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22:05, #1

marc3lo

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VOLUMEN

(Fuente: BolsaLibre – Técnicas de Trading)
El VOLUME no es nada más que el volumen de todos los negocios durante un cierto lapso de tiempo. Observando el volumen de los negocios podemos ver si la actividad en la bolsa es normal, pequeña o grande. Los grandes volúmenes indican muy a menudo que ha pasado algo importante y todos tratan de estar pronto en el mercado para comprar o vender. El VOLUME se expresa en números. Si el VOLUME del día es 100.000 significa que durante el día se comercializaron 100.000 contratos. Si el VOLUME en la barra de 5 minutos es 15.000, significa que durante los últimos 5 minutos se comercializaron 15.000 contratos. El VOLUME cambia cada día - un día puede ser alto, otro día puede ser bajo. Encontraremos la indicación del VOLUME por lo general debajo del gráfico.
Es un hecho que el significado e importancia del volumen es poco comprendido por la mayoría de los traders no profesionales. Probablemente se debe a que existe poca información y educación relacionada con esta parte vital del análisis de gráficos. Interpretar un gráfico de precios sin utilizar el volumen puede compararse con comprar un automóvil sin tanque de gasolina
Como norma general, el papel del volumen a los ojos del Trader, es otorgar de mayor o menor crédito a los movimientos realizados por el precio. De esta forma, un movimiento acompañado con incremento de volumen, tendrá más crédito que otro que se produce con volumen decreciente. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos empezar a hablar de las divergencias entre precios y volúmenes.
Decimos que se produce una divergencia, cuando los precios generan nuevos máximos / mínimos acompañados por un volumen decreciente. Lo anterior nos informa de que el movimiento está perdiendo fuerza, y que una finalización del mismo se encuentra próxima.

En los extremos tenemos la interpretación contraria: Un volumen extremadamente alto, puede anticipar una capitulación general, en el sentido del movimiento precedente, y por tanto producir una vuelta en el mismo.

Termino esto indicando que este factor es muchas veces menospreciado por los traders, en el trading de Divisas, debido a que "escucharon" o "leyeron por ahi"que no sirve. sin haber realizado ellos mismos un estudio personal sobre esto. En el foro, salvo Lbal que tiene su estrategia basada en volumen, no he apreciado otra q lo use. El volumen siempre importa y su empleo en las operaciones han logrado que mi trading se vuelva mucho mas eficiente. En el mercado, la señal que dejan los grandazos es el volumen, ellos son como una manada de elefantes caminando por la selva, son enormes e incontenibles.........pero dejan un gran rastro. Nosotros sólo tenemos que encontrar ese rastro y seguirlo.
Les dejo una imagen que preparé hace un tiempo sobre cómo interpreto el volumen (la idea de la analogía matemática ya la he visto en la red), espero se pueda subir a este mensaje.
DESCRIPCION
Si el precio sube y sube el volumen será alcista
Si el precio baja y baja el volumen será alcista
Si el precio sube y baja el volumen será bajista
Si el precio baja y sube el volumen será bajista

Sobre sistemas que emplean el volumen, tipos, indicadores, templates,...que si mejor empleo el volumen de futuros etc. cada cual lo deberá hacer adaptándolo a su personalidad. No esperen todo bien masticado. Tarde o temprano llegarán a la misma conclusión. Muchas veces nos dejamos llevar por el gurú del momento o por X o Y comentario. Hagan la prueba, sólo "perderán" un par de horas y vean si en realidad funciona.
Utilizando esa tabla, niveles de S y R importantes y un par de confluencias bastarían para construir una estrategia ganadora.
Saludos

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Última edición por marc3lo; 01:53 a las Razón: NO SE VEN LOS RGAFICOS ADJUNTOS

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20:46, #2

alfreo

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Re: VOLUMEN

no me deja abrir los adjuntos.
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11:00, #3

marc3lo

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Re: VOLUMEN

Ya esta actualizado el hilo.
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06:21, #4

snake

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Re: VOLUMEN

Esta información creo me viene como anillo al dedo por un momento pense que en el forex me debia olvidarme un poco del volumen ya que solo era informacion propoia del mismo broker pero me resistidia a dejarlo ahora me convences con esto marcelo para darle una ayuda a mi estrategia ya que se la estoy basando en rompimiento de niveles y esto le puede dar un equilibrio a mi sistema lo analizare a ver como camina de ahora en adelante
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02:25, #5

Manueltrix

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Re: VOLUMEN

Tambien yo tenia el volumen olvidado en forex pero esto que marc3lo (quien si no) comenta puede ser un punto de inflexion a la hora de aplicarlo como filtro para discernir entre unas operaciones potenciales y otras.

Saludos y suerte
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06:19, #6

zitrux

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Re: VOLUMEN

Iniciado por snake

Esta información creo me viene como anillo al dedo por un momento pense que en el forex me debia olvidarme un poco del volumen ya que solo era informacion propoia del mismo broker .....

Pensaba lo mismo que snake, voy a probar a incluirlo, y aunque solo sea el volumen de mi broker, me dará una
información que pude ser valiosa...

gracias Marcelo.

Un saludo.
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08:13, #7

marc3lo

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Re: VOLUMEN

Ya que estoy actualmente "caminando" por esta senda, reproduzco un extracto de una entrevista del Blog de Fernando Piñero.

Tape Reading. Preguntas y respuestas

He resumido en un sólo documento, las preguntas mas frecuentes que me realizan sobre mi sistema de negociación.
Mi estilo de negociación se basa en los principios básicos que estableció Richard Wyckoff en su libro “Studies in tape reading�? allá por 1908. Resumiéndolo mucho, Tape Reading se centra en la acción del precio y en el estado en el que éste llega al sitio donde está. (su volumen).
Espero que sirvan de algún modo a aclarar conceptos básicos de esta ¿ciencia? ¿arte?, y lo mas importante, si pudiera ser, a sembrar la semilla inicial para que algunos de ustedes comiencen a interesarse por esta disciplina, y dejen de ser traders que compran cuando una línea azul cruza al alza una roja, ...sin importar lo que esté haciendo el precio en esos momentos…( Comentario aparte.......como les quedó el ojo...???)

