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14:58, #21

Cipianof

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

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Solo diré una cosa: Información muy valiosa para quien le sepa sacar partido.

Enhorabuena al creador del post

Un saludo.
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11:38, #22

martin22alex

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

Buenas tardes Ivan_M!!!!!!!! Excelente aporte y muy bien explicado, te mando reputación.

Un saludo.

Iniciado por Ivan_M

Buenas gente. Abro este hilo para hablar y tratar de explicar sobre esto de la profundidad del mercado y ademas entender porque es que el mercado se mueve. Yo voy a dejar mi humilde conocimiento sobre el tema y luego cada uno puede ir dejando sus comentarios y exponiendo sus propios conocimientos sobre el tema.

Bien, para comprender el mecanismo del mercado nos tenemos que hacer estas preguntas:

1) ¿A quien vendemos y compramos?
2) ¿Que es la liquidez y quienes la crean?
3) ¿Porque se mueve el mercado?

¿A quien le compramos y vendemos?

Seguramente a mas de uno se le cruza por la mente "que pregunta mas tonta, es obvio que si alguien vende otro se lo compra." En teoria puede ser cierto, el problema es que en el sistema de mercado tenemos 2 tipos de vendedores y 2 tipos de compradores y estos se dividen en "pasivos" y "agresivos".

Compradores y Vendedores agresivos:
Los compradores y vendedores agresivos son los traders que ejecutan sus ordenes a mercado. Por ejemplo, en MT4 tenemos una opcion de "ONE CLICK TRADING" es el boton de sell/buy que aparece sobre la parte izquierda de nuestro chart.

Archivo adjunto 50660
cada vez que clikeamos al SELL o BUY estamos ejecutando ordenes a mercado (Buy Market) por lo tanto seriamos compradores o vendedores agresivos.

Compradores y Vendedores Pasivos:
Los compradores y vendedores pasivos son los traders que colocan ordenes limit (Buy limit y Sell limit) esperando niveles como soportes o resistencias, entonces colocan, por ejemplo, una orden buy limit sobre un soporte que consideran importante esperando que el precio toque ese soporte, su orden se active y el precio rebote al alza (sell limit a la inversa)

Teniendo este concepto de "pasivos" y "agresivos" volvemos nuevamente a la pregunta 1 ¿a quien le compramos y vendemos? ahora la pregunta ya no parece tan obvia ¿cierto? para poder responder esta pregunta correctamente tenemos que pasar a la pregunta 2.

¿Que es la liquidez y quienes la crean?

Todos en algun momento escuchamos por ahi gente afirmando que lo mejor es entrar a un mercado con liquidez o que el EUR/USD es el par con mayor liquidez del mercado, ect. ¿Pero que es la liquidez exactamente? yo voy a explicarlo de una forma burda y simplista y que me perdonen los tecnisistas si no uso las palabras tecnicas correctas, pero Einstein me va a dar el visto bueno con una de sus frases "No entiendes realmente algo hasta que eres capaz de explicarselo a tu abuela" asi que abuelita, aqui va mi explicación sobre la liquidez.

Liquidez = Interes + Aceptación ¿muy simple? lo voy a explicar de esta forma.

la liquidez tiene 2 fases (interes y aceptacion):

10 personas estan interesadas en vender X producto, pero necesitan otras 10 personas que esten interesadas en comprarlo y que ademas Acepten su precio de venta. Las 10 personas interesadas en comprar aparecen (fase 1) pero eso no quiere decir que Acepten el precio de venta (fase 2) solo se produce liquidez si se se completan las dos fases. Si los 10 vendedores ven que nadie Acepta sus precios de venta tienen que comenzar a bajar el precio del producto hasta encontrar Aceptación en el precio y sus productos sean comprados. En caso contrario, si esos 10 vendedores no estan dispuestos a bajar el precio de su producto, los compradores interesados buscaran otras 10personas que vendan el mismo producto a un precio mas bajo.

¿Como se muestra interes de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Limit (compradores/vendedores pasivos).

¿Como se muestra Aceptacion de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Market (compradores/ vendedores agresivos).

¿Como vemos interes y aceptación en el mercado?

El interes se ve con lo que se llama "profundidad de mercado" (Level II) y la aceptación se ve con la famosa "cinta" que ahora evoluciono en lo que todos llaman "order flow". Entonces:

Level II = Interes
Oreder Flow = Aceptación

Level II

Archivo adjunto 50658

Espero que la imagen este clara, ahi tenemos la famosa "profundidad del mercado" hay que aclarar que aunq nosotros, los traders retail podamos colocar al mercado ordenes limit, en realidad lo que nos interesa son las ordenes limit que estan colocadas por los creadores de precios(bancos, intitucionales y todo lo que ya se sabe sobre formadores de precio) los market maker utilizan Level III. ¿Cual es la diferencia? que el Lvel II solo tiene 10 niveles de precios para poder ver la profundidad de mercado y con Level III los market makers pueden ver la profundidad del mercado en cualquier nivel. Si esa imagen de Level II es poco clara, tmb podemos verlo a través del DOM.

DOM

Archivo adjunto 50659

El DOM y el Level II son exactamente lo mismo, pero el Level II tiene la ventaja que podemos ver 5niveles mas de precios que con el DOM. El problema con el Level II es que las ordenes Sell Limit estan invertidas y al principio cuesta entenderlo (nose porque los de Ninja hicieron el level II de esa forma) se veria mas comodo si estuviera de esta forma.

Archivo adjunto 50661

De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar

Si vemos el Level II en el mercado real, los numeros de contratos van cambiando constantemente su valor, ya sea porque los contratos son eliminados (ya que son ordenes limit, si no se ejecutan se pueden eliminar) o siendo liquidadas por compradores y vendedores agresivos. Entonces volvemos nuevamente a nuestra 1º pregunta ¿a quien compramos y vendemos? esta es una pregunta que tiene 2 respuestas.

