Los secretos de un buen backtest son muchos y es largo explicarlo todo en un foro, pero por otra parte los backtest tick a tick es la forma de confirmar la viabilidad de un proyecto. Por ejemplo: la única forma de saber si un backtest de MT4 "normal" digamos a 5M, es más o menos "fiable", es contrastarlo con el backtest tick a tick.
Al final los resultados obtenidos en backtest van a diferir en mayor o menor grado respecto a la realidad del mercado en función de muchos factores: deslizamientos, ampliación del
spread, singularidades de los
brokers, etc. Recordad que no todos los brokers tienen los mismos proveedores de liquidez y solo por este factor los resultados de una cuenta real pueden variar respecto al backtest tick a tick.
Esto pasa sobretodo en forex ya que hay diferentes "data feeds" que en este caso son los proveedores de liquidez de cada bróker. En su mayoría son "pools" que contienen un grupo de
bancos con lo que la cotización puede ser distinta en brokers (cada vez hay menos diferencia, pero las hay). En un activo regulado por ejemplo: los Futuros, las cotizaciones son mucho más estables pues los "data feeds", proceden de la misma fuente a través del
organismo regulador (CME), por lo tanto este factor desaparece, siendo el backtest más acorde con la realidad.
Al final es mejor aplicar métodos comparativos y estadísticos: coef. Alvort, coef volatilidad, ratio de Sharpe, exposición al mercado y un sinfín de datos más que nos dicen si vamos por el buen camino.
Los datos que nos da el backtest de MT4 son muy limitados y en algún caso engañosos y es necesario extraer el statment y procesarlo para obtener los valores y ratios necesarios para evaluar la viabilidad del sistema.
Para haceros una idea: Si nuestra muestra de datos obtiene un coef. Alvort próximo a 1, con poca exposición al mercado y un factor de beneficio superior a 2, estaremos en el buen camino. Luego será el momento de profundizar más en otros ratios como: sharpe y % de Volatilidad del producto. en todo caso, eso no nos lo da el MT4, hay que romper las fronteras y aplicar la estadística.
Al final el trading es estadística.