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14:47, #1

Mauror

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Re: Estrategia con 100% beneficio

Luitto cierto, Cuando en NewYork son las 00:00 en Madrid son las 6:00 am y esa primera simulación entonces tomaría desde las 6.00 AM a las 18:00 hora española. primera tabla desde las 7.00 am a las 13:00 Hora de Madrid y la segunda tabla desde las 8:00 am a las 15:00 (Madrid time) hehe , que lío con esto del cambio horario.

Ahora bien el segundo mejor escenario de las simulaciones que no he mostrado todavía, precisamente se da desde las 14:00 NY time hasta las 24:00 NY time. es decir desde las 20:00 horas de Madrid hasta las 5:00 del día siguiente.

ahora, esos escenarios son filtrados desde el punto de vista de máxima utilidad. A mi me gusta mas la idea del equilibrio entre DD y rentabilidad, pero bueno este es un primer paso.

Lo que por ahora va quedando claro es que la estrategia ha tenido un mejor desempeño en la segunda parte del año (post-Brexit) que en la primera parte. Y respecto a sesiones la mañana Americana no ha sido tan prolija.

Poco a poco espero ir colocando otras estadísticas como por ejemplo 1era entrada vs segunda entrada etc.. o lo que consideren quieran probar no mas de indican.

Saludos,

Sldos,
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14:54, #2

Mauror

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Re: Estrategia con 100% beneficio

Ok. me falto mostrar una imagen de como el sistema esta tomando las entradas:

También decir que el sistema no esta optimizado (o sobre-optimizado), he tomado un offset de 8 puntos para el bolsillo y uno de 2 puntos para cercanía de Ema8 para entradas. Creo que el algoritmo tiene una fiabilidad arriba del 95%, es decir esta tomando las entradas que se supone debe tomar. Utiliza una resolución Intrabar de 1 minuto para precisión lo cual evita que las entradas sean deslizadas a irreales precios o ficticias condiciones de mercado.

Saludos,
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19:27, #3

sergito

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Re: Estrategia con 100% beneficio

excelente trabajo mauror, una pregunta, no has hecho un backtest de entradas durante las 24 horas? saludosss

- - - Updated - - -

y otra pregunta mauror, el stop loss siempre lo fijas en 30? o si queda por encima o debajo de la ema 18 lo mueves sin importar los pips que hay?
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01:31, #4

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Re: Estrategia con 100% beneficio

Iniciado por sergito

excelente trabajo mauror, una pregunta, no has hecho un backtest de entradas durante las 24 horas? saludosss

- - - Updated - - -

y otra pregunta mauror, el stop loss siempre lo fijas en 30? o si queda por encima o debajo de la ema 18 lo mueves sin importar los pips que hay?

Si, el stop en estas simulaciones siempre esta en 30 pips.

Aqui el archivo completo con todas las simulaciones posibles (viene con hora de NewYork y con hora de Madrid)

Saludos,
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12:35, #5

sergito

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Re: Estrategia con 100% beneficio

Buenos dias chicos, os adjunto la doble entrada de ayer, las dos se cerraron en su profit, la primera entrada entre un poco mas tarde por que no lo vi, pero si hubiesemos entrado justo al toque de la ema 8 creo que la primera entrada hubiese sido

- - - Updated - - -

hubiese sido... mala que me a faltado ponerlo
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05:08, #6

Mauror

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Re: Estrategia con 100% beneficio

Iniciado por sergito

pero si hubiesemos entrado justo al toque de la ema 8 creo que la primera entrada hubiese sido

- - - Updated - - -

hubiese sido... mala que me a faltado ponerlo

Cierto, eso es un interesante caso de estudio:

El algoritmo toma las dos entradas y las da como buenas. La primera se ejecuta al precio de venta de 1.2976 (2 pips abajo del EMA8 que es 1,2978) por tanto el stop debería estar en 1.3006 (30 pips desde la entrada)

En mi plataforma el high del swing posterior a las entradas (s1 y s2) es de 1.3005 de ese modo dependiendo del spread de cada broker muy probablemente esa operación saltaría el stop y seria mala.

Es algo típico que se presenta en los procesos de automatización que tiene solución desde el punto de vista de programación, pero Yo en este sistema particular, para efectos de BT, no he aplicado un factor de deslizamiento respecto al stop por dos razones principales:

Primera porque cada quien que utiliza el sistema tiene un broker diferente, con data diferente y spread (o comisión si la hay) diferente.

Segundo. el sistema es de ejecución manual por tanto en tiempo real hay un factor de distorsión respecto a la entrada que tiene que ver con rapidez, deslizamiento, re-quote, que se le puede presentar a cada trader en el momento de entrar a la operación.

saludos,
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03:25, #7

sergito

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Re: Estrategia con 100% beneficio

En este caso mauror, se produce un movimiento de +45, el precio no toca la ema 8 pero se queda a 2-3 puntos en dos ocasiones, entrando hubiese llegado al profit, yo no entre porque estaba ya durmiendo era de madrugada aqui en españa saludosssss
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**Mauror** · 14:47,

Luitto cierto, Cuando en NewYork son las 00:00 en Madrid son las 6:00 am y esa primera simulación entonces tomaría desde las 6.00 AM a las 18:00 hora española. primera tabla desde las 7.00 am a las 13:00 Hora de Madrid y la segunda tabla desde las 8:00 am a las 15:00 (Madrid time) hehe , que lío con esto del cambio horario.