Vamos a poner un ejemplo con la imagen del DOM: en la columna roja "Sell Limit" nos estan ofreciendo 9 contratos al precio de 1.12990 si estamos de acuerdo con el precio Aceptamos con una orden agresiva "buy market" si compramos 1 contrato en la columna selll limit ahora quedarian 8 contratos en lugar de 9. Lo mismo pasa en la columna de las Buy Limit, estan demandando 16 contratos al nivel de 1.12980, si Aceptamos con una orden agresiva "sell market" en el caso de que vendamos 1 contrato quedarian solo 15 buy limits en lugar de 16 (columna verde).

Compradores agresivos (buy market) -------> Compran a los Sell Limit

Vendedores agresivos (Sell Market) -------> Venden a los Buy Limit

Bien, ya tenemos respondida la pregunta 1 y 2. Voy a dejarlo hasta aca porque se hizo mas largo de lo que pensaba y ya es tarde. Mañana respondo la pregunta 3 y muestro de donde es que sale el order flow y como se complementa con el Level II. Suerte y como siempre digo, si hay algun error de interpretacion no duden en corregir lo que sea necesario, aca todos estamos para aprender y yo no me excluyo en ese sentido. Saludos

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00:45, #23

Ivan_M

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

Iniciado por risastrader

Me refiero por ejemplo ayer a última hora en el sp metieron orden en el sp500 de 6000 contratos, al poco tiempo subieron 4000 contratos a 0'50 más arriba y los otros 2000 un poco más tarde y al final quitaron la orden de los 6000 contratos.
Son órdenes de los grandes porque los retails no tienen tanto dinero en sus cuentas para poder poner esos contratos.
Un saludo

Asi es, eso es lo q se llama un movimiento Spoofing por parte de las manos fuertes como bien dice Clau_Fx.

Iniciado por josemasmax

hola compañero, de que plataforma me estas hablando para poder entenderlo, porque las ordenes de los profesionales solo los pueden ver ellos, por ejemplo en ninja no los puedes ver, el volumen de contratos del dom es de retail, y esos lo pueden cambiar cuando quieren, ten en cuenta que el volumen de futuros es el mas grande de todos los derivados, y el sp siendo el mayor indice del mundo operan la mayoría de los retail del planeta, y puntualmente estamos muchos operando, sin embargo no deja de ser ordenes de futuros, no aparece el volumen de contado que ese si mueve el mercado, no se a que plataforma te refiera tu, y muchas gracias.

Yo tenia entendido que si se pueden ver las odenes de las manos fuertes en ninjatrader ya que es un volumen centralizado ¿podrias aclarar un poco ese punto? ¿no sera que te estas haciendo lio entre ordenes Spoofing y ordenes Iceberg?
Por las dudas resumo de forma mas simple la diferencia entre una y otra.

Spoofing: Grandes ordenes limit (visibles para todos, ya sea en lvl II o DOM) pero que aparecen y desaparecen porq las mismas manos fuertes cancelan sus ordenes. Aclarar que las ordenes Spoofing son ordenes que todavia no fueron ejecutadas a mercado (compradas o vendidas por los traders agresivos).

Iceberg: Grandes ordenes limit, pero fragmentadas en tandas de pocos contratos que pasan desapercibidas por el lvl II o DOM. Aclaro y corrijo un detalle de mi ultimo post, las ordenes Iceberg producen el efecto de absorción, que luego de la absorcion se puede dar un testeo si, pero antes del testeo se produce absorcion de traders agresivos.

Quiero dejar un video q logre, de pura casualidad, encontrar sobre esto de las ordenes Iceberg y Spoofing y q ademas esta en castellano, el tipo del video utiliza un indicador llamado Auction vista explica un poco de lo que va, pero lo importante no es entender el indicador sino como es q las manos fuertes meten sus ordenes Iceberg y Spoofing.

Creo q con un poco de intuicion se puede entender lo que explica el "tipejo" en el video, pero por las dudas aclaro algunos puntos.

En el video el tipo habla de ordenes flash q en el indicador se ven como una linea blanca casi imperceptible (esas ordenes si fueron ejecutadas a mercado son ordenes Iceberg si se producen ordenes flash pero no son ejecutadas son ordenes Spoofing ) hay q ver el video completo, creo q no tiene desperdicio y no es algo q se encuentre en todos lados y menos en castellano.

Aclaro tmb que la idea de este hilo es simplemente entender como es que las manos fuertes colocan sus entradas y crean las famosas trampas. El video apenas tiene 172 reproducciones, lo q demuestra el desconocimiento de la gente sobre este tema o quizas no les interese porq se sienten comodos con sus sistemas de indicadores q le dicen q hacer y les importa poco lo q hacen las manos fuertes. En mi opinion siempre es bueno aprender cosas nuevas que ayuden a entender en donde estamos metidos. Suerte
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01:49, #24

krhamer

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

Muy interesante el hilo... me suscribo.
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13:08, #25

Ivan_M

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

Iniciado por clau_fx

Buenos dias Ivan M,

Me ha parecido excelente como has explicado todo lo referente al level II, hay otra pantalla que creo que podria ser importante, es la pantalla del Time & Sales. Vas comentar algo referente al Time & Sales?

Un saludo

Hola Clau, creo q te perdiste entre los comentarios la parte donde hablo de Times and Sales te dejo el link ajaja

http://www.tradingunited.es/foro/tra...tml#post176885

Iniciado por duranjoseluis

hola a todos, uff esto es ya muy complicado para mi, y ademas estoy un tanto confundido por mesclar diferentes plataformas, supongo que esto es para gente de mas nivel.

Al principio tmb me parecia q esto era algo solo para institucionales o gente capacitada con cursos (yo no hice ningun curso de pago, ni de gratis XD ) solo fui recolectando informacion cual hormiga obrera y fue como unir piezas de un rompecabezas q al final logre armar con un poco de intuicion y logica. Esto no tiene q ver con el "nivel" sino con las ganas de aprender, si uno tiene ganas aprende y ya. Lo de las plataformas puedo decir que esto no sirve para los brokers de Forex, tendria que ser con plataformas de Futuros como Ninjatrader, solo te abres una cuenta demo y ahi tienes todo.