¿Tape reading consiste en afinar cuando comprar breakouts o vender breakdowns?

No. El pricipio básico del tape reading consiste en averiguar dónde hay presión compradora o presión vendedora.

Cuando la demanda excede a la oferta, el precio sube.
Cuando la oferta excede a la demanda, el precio baja.
Cuando demanda y oferta se equiparan, la acción fluctúa dentro de un rango al que llamamos consolidación.

Y para los que aplicamos los principios de tape reading para negociar, es en estas consolidaciones dónde nos resulta mas fácil averiguar cuando aparece la presión compradora o vendedora. (Pero no es el único sitio).
¿Es correcto afirmar que una zona de soporte es un punto donde la demanda supera a la oferta y resistencia es un punto donde la oferta supera la demanda?.

Sí. Tu afirmación (IMHO) en mi humilde opinión, es correcta.
Déjame “afinar�? un poco esa afirmación. S/R (soporte/resistencia) no son niveles de precio donde la oferta supera a la demanda, o viceversa. Mas bien, son zonas donde el precio puede verse afectado debido al hecho de que ANTERIORMENTE el precio ya se vió afectado justo en esos niveles, apareciendo ahí mas demanda que oferta o mas oferta que demanda, si hablamos de una resistencia.
Es por ello, que mientras mayor sea el número de trades acometidos anteriormente en esas zonas (en una gráfica eso es una congestión de velas) mayor será su capacidad para actuar cómo S/R.
Una vez el precio se gira al tocar una resistencia, ¿Cómo decides si se debe a que han aparecido muchos vendedores en esa zona y sobrepasan a los compradores, o bien, el giro se debe porqué los compradores desaparecen en ese nivel de precio?.

El volumen da una pista de cual puede ser la razón de dicho giro.
Si el volumen se incrementa y el precio apenas puede superar la resistencia, significa que “sale papel�?, que aparecen muchos vendedores que absoben toda la demanda. Pero si el volumen “se seca�? al llegar a la resistencia y el precio se para, significa que los compradores no están interesados en comprar ahí y el precio comienzará a caer.

¿Cuando en tus gráficas pones “mucho volumen comprador�? o “mucho volumen vendedor�? qué quieres decir?.

Perdón. Esa frase no expresa bien lo que quiero decir. Son anotaciones mías, que yo las entiendo, pero que pueden llevar a confusión a un tercero.
Esto es importante, No existe volumen comprador o vendedor. El volumen de una gráfica nos indica el número de transacciones realizadas en esa vela. Nada mas. SIEMPRE EXISTE EL MISMO NÚMERO DE ACCIONES VENDIDAS QUE COMPRADAS.
El volumen es actividad, y lo que nos interesa averiguar es cómo esa actividad afecta al precio.
Si ves una gran vela verde (WRB wide range bar) con mucho volumen, quiere decir una cosa, pero si ves una vela pequeñita con mucho volumen, da a entender otra muy distinta, y es ahí dónde suelo poner esa “mala�? anotación de “mucho volumen comprador.�?
Por cierto, mucho o poco volumen ¿respecto a qué?. Respecto a sus velas compañeras, claro está.

Si dices que siempre hay el mismo numero de órdenes compradas que vendidas, ¿por qué sube o baja el precio?. Según tu afirmación, el precio debería moverse siempre lateralmente.
ehhh?? … No puede haber una compra sin una venta. Lo que mueve el precio no son los compradores, es la demanda.
Si los compradores NO están dispuestos a pagar el precio que los vendedores quieren, entonces los vendedores tienen que bajar el precio. En caso contrario no hay transacciones. Y es, este tira y afloja lo que hace que el precio se mueva arriba y abajo.
He leido el pdf que tienes en tu blog sobre tape reading y me gustaría profundizar mas en la materia. ¿Qué me recomiendas?.

Mi pdf es una “patata�?, tan sólo son cinco apuntes rápidos sobre los principios básicos del Tape Reading.
Técnicamente tendría que decirte que para apreder tape reading has de estudiar los libros de Richard Wyckoff, los de Humphrey Neill y los de Vadym Graifer. (todos ellos los puedes encontrar en Amazon.com)
Pero para que no te hagas viejo antes de cursar tu primera orden a mercado, busca en Amazon, Vadym Graifer y pilla sus dos libros.
De los tres autores que te comento, sólo Vad está vivo. Probablemente esa es la razón por la que fue mi mentor :-)

Despues de años negociando. Yo diría que los precios no pueden atravesar una resistencia si el �?dinero profesional�? no está interesado en comprar a esos niveles. ¿Qué opinas al respecto?.

Un movimiento a través de una resistencia sólo puede darse porque la presión compradora supera a la vendedora. ¿Qué mas da quien origine dicho movimiento?. Tu ganas o pierdes dinero según lo que haga el precio, no debido a quien mueva el precio.
Keep it simple, Fran.

Cómo regla general, ¿Qué el volumen suba mientras el precio sube, confirma la tendencia alcista?.

Sí. Ese es uno de los principios del Tape Reading. Hasta que el volumen crece exageradamente y el precio se dispara al alza. Entonces es un principio de reversión: Euforia. (Capitulación cuando la tendencia es a la baja).
Si ves al precio continuar subiendo pero el volumen comienza a decrecer, estas ante otro principio de reversión.
¿Siempre que el precio ascienda con bajo volumen, es momento de ir buscando cortos, o largos, si el precio cae con bajo volumen?. Un movimiento con bajo volumen siempre es sospechoso ¿verdad?.

