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08:12, #51

MSlle

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Re: Patrón 1-2-3-4. Estudio y Pruebas

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Estaba buscando algo como esto, es que quería probar una estrategia (en backtesting) con reglas sencillas pero coherente.

Gracias

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06:52, #52

holgerbermeo

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Re: Patrón 1-2-3-4. Estudio y Pruebas

Me uno a este hilo (aun sigo buscando una estrategia a la cual acoplarme ) A pesar de sacar numeros negativos hoy probando otras cosas en otroso pares, luego de leer este post vi un patron 123 que me sedujo, no se si estaba en el contexto adecuado pero igua le entre.
A principio el precio me activo el stop que tenia abajo de 2, pero despues parecia que fracasaba la operacion

El resultado en realidad se dio impulsado por la news de la fomc, pero así quedó al final.

En realidad fueron pocos pips, quizas el riesgo era casi un 1:1, pero lo bueno es hacer el analisis del patron. y debatir acerca del mismo.

Saludos.
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19:25, #53

Ciclo

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Re: Patrón 1-2-3-4. Estudio y Pruebas

Este es el mismo grafico anterior, pero añadiendole la ema 200. Como se vé está plana y mezclada entre los precios. Esto indica que no hay tendencia de largo plazo. ¿Bien podria ser un filtro para no operar? Yo creo que si.

Saludos.

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14:18, #54

Ciclo

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Re: Patrón 1-2-3-4. Estudio y Pruebas

Iniciado por zitrux

Yo si que lo considero un patrón 123 válido, puede que desde el punto de vista de tendencia previa no, pero tras el rango de acumulación el precio hace una trampa bajo el rango (punto 1), después marca el punto 2 por encima del rango, es decir que el recorrido del 1-2 abarca todo el rango con trampa incluida.

Otra cosa, respecto a lo preveer que el precio podría subir más no estoy de acuerdo, creo que ceñirse a la regla de cierre es fundamental, un gran % de aciertos con una correcta gestión monetaria lo es todo, o casi todo.

Un saludo.

Pues tambien estoy de acuerdo zitrux.

Pienso que son las dos cosas, una ruptura de rango y un patrón 123 sin tendencia previa, por tanto sin reversion de tendencia anterior y sirviendo el punto 1 como trampa con el BO fallido en la ruptura el Numero Redondo. El punto 2 en la resistencia (tambien numero muy redondo 11.000). Seguramente por eso el precio subió tanto al romper el punto 2, seguro que habia muchisismas ordenes de venta en 11.000 y cuando los toros vencieron, los stop de los osos volaron e impulsaron el precio con fuerza para arriba en cuestion de segundos.

Saludos.

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04:45, #55

Ciclo

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Ejemplos de entrada en 3 con velas de rango

He tomado tres ondas de una tendencia con pautas 123 en un grafico con velas de rango.
Las reglas que he seguido ha sido, primero que el retroceso alcanzara como minimo un 40%, segundo que el minimo (tendencia alcista) fuera mas bajo que los ultimos minimos de las tres velas anteriores, y tercero que hubiera una buena vela alcista en un patrón de reversion de dos velas.

En el primer patrón 123, ha habido dos entradas fallidas y otras dos posibles entradas que hubieran funcionado. Se observa que las velas de señal de las entradas que no han funcionado estaban debajo de linea de tendencia bajista y tambien debajo de sma 10. De las dos entradas buenas, una estaba debajo de la LT pero encima de la sma10 y la otra encima de ambas, LT y sma 10.

La segunda tanda 123 funcionó con el cierre de la vela de señal debajo de la LT pero encima de la sma 10.

La tercera tanda 123, tambien funcionó igual que el anterior, es decir, el maximo de la vela de señal estaba por encima de la sma 10 pero debajo de la LT.

Estas entradas no las he experimentado, pero así a priori creo que necesitan, al menos un filtro para mejorar la probabilidad de exito. Este filtro será que el high de la vela esté por encima de la sma 10 para entradas largas o que el low de la vela esté por debajo de la sma 10 para entradas cortas.

Resumiendo las condiciones de gatillo para entradas largas serían.

> Mínimo vela ha llegado por lo menos al 40% de retroceso del segmento 1-2.
> Minimo posible vela 3 mas bajo que las ultimas 3 o mas velas. Yo diria mejor minimo mas bajo que ultimas n velas, quizas que todas las del retroceso.
> Cierre vela de señal como vela alcista en un minimo dos velas.
> Vela de señal con con high por encima de sma 10, y si cierra por encima de LT mucho mejor.