Iniciado por krhamer

Muy interesante el hilo... me suscribo.

Gracias, por las dudas dejo la parte en donde hablo de Times and sales y Order Flow (quizas te hayas perdido esa parte al igual q Clau_Fx)

http://www.tradingunited.es/foro/tra...tml#post176885

Iniciado por RooIgle

GraciasIvan_M, has conseguido que me enriquezca de un tema que solamente conocía de oídas y que me parece tan interesante como el VSA, es una pena que en esto del Trading tengamos tantas disciplinas útiles y bellas y no podamos experimentarnos en profundidad en todas ellas .

A primera vista esto del Ordel Flow y Level II me parecía un embrollo, pero entre el shot game y demás ha sido bastante llevadero y aplicandole un poco de lógica se consiguen sacar conclusiones enormemente atractivas.
Estaré pendiente de otros aportes que puedas realizar sobre el tema, de hecho me voy a ir guardando en Word tus mensajes por si en algún futuro idílico me da por emprenderme en este mundo de orden pa´rriba orden pa´bajo .

Gracias RooIgle. Es cierto, trate de evitar entrar en tecnisismos porq a los 2 minutos las gente se duerme (yo soy uno de esos) aajaja y ahora q lo mencionas creo q voy a mostrar una comparacion entre VSA y Order flow para q veas q es la misma informacion vista de forma diferente.

Gracias a todos por los comentarios, si de repente alguien quiere el indicador de order flow para ninja me manda privado, a mi me lo paso el amigo Torres y todas las noches le prendo una vela en agradecimiento ajajaj. Suerte
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03:25, #26

torres089

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

Hola Ivan_M!

Voy a re-postear un articulo de otro hilo.

Algo que siempre me ha resultado curioso y no he logrado entender es que segun JH dice que en Londres es donde existe la mayor liquidez y por ende la mayor volatilidad pero al entrar el solape de NY y Londres que es donde hay mayor volumen de negociacion no hay estos recorridos tan apetecibles por los traders.

Pero sigo una cuenta de twtr de un trader residente en chicago que sigue de cerca la bolsa CME en especial lo que son los HFT (trading de alta frecuencia) que dice que el volumen es totalmente diferente a la liquidez y segun dice que cuando hay mayor liquidez y mayor volumen hay poco movimiento en el precio por lo que opino que en el solape de NY y Londres al haber un choque de tanto volumen y liquidez no hay esos movimientos tan bruscos en el precio. Por lo que siempre he tenido esa duda.

Creo que por lo entendido las limits serian la liquidez que busca el precio.

Saludos!
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07:00, #27

clau_fx

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

Buenas tardes, me imagino que el compañero se refiere al Spoonfing que utilizan los profesionales para engañar a otros trader y atrapalos al otro lado del trade.

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09:38, #28

Ivan_M

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

Iniciado por Antonio_GL

Muchas gracias por el post Ivan_M.
Está muy buen explicado y seguro que a muchos de los lectores les viene fenomenal.

Tan sólo quiero aclarar algo que al menos yo lo aprendí así.

Dices literalmente "De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar".
El caso es que cuando te refieres a los 10 niveles, estos son los 5 niveles por encima y 5 por debajo del precio. Tanto en real como en Demo con Ninja verás lo mismo.

De nuevo muchísimas gracias por el post. Te mando una merecida reputación.

Gracias por la aclaracion, la verdad no sabia bien si en real el DOM venia con 10 niveles para los buy limit y 10 para los sell limit ya q el level II si tiene 10niveles de cada lado. Y dijie "creo" porq habia visto unos videos de traders con 10niveles de cada lado en el DOM de ninja, pero si en real el DOM trae 5niveles de cada lado sigue siendo mejor q nada XD.

En estos momentos estoy preparando la seccion de Order Flow en cuanto la tenga completa lo posteo. Suerte
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12:28, #29

torres089

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

Iniciado por Ivan_M

Buenas gente. Abro este hilo para hablar y tratar de explicar sobre esto de la profundidad del mercado y ademas entender porque es que el mercado se mueve. Yo voy a dejar mi humilde conocimiento sobre el tema y luego cada uno puede ir dejando sus comentarios y exponiendo sus propios conocimientos sobre el tema.

Bien, para comprender el mecanismo del mercado nos tenemos que hacer estas preguntas:

1) ¿A quien vendemos y compramos?
2) ¿Que es la liquidez y quienes la crean?
3) ¿Porque se mueve el mercado?

¿A quien le compramos y vendemos?

Seguramente a mas de uno se le cruza por la mente "que pregunta mas tonta, es obvio que si alguien vende otro se lo compra." En teoria puede ser cierto, el problema es que en el sistema de mercado tenemos 2 tipos de vendedores y 2 tipos de compradores y estos se dividen en "pasivos" y "agresivos".

Compradores y Vendedores agresivos:
Los compradores y vendedores agresivos son los traders que ejecutan sus ordenes a mercado. Por ejemplo, en MT4 tenemos una opcion de "ONE CLICK TRADING" es el boton de sell/buy que aparece sobre la parte izquierda de nuestro chart.

Archivo adjunto 50660
cada vez que clikeamos al SELL o BUY estamos ejecutando ordenes a mercado (Buy Market) por lo tanto seriamos compradores o vendedores agresivos.

Compradores y Vendedores Pasivos:
Los compradores y vendedores pasivos son los traders que colocan ordenes limit (Buy limit y Sell limit) esperando niveles como soportes o resistencias, entonces colocan, por ejemplo, una orden buy limit sobre un soporte que consideran importante esperando que el precio toque ese soporte, su orden se active y el precio rebote al alza (sell limit a la inversa)

Teniendo este concepto de "pasivos" y "agresivos" volvemos nuevamente a la pregunta 1 ¿a quien le compramos y vendemos? ahora la pregunta ya no parece tan obvia ¿cierto? para poder responder esta pregunta correctamente tenemos que pasar a la pregunta 2.