Ahora bien el segundo mejor escenario de las simulaciones que no he mostrado todavía, precisamente se da desde las 14:00 NY time hasta las 24:00 NY time. es decir desde las 20:00 horas de Madrid hasta las 5:00 del día siguiente.

Estrategia con 100% beneficio-2016-09-19_10-32-57.jpg

ahora, esos escenarios son filtrados desde el punto de vista de máxima utilidad. A mi me gusta mas la idea del equilibrio entre DD y rentabilidad, pero bueno este es un primer paso.

Estrategia con 100% beneficio-2016-09-19_10-36-43.jpg

Lo que por ahora va quedando claro es que la estrategia ha tenido un mejor desempeño en la segunda parte del año (post-Brexit) que en la primera parte. Y respecto a sesiones la mañana Americana no ha sido tan prolija.

Poco a poco espero ir colocando otras estadísticas como por ejemplo 1era entrada vs segunda entrada etc.. o lo que consideren quieran probar no mas de indican.

Saludos,

Sldos,

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**Mauror** · 14:54,

Ok. me falto mostrar una imagen de como el sistema esta tomando las entradas:

Estrategia con 100% beneficio-2016-09-19_11-03-45.jpg

También decir que el sistema no esta optimizado (o sobre-optimizado), he tomado un offset de 8 puntos para el bolsillo y uno de 2 puntos para cercanía de Ema8 para entradas. Creo que el algoritmo tiene una fiabilidad arriba del 95%, es decir esta tomando las entradas que se supone debe tomar. Utiliza una resolución Intrabar de 1 minuto para precisión lo cual evita que las entradas sean deslizadas a irreales precios o ficticias condiciones de mercado.

Saludos,

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**sergito** · 19:27,

excelente trabajo mauror, una pregunta, no has hecho un backtest de entradas durante las 24 horas? saludosss

- - - Updated - - -

y otra pregunta mauror, el stop loss siempre lo fijas en 30? o si queda por encima o debajo de la ema 18 lo mueves sin importar los pips que hay?

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**Mauror** · 01:31,

Iniciado por sergito

excelente trabajo mauror, una pregunta, no has hecho un backtest de entradas durante las 24 horas? saludosss

- - - Updated - - -

y otra pregunta mauror, el stop loss siempre lo fijas en 30? o si queda por encima o debajo de la ema 18 lo mueves sin importar los pips que hay?

Si, el stop en estas simulaciones siempre esta en 30 pips.

Aqui el archivo completo con todas las simulaciones posibles (viene con hora de NewYork y con hora de Madrid)

Saludos,

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**sergito** · 12:35,

Estrategia con 100% beneficio-entrada4.jpg

Buenos dias chicos, os adjunto la doble entrada de ayer, las dos se cerraron en su profit, la primera entrada entre un poco mas tarde por que no lo vi, pero si hubiesemos entrado justo al toque de la ema 8 creo que la primera entrada hubiese sido

- - - Updated - - -

hubiese sido... mala

que me a faltado ponerlo

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**Mauror** · 05:08,

Iniciado por sergito

pero si hubiesemos entrado justo al toque de la ema 8 creo que la primera entrada hubiese sido

- - - Updated - - -

hubiese sido... mala

que me a faltado ponerlo

Cierto, eso es un interesante caso de estudio:

El algoritmo toma las dos entradas y las da como buenas. La primera se ejecuta al precio de venta de 1.2976 (2 pips abajo del EMA8 que es 1,2978) por tanto el stop debería estar en 1.3006 (30 pips desde la entrada)

En mi plataforma el high del swing posterior a las entradas (s1 y s2) es de 1.3005 de ese modo dependiendo del spread de cada broker muy probablemente esa operación saltaría el stop y seria mala.

Estrategia con 100% beneficio-2016-09-21_9-45-24.jpg

Es algo típico que se presenta en los procesos de automatización que tiene solución desde el punto de vista de programación, pero Yo en este sistema particular, para efectos de BT, no he aplicado un factor de deslizamiento respecto al stop por dos razones principales:

Primera porque cada quien que utiliza el sistema tiene un broker diferente, con data diferente y spread (o comisión si la hay) diferente.

Segundo. el sistema es de ejecución manual por tanto en tiempo real hay un factor de distorsión respecto a la entrada que tiene que ver con rapidez, deslizamiento, re-quote, que se le puede presentar a cada trader en el momento de entrar a la operación.

saludos,

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**sergito** · 03:25,

Estrategia con 100% beneficio-entrada7.jpg

En este caso mauror, se produce un movimiento de +45, el precio no toca la ema 8 pero se queda a 2-3 puntos en dos ocasiones, entrando hubiese llegado al profit, yo no entre porque estaba ya durmiendo era de madrugada aqui en españa

saludosssss

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