Cita Iniciado por carlessan Ver mensaje
Los secretos de un buen backtest son muchos y es largo explicarlo todo en un foro, pero por otra parte los backtest tick a tick es la forma de confirmar la viabilidad de un proyecto. Por ejemplo: la única forma de saber si un backtest de MT4 "normal" digamos a 5M, es más o menos "fiable", es contrastarlo con el backtest tick a tick.

Al final los resultados obtenidos en backtest van a diferir en mayor o menor grado respecto a la realidad del mercado en función de muchos factores: deslizamientos, ampliación del spread, singularidades de los brokers, etc. Recordad que no todos los brokers tienen los mismos proveedores de liquidez y solo por este factor los resultados de una cuenta real pueden variar respecto al backtest tick a tick.

Esto pasa sobretodo en forex ya que hay diferentes "data feeds" que en este caso son los proveedores de liquidez de cada bróker. En su mayoría son "pools" que contienen un grupo de bancos con lo que la cotización puede ser distinta en brokers (cada vez hay menos diferencia, pero las hay). En un activo regulado por ejemplo: los Futuros, las cotizaciones son mucho más estables pues los "data feeds", proceden de la misma fuente a través del organismo regulador (CME), por lo tanto este factor desaparece, siendo el backtest más acorde con la realidad.

Al final es mejor aplicar métodos comparativos y estadísticos: coef. Alvort, coef volatilidad, ratio de Sharpe, exposición al mercado y un sinfín de datos más que nos dicen si vamos por el buen camino.

Los datos que nos da el backtest de MT4 son muy limitados y en algún caso engañosos y es necesario extraer el statment y procesarlo para obtener los valores y ratios necesarios para evaluar la viabilidad del sistema.

Para haceros una idea: Si nuestra muestra de datos obtiene un coef. Alvort próximo a 1, con poca exposición al mercado y un factor de beneficio superior a 2, estaremos en el buen camino. Luego será el momento de profundizar más en otros ratios como: sharpe y % de Volatilidad del producto. en todo caso, eso no nos lo da el MT4, hay que romper las fronteras y aplicar la estadística.

Al final el trading es estadística.
carlessan, muy interesante lo que dices.
Un par de preguntas sobre lo que dices: Cuando pones el ejemplo "la única forma de saber si un backtest de MT4 "normal" digamos a 5M, es más o menos "fiable", es contrastarlo con el backtest tick a tick", a qué te refieres? Es decir...hasta lo que sé, puedes hacer un backtest en 5M tick a tick. No te acabo de entender con esto..
Respecto los datafeeds y los futuros, estoy totalmente de acuerdo, pero una puntilla solo: en futuros los backtests también dan muchos problemas. Comprar datos buenos y fiables son muy caros (hablo de 60.000 € hacia arriba) cuando hablamos de obtener varios indices en varios años. En forex, nos podemos aproximar al menos con datos de ECNs ponderados, como los de Dukascopy (no sé si sabes como funcionan los datos de Dukascopy..). Añadiendo más a lo de futuros, en los que me he peleado bastante también, en futuros el backtest es más dificil de acordar con la realidad cuando se ejecutan ordenes hacia el broker, ya que estos tienen una cola de prioridad mucho más lenta que en el forex. En aplicaciones como Ninjatrader o Multicharts la volatilidad, la latencia y el broker en una cuenta real son factores que cambian muchisimo y eso hace poco fiable los backtests. Por las pruebas que he realizado, en Forex, con un buen broker ECN, los problemas y las diferencias son menores.

En otra cosa que estoy muy muy de acuerdo contigo: todo es pura estadística! Pero las pruebas se han de hacer lo más precisas posibles para poder hacer las propias estadísticas!

Saludos y de nuevo, gracias!
Dream3r
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