¿Que es la liquidez y quienes la crean?

Todos en algun momento escuchamos por ahi gente afirmando que lo mejor es entrar a un mercado con liquidez o que el EUR/USD es el par con mayor liquidez del mercado, ect. ¿Pero que es la liquidez exactamente? yo voy a explicarlo de una forma burda y simplista y que me perdonen los tecnisistas si no uso las palabras tecnicas correctas, pero Einstein me va a dar el visto bueno con una de sus frases "No entiendes realmente algo hasta que eres capaz de explicarselo a tu abuela" asi que abuelita, aqui va mi explicación sobre la liquidez.

Liquidez = Interes + Aceptación ¿muy simple? lo voy a explicar de esta forma.

la liquidez tiene 2 fases (interes y aceptacion):

10 personas estan interesadas en vender X producto, pero necesitan otras 10 personas que esten interesadas en comprarlo y que ademas Acepten su precio de venta. Las 10 personas interesadas en comprar aparecen (fase 1) pero eso no quiere decir que Acepten el precio de venta (fase 2) solo se produce liquidez si se se completan las dos fases. Si los 10 vendedores ven que nadie Acepta sus precios de venta tienen que comenzar a bajar el precio del producto hasta encontrar Aceptación en el precio y sus productos sean comprados. En caso contrario, si esos 10 vendedores no estan dispuestos a bajar el precio de su producto, los compradores interesados buscaran otras 10personas que vendan el mismo producto a un precio mas bajo.

¿Como se muestra interes de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Limit (compradores/vendedores pasivos).

¿Como se muestra Aceptacion de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Market (compradores/ vendedores agresivos).

¿Como vemos interes y aceptación en el mercado?

El interes se ve con lo que se llama "profundidad de mercado" (Level II) y la aceptación se ve con la famosa "cinta" que ahora evoluciono en lo que todos llaman "order flow". Entonces:

Level II = Interes
Oreder Flow = Aceptación

Level II

Archivo adjunto 50658

Espero que la imagen este clara, ahi tenemos la famosa "profundidad del mercado" hay que aclarar que aunq nosotros, los traders retail podamos colocar al mercado ordenes limit, en realidad lo que nos interesa son las ordenes limit que estan colocadas por los creadores de precios(bancos, intitucionales y todo lo que ya se sabe sobre formadores de precio) los market maker utilizan Level III. ¿Cual es la diferencia? que el Lvel II solo tiene 10 niveles de precios para poder ver la profundidad de mercado y con Level III los market makers pueden ver la profundidad del mercado en cualquier nivel. Si esa imagen de Level II es poco clara, tmb podemos verlo a través del DOM.

DOM

Archivo adjunto 50659

El DOM y el Level II son exactamente lo mismo, pero el Level II tiene la ventaja que podemos ver 5niveles mas de precios que con el DOM. El problema con el Level II es que las ordenes Sell Limit estan invertidas y al principio cuesta entenderlo (nose porque los de Ninja hicieron el level II de esa forma) se veria mas comodo si estuviera de esta forma.

Archivo adjunto 50661

De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar

Si vemos el Level II en el mercado real, los numeros de contratos van cambiando constantemente su valor, ya sea porque los contratos son eliminados (ya que son ordenes limit, si no se ejecutan se pueden eliminar) o siendo liquidadas por compradores y vendedores agresivos. Entonces volvemos nuevamente a nuestra 1º pregunta ¿a quien compramos y vendemos? esta es una pregunta que tiene 2 respuestas.

Vamos a poner un ejemplo con la imagen del DOM: en la columna roja "Sell Limit" nos estan ofreciendo 9 contratos al precio de 1.12990 si estamos de acuerdo con el precio Aceptamos con una orden agresiva "buy market" si compramos 1 contrato en la columna selll limit ahora quedarian 8 contratos en lugar de 9. Lo mismo pasa en la columna de las Buy Limit, estan demandando 16 contratos al nivel de 1.12980, si Aceptamos con una orden agresiva "sell market" en el caso de que vendamos 1 contrato quedarian solo 15 buy limits en lugar de 16 (columna verde).

Compradores agresivos (buy market) -------> Compran a los Sell Limit

Vendedores agresivos (Sell Market) -------> Venden a los Buy Limit

Bien, ya tenemos respondida la pregunta 1 y 2. Voy a dejarlo hasta aca porque se hizo mas largo de lo que pensaba y ya es tarde. Mañana respondo la pregunta 3 y muestro de donde es que sale el order flow y como se complementa con el Level II. Suerte y como siempre digo, si hay algun error de interpretacion no duden en corregir lo que sea necesario, aca todos estamos para aprender y yo no me excluyo en ese sentido. Saludos

Interesante tema Ivan_M!

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12:54, #30

josemasmax

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

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Iniciado por caditano1975

Buenos dias Ivan_M, gracias por compartir esta informacion, tenia muchas dudas al respecto y aun las tengo, . En el T& S salen mas colores, sabes que tipos de ordenes corresponden a las de color amarillo y rosa? Tambien veo que empiezan a marcarse en verde intenso u rojo, me imagino que sera entrada de dinero o cantidad de ordenes tanto de compra o de venta, te adjunto una imagen, puedes confirmar esto si lo sabes?

Te mando repu y muchas gracias

hola compañero, en el T&S sale todas las ordenes ejecutadas y cada color significa una orden en concreto, shell al mercado ask al mercado SL y TP shelllimit ect.... es decir todas las ordenes que existe y que se ejecutan, hay en ninja una explicación de cada color, búscalo y míralo, no confundir con ordenes pendientes.un cordial saludo.
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no recuerdo donde lo leí pero decía, el conocimiento y el formarse como trader no garantiza el éxito profesional, pero el desconocimiento te garantiza el fracaso.