Parece complicado pero no lo es. En todo caso, si funciona bien esta entrada mejoraria mucho los beneficios.

Ahora habra que hacer operaciones y analisis en tiempo real, tanto con entradas clasicas como entradas en el punto 3.

Se acepta todo tipo de informacion/sugerencia/idea/criticas etc. que ayude con este tema de la entrada en el punto 3.

Saludos.

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Última edición por Ciclo; 08:51 a las

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06:31, #56

zitrux

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Re: Patrón 1-2-3-4. Estudio y Pruebas

Iniciado por Ciclo

Sí, opino igual Mabi.

No hay reversión de tendencia, si nos fijamos apenas hay tendencia previa, además ese subidon solo puede venir del rango de Trading donde ha habido acumulación.

Un saludo.

- - - Updated - - -

Cuando este en casa comento un poco mejor tu acertada observación.

Saludos.

Yo si que lo considero un patrón 123 válido, puede que desde el punto de vista de tendencia previa no, pero tras el rango de acumulación el precio hace una trampa bajo el rango (punto 1), después marca el punto 2 por encima del rango, es decir que el recorrido del 1-2 abarca todo el rango con trampa incluida.

Otra cosa, respecto a lo preveer que el precio podría subir más no estoy de acuerdo, creo que ceñirse a la regla de cierre es fundamental, un gran % de aciertos con una correcta gestión monetaria lo es todo, o casi todo.

Un saludo.
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Lo difícil se consigue
Lo imposible, por lo menos se intenta.

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02:40, #57

zitrux

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Re: Patrón 1-2-3-4. Estudio y Pruebas

Bueno, por lo poco que me ha dado tiempo en este rato traigo 10 entradas basadas en el indicador que uso para las divergencias, este indicador me marca tanto las divergencias de cambio como de continuidad, las de continuidad son más fiables que las de cambio, ya que las de cambio no suele salir bien a la primera, pero cuando entra la buena el ratio suele ser brutal...

En resumen, lo he hecho en tf 30m, he usado la LT como indicador principal, sin él y su rotura no hay busqueda del 123, luego me he fijado en la divergencia, luego en la superación de la SMA de 10 desde el posible punto 3 y el resultado son 8 ganadoras (fibos blancos) y 2 perdedoras (fibos rojos).

Comentar que todas las ganadoras hubieran sido igualmente ganadoras entrando en el punto 2 (estrategia original), y en cuanto las 2 perdedoras la primera hubiera salido igualmente perdedora entrando en el 2 y en la segunda no habríamos entrado al no superarse el punto 2...

No he calculado los pips por falta de tiempo, pero más/menos muchos a favor y pocos en contra

Quería haber publicado 2 entradas que he hecho esta mañana en el DAX y en el XAUUSD en 15m que han llegado al TP sin problemas, pero en este ordenador no tengo puesto el broker que uso en el trabajo, así que mañana si tengo un momento las pongo.

Un saludo.
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Lo difícil se consigue
Lo imposible, por lo menos se intenta.

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08:37, #58

Mabbiii

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Re: Gatillos y Requisitos

Iniciado por Ciclo

Gatillos y Requisitos

Primero tenemos la ruptura de una línea de tendencia, seguido de un segmento contra tendencia de al menos 5 barras o más (segmento 1-2).

Después viene la prueba del último techo (1). La prueba la representa el segmento 2-3, que debe retroceder al menos el 50 % (incluso puede ser un doble techo) del segmento anterior 1-2. Esta segmento 2-3 requiere al menos 3 barras como mínimo.

Finalmente para colocar una orden de venta, se necesita una barra de señal que tenga un high más alto que las últimas 3 barras, y un cierre débil, es decir, un cierre por debajo de la apertura y que esté situado en la mitad inferior del rango de la barra. En ese caso, vamos a mirar entrar por debajo del mínimo de la barra de señal, con un stop más allá del swing 3. Lo opuesto se aplica para compra.

Archivo adjunto 37429

Echemos un vistazo a un par de ejemplos de gráficos de diferentes mercados
A continuación se presentan un par de gráficos "antes" y "después" que muestran el patrón 1 2 3 de cambio de tendencia que se formó en un gráfico de 5 minutos.

