Eso no es lo que he dicho.
Lo dejaba para backtest, no para forward. Medio año (unas 50 operaciones) es un periodo de validación aceptable aunque sería mejor un año, pero sí que creo que es más relevante el pasado 'cercano' por lo que no quería abusar del periodo de validación. Al final todo depende de la frecuencia de operación, yo necesitaba suficientes operaciones fuera del periodo de optimización para saber que no había 'trampas'.
Pues tienes razón, pero pregúntatelo tú que eres el que has sacado el tema
.
Si el procedimiento de Backtest/Optimización diera garantías un PF de 1.6 sería para estar en las Bahamas y no posteando en este foro.
Pero, desgraciadamente, optimizar y hacer backtests sirven para lo que sirven (bien poco en mi humilde opinión).
Dos pruebas impepinables:
1) Si fueran de fiar tú y yo seríamos ricos. Yo no sé a ti como te va, pero a mi....
2) Dame un periodo, el que quieras, y estoy seguro de poderte dar un EA que opera mucho, que va a por 10
pips al menos y con un PF>2 en el backtest de ese periodo al tick con el histórico de Dukascopy por ejemplo (obviamente sobreoptimizado).
t.