No. En mi humilde opinión, esa afirmación no puede afirmarse tajantemente. El volumen representa el esfuerzo y el precio el resultado. Y lo sospechoso es, cuando estos no coinciden.

Por poner un ejemplo, supongamos un valor que está en tendencia bajista y de repente se produce una gran barra de volumen pero afectando mínimamente al precio. O lo que es lo mismo, un fuerte volumen, genera una vela pequeña. Eso es sospechoso. Mucho esfuerzo -> poco resultado. Eso sería un signo de acumulación. ¿Por qué? Por que por mucho volumen que se produjo en esa vela, el precio no se hundió.
En una tendencia bajista, ¿quienes pueden estar interesados en comprar sin signos de reversión? y/o ¿Quiénes tienen la capacidad de absorber todo el papel que se ofrezca a un determinado nivel de precio?. Sólo las instituciones. Si no hubiese una institución comprando fuerte ahí abajo y se produjera una explosión de volumen, debería reflejarse en un fuerte movimiento en el precio, dado que los “participantes normales�? disponibles a cada nivel de precio, serían barridos ya que no disponen de suficiente capacidad de compra para absorber todo ese volumen sin que el precio avanzara a través de los distintos niveles de precios.
Este es un ejemplo, dónde un fuerte volumen te avisa justo de lo contrario: El movimiento actual (tendencia bajista del ejemplo) está llegando a su fin.
Atendiendo al símil esfuerzo/resultado, una gráfica puede comenzar a ascender desde mínimos con bajo volumen, dado que la presión vendedora ya está agotada tras una fuerte caída, entonces, el esfuerzo a realizar para que el precio ascienda, no es necesario que sea muy fuerte, ya que no hay presión severa a vencer en dirección contraria. Este sería un ejemplo de movimiento sano con bajo volumen. (Acumulación activa se llama eso en tape Reading, Acumulación pasiva es lo que sucede tras una capitulación).
Todo esto y mucho mas, se explica en los libros de tape Reading de Richard Wyckoff y Humprey B. Neill, por si tiene usted interés en profundizar mas en la materia.
¿Qué te parece el libro de Tom Williams, que también trata sobre la relación del precio y el volumen?.

Es interesante y aplica los mismos principios clásicos del tape reading. Pero creo que es un error analizar la relación precio/volumen vela a vela. Eso nos lleva a centrarnos en exceso en que significa esta vela en concreto y nos aleja de lo importante, que no es otra cosa que la acción del precio en sí.
Lo importante no es el significado de una (o un par) de velas en particular. Lo que importa es la relación del precio y el volumen en los “sube y baja�? continuos de la gráfica.
¿Cómo puedes estar seguro de que el precio va a continuar en la dirección que indica la gráfica?. Si esperas demasiadas señales de confirmación de continuación de la tendencia, puedes entrar justo en el momento cuando el precio va a girarse. ¿Cómo solucionas esto?.

No podemos tener la certeza de que un movimiento vaya a continuar o no. No tenemos ningún control sobre ello. Lo único que podemos hacer es diseñar criterios para entrar en una gráfica. Sobre eso sí tenemos control, sobre lo que vamos a hacer nosotros dependiendo de lo que haga la gráfica.

Por ejemplo, yo suelo hablar en voz alta (aunque estoy sólo en mi despacho) describiendo lo que voy a hacer: “Voy a entrar largo con 1000 acciones si el precio retorna a este soporte con volumen decreciente. Si eso se produce, entraré largo, con un stop de 10 centavos sobre mi precio de cruce, y mi obetivo será el 1:1″. Yo controlo lo que YO voy a hacer, ahora bien, preocuparme por lo que haga la acción no sirve de nada.

¿Podría explicarme que entiende por presión compradora y vendedora?

La presión es similar al viento en contra que sufres cuando vas en moto. A medida que vas mas rápido, mas fuerte es ese viento en contra.
Si una gráfica cae, la presión a aumentar es la compradora. Si el precio asciende en una gráfica, la presión que aumenta en su contra es la vendedora.
Cuando un valor cae lentamente, consolidando lateralmente un rato y vuelve a caer otro poco y así sucesivamente, apenas se incrementa la presión compradora, dado que el precio cae lentamente, al no moverse muy rápido no genera fuerte aire en su contra. De hecho, así es como venden los profesionales sin llamar la atención, distribución según tape Reading. Momento de ir a favor de ese movimiento a la baja.

Pero cuando una gráfica cae en picada, es similar a ir en la moto bien rápido, se produce mucho viento en contra, al caer la gráfica rápidamente, la presión compradora va aumentándose, primero por aquellos que están ganando dinero, que son los que están cortos, que empiezan a plantearse hacer caja y para hacer caja, tienen que COMPRAR, luego los que negocian por “valor�? y según sus cálculos, ya está barata esa empresa, así que empiezan a comprar, luego los cazadores de suelo, que ven en la gráfica como al entrar para hacer caja, los que estaban cortos, mas la suma de los que compraron por valor aceptable, dicha gráfica comienza a generar un suelo redondeado, así que otros que se suman a realizar compras: los cazadores de suelos o “caza gangas�?, Y a raíz de aquí, el giro en la gráfica esta servido y si se da un doble suelo, o dos mínimos y dos máximos mayores, empezará a atraer a mucha mas gente para abrir largos.
La presión en contra de un valor, va en aumento a medida que mas pronunciada es la pendiente de la caída/ascensión.
Un saludo.
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13:32, #8

