Cita Iniciado por carlessan Ver mensaje
La mayoría de la gente dice: "la tendencia es tu amiga", y yo con el tiempo he preferido cambiar la frase por "La estadística es tu amiga".

Si, ya lo se, la estadística no es garantía de nada, no garantiza que con unos muy buenos resultados estadísticos, no se vaya a tener uno o varios stops al día siguiente, pero si que creo que la estadística nos da un punto de vista. Nos ofrece pistas sobre el comportamiento de un sistema y nos ayuda a confiar en él a largo plazo.

Como la cabra tira al monte, os daré algún ejemplo basado en estrategias programadas (eas):

Si partimos de una estrategia programada (ea), en la que se haya hecho un buen estudio, y para ello como buen estudio considero:

- Backtest con datos tick a tick desde que exista histórico decente (hay que confirmar la solidez de los datos del backtest antes de meterse)
- Adaptación del spread y comisión al broker en donde se pondrá el experto
- Estudio de DD, flotantes, rachas negativas, profit factor, ROI, SQN, R, F optima, Montecarlo, sharpe, calmar, estudio de volatilidad, solapaciones (según la estrategia), etc.

Una vez realizados todos estos estudios estadísticos, lo único que vamos a obtener es lo mismo que obtenemos cuando salimos de la ducha: Una imagen borrosa en un espejo empañado.

Al final es un currazo para solo tener una ligera idea de como se va a comportar el sistema, pero nadie me negará que es mejor eso que nada, no?.

Y solo es una ligera imagen borrosa de la futura realidad, porque hay múltiples factores que pueden alterar la estadística obtenida:

- Alteraciones producidas por las noticias: deslizamientos en entradas y salidas, requotes, desconexión de la plataforma, etc.
- Alteraciones por desvío de datos entre los datos con los que se ha realizado el backtest y los datos obtenidos de los proveedores de liquidez del broker donde ejecutamos el sistema en real.
- Alteraciones tecnológicas, latencias de VPS, cortes de internet, cortes de tensión, EAs con pocos sistemas de seguridad, etc.
- Cambios en el tipo de cuenta usada, de spread, en las comisiones, en el apalancamiento, etc.

Como veis, en real hay muchas cosas que pueden afectar a los resultados estadísticos de un sistema.

En el caso de la operativa manual, la cosa ya puede ser desquiciante. Obtener una estadística decente de una estrategia manual es una tarea más compleja aún, pero posible:

- Estudio visual de las posibilidades de la estrategia con datos históricos de calidad
- Obtención de los ratios mencionados "a mano", sobre histórico visual, o sobre operativa forward en demo, con la inversión de tiempo que requiere, para llegar a tener una estadística mínimamente confiable, etc.

y todo esto manteniendo una disciplina psicológica férrea para no cometer errores en directo ni cambios en el plan de trading que puedan afectar a los resultados estadísticos.

Volviendo al tema....

La estadística es necesaria?, por supuesto que si, sobretodo no para saber cuanta pasta podemos ganar, si no cuanta podemos perder y de que forma y en cuanto tiempo, acordaos que somos gestores de riesgo.
Cualquier fondo de inversión, EAFI, sociedad de valores, etc, que esté interesada en adquirir los servicios de un trader, exigirá un estudio de volatilidad, como mínimo, antes de empezar a hablar de nada. Por lo que si los profesionales exigen estadística, será por algo.

Eso si, seguiremos viendo la gran mayoría de gente operando en real, sin tener la más mínima idea de como se va a comportar su estrategia en el futuro.... claro eso cuesta esfuerzo..... y luego la gente se queja de que pierde la pasta.

Salu2
Gracias Carlessan,

Me he impactado mucho reflexionar sobre el hecho de que somos gestores de riesgo, nunca lo había visto así, y siento que mentalizarme con ello es clave para este negocio! Esa es la profesión en profundidad.
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