Ahh vale creo k te refieres al
profit factor, pues bien te explico Nicolai, este es un sistema atípico ya que es un sistema de los llamados
Martingala o de rejilla (grid trading), son sistemas con más
riesgo de lo normal que se salen de todo lo que te enseñan ya que podemos llegar a tener DD del 50% de la cuenta pero con un gran ratio de fiabilidad que compensan esos batacazos, mucha gente no quieren ni verlos pero aún así hay millones de personas que lo siguen operando, estos sistemas se caracterizan por tener posiciones, es decir varios trades en una misma operación o en varias, ahora te pongo un ejemplo que lo vas a entender mejor, todos los coeficientes que vienen en el gráfico de estadísticas no valen para este tipo de sistemas y ahora verás por qué, mira éste gáfico
Archivo adjunto 59935
Esto es una posición con cuatro trades,
1 trade- entramos con 3
minilotes(0,3) en 95.578
2 trade- el
precio se da la vuelta y toca nuestra primera
cobertura en 95.556 con 0.57
lotes(0,3*1.9)
3 trade- se vuelve a girar el precio y activa nuestra 2 cobertura en 95.575 con 0,72 lotes(0,3*2,4)
4 trade- el precio está juguetón, se da la vuelta y toca la tercera cobertura en 95.556 con 1,23 lotes (0,3*4,1)
Por fín en la tercera cobertura toma la dirección correcta y se cierran los cuatro trades
Ahora ya con estos datos vamos a desmentir a las estadísticas del Strategy Tester del Metatrader 4 para este sistema.
Lo primero es que lo que es un trade (posición para nosotros) para MT4 son cuatro.
GANANCIAS Y PERDIDAS BRUTAS
lo primero es que para MT4 hemos tenido 711,59+331,53= 1.043,12 de Bº bruto y -715,63-300,77=1.016,4 de perdida bruta
Para nosotros hemos tenido en un trade(posición) CON un bº bruto de +26.72(1.043,12-1.016,4)
PROFIT FACTOR
Imaginemos que la posición del ejemplo se nos diera como media 10 veces al mes durante tres años y a su vez tuviéramos 10 trades perdedores de 10 al mes durante el mismo tiempo.
Para nosotros: 26,72(del ejemplo de arriba)*10(veces al mes)*12 (meses)*3 años= 9.619,2 (bº bruto)
10 trades*-10 perdidas*12 meses*3 años = 3.600 (perdida bruta)
PF=Bº BRUTO/PERDIDA BRUTA=
2,672
para MT4: 1.043,12(del ejemplo de arriba) *10 veces al mes*12 meses*3 años =375523,2 (bº bruto)
(1.016,4(del ejemplo de arriba)+10 (perdidas)) *10 veces al mes*12 meses*3 años =369.504 (perdida bruta)
PF=Bº BRUTO/PERDIDA BRUTA=
1,016
PARA QUE VEAS LA GRAN DIFERENCIA QUE HAY Y SI COMPRUEBAS EL Bº NETO ES EL MISMO
9.619,2-3.600=6.019,2
375.523,2-369.504=6.019,2
Es sólo un ejemplo pero creo que es muy gráfico
DD
Al igual que el anterior es un dato que no se corresponde con la realidad de nuestro sistema ya que MT4 calcula el Max DD sumando la perdida de la caída más el flotante (equity) de las operaciones abiertas, y en nuestro caso al tener varias abiertas el flotante es muy grande.
Tengo algún BT hecho que me pone que tengo un Max DD de 5.000 cuando no he perdido ninguna operación y eso es por el fotante de todas las operaciones abiertas que están en perdidas pero que todavía no se han cerrado.
con los demás ceficientes es más de lo mismo.
Bueno espero no haber metido mucho rollo, lo único que intento es ayudar, si no entendieras algo me lo dices que para eso estamos.
Ahora bien, lo que más me preocupa es que no te salgan igual que a mi los BT al tick con los mismos coeficientes, por eso me gustaría saber como lo haces xq uno de los dos está cometiendo algún
error.