MrLicano

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Re: VOLUMEN

Iniciado por marc3lo

(Fuente: BolsaLibre – Técnicas de Trading)
El VOLUME no es nada más que el volumen de todos los negocios durante un cierto lapso de tiempo. Observando el volumen de los negocios podemos ver si la actividad en la bolsa es normal, pequeña o grande. Los grandes volúmenes indican muy a menudo que ha pasado algo importante y todos tratan de estar pronto en el mercado para comprar o vender. El VOLUME se expresa en números. Si el VOLUME del día es 100.000 significa que durante el día se comercializaron 100.000 contratos. Si el VOLUME en la barra de 5 minutos es 15.000, significa que durante los últimos 5 minutos se comercializaron 15.000 contratos. El VOLUME cambia cada día - un día puede ser alto, otro día puede ser bajo. Encontraremos la indicación del VOLUME por lo general debajo del gráfico.
Es un hecho que el significado e importancia del volumen es poco comprendido por la mayoría de los traders no profesionales. Probablemente se debe a que existe poca información y educación relacionada con esta parte vital del análisis de gráficos. Interpretar un gráfico de precios sin utilizar el volumen puede compararse con comprar un automóvil sin tanque de gasolina
Como norma general, el papel del volumen a los ojos del Trader, es otorgar de mayor o menor crédito a los movimientos realizados por el precio. De esta forma, un movimiento acompañado con incremento de volumen, tendrá más crédito que otro que se produce con volumen decreciente. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos empezar a hablar de las divergencias entre precios y volúmenes.
Decimos que se produce una divergencia, cuando los precios generan nuevos máximos / mínimos acompañados por un volumen decreciente. Lo anterior nos informa de que el movimiento está perdiendo fuerza, y que una finalización del mismo se encuentra próxima.

En los extremos tenemos la interpretación contraria: Un volumen extremadamente alto, puede anticipar una capitulación general, en el sentido del movimiento precedente, y por tanto producir una vuelta en el mismo.

Termino esto indicando que este factor es muchas veces menospreciado por los traders, en el trading de Divisas, debido a que "escucharon" o "leyeron por ahi"que no sirve. sin haber realizado ellos mismos un estudio personal sobre esto. En el foro, salvo Lbal que tiene su estrategia basada en volumen, no he apreciado otra q lo use. El volumen siempre importa y su empleo en las operaciones han logrado que mi trading se vuelva mucho mas eficiente. En el mercado, la señal que dejan los grandazos es el volumen, ellos son como una manada de elefantes caminando por la selva, son enormes e incontenibles.........pero dejan un gran rastro. Nosotros sólo tenemos que encontrar ese rastro y seguirlo.
Les dejo una imagen que preparé hace un tiempo sobre cómo interpreto el volumen (la idea de la analogía matemática ya la he visto en la red), espero se pueda subir a este mensaje.
DESCRIPCION
Si el precio sube y sube el volumen será alcista
Si el precio baja y baja el volumen será alcista
Si el precio sube y baja el volumen será bajista
Si el precio baja y sube el volumen será bajista

Sobre sistemas que emplean el volumen, tipos, indicadores, templates,...que si mejor empleo el volumen de futuros etc. cada cual lo deberá hacer adaptándolo a su personalidad. No esperen todo bien masticado. Tarde o temprano llegarán a la misma conclusión. Muchas veces nos dejamos llevar por el gurú del momento o por X o Y comentario. Hagan la prueba, sólo "perderán" un par de horas y vean si en realidad funciona.
Utilizando esa tabla, niveles de S y R importantes y un par de confluencias bastarían para construir una estrategia ganadora.
Saludos

Hola Marc3lo, muy interesante el tema. Quiero que me aclares algo:

En el indicador de volumen la barra roja indica que el volumen bajó, NO que hay fuerza bajista, verdad??. Es decir que ya hubo menos contratos de compra o venta.

Igual con las barras verdes, indican es aumento de contratos (al alza o a la baja) no que hay fuerza alcista.

Es asi cierto??

Gracias y saludos!!!
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14:18, #9

marc3lo

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Re: VOLUMEN

Mr Licano : ................En el indicador de volumen la barra roja indica que el volumen bajó, NO que hay fuerza bajista, verdad??. Es decir que ya hubo menos contratos de compra o venta. Igual con las barras verdes, indican es aumento de contratos (al alza o a la baja) no que hay fuerza alcista. Es asi cierto??

Hola Mr Licano, Los colores de las barras de volumen del mt4 se prestan a confusión, personalmente prefiero no guiarme mucho por el color y me fijo en el desarrollo de la vela y barra de volumen.Para una explicación mas detallada te pongo este texto sacado de:

Novatos Trading Club, hecho por Uxio Fraga:

¿Te has fijado en que el color de las velas y el de las barras de volumen no siempre coincide?

Seguro que sí que lo has hecho.

En ocasiones habrás visto velas verdes acompañadas de barras de volumen rojas y, en otras situaciones, te habrás encontrado con velas rojas con su barra de volumen correspondiente en verde.

Bien,¿pero eso por qué ocurre? ¿Qué significa?

El color de la barra de volumen lo da el precio de cierre. De modo que si el cierre de este periodo está por encima del cierre anterior, la barra será verde. En cambio, si un cierre es inferior al anterior, la barra de volumen será roja.

Que el precio suba durante un periodo, no implica necesariamente que el precio abra en el siguiente por encima del cierre anterior. Son cosas parecidas, pero distintas.

Te estoy oyendo pensar: **".... ¡Menudo lío! Me parece que voy a poner todas las barras del mismo color y listo…"

Bueno, lo cierto es que esto tiene una utilidad doble:

Por un lado, esto nos permite detectar la rareza de que una vela suba, pero que, pese a todo, no se haya alcanzado la altura de la vela anterior. Cuando esto sucede, es posible que sea debido a que el precio está girando sin que nos demos cuenta.

Por otra parte, comparando visualmente la tendencia de sólo las barras verdes y sólo las barras rojas por separado, podemos darnos cuenta de si son los alcistas o los bajistas los que están ganando o perdiendo protagonismo respectivamente.

Ahora ya sabes por qué las barras de volumen no van siempre a juego con sus velas asociadas.

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19:54, #10

MrLicano

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Re: VOLUMEN

Gracias por la respuesta Marc3lo.