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**Cipianof** · 14:58,

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**martin22alex** · 11:38,

Buenas tardes Ivan_M!!!!!!!! Excelente aporte y muy bien explicado, te mando reputación.

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Iniciado por Ivan_M

Buenas gente. Abro este hilo para hablar y tratar de explicar sobre esto de la profundidad del mercado y ademas entender porque es que el mercado se mueve. Yo voy a dejar mi humilde conocimiento sobre el tema y luego cada uno puede ir dejando sus comentarios y exponiendo sus propios conocimientos sobre el tema.

Bien, para comprender el mecanismo del mercado nos tenemos que hacer estas preguntas:

1) ¿A quien vendemos y compramos?
2) ¿Que es la liquidez y quienes la crean?
3) ¿Porque se mueve el mercado?

¿A quien le compramos y vendemos?

Seguramente a mas de uno se le cruza por la mente "que pregunta mas tonta, es obvio que si alguien vende otro se lo compra." En teoria puede ser cierto, el problema es que en el sistema de mercado tenemos 2 tipos de vendedores y 2 tipos de compradores y estos se dividen en "pasivos" y "agresivos".

Compradores y Vendedores agresivos:
Los compradores y vendedores agresivos son los traders que ejecutan sus ordenes a mercado. Por ejemplo, en MT4 tenemos una opcion de "ONE CLICK TRADING" es el boton de sell/buy que aparece sobre la parte izquierda de nuestro chart.

Archivo adjunto 50660
cada vez que clikeamos al SELL o BUY estamos ejecutando ordenes a mercado (Buy Market) por lo tanto seriamos compradores o vendedores agresivos.

Compradores y Vendedores Pasivos:
Los compradores y vendedores pasivos son los traders que colocan ordenes limit (Buy limit y Sell limit) esperando niveles como soportes o resistencias, entonces colocan, por ejemplo, una orden buy limit sobre un soporte que consideran importante esperando que el precio toque ese soporte, su orden se active y el precio rebote al alza (sell limit a la inversa)

Teniendo este concepto de "pasivos" y "agresivos" volvemos nuevamente a la pregunta 1 ¿a quien le compramos y vendemos? ahora la pregunta ya no parece tan obvia ¿cierto? para poder responder esta pregunta correctamente tenemos que pasar a la pregunta 2.

¿Que es la liquidez y quienes la crean?

Todos en algun momento escuchamos por ahi gente afirmando que lo mejor es entrar a un mercado con liquidez o que el EUR/USD es el par con mayor liquidez del mercado, ect. ¿Pero que es la liquidez exactamente? yo voy a explicarlo de una forma burda y simplista y que me perdonen los tecnisistas si no uso las palabras tecnicas correctas, pero Einstein me va a dar el visto bueno con una de sus frases "No entiendes realmente algo hasta que eres capaz de explicarselo a tu abuela" asi que abuelita, aqui va mi explicación sobre la liquidez.

Liquidez = Interes + Aceptación ¿muy simple? lo voy a explicar de esta forma.

la liquidez tiene 2 fases (interes y aceptacion):

10 personas estan interesadas en vender X producto, pero necesitan otras 10 personas que esten interesadas en comprarlo y que ademas Acepten su precio de venta. Las 10 personas interesadas en comprar aparecen (fase 1) pero eso no quiere decir que Acepten el precio de venta (fase 2) solo se produce liquidez si se se completan las dos fases. Si los 10 vendedores ven que nadie Acepta sus precios de venta tienen que comenzar a bajar el precio del producto hasta encontrar Aceptación en el precio y sus productos sean comprados. En caso contrario, si esos 10 vendedores no estan dispuestos a bajar el precio de su producto, los compradores interesados buscaran otras 10personas que vendan el mismo producto a un precio mas bajo.

¿Como se muestra interes de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Limit (compradores/vendedores pasivos).

¿Como se muestra Aceptacion de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Market (compradores/ vendedores agresivos).

¿Como vemos interes y aceptación en el mercado?

El interes se ve con lo que se llama "profundidad de mercado" (Level II) y la aceptación se ve con la famosa "cinta" que ahora evoluciono en lo que todos llaman "order flow". Entonces:

Level II = Interes
Oreder Flow = Aceptación

Level II

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Espero que la imagen este clara, ahi tenemos la famosa "profundidad del mercado" hay que aclarar que aunq nosotros, los traders retail podamos colocar al mercado ordenes limit, en realidad lo que nos interesa son las ordenes limit que estan colocadas por los creadores de precios(bancos, intitucionales y todo lo que ya se sabe sobre formadores de precio) los market maker utilizan Level III. ¿Cual es la diferencia? que el Lvel II solo tiene 10 niveles de precios para poder ver la profundidad de mercado y con Level III los market makers pueden ver la profundidad del mercado en cualquier nivel. Si esa imagen de Level II es poco clara, tmb podemos verlo a través del DOM.

DOM

Archivo adjunto 50659

El DOM y el Level II son exactamente lo mismo, pero el Level II tiene la ventaja que podemos ver 5niveles mas de precios que con el DOM. El problema con el Level II es que las ordenes Sell Limit estan invertidas y al principio cuesta entenderlo (nose porque los de Ninja hicieron el level II de esa forma) se veria mas comodo si estuviera de esta forma.

Archivo adjunto 50661

De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar

Si vemos el Level II en el mercado real, los numeros de contratos van cambiando constantemente su valor, ya sea porque los contratos son eliminados (ya que son ordenes limit, si no se ejecutan se pueden eliminar) o siendo liquidadas por compradores y vendedores agresivos. Entonces volvemos nuevamente a nuestra 1º pregunta ¿a quien compramos y vendemos? esta es una pregunta que tiene 2 respuestas.

