Buenas noches chicos.
Os he estado siguiendo y en breve queria realizar un analisis de esta
estrategia con sus respectivos backtest.
Pero os queria hacer una pregunta a aquellos que ya los habeis echo.
La cuestion es que yo forex lo he tocado poco, soy mas de indices y materias primas.
Y en esos mercados los sistemas cuando bajan realmente la rentabilidad o directamente pasan a ser perdedores es cuando pillan un año de muy poca volatilidad, para que os hagais una idea el Dax ahora su atr esta por 140, y hay periodos de atr 200,300...puntos diarios.
En cambio años atras te puedes encontrar algun año de atr 40,50,60...que son muy pocos puntos diarios y ahi es donde hacen agua muchos sistemas.
En forex la volatilidad es igual? Quiero decir hay años con muy baja volatilidad? O al ser el mercado que mas millones mueve la volatilidad siempre es alta?
Y si existen años poco volatiles les habeis echo algun tipo de backtest a ver como se comporta esta estrategia?
Un saludo.