Supongo que lo que me falta es agarrarle el hilo al asunto y practicarlo ya que es un tema bastante nuevo para mi.

Saludos!!
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**marc3lo** · 22:05,

(Fuente: BolsaLibre – Técnicas de Trading)
El VOLUME no es nada más que el volumen de todos los negocios durante un cierto lapso de tiempo. Observando el volumen de los negocios podemos ver si la actividad en la bolsa es normal, pequeña o grande. Los grandes volúmenes indican muy a menudo que ha pasado algo importante y todos tratan de estar pronto en el mercado para comprar o vender. El VOLUME se expresa en números. Si el VOLUME del día es 100.000 significa que durante el día se comercializaron 100.000 contratos. Si el VOLUME en la barra de 5 minutos es 15.000, significa que durante los últimos 5 minutos se comercializaron 15.000 contratos. El VOLUME cambia cada día - un día puede ser alto, otro día puede ser bajo. Encontraremos la indicación del VOLUME por lo general debajo del gráfico.
Es un hecho que el significado e importancia del volumen es poco comprendido por la mayoría de los traders no profesionales. Probablemente se debe a que existe poca información y educación relacionada con esta parte vital del análisis de gráficos. Interpretar un gráfico de precios sin utilizar el volumen puede compararse con comprar un automóvil sin tanque de gasolina
Como norma general, el papel del volumen a los ojos del Trader, es otorgar de mayor o menor crédito a los movimientos realizados por el precio. De esta forma, un movimiento acompañado con incremento de volumen, tendrá más crédito que otro que se produce con volumen decreciente. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos empezar a hablar de las divergencias entre precios y volúmenes.
Decimos que se produce una divergencia, cuando los precios generan nuevos máximos / mínimos acompañados por un volumen decreciente. Lo anterior nos informa de que el movimiento está perdiendo fuerza, y que una finalización del mismo se encuentra próxima.

En los extremos tenemos la interpretación contraria: Un volumen extremadamente alto, puede anticipar una capitulación general, en el sentido del movimiento precedente, y por tanto producir una vuelta en el mismo.

Termino esto indicando que este factor es muchas veces menospreciado por los traders, en el trading de Divisas, debido a que "escucharon" o "leyeron por ahi"que no sirve. sin haber realizado ellos mismos un estudio personal sobre esto. En el foro, salvo Lbal que tiene su estrategia basada en volumen, no he apreciado otra q lo use. El volumen siempre importa y su empleo en las operaciones han logrado que mi trading se vuelva mucho mas eficiente. En el mercado, la señal que dejan los grandazos es el volumen, ellos son como una manada de elefantes caminando por la selva, son enormes e incontenibles.........pero dejan un gran rastro. Nosotros sólo tenemos que encontrar ese rastro y seguirlo.
Les dejo una imagen que preparé hace un tiempo sobre cómo interpreto el volumen (la idea de la analogía matemática ya la he visto en la red), espero se pueda subir a este mensaje.
DESCRIPCION
Si el precio sube y sube el volumen será alcista
Si el precio baja y baja el volumen será alcista
Si el precio sube y baja el volumen será bajista
Si el precio baja y sube el volumen será bajista

Sobre sistemas que emplean el volumen, tipos, indicadores, templates,...que si mejor empleo el volumen de futuros etc. cada cual lo deberá hacer adaptándolo a su personalidad. No esperen todo bien masticado. Tarde o temprano llegarán a la misma conclusión. Muchas veces nos dejamos llevar por el gurú del momento o por X o Y comentario. Hagan la prueba, sólo "perderán" un par de horas y vean si en realidad funciona.
Utilizando esa tabla, niveles de S y R importantes y un par de confluencias bastarían para construir una estrategia ganadora.
Saludos

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**alfreo** · 20:46,

no me deja abrir los adjuntos.

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**marc3lo** · 11:00,

Ya esta actualizado el hilo.

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**snake** · 06:21,

Esta información creo me viene como anillo al dedo por un momento pense que en el forex me debia olvidarme un poco del volumen ya que solo era informacion propoia del mismo broker pero me resistidia a dejarlo ahora me convences con esto marcelo para darle una ayuda a mi estrategia ya que se la estoy basando en rompimiento de niveles y esto le puede dar un equilibrio a mi sistema lo analizare a ver como camina de ahora en adelante

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**Manueltrix** · 02:25,

Tambien yo tenia el volumen olvidado en forex pero esto que marc3lo (quien si no) comenta puede ser un punto de inflexion a la hora de aplicarlo como filtro para discernir entre unas operaciones potenciales y otras.

Saludos y suerte

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**zitrux** · 06:19,

Iniciado por snake

Esta información creo me viene como anillo al dedo por un momento pense que en el forex me debia olvidarme un poco del volumen ya que solo era informacion propoia del mismo broker .....

Pensaba lo mismo que snake, voy a probar a incluirlo, y aunque solo sea el volumen de mi broker, me dará una
información que pude ser valiosa...

gracias Marcelo.

Un saludo.

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**marc3lo** · 08:13,

Ya que estoy actualmente "caminando" por esta senda, reproduzco un extracto de una entrevista del Blog de Fernando Piñero.

Tape Reading. Preguntas y respuestas

He resumido en un sólo documento, las preguntas mas frecuentes que me realizan sobre mi sistema de negociación.
Mi estilo de negociación se basa en los principios básicos que estableció Richard Wyckoff en su libro “Studies in tape reading�? allá por 1908. Resumiéndolo mucho, Tape Reading se centra en la acción del precio y en el estado en el que éste llega al sitio donde está. (su volumen).
Espero que sirvan de algún modo a aclarar conceptos básicos de esta ¿ciencia? ¿arte?, y lo mas importante, si pudiera ser, a sembrar la semilla inicial para que algunos de ustedes comiencen a interesarse por esta disciplina, y dejen de ser traders que compran cuando una línea azul cruza al alza una roja, ...sin importar lo que esté haciendo el precio en esos momentos…( Comentario aparte.......como les quedó el ojo...???)

