pero con el movimiento real estaría comprando velas diarias bajistas y vendería velas diarias alcistas. Esto no quiere decir que estoy comprando y vendiendo a contra tendencia, simplemente aplico la famosa frase "vender caro y comprar barato."
Que el precio baje a tocar la LWMA13 en una tendencia alcista, para mi, significa que el precio es barato y por eso compro. Que suba a tocar la LWMA13 significa que está caro, por eso vendo.

Aclaraciones: Las medias móviles las uso como soporte y resistencia, en ningún momento busco cruces de MA, aunque si se dan obviamente se aprovechan.

¿Cuales son las excepciones de las que hablaba?

En si, la estrategia tiene una o dos reglas, pero se pueden agregar excepciones. Ejemplos:

Reglas de compra, aplican a las ventas a la inversa:

1) Comprar cuando el precio baje a tocar la LWMA13
2) Comprar solo si la LWMA13 está cruzando al alza la MA50 (esta regla es importante si la MA50 está muy cerca de la LWMA13) Si el precio supera la LWMA13 y toca la MA50 Entonces la regla 1 aplica para la MA50.

Ejemplos.

USDCHF

Fractalizando velas diarias (primeras pruebas)-usdchf-excepciones.jpg

En esta imagen las velas ya estan cerradas, pero tengan en cuenta que siempre compramos velas bajistas (negras) y vendemos velas alcistas (blancas) en ese pullback bajista se nota claramente una excepción a la regla 2.

Excepción a la regla 2:

2') Si el precio está por arriba de la LWMA13, pero la LWMA13 por de bajo de la MA50. Comprar solo si la distancia entre el precio y la MA50 tiene un recorrido considerable (yo pongo como regla mas de 50pips, pero porque lo mio es a mediano plazo)

Esta excepción aplica para ventas como en el ejemplo de la imagen anterior.

Bien, voy a dejar esto hasta acá, ya es tarde y no se ni lo que estoy escribiendo XD como yo estoy con el asunto del MarketProfile, combino esto con los profiles mensuales. En otro post muestro dos entradas que tome, una en el USDCAD y otra en el OIL basándome con este sistema y tomando como referencia el Market Profile. De los ejemplos que puse en el USDCHF solo tome las ultimas dos entradas (todo en demo) lo demás es revisado en históricos. Salu2
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