Archivo adjunto 37430

Obsérvese cómo se cumplen los criterios descritos anteriormente. En primer lugar hubo la ruptura de línea de tendencia poco después de las 11:30 am, esto nos alerta sobre la posibilidad de un cambio de tendencia. Después ello fue seguido por el swing contra tendencia de cinco barras o más de duración, que prueba el ultimo swing low (punto 1), con un retroceso sólo un poco mayor del 50% del swing 1-2. Este segmento 2-3, tiene más de 3 barras, y además, el punto 3, lo define una barra, cuyo mínimo es más bajo que el de las últimas 3 barras, y que cierra con fuerza, en la mitad superior de la barra y, por encima de la apertura. En este punto, el patrón nos da señal de entrada, para que coloquemos una orden stop de compra por encima del máximo de la barra de señal. Si la orden se ejecuta, se coloca el stop de protección debajo del mínimo de la barra de señal. El patrón precedió a un rally de 17 puntos en 3 horas. En la figura de abajo podemos ver como se movió el mercado a continuación de la señal de entrada.

Archivo adjunto 37431

Continua.

Hola Ciclo.
Veo que vas profundizando cada vez más en esta pauta. Lo cierto es que yo también utilizo muchas veces esto que dices para entrar justo en el 3 o incluso en el 1 (si forma doble suelo/techo).
Los soportes una vez pasados se pueden convertir en resistencias, y viceversa. Así que cuando una lti coincide en un punto de esos y lo refuerzo con una vela significativa, como una vela martillo o envolvente, lo tomo como gatillo para entrar.
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19:29, #59

Ciclo

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Ope nº1 - 123 low ganadora

Primera ope, 123 low: ganadora

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01:51, #60

Ciclo

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Re: Patrón 1-2-3-4. Estudio y Pruebas

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El mercado no ha llegado al objetivo minimo, se ha quedado muy cerca. En condiciones normales ya hubiera cerrado la operacion pero como estoy analizando, he bajado el stop al nuevo maximo marcado como 2 disminuyendo el riesgo a mas de la mitad. Si el precio supera ese nivel se podria considerar un nuevo giro de la tendencia. Esperamos a ver si sale del rango.

Observaciones: Aunque el MACD estaba en modo venta cuando se hizo la entrada, estaba situado por encima de cero. Esto es un dato que habrá que considerar a la hora de valorar la probabilidad de exito de las entradas.

Saludos.
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**MSlle** · 08:12,

Publi

Estaba buscando algo como esto, es que quería probar una estrategia (en backtesting) con reglas sencillas pero coherente.

Gracias

MSlle

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**holgerbermeo** · 06:52,

Me uno a este hilo (aun sigo buscando una estrategia a la cual acoplarme

) A pesar de sacar numeros negativos hoy probando otras cosas en otroso pares, luego de leer este post vi un patron 123 que me sedujo, no se si estaba en el contexto adecuado pero igua le entre.
A principio el precio me activo el stop que tenia abajo de 2, pero despues parecia que fracasaba la operacion

Patrón 1-2-3-4. Estudio y Pruebas-usdjpy_18_02_2015.jpg

El resultado en realidad se dio impulsado por la news de la fomc, pero así quedó al final.

Patrón 1-2-3-4. Estudio y Pruebas-usdjpy_18_02_2015_2.jpg

En realidad fueron pocos pips, quizas el riesgo era casi un 1:1, pero lo bueno es hacer el analisis del patron. y debatir acerca del mismo.

Saludos.

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**Ciclo** · 19:25,

Este es el mismo grafico anterior, pero añadiendole la ema 200. Como se vé está plana y mezclada entre los precios. Esto indica que no hay tendencia de largo plazo. ¿Bien podria ser un filtro para no operar? Yo creo que si.

Saludos.

Patrón 1-2-3-4. Estudio y Pruebas-003-dax30-rb8.png

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**Ciclo** · 14:18,

Iniciado por zitrux

Yo si que lo considero un patrón 123 válido, puede que desde el punto de vista de tendencia previa no, pero tras el rango de acumulación el precio hace una trampa bajo el rango (punto 1), después marca el punto 2 por encima del rango, es decir que el recorrido del 1-2 abarca todo el rango con trampa incluida.

Otra cosa, respecto a lo preveer que el precio podría subir más no estoy de acuerdo, creo que ceñirse a la regla de cierre es fundamental, un gran % de aciertos con una correcta gestión monetaria lo es todo, o casi todo.

Un saludo.

Pues tambien estoy de acuerdo zitrux.