¿Tape reading consiste en afinar cuando comprar breakouts o vender breakdowns?

No. El pricipio básico del tape reading consiste en averiguar dónde hay presión compradora o presión vendedora.

Cuando la demanda excede a la oferta, el precio sube.
Cuando la oferta excede a la demanda, el precio baja.
Cuando demanda y oferta se equiparan, la acción fluctúa dentro de un rango al que llamamos consolidación.

Y para los que aplicamos los principios de tape reading para negociar, es en estas consolidaciones dónde nos resulta mas fácil averiguar cuando aparece la presión compradora o vendedora. (Pero no es el único sitio).
¿Es correcto afirmar que una zona de soporte es un punto donde la demanda supera a la oferta y resistencia es un punto donde la oferta supera la demanda?.

Sí. Tu afirmación (IMHO) en mi humilde opinión, es correcta.
Déjame “afinar�? un poco esa afirmación. S/R (soporte/resistencia) no son niveles de precio donde la oferta supera a la demanda, o viceversa. Mas bien, son zonas donde el precio puede verse afectado debido al hecho de que ANTERIORMENTE el precio ya se vió afectado justo en esos niveles, apareciendo ahí mas demanda que oferta o mas oferta que demanda, si hablamos de una resistencia.
Es por ello, que mientras mayor sea el número de trades acometidos anteriormente en esas zonas (en una gráfica eso es una congestión de velas) mayor será su capacidad para actuar cómo S/R.
Una vez el precio se gira al tocar una resistencia, ¿Cómo decides si se debe a que han aparecido muchos vendedores en esa zona y sobrepasan a los compradores, o bien, el giro se debe porqué los compradores desaparecen en ese nivel de precio?.

El volumen da una pista de cual puede ser la razón de dicho giro.
Si el volumen se incrementa y el precio apenas puede superar la resistencia, significa que “sale papel�?, que aparecen muchos vendedores que absoben toda la demanda. Pero si el volumen “se seca�? al llegar a la resistencia y el precio se para, significa que los compradores no están interesados en comprar ahí y el precio comienzará a caer.

¿Cuando en tus gráficas pones “mucho volumen comprador�? o “mucho volumen vendedor�? qué quieres decir?.

Perdón. Esa frase no expresa bien lo que quiero decir. Son anotaciones mías, que yo las entiendo, pero que pueden llevar a confusión a un tercero.
Esto es importante, No existe volumen comprador o vendedor. El volumen de una gráfica nos indica el número de transacciones realizadas en esa vela. Nada mas. SIEMPRE EXISTE EL MISMO NÚMERO DE ACCIONES VENDIDAS QUE COMPRADAS.
El volumen es actividad, y lo que nos interesa averiguar es cómo esa actividad afecta al precio.
Si ves una gran vela verde (WRB wide range bar) con mucho volumen, quiere decir una cosa, pero si ves una vela pequeñita con mucho volumen, da a entender otra muy distinta, y es ahí dónde suelo poner esa “mala�? anotación de “mucho volumen comprador.�?
Por cierto, mucho o poco volumen ¿respecto a qué?. Respecto a sus velas compañeras, claro está.

Si dices que siempre hay el mismo numero de órdenes compradas que vendidas, ¿por qué sube o baja el precio?. Según tu afirmación, el precio debería moverse siempre lateralmente.
ehhh?? … No puede haber una compra sin una venta. Lo que mueve el precio no son los compradores, es la demanda.
Si los compradores NO están dispuestos a pagar el precio que los vendedores quieren, entonces los vendedores tienen que bajar el precio. En caso contrario no hay transacciones. Y es, este tira y afloja lo que hace que el precio se mueva arriba y abajo.
He leido el pdf que tienes en tu blog sobre tape reading y me gustaría profundizar mas en la materia. ¿Qué me recomiendas?.

Mi pdf es una “patata�?, tan sólo son cinco apuntes rápidos sobre los principios básicos del Tape Reading.
Técnicamente tendría que decirte que para apreder tape reading has de estudiar los libros de Richard Wyckoff, los de Humphrey Neill y los de Vadym Graifer. (todos ellos los puedes encontrar en Amazon.com)
Pero para que no te hagas viejo antes de cursar tu primera orden a mercado, busca en Amazon, Vadym Graifer y pilla sus dos libros.
De los tres autores que te comento, sólo Vad está vivo. Probablemente esa es la razón por la que fue mi mentor :-)

Despues de años negociando. Yo diría que los precios no pueden atravesar una resistencia si el �?dinero profesional�? no está interesado en comprar a esos niveles. ¿Qué opinas al respecto?.

Un movimiento a través de una resistencia sólo puede darse porque la presión compradora supera a la vendedora. ¿Qué mas da quien origine dicho movimiento?. Tu ganas o pierdes dinero según lo que haga el precio, no debido a quien mueva el precio.
Keep it simple, Fran.

Cómo regla general, ¿Qué el volumen suba mientras el precio sube, confirma la tendencia alcista?.

Sí. Ese es uno de los principios del Tape Reading. Hasta que el volumen crece exageradamente y el precio se dispara al alza. Entonces es un principio de reversión: Euforia. (Capitulación cuando la tendencia es a la baja).
Si ves al precio continuar subiendo pero el volumen comienza a decrecer, estas ante otro principio de reversión.
¿Siempre que el precio ascienda con bajo volumen, es momento de ir buscando cortos, o largos, si el precio cae con bajo volumen?. Un movimiento con bajo volumen siempre es sospechoso ¿verdad?.

No. En mi humilde opinión, esa afirmación no puede afirmarse tajantemente. El volumen representa el esfuerzo y el precio el resultado. Y lo sospechoso es, cuando estos no coinciden.

