En primer lugar, las entradas de corto se cierran solas. El
Stop Loss de las entradas "a la contra" no se modifican. Lo que sustituimos es el TP de las entradas a favor por un Stop Loss.
En cuanto a lo que me comentas de cuándo decidir si hacerlo o no, no es una decisión sobre la marcha: o se hace como indicas en tu
plan b o decides usar este método.
En el caso de emplear este método y dada la posibilidad de múltiples reentradas lo más factible
sí o sí es un script que automáticamente mueva el Stop Loss a la posición del
Take Profit (en vez de a Break Even que es lo que suelen hacer). Lo que ocurrirá en muchos de los casos es que al final la SALIDA sea la misma que con el Take
Profit inicial (ya que al producirse el salto automático JUSTO cuando alcance el valor del TP, para el caso los 11400) como el
precio lo normal es que este oscilando por esos valores nos hará una SALIDA automática como en el sistema inicial.
Pero si tenemos la "suerte" de que cuando toca el precio de lo que era el TP, el precio sigue en un rally con una enorme
vela alcista entonces le estamos sacando puntos "extra".
En Resumen: Sea cual sea la dirección que coja el precio, el STOP LOSS de las posiciones
en contra se cierran como siempre (no se tocan). Al mismo tiempo el scrip lo único que haría es mover los Stop Loss de las posiciones
a favor al punto del TP (para el ejemplo de 11050 a 11400). Si queremos podemos poner el TP nuevo X puntos más arriba (por ejemplo en 11410) y a partir de ahí poder moverlo a voluntad o cerrar cuando queramos teniendo siempre la seguridad de que el Stop Loss (en la posición del antiguo TP) nos protege ante una vuelta del precio.
Vamos el sistema esta muy claro y sólo le veo una pega que es donde esta la miga:
- Con el sistema inicial alcanzado el punto objetivo estamos fuera: Cerrados los stops loss de cortos y el TP de largos
JUSTO en el mismo punto. Beneficio el que toque
- Con este sistema dado que el script tiene que mover los SL de largos a la posición de TP de largos eso normalmente implica un tiempo, que normalmente nuestros
"amijos" los
brokers pueden retrasar desde milésimas hasta varios segundos. Si tarda un par de segundos y el precio JUSTAMENTE alcanzada la posición de SALIDA (para el ejemplo los 11400) se da la vuelta y se va para abajo antes de que el script mueva los Stop Loss hacia arriba, nos encontramos con las posiciones cortas cerradas pero con las largas abiertas y el precio justamente va para dónde no queremos (abajo). Esto para mi es
la gran pega del sistema.
En fin, supongo que se podría hacer algo con el scrip que si intenta mover los Stops Loss y no puede (que sería el caso en que el precio se ha girado y por tanto no puede poner el Stop porque el precio esta por debajo) cerrara las posiciones de inmediato. Esto como ya comenté, en función de la volatilidad puede hacer que el precio este a 1 sólo tick de 11400 con lo que la pérdida es ínfima o puede haberse ido 10 puntos y dejarnos un poquito
Así que todo se resume (suponiendo en que tuvieramos el script) en ver si una vez alcanzado el precio de SALIDA, la velocidad en mover los Stops o hacer un cierre general es tal como para que nos compense el
riesgo de obtener mayores beneficios en Rallies con la posible pérdida de un giro JUSTO en nuestro punto de salida. Supongo que habría que hacer unos tests.
Ale, otro tochazo de post.