Vamos a poner un ejemplo con la imagen del DOM: en la columna roja "Sell Limit" nos estan ofreciendo 9 contratos al precio de 1.12990 si estamos de acuerdo con el precio Aceptamos con una orden agresiva "buy market" si compramos 1 contrato en la columna selll limit ahora quedarian 8 contratos en lugar de 9. Lo mismo pasa en la columna de las Buy Limit, estan demandando 16 contratos al nivel de 1.12980, si Aceptamos con una orden agresiva "sell market" en el caso de que vendamos 1 contrato quedarian solo 15 buy limits en lugar de 16 (columna verde).

Compradores agresivos (buy market) -------> Compran a los Sell Limit

Vendedores agresivos (Sell Market) -------> Venden a los Buy Limit

Bien, ya tenemos respondida la pregunta 1 y 2. Voy a dejarlo hasta aca porque se hizo mas largo de lo que pensaba y ya es tarde. Mañana respondo la pregunta 3 y muestro de donde es que sale el order flow y como se complementa con el Level II. Suerte y como siempre digo, si hay algun error de interpretacion no duden en corregir lo que sea necesario, aca todos estamos para aprender y yo no me excluyo en ese sentido. Saludos

Foro de Forex Trading United

**Ivan_M** · 00:45,

Iniciado por risastrader

Me refiero por ejemplo ayer a última hora en el sp metieron orden en el sp500 de 6000 contratos, al poco tiempo subieron 4000 contratos a 0'50 más arriba y los otros 2000 un poco más tarde y al final quitaron la orden de los 6000 contratos.
Son órdenes de los grandes porque los retails no tienen tanto dinero en sus cuentas para poder poner esos contratos.
Un saludo

Asi es, eso es lo q se llama un movimiento Spoofing por parte de las manos fuertes como bien dice Clau_Fx.

Iniciado por josemasmax

hola compañero, de que plataforma me estas hablando para poder entenderlo, porque las ordenes de los profesionales solo los pueden ver ellos, por ejemplo en ninja no los puedes ver, el volumen de contratos del dom es de retail, y esos lo pueden cambiar cuando quieren, ten en cuenta que el volumen de futuros es el mas grande de todos los derivados, y el sp siendo el mayor indice del mundo operan la mayoría de los retail del planeta, y puntualmente estamos muchos operando, sin embargo no deja de ser ordenes de futuros, no aparece el volumen de contado que ese si mueve el mercado, no se a que plataforma te refiera tu, y muchas gracias.

Yo tenia entendido que si se pueden ver las odenes de las manos fuertes en ninjatrader ya que es un volumen centralizado ¿podrias aclarar un poco ese punto? ¿no sera que te estas haciendo lio entre ordenes Spoofing y ordenes Iceberg?
Por las dudas resumo de forma mas simple la diferencia entre una y otra.

Spoofing: Grandes ordenes limit (visibles para todos, ya sea en lvl II o DOM) pero que aparecen y desaparecen porq las mismas manos fuertes cancelan sus ordenes. Aclarar que las ordenes Spoofing son ordenes que todavia no fueron ejecutadas a mercado (compradas o vendidas por los traders agresivos).

Iceberg: Grandes ordenes limit, pero fragmentadas en tandas de pocos contratos que pasan desapercibidas por el lvl II o DOM. Aclaro y corrijo un detalle de mi ultimo post, las ordenes Iceberg producen el efecto de absorción, que luego de la absorcion se puede dar un testeo si, pero antes del testeo se produce absorcion de traders agresivos.

Quiero dejar un video q logre, de pura casualidad, encontrar sobre esto de las ordenes Iceberg y Spoofing y q ademas esta en castellano, el tipo del video utiliza un indicador llamado Auction vista explica un poco de lo que va, pero lo importante no es entender el indicador sino como es q las manos fuertes meten sus ordenes Iceberg y Spoofing.

Creo q con un poco de intuicion se puede entender lo que explica el "tipejo" en el video, pero por las dudas aclaro algunos puntos.

En el video el tipo habla de ordenes flash q en el indicador se ven como una linea blanca casi imperceptible (esas ordenes si fueron ejecutadas a mercado son ordenes Iceberg si se producen ordenes flash pero no son ejecutadas son ordenes Spoofing ) hay q ver el video completo, creo q no tiene desperdicio y no es algo q se encuentre en todos lados y menos en castellano.

Aclaro tmb que la idea de este hilo es simplemente entender como es que las manos fuertes colocan sus entradas y crean las famosas trampas. El video apenas tiene 172 reproducciones, lo q demuestra el desconocimiento de la gente sobre este tema o quizas no les interese porq se sienten comodos con sus sistemas de indicadores q le dicen q hacer y les importa poco lo q hacen las manos fuertes. En mi opinion siempre es bueno aprender cosas nuevas que ayuden a entender en donde estamos metidos. Suerte

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**krhamer** · 01:49,

Muy interesante el hilo... me suscribo.

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**Ivan_M** · 13:08,

Iniciado por clau_fx

Buenos dias Ivan M,

Me ha parecido excelente como has explicado todo lo referente al level II, hay otra pantalla que creo que podria ser importante, es la pantalla del Time & Sales. Vas comentar algo referente al Time & Sales?

Un saludo

Hola Clau, creo q te perdiste entre los comentarios la parte donde hablo de Times and Sales

te dejo el link ajaja

http://www.tradingunited.es/foro/tra...tml#post176885

Iniciado por duranjoseluis

hola a todos, uff esto es ya muy complicado para mi, y ademas estoy un tanto confundido por mesclar diferentes plataformas, supongo que esto es para gente de mas nivel.

Al principio tmb me parecia q esto era algo solo para institucionales o gente capacitada con cursos (yo no hice ningun curso de pago, ni de gratis XD ) solo fui recolectando informacion cual hormiga obrera y fue como unir piezas de un rompecabezas q al final logre armar con un poco de intuicion y logica. Esto no tiene q ver con el "nivel" sino con las ganas de aprender, si uno tiene ganas aprende y ya. Lo de las plataformas puedo decir que esto no sirve para los brokers de Forex, tendria que ser con plataformas de Futuros como Ninjatrader, solo te abres una cuenta demo y ahi tienes todo.