Por poner un ejemplo, supongamos un valor que está en tendencia bajista y de repente se produce una gran barra de volumen pero afectando mínimamente al precio. O lo que es lo mismo, un fuerte volumen, genera una vela pequeña. Eso es sospechoso. Mucho esfuerzo -> poco resultado. Eso sería un signo de acumulación. ¿Por qué? Por que por mucho volumen que se produjo en esa vela, el precio no se hundió.
En una tendencia bajista, ¿quienes pueden estar interesados en comprar sin signos de reversión? y/o ¿Quiénes tienen la capacidad de absorber todo el papel que se ofrezca a un determinado nivel de precio?. Sólo las instituciones. Si no hubiese una institución comprando fuerte ahí abajo y se produjera una explosión de volumen, debería reflejarse en un fuerte movimiento en el precio, dado que los “participantes normales�? disponibles a cada nivel de precio, serían barridos ya que no disponen de suficiente capacidad de compra para absorber todo ese volumen sin que el precio avanzara a través de los distintos niveles de precios.
Este es un ejemplo, dónde un fuerte volumen te avisa justo de lo contrario: El movimiento actual (tendencia bajista del ejemplo) está llegando a su fin.
Atendiendo al símil esfuerzo/resultado, una gráfica puede comenzar a ascender desde mínimos con bajo volumen, dado que la presión vendedora ya está agotada tras una fuerte caída, entonces, el esfuerzo a realizar para que el precio ascienda, no es necesario que sea muy fuerte, ya que no hay presión severa a vencer en dirección contraria. Este sería un ejemplo de movimiento sano con bajo volumen. (Acumulación activa se llama eso en tape Reading, Acumulación pasiva es lo que sucede tras una capitulación).
Todo esto y mucho mas, se explica en los libros de tape Reading de Richard Wyckoff y Humprey B. Neill, por si tiene usted interés en profundizar mas en la materia.
¿Qué te parece el libro de Tom Williams, que también trata sobre la relación del precio y el volumen?.

Es interesante y aplica los mismos principios clásicos del tape reading. Pero creo que es un error analizar la relación precio/volumen vela a vela. Eso nos lleva a centrarnos en exceso en que significa esta vela en concreto y nos aleja de lo importante, que no es otra cosa que la acción del precio en sí.
Lo importante no es el significado de una (o un par) de velas en particular. Lo que importa es la relación del precio y el volumen en los “sube y baja�? continuos de la gráfica.
¿Cómo puedes estar seguro de que el precio va a continuar en la dirección que indica la gráfica?. Si esperas demasiadas señales de confirmación de continuación de la tendencia, puedes entrar justo en el momento cuando el precio va a girarse. ¿Cómo solucionas esto?.

No podemos tener la certeza de que un movimiento vaya a continuar o no. No tenemos ningún control sobre ello. Lo único que podemos hacer es diseñar criterios para entrar en una gráfica. Sobre eso sí tenemos control, sobre lo que vamos a hacer nosotros dependiendo de lo que haga la gráfica.

Por ejemplo, yo suelo hablar en voz alta (aunque estoy sólo en mi despacho) describiendo lo que voy a hacer: “Voy a entrar largo con 1000 acciones si el precio retorna a este soporte con volumen decreciente. Si eso se produce, entraré largo, con un stop de 10 centavos sobre mi precio de cruce, y mi obetivo será el 1:1″. Yo controlo lo que YO voy a hacer, ahora bien, preocuparme por lo que haga la acción no sirve de nada.

¿Podría explicarme que entiende por presión compradora y vendedora?

La presión es similar al viento en contra que sufres cuando vas en moto. A medida que vas mas rápido, mas fuerte es ese viento en contra.
Si una gráfica cae, la presión a aumentar es la compradora. Si el precio asciende en una gráfica, la presión que aumenta en su contra es la vendedora.
Cuando un valor cae lentamente, consolidando lateralmente un rato y vuelve a caer otro poco y así sucesivamente, apenas se incrementa la presión compradora, dado que el precio cae lentamente, al no moverse muy rápido no genera fuerte aire en su contra. De hecho, así es como venden los profesionales sin llamar la atención, distribución según tape Reading. Momento de ir a favor de ese movimiento a la baja.

Pero cuando una gráfica cae en picada, es similar a ir en la moto bien rápido, se produce mucho viento en contra, al caer la gráfica rápidamente, la presión compradora va aumentándose, primero por aquellos que están ganando dinero, que son los que están cortos, que empiezan a plantearse hacer caja y para hacer caja, tienen que COMPRAR, luego los que negocian por “valor�? y según sus cálculos, ya está barata esa empresa, así que empiezan a comprar, luego los cazadores de suelo, que ven en la gráfica como al entrar para hacer caja, los que estaban cortos, mas la suma de los que compraron por valor aceptable, dicha gráfica comienza a generar un suelo redondeado, así que otros que se suman a realizar compras: los cazadores de suelos o “caza gangas�?, Y a raíz de aquí, el giro en la gráfica esta servido y si se da un doble suelo, o dos mínimos y dos máximos mayores, empezará a atraer a mucha mas gente para abrir largos.
La presión en contra de un valor, va en aumento a medida que mas pronunciada es la pendiente de la caída/ascensión.
Un saludo.

