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No se lo lo he hecho bien, la cuestiones q esta mañana me puse largo eur/usd y no ha ido mal por ahora tengo el 50% de la posicion abierta y ya he
recogido 90 pips. Ya me direis algo Saludos.
Foro de Forex Trading United
Podemos definir el riesgo o probabilidad de ruina, la probabilidad de perder un capital determinado C con un sistema con esperanza positiva, fraccionando el capital arriesgado C en n partes. Si la esperanza es negativa el riesgo de ruina es igual a 100%.
La formula genérica del riesgo de ruina es:
RoR= ((1-Ventaja)/(1+Ventaja))^n , con
Ventaja= Ventaja del sistema que es igual a la probabilidad de ganar menos la probabilidad de perder:
Ventaja= p-(1-p), con W/L=B=1 o p- ((1-p)/B) para todo B mayor que cero.
n= Unidades de capital. Nº de unidades en las que dividimos el capital a invertir.
Cuanto mayor sea la Ventaja, menor será la probabilidad de ruina; y cuanto mayor sea n también menor será la probabilidad de ruina RoR.
Por ejemplo, tenemos un sistema con una tasa de aciertos del 55% y un ratio W/L=B=1,5. Si mi riesgo f por operación es de un 3% sobre capital total ¿Qué probabilidad de ruina tengo de perder el 20% del capital total?
Si tengo un capital inicial Ci, cuando pierda el 20% de Ci, tendremos %C= 1- 0,2= 1-%DD.
En la primera perdida tendremos %C= 1- f, y en la enésima perdida %C= (1- f)^n è 1-%DD=(1-f)^n . Despejando nos da n=7,3
Para p=55% y n= 7,3, el riesgo de tener un DD del 20% es RoR= 2,4%. Es decir que con esos parámetros, es posible que tengamos 2,4 Draw Dawn del 20% por cada 100 operaciones lo cual es mucho. En este caso sería conveniente elegir un riesgo de ruina menor y arriesgar en función de este riesgo.
En la abcisa se representa el numero de n del total del Capital a calcular, en nuestro caso el 20% de Ci. En la ordenada se representa la probabilidad de ocurrencia para este sistema.
Digamos que después de esto decidimos tener una probabilidad de DD del 20% cada 200 operaciones.
De la formula RoR= 0,5%= ((1- (p- ((1-p)/B)))/(1+ (p- ((1-p)/B))))^n, despejamos n y tenemos n=10,37 que redondeamos a 11.
De la formula 1-%DD=(1-f)^n, despejamos f , nos da 2,52% salvo error.
Es decir, con un riesgo f del 2,52% sobre el capital total, tenemos un riesgo de tener un DD del 20% cada 200 operaciones.
Espero que os pueda ser de utilidad.
Saludos.
Foro de Forex Trading United
Última edición por Ciclo; 18:56 a las
Hola buenos dias, como soy nuevo en esto puedo subir las graficas de las opereciones aunque sean en demo Gracias.
Foro de Forex Trading United
Al menos existe la frase de:
Por lo menos sirvo de mal ejemploForo de Forex Trading United
Gracias a ti Bandam.
Todavía no se bien cual es mi porcentaje. Estaría satisfecho si despues de 100 trades mantuviera ese porcentaje y mantuviera los Draw Dawn relativos pequeños. Tambien quisiera mantener estable un profit factor decente.
Un abrazo
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