Hola de nuevo.
Lema, esto es falso. Lo has repetido varias veces pero no es así.
Tu sistema no ofrece más beneficios que el original. Utiliza un lotaje superior, nada mas. El TP y la entrada son los mismos. Si utilizas el mismo lotaje resultante que Decano obtendrás su mismo beneficio.
Tu sistema lleva más lotaje, por lo que consume más margen y genera proporcionalmente una pérdida mayor.
Tampoco minimiza las pérdidas... minimiza las pérdidas de 1 operación, pero tiene un índice de aciertos considerablemente peor.
Si yo te planteo una opción con un SL final a una distancia de 1 punto no puedo decirte que estoy minimizando las pérdidas, aunque si analizo los resultados de una sola operación así lo parezca. Ese sistema con un SL tan cortito me va a dar un índice de operaciones fallidas muchísimo mayor.
Claro que me lo creo. Ese es el resultado esperado.
Si lanzamos al aire una moneda 10 veces cualquiera de los que estamos leyendo esto apostaríamos por que salgan 5 veces cara y 5 veces cruz. La realidad nos mostraría quizá una desviación sobre esto... pero esa desviación es algo que nadie puede controlar.
Cualquier estudio que hagamos sobre una estrategia tiene en cuenta este factor, lo sabes perfectamente Lema.
Torticero?... Mi cálculo está ahí... yo lo veo muy rectito. (jaja)
Llevas razon en que debería tener en cuenta los beneficios. Carecemos de datos que nos digan cuántos planes B se resuelven favorablemente. Decano apunta que en su operativa el 35% de las operaciones van al plan B. Quizá un 30-32% se resuelvan positivamente y el resto generen pérdidas en la 5ª cobertura. Con estas cifras me dirás: mi sistema genera de forma global más beneficios... a mi esa conclusión me parece falsa porque partimos de la base que tu vas con mayor lotaje. Si ambos sistemas fuesen con el mismo lotaje no habría diferencias en ningún momento... sólo en el desenlace de la quinta cobertura.
Perdóname, Lema. No entiendo nada de este párrafo.
Un apunte final. Cuando alguien lee la estrategia original y empieza a darle vueltas a la misma para ver de qué manera puede mejorarla (ya he comentado mis propias variaciones) esta opción que propones es de las primeras que valoras. Para qué vamos a mantener las posiciones negativas abiertas? Cerrémoslas cuando se genera la cobertura. Parece muy lógico. Pero te das cuenta que tienes un problema para cerrar la última cobertura... si mantienes el SL de 105 las pérdidas se te disparan en el último cierre. Si reduces esta distancia estás alterando la relación SL/TP. Aparte tienes que considerar lotajes inferiores (manteniendo la proporción) porque si no el margen se te dispara. Puedes llegar a un punto donde encuentres cierto equilibrio, como quizá sea tu caso... pero sigues manteniendo na relación bastante negativa de TP/SL final.
Al final acabas desechando esta opción porque no ves las mejoras respecto a la idea original.
Esta es mi percepción, Lema. No veo ninguna ventaja objetiva.
No creo que vaya a convencerte. Siento no poder ser más claro en mis explicaciones.
El porcentaje de aciertos general de estas estrategias va a nuestro favor. Tanto una como otra no deben dar muchos problemas, aunque yo apuesto claramente por la original.
Otra cosa que revisaría son esos 105 puntos... ya conoces mi opinión.
Te agradezco enormemente el tono de este debate, Lema. Es una tranquilidad poder expresarse con libertad sin herir ningún tipo de susceptibilidades.
No quiero entorpecer más el fluir de este hilo que has abierto. Permaneceré atento a vuestros comentarios e intentaré aportar aquello que pueda ser útil.
Un saludo.
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Hola,
Lo marcado en rojo es lo que creo la clave. Se puede utilizar de las dos maneras, pero si uno decide hacer stop y reversa entonces no debe dejar o considerar la ultima cobertura como si tubiese un stop igual al
profit general sino que debe de asumir perdidas y parar en esa cobertura si es que es alcanzada.
por ejemplo:
supongamos un tp de 60
pips con stop a 20 pips
secuencia entrada 1,2,3,4,5,7... cada numero significa
lote 0.1 0.2 etc. o bien 0.01,0.02... etc
1.... = 60
2.....120-20 =100
3.....180-60 =120
4....240-120 =120
5....300-200 =100
7....420-300 =120
cierre por stop final =440 (1+2+3+4+5+7)*20
en cualquier caso es improbable que te salte el ultimo stop o al menos que que la serie de operaciones buenas no compense esa perdida.
en este caso habria que tener al menos una serie de cinco buenas para compensar esa mala.
salu2