Iniciado por krhamer

Muy interesante el hilo... me suscribo.

Gracias, por las dudas dejo la parte en donde hablo de Times and sales y Order Flow (quizas te hayas perdido esa parte al igual q Clau_Fx)

http://www.tradingunited.es/foro/tra...tml#post176885

Iniciado por RooIgle

GraciasIvan_M, has conseguido que me enriquezca de un tema que solamente conocía de oídas y que me parece tan interesante como el VSA, es una pena que en esto del Trading tengamos tantas disciplinas útiles y bellas y no podamos experimentarnos en profundidad en todas ellas

.

A primera vista esto del Ordel Flow y Level II me parecía un embrollo, pero entre el shot game y demás ha sido bastante llevadero y aplicandole un poco de lógica se consiguen sacar conclusiones enormemente atractivas.
Estaré pendiente de otros aportes que puedas realizar sobre el tema, de hecho me voy a ir guardando en Word tus mensajes por si en algún futuro idílico me da por emprenderme en este mundo de orden pa´rriba orden pa´bajo

.

Gracias RooIgle. Es cierto, trate de evitar entrar en tecnisismos porq a los 2 minutos las gente se duerme (yo soy uno de esos)

aajaja y ahora q lo mencionas creo q voy a mostrar una comparacion entre VSA y Order flow para q veas q es la misma informacion vista de forma diferente.

Gracias a todos por los comentarios, si de repente alguien quiere el indicador de order flow para ninja me manda privado, a mi me lo paso el amigo Torres y todas las noches le prendo una vela en agradecimiento

ajajaj. Suerte

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**torres089** · 03:25,

Hola Ivan_M!

Voy a re-postear un articulo de otro hilo.

Algo que siempre me ha resultado curioso y no he logrado entender es que segun JH dice que en Londres es donde existe la mayor liquidez y por ende la mayor volatilidad pero al entrar el solape de NY y Londres que es donde hay mayor volumen de negociacion no hay estos recorridos tan apetecibles por los traders.

Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-l_ny.png

Pero sigo una cuenta de twtr de un trader residente en chicago que sigue de cerca la bolsa CME en especial lo que son los HFT (trading de alta frecuencia) que dice que el volumen es totalmente diferente a la liquidez y segun dice que cuando hay mayor liquidez y mayor volumen hay poco movimiento en el precio por lo que opino que en el solape de NY y Londres al haber un choque de tanto volumen y liquidez no hay esos movimientos tan bruscos en el precio. Por lo que siempre he tenido esa duda.

Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-cekjdztumaatfrk.png

Creo que por lo entendido las limits serian la liquidez que busca el precio.

Saludos!

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**clau_fx** · 07:00,

Buenas tardes, me imagino que el compañero se refiere al Spoonfing que utilizan los profesionales para engañar a otros trader y atrapalos al otro lado del trade.

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**Ivan_M** · 09:38,

Iniciado por Antonio_GL

Muchas gracias por el post Ivan_M.
Está muy buen explicado y seguro que a muchos de los lectores les viene fenomenal.

Tan sólo quiero aclarar algo que al menos yo lo aprendí así.

Dices literalmente "De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar".
El caso es que cuando te refieres a los 10 niveles, estos son los 5 niveles por encima y 5 por debajo del precio. Tanto en real como en Demo con Ninja verás lo mismo.

De nuevo muchísimas gracias por el post. Te mando una merecida reputación.

Gracias por la aclaracion, la verdad no sabia bien si en real el DOM venia con 10 niveles para los buy limit y 10 para los sell limit ya q el level II si tiene 10niveles de cada lado. Y dijie "creo" porq habia visto unos videos de traders con 10niveles de cada lado en el DOM de ninja, pero si en real el DOM trae 5niveles de cada lado sigue siendo mejor q nada XD.

En estos momentos estoy preparando la seccion de Order Flow en cuanto la tenga completa lo posteo. Suerte

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**torres089** · 12:28,

Iniciado por Ivan_M

Buenas gente. Abro este hilo para hablar y tratar de explicar sobre esto de la profundidad del mercado y ademas entender porque es que el mercado se mueve. Yo voy a dejar mi humilde conocimiento sobre el tema y luego cada uno puede ir dejando sus comentarios y exponiendo sus propios conocimientos sobre el tema.

Bien, para comprender el mecanismo del mercado nos tenemos que hacer estas preguntas:

1) ¿A quien vendemos y compramos?
2) ¿Que es la liquidez y quienes la crean?
3) ¿Porque se mueve el mercado?

¿A quien le compramos y vendemos?

Seguramente a mas de uno se le cruza por la mente "que pregunta mas tonta, es obvio que si alguien vende otro se lo compra." En teoria puede ser cierto, el problema es que en el sistema de mercado tenemos 2 tipos de vendedores y 2 tipos de compradores y estos se dividen en "pasivos" y "agresivos".

Compradores y Vendedores agresivos:
Los compradores y vendedores agresivos son los traders que ejecutan sus ordenes a mercado. Por ejemplo, en MT4 tenemos una opcion de "ONE CLICK TRADING" es el boton de sell/buy que aparece sobre la parte izquierda de nuestro chart.

Archivo adjunto 50660
cada vez que clikeamos al SELL o BUY estamos ejecutando ordenes a mercado (Buy Market) por lo tanto seriamos compradores o vendedores agresivos.

Compradores y Vendedores Pasivos:
Los compradores y vendedores pasivos son los traders que colocan ordenes limit (Buy limit y Sell limit) esperando niveles como soportes o resistencias, entonces colocan, por ejemplo, una orden buy limit sobre un soporte que consideran importante esperando que el precio toque ese soporte, su orden se active y el precio rebote al alza (sell limit a la inversa)

Teniendo este concepto de "pasivos" y "agresivos" volvemos nuevamente a la pregunta 1 ¿a quien le compramos y vendemos? ahora la pregunta ya no parece tan obvia ¿cierto? para poder responder esta pregunta correctamente tenemos que pasar a la pregunta 2.

