Hola dream3r, tienes razón con lo de los futuros, yo me refería solo al hecho de la regulación en los datos de los data-feeds respecto a las anomalías detectadas en coticaciones de distintos
brokers de forex (
velas fantasma, spikes que existen en unos y otros no, etc.). Por lo demás programé mucho tiempo en NinjaTrader y utilizaba análisis Delta, VSA y
Market Profile, y el histórico tick a tick era capturado a través de varios compañeros que teníamos VPS. El máximo histórico que teníamos era de unos 4 años sin vacíos en los activos que nos interesaban que eran los pares de
divisas que cotizan en futuros, el SP y el
oro. (no nos podiamos pagar los abusivos
precios del historico de cada contrato). Gracias a esto podíamos hacer backtest de
estrategias de análisis delta al tener cada tick el
volumen con los contratos diferenciados entre compra y venta, etc. (Pero eso eran otros tiempos, ahora no me complico tanto)
Respecto a lo que puse del backtest, claro que puedes hacer backtest de 5M en tick a tick, pero si tu
estrategia corre en 5M si haces el backtest tick a tick, descartas que la extrapolación de datos de las velas de minuto de la metatrader, puedan darte resultados engañosos que normalmente son mejores que los resultados tick a tick. Es una forma también de destapar scams y expertos que trabajan intra-barra (tick a tick) que dan resultados erróneos al correrlos en 1M, 5M, etc. con metatrader normal.
Los datos de Dukas, los conozco bien, he desarrollado proyectos con JForex y he tenido que batallar con ellos y con algunas anomalías que tienen y que pueden desvirtuar los backtest de estrategias tipo grid, promediadores, escaleras, etc. Por ejemplo en los pares EU y GU, en el transcurso desde el 2000 hasta ahora existen algunas velas aisladas de muchísimos
pips que en realidad no sucedieron. Dichas velas hay que filtrarlas y modificar sus datos para que no desvirtúen los resultados del backtest. (no es oro todo lo que reluce en los históricos, jajaja).
Ah, por cierto, dukascopy tiene el ismo problema que metatrader con la extrapolación de datos de las velas de minuto, por lo que cualquier estrategia hay que correrla tick a tick a no ser que su operativa se base a
vela cerrada.
Salu2 y gracias por tus opiniones