Pienso que son las dos cosas, una ruptura de rango y un patrón 123 sin tendencia previa, por tanto sin reversion de tendencia anterior y sirviendo el punto 1 como trampa con el BO fallido en la ruptura el Numero Redondo. El punto 2 en la resistencia (tambien numero muy redondo 11.000). Seguramente por eso el precio subió tanto al romper el punto 2, seguro que habia muchisismas ordenes de venta en 11.000 y cuando los toros vencieron, los stop de los osos volaron e impulsaron el precio con fuerza para arriba en cuestion de segundos.

Saludos.

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**Ciclo** · 04:45,

He tomado tres ondas de una tendencia con pautas 123 en un grafico con velas de rango.
Las reglas que he seguido ha sido, primero que el retroceso alcanzara como minimo un 40%, segundo que el minimo (tendencia alcista) fuera mas bajo que los ultimos minimos de las tres velas anteriores, y tercero que hubiera una buena vela alcista en un patrón de reversion de dos velas.

Patrón 1-2-3-4. Estudio y Pruebas-011-entrada-rb8-3.png

En el primer patrón 123, ha habido dos entradas fallidas y otras dos posibles entradas que hubieran funcionado. Se observa que las velas de señal de las entradas que no han funcionado estaban debajo de linea de tendencia bajista y tambien debajo de sma 10. De las dos entradas buenas, una estaba debajo de la LT pero encima de la sma10 y la otra encima de ambas, LT y sma 10.

La segunda tanda 123 funcionó con el cierre de la vela de señal debajo de la LT pero encima de la sma 10.

La tercera tanda 123, tambien funcionó igual que el anterior, es decir, el maximo de la vela de señal estaba por encima de la sma 10 pero debajo de la LT.

Estas entradas no las he experimentado, pero así a priori creo que necesitan, al menos un filtro para mejorar la probabilidad de exito. Este filtro será que el high de la vela esté por encima de la sma 10 para entradas largas o que el low de la vela esté por debajo de la sma 10 para entradas cortas.

Resumiendo las condiciones de gatillo para entradas largas serían.

> Mínimo vela ha llegado por lo menos al 40% de retroceso del segmento 1-2.
> Minimo posible vela 3 mas bajo que las ultimas 3 o mas velas. Yo diria mejor minimo mas bajo que ultimas n velas, quizas que todas las del retroceso.
> Cierre vela de señal como vela alcista en un minimo dos velas.
> Vela de señal con con high por encima de sma 10, y si cierra por encima de LT mucho mejor.

Parece complicado pero no lo es. En todo caso, si funciona bien esta entrada mejoraria mucho los beneficios.

Ahora habra que hacer operaciones y analisis en tiempo real, tanto con entradas clasicas como entradas en el punto 3.

Se acepta todo tipo de informacion/sugerencia/idea/criticas etc. que ayude con este tema de la entrada en el punto 3.

Saludos.

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**zitrux** · 06:31,

Iniciado por Ciclo

Sí, opino igual Mabi.

No hay reversión de tendencia, si nos fijamos apenas hay tendencia previa, además ese subidon solo puede venir del rango de Trading donde ha habido acumulación.

Un saludo.

- - - Updated - - -

Cuando este en casa comento un poco mejor tu acertada observación.

Saludos.

Yo si que lo considero un patrón 123 válido, puede que desde el punto de vista de tendencia previa no, pero tras el rango de acumulación el precio hace una trampa bajo el rango (punto 1), después marca el punto 2 por encima del rango, es decir que el recorrido del 1-2 abarca todo el rango con trampa incluida.

Otra cosa, respecto a lo preveer que el precio podría subir más no estoy de acuerdo, creo que ceñirse a la regla de cierre es fundamental, un gran % de aciertos con una correcta gestión monetaria lo es todo, o casi todo.

Un saludo.

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**zitrux** · 02:40,

Bueno, por lo poco que me ha dado tiempo en este rato traigo 10 entradas basadas en el indicador que uso para las divergencias, este indicador me marca tanto las divergencias de cambio como de continuidad, las de continuidad son más fiables que las de cambio, ya que las de cambio no suele salir bien a la primera, pero cuando entra la buena el ratio suele ser brutal...

En resumen, lo he hecho en tf 30m, he usado la LT como indicador principal, sin él y su rotura no hay busqueda del 123, luego me he fijado en la divergencia, luego en la superación de la SMA de 10 desde el posible punto 3 y el resultado son 8 ganadoras (fibos blancos) y 2 perdedoras (fibos rojos).