Foro de Forex Trading United

**MrLicano** · 13:32,

Iniciado por marc3lo

(Fuente: BolsaLibre – Técnicas de Trading)
El VOLUME no es nada más que el volumen de todos los negocios durante un cierto lapso de tiempo. Observando el volumen de los negocios podemos ver si la actividad en la bolsa es normal, pequeña o grande. Los grandes volúmenes indican muy a menudo que ha pasado algo importante y todos tratan de estar pronto en el mercado para comprar o vender. El VOLUME se expresa en números. Si el VOLUME del día es 100.000 significa que durante el día se comercializaron 100.000 contratos. Si el VOLUME en la barra de 5 minutos es 15.000, significa que durante los últimos 5 minutos se comercializaron 15.000 contratos. El VOLUME cambia cada día - un día puede ser alto, otro día puede ser bajo. Encontraremos la indicación del VOLUME por lo general debajo del gráfico.
Es un hecho que el significado e importancia del volumen es poco comprendido por la mayoría de los traders no profesionales. Probablemente se debe a que existe poca información y educación relacionada con esta parte vital del análisis de gráficos. Interpretar un gráfico de precios sin utilizar el volumen puede compararse con comprar un automóvil sin tanque de gasolina
Como norma general, el papel del volumen a los ojos del Trader, es otorgar de mayor o menor crédito a los movimientos realizados por el precio. De esta forma, un movimiento acompañado con incremento de volumen, tendrá más crédito que otro que se produce con volumen decreciente. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos empezar a hablar de las divergencias entre precios y volúmenes.
Decimos que se produce una divergencia, cuando los precios generan nuevos máximos / mínimos acompañados por un volumen decreciente. Lo anterior nos informa de que el movimiento está perdiendo fuerza, y que una finalización del mismo se encuentra próxima.

En los extremos tenemos la interpretación contraria: Un volumen extremadamente alto, puede anticipar una capitulación general, en el sentido del movimiento precedente, y por tanto producir una vuelta en el mismo.

Termino esto indicando que este factor es muchas veces menospreciado por los traders, en el trading de Divisas, debido a que "escucharon" o "leyeron por ahi"que no sirve. sin haber realizado ellos mismos un estudio personal sobre esto. En el foro, salvo Lbal que tiene su estrategia basada en volumen, no he apreciado otra q lo use. El volumen siempre importa y su empleo en las operaciones han logrado que mi trading se vuelva mucho mas eficiente. En el mercado, la señal que dejan los grandazos es el volumen, ellos son como una manada de elefantes caminando por la selva, son enormes e incontenibles.........pero dejan un gran rastro. Nosotros sólo tenemos que encontrar ese rastro y seguirlo.
Les dejo una imagen que preparé hace un tiempo sobre cómo interpreto el volumen (la idea de la analogía matemática ya la he visto en la red), espero se pueda subir a este mensaje.
DESCRIPCION
Si el precio sube y sube el volumen será alcista
Si el precio baja y baja el volumen será alcista
Si el precio sube y baja el volumen será bajista
Si el precio baja y sube el volumen será bajista

Sobre sistemas que emplean el volumen, tipos, indicadores, templates,...que si mejor empleo el volumen de futuros etc. cada cual lo deberá hacer adaptándolo a su personalidad. No esperen todo bien masticado. Tarde o temprano llegarán a la misma conclusión. Muchas veces nos dejamos llevar por el gurú del momento o por X o Y comentario. Hagan la prueba, sólo "perderán" un par de horas y vean si en realidad funciona.
Utilizando esa tabla, niveles de S y R importantes y un par de confluencias bastarían para construir una estrategia ganadora.
Saludos

Hola Marc3lo, muy interesante el tema. Quiero que me aclares algo:

En el indicador de volumen la barra roja indica que el volumen bajó, NO que hay fuerza bajista, verdad??. Es decir que ya hubo menos contratos de compra o venta.

Igual con las barras verdes, indican es aumento de contratos (al alza o a la baja) no que hay fuerza alcista.

Es asi cierto??

Gracias y saludos!!!

Foro de Forex Trading United

**marc3lo** · 14:18,

Mr Licano : ................En el indicador de volumen la barra roja indica que el volumen bajó, NO que hay fuerza bajista, verdad??. Es decir que ya hubo menos contratos de compra o venta. Igual con las barras verdes, indican es aumento de contratos (al alza o a la baja) no que hay fuerza alcista. Es asi cierto??

Hola Mr Licano, Los colores de las barras de volumen del mt4 se prestan a confusión, personalmente prefiero no guiarme mucho por el color y me fijo en el desarrollo de la vela y barra de volumen.Para una explicación mas detallada te pongo este texto sacado de:

Novatos Trading Club, hecho por Uxio Fraga:

¿Te has fijado en que el color de las velas y el de las barras de volumen no siempre coincide?

Seguro que sí que lo has hecho.

En ocasiones habrás visto velas verdes acompañadas de barras de volumen rojas y, en otras situaciones, te habrás encontrado con velas rojas con su barra de volumen correspondiente en verde.

Bien,¿pero eso por qué ocurre? ¿Qué significa?

El color de la barra de volumen lo da el precio de cierre. De modo que si el cierre de este periodo está por encima del cierre anterior, la barra será verde. En cambio, si un cierre es inferior al anterior, la barra de volumen será roja.

Que el precio suba durante un periodo, no implica necesariamente que el precio abra en el siguiente por encima del cierre anterior. Son cosas parecidas, pero distintas.

Te estoy oyendo pensar: ".... ¡Menudo lío! Me parece que voy a poner todas las barras del mismo color y listo…"

Bueno, lo cierto es que esto tiene una utilidad doble:

Por un lado, esto nos permite detectar la rareza de que una vela suba, pero que, pese a todo, no se haya alcanzado la altura de la vela anterior. Cuando esto sucede, es posible que sea debido a que el precio está girando sin que nos demos cuenta.

Por otra parte, comparando visualmente la tendencia de sólo las barras verdes y sólo las barras rojas por separado, podemos darnos cuenta de si son los alcistas o los bajistas los que están ganando o perdiendo protagonismo respectivamente.

Ahora ya sabes por qué las barras de volumen no van siempre a juego con sus velas asociadas.

Foro de Forex Trading United

**MrLicano** · 19:54,

Gracias por la respuesta Marc3lo.

Supongo que lo que me falta es agarrarle el hilo al asunto y practicarlo ya que es un tema bastante nuevo para mi.

Saludos!!

Foro de Forex Trading United