Buenas de nuevo compañeros,
Continuo con el backtesting de todo el 2015 en
Forex Tester. Lo bueno que tiene es que te permite ir probando cosas para mejorar el rendimiento de la
estrategia. Bueno, al lío,
DAX15MIN con datos de GKFX. 01/01/2015 - 15/09/2015
Total de operaciones: 119
Salidas:
- A la entrada: 53 (44.54%)
- A la primera cobertura: 36 (30.25%)
- A la segunda cobertura: 15 (12.61%)
- A la tercera cobertura: 5 (4.20%)
- A la cuarta cobertura: 5 (4.20%)
- A la quinta cobertura: 5 (4.20%)
De las que entran en quinta cobertura, solamente dos han dado pérdidas, y una de ellas, si hubiéramos tenido una sexta cobertura hubiera salido bien parada.
He detectado que hay muy pocas ocasiones en las que una operación pasa al día siguiente y de ellas, solamente una ha producido un gap importante. Para tratar los gaps, lo que he pensado es lo siguiente. En caso de llegar a las 21:45, colocar una orden de tal forma que neutralicemos nuestra posición al mercado (es decir que si estamos con 0.8 contratos comprados, metamos una orden inversa de 0.8 contratos) de tal forma que tengamos las pérdidas que tengamos las bloqueamos. En la apertura del día siguiente, sea el punto que sea, entramos de nuevo comprados con 0.8 contratos, de tal manera que mantenemos nuestra exposición según el día anterior. Lo que tendríamos que variar son la orquilla de entradas y salidas (es decir, que si antes entrabamos entre el 10300 y 10350 y abre en 10400 y el día anterior metimos la orden a 10325, ahora tendremos la orquilla 10375-10425). No se si me he explicado. Con esto reducimos sobremanera el
riesgo en la operación.
Lo que me ha sorprendido es la baja tasa de éxito en la primera entrada. Creo que se podría mejorar, pero sin duda el
plan B da excelentes resultados.
Saludos.