Comentar que todas las ganadoras hubieran sido igualmente ganadoras entrando en el punto 2 (estrategia original), y en cuanto las 2 perdedoras la primera hubiera salido igualmente perdedora entrando en el 2 y en la segunda no habríamos entrado al no superarse el punto 2...

Patrón 1-2-3-4. Estudio y Pruebas-de30m30.png

No he calculado los pips por falta de tiempo, pero más/menos muchos a favor y pocos en contra

Quería haber publicado 2 entradas que he hecho esta mañana en el DAX y en el XAUUSD en 15m que han llegado al TP sin problemas, pero en este ordenador no tengo puesto el broker que uso en el trabajo, así que mañana si tengo un momento las pongo.

Un saludo.

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**Mabbiii** · 08:37,

Iniciado por Ciclo

Gatillos y Requisitos

Primero tenemos la ruptura de una línea de tendencia, seguido de un segmento contra tendencia de al menos 5 barras o más (segmento 1-2).

Después viene la prueba del último techo (1). La prueba la representa el segmento 2-3, que debe retroceder al menos el 50 % (incluso puede ser un doble techo) del segmento anterior 1-2. Esta segmento 2-3 requiere al menos 3 barras como mínimo.

Finalmente para colocar una orden de venta, se necesita una barra de señal que tenga un high más alto que las últimas 3 barras, y un cierre débil, es decir, un cierre por debajo de la apertura y que esté situado en la mitad inferior del rango de la barra. En ese caso, vamos a mirar entrar por debajo del mínimo de la barra de señal, con un stop más allá del swing 3. Lo opuesto se aplica para compra.

Archivo adjunto 37429

Echemos un vistazo a un par de ejemplos de gráficos de diferentes mercados
A continuación se presentan un par de gráficos "antes" y "después" que muestran el patrón 1 2 3 de cambio de tendencia que se formó en un gráfico de 5 minutos.

Archivo adjunto 37430

Obsérvese cómo se cumplen los criterios descritos anteriormente. En primer lugar hubo la ruptura de línea de tendencia poco después de las 11:30 am, esto nos alerta sobre la posibilidad de un cambio de tendencia. Después ello fue seguido por el swing contra tendencia de cinco barras o más de duración, que prueba el ultimo swing low (punto 1), con un retroceso sólo un poco mayor del 50% del swing 1-2. Este segmento 2-3, tiene más de 3 barras, y además, el punto 3, lo define una barra, cuyo mínimo es más bajo que el de las últimas 3 barras, y que cierra con fuerza, en la mitad superior de la barra y, por encima de la apertura. En este punto, el patrón nos da señal de entrada, para que coloquemos una orden stop de compra por encima del máximo de la barra de señal. Si la orden se ejecuta, se coloca el stop de protección debajo del mínimo de la barra de señal. El patrón precedió a un rally de 17 puntos en 3 horas. En la figura de abajo podemos ver como se movió el mercado a continuación de la señal de entrada.

Archivo adjunto 37431

Continua.

Hola Ciclo.
Veo que vas profundizando cada vez más en esta pauta. Lo cierto es que yo también utilizo muchas veces esto que dices para entrar justo en el 3 o incluso en el 1 (si forma doble suelo/techo).
Los soportes una vez pasados se pueden convertir en resistencias, y viceversa. Así que cuando una lti coincide en un punto de esos y lo refuerzo con una vela significativa, como una vela martillo o envolvente, lo tomo como gatillo para entrar.

Foro de Forex Trading United

**Ciclo** · 19:29,

Primera ope, 123 low: ganadora

Patrón 1-2-3-4. Estudio y Pruebas-101-dax30m80.png

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El mercado no ha llegado al objetivo minimo, se ha quedado muy cerca. En condiciones normales ya hubiera cerrado la operacion pero como estoy analizando, he bajado el stop al nuevo maximo marcado como 2 disminuyendo el riesgo a mas de la mitad. Si el precio supera ese nivel se podria considerar un nuevo giro de la tendencia. Esperamos a ver si sale del rango.

Patrón 1-2-3-4. Estudio y Pruebas-006-dax30-rb8.png

Observaciones: Aunque el MACD estaba en modo venta cuando se hizo la entrada, estaba situado por encima de cero. Esto es un dato que habrá que considerar a la hora de valorar la probabilidad de exito de las entradas.

Saludos.

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