¿Que es la liquidez y quienes la crean?

Todos en algun momento escuchamos por ahi gente afirmando que lo mejor es entrar a un mercado con liquidez o que el EUR/USD es el par con mayor liquidez del mercado, ect. ¿Pero que es la liquidez exactamente? yo voy a explicarlo de una forma burda y simplista y que me perdonen los tecnisistas si no uso las palabras tecnicas correctas, pero Einstein me va a dar el visto bueno con una de sus frases "No entiendes realmente algo hasta que eres capaz de explicarselo a tu abuela" asi que abuelita, aqui va mi explicación sobre la liquidez.

Liquidez = Interes + Aceptación ¿muy simple? lo voy a explicar de esta forma.

la liquidez tiene 2 fases (interes y aceptacion):

10 personas estan interesadas en vender X producto, pero necesitan otras 10 personas que esten interesadas en comprarlo y que ademas Acepten su precio de venta. Las 10 personas interesadas en comprar aparecen (fase 1) pero eso no quiere decir que Acepten el precio de venta (fase 2) solo se produce liquidez si se se completan las dos fases. Si los 10 vendedores ven que nadie Acepta sus precios de venta tienen que comenzar a bajar el precio del producto hasta encontrar Aceptación en el precio y sus productos sean comprados. En caso contrario, si esos 10 vendedores no estan dispuestos a bajar el precio de su producto, los compradores interesados buscaran otras 10personas que vendan el mismo producto a un precio mas bajo.

¿Como se muestra interes de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Limit (compradores/vendedores pasivos).

¿Como se muestra Aceptacion de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Market (compradores/ vendedores agresivos).

¿Como vemos interes y aceptación en el mercado?

El interes se ve con lo que se llama "profundidad de mercado" (Level II) y la aceptación se ve con la famosa "cinta" que ahora evoluciono en lo que todos llaman "order flow". Entonces:

Level II = Interes
Oreder Flow = Aceptación

Level II

Archivo adjunto 50658

Espero que la imagen este clara, ahi tenemos la famosa "profundidad del mercado" hay que aclarar que aunq nosotros, los traders retail podamos colocar al mercado ordenes limit, en realidad lo que nos interesa son las ordenes limit que estan colocadas por los creadores de precios(bancos, intitucionales y todo lo que ya se sabe sobre formadores de precio) los market maker utilizan Level III. ¿Cual es la diferencia? que el Lvel II solo tiene 10 niveles de precios para poder ver la profundidad de mercado y con Level III los market makers pueden ver la profundidad del mercado en cualquier nivel. Si esa imagen de Level II es poco clara, tmb podemos verlo a través del DOM.

DOM

Archivo adjunto 50659

El DOM y el Level II son exactamente lo mismo, pero el Level II tiene la ventaja que podemos ver 5niveles mas de precios que con el DOM. El problema con el Level II es que las ordenes Sell Limit estan invertidas y al principio cuesta entenderlo (nose porque los de Ninja hicieron el level II de esa forma) se veria mas comodo si estuviera de esta forma.

Archivo adjunto 50661

De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar

Si vemos el Level II en el mercado real, los numeros de contratos van cambiando constantemente su valor, ya sea porque los contratos son eliminados (ya que son ordenes limit, si no se ejecutan se pueden eliminar) o siendo liquidadas por compradores y vendedores agresivos. Entonces volvemos nuevamente a nuestra 1º pregunta ¿a quien compramos y vendemos? esta es una pregunta que tiene 2 respuestas.

Vamos a poner un ejemplo con la imagen del DOM: en la columna roja "Sell Limit" nos estan ofreciendo 9 contratos al precio de 1.12990 si estamos de acuerdo con el precio Aceptamos con una orden agresiva "buy market" si compramos 1 contrato en la columna selll limit ahora quedarian 8 contratos en lugar de 9. Lo mismo pasa en la columna de las Buy Limit, estan demandando 16 contratos al nivel de 1.12980, si Aceptamos con una orden agresiva "sell market" en el caso de que vendamos 1 contrato quedarian solo 15 buy limits en lugar de 16 (columna verde).

Compradores agresivos (buy market) -------> Compran a los Sell Limit

Vendedores agresivos (Sell Market) -------> Venden a los Buy Limit

Bien, ya tenemos respondida la pregunta 1 y 2. Voy a dejarlo hasta aca porque se hizo mas largo de lo que pensaba y ya es tarde. Mañana respondo la pregunta 3 y muestro de donde es que sale el order flow y como se complementa con el Level II. Suerte y como siempre digo, si hay algun error de interpretacion no duden en corregir lo que sea necesario, aca todos estamos para aprender y yo no me excluyo en ese sentido. Saludos

Interesante tema Ivan_M!

Me suscribo a este hilo!

Saludos y buen finde!

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**josemasmax** · 12:54,

Publi

Iniciado por caditano1975

Buenos dias Ivan_M, gracias por compartir esta informacion, tenia muchas dudas al respecto y aun las tengo,

. En el T& S salen mas colores, sabes que tipos de ordenes corresponden a las de color amarillo y rosa? Tambien veo que empiezan a marcarse en verde intenso u rojo, me imagino que sera entrada de dinero o cantidad de ordenes tanto de compra o de venta, te adjunto una imagen, puedes confirmar esto si lo sabes?

Te mando repu y muchas gracias

hola compañero, en el T&S sale todas las ordenes ejecutadas y cada color significa una orden en concreto, shell al mercado ask al mercado SL y TP shelllimit ect.... es decir todas las ordenes que existe y que se ejecutan, hay en ninja una explicación de cada color, búscalo y míralo, no confundir con ordenes pendientes.un cordial saludo.

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