Efectivamente Manueltrix, creo que el factor tiempo es tb determinante, pero en conjunto con el nº operaciones total y la "frecuencia" de entradas. En el ejemplo que pones, yo creo que aunque un sistema o estrategia funcione bien 10 años si solo ha hecho 30 operaciones tampoco sería muy solido ya que la base de operaciones es muy pequeña. Y si las 10 que tiene malas, por ejemplo, han sido las 10 ultimas, ¿tengo base estadistica para pensar que luego vienen 20 ganadoras seguidas o seguirá perdiendo?

Yo suelo considerar nº operaciones al mes para un BT de X años. Creo recordar que tengo algún dato de este estilo proporcionado por alguien en algún foro, pero no se si viene de un estudio estadístico o de una "exigencia personal" por intuición. Si encuentro el dato lo pongo. Para dar "validez" a mis sets, suelo utilizar 8-10 op/mes para optis a 5 años ( unas 500 op) y 12-15 op/mes para optis a 2 años (unas 300)
Esto también tiene el añadido de lo que yo llamo "homogeneidad de la frecuencia" , es decir tampoco me vale que haga 100 operaciones en 3 meses y luego esté 8 meses sin entrar.

Por otro lado me gustaría preguntaros a los que hacéis trading manual (yo hice pinitos en su día pero poco, y ahora estoy estudiando el material dl foro sobre PA para retomar por ahí), cuando testeais una estrategia también lo consideráis así (con el factor tiempo y frecuencia), o simplemente testeais 100-200 operaciones y veo si la estrategia es rentable?
Seguramente también consideráis la "frecuencia de entrada" pero, por que haya mas oportunidades de entrar y ganar dinero o por "fiabilidad" de la estrategia?
Gracias por vuestras opiniones.

Sl2
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