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  1. #131

    Erectus


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)


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    Cita Iniciado por almipa Ver mensaje
    Permitidme que me una, me está pareciendo una estrategia interesetante.

    En esto último que afirmas, o no lo veo o se escapa algo.

    Si las entradas con plan B suponen 6 operaciones, tenemos que de las 35, ahora solo hay 29 malas.

    ¿hemos mejorado el % de ganadas/perdidas? si

    Pero como la perdida en caso de entrar en plan B es mayor que si dejamos las periddas del Plan B. Si asumimos, lo que comentaban los compañeros, que las perdidas son de mas del doble, Hemos ganado % de acierto, y perdido dinero.

    ¿estoy en lo cierto o se me escapa algo?

    Un saludo,

    PD: Lo acaba de comentar Pikota
    Si creo que llevas razón, asi supongo q algo no se nos escapa, porque suponiendo que no tuviéramos plan B, tendríamos:

    35 x 50 = - 1750 puntos de perdidas por cada 100 operaciones.

    Con lo que nos quedarían 65 operaciones que para que el sistema fuera BE:

    1750/ 65 = 26,92 puntos de media por operación ganadora.

    Como se ve este dato es menor, que usando el plan B.
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  2.                         
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  3. #132

    habilis


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por pikota Ver mensaje
    Si creo que llevas razón, asi supongo q algo no se nos escapa, porque suponiendo que no tuviéramos plan B, tendríamos:

    35 x 50 = - 1750 puntos de perdidas por cada 100 operaciones.

    Con lo que nos quedarían 65 operaciones que para que el sistema fuera BE:

    1750/ 65 = 26,92 puntos de media por operación ganadora.

    Como se ve este dato es menor, que usando el plan B.
    Perdonarme pero a mi ningún par ni indice de los que he mirado me da el 65% (si en 4 meses pero mirando 2 años baja al 55% aprox.), no me pidan que publique datos por que lo hago en papel "en cuanto tenga tiempo pasare alguno a excel", ademas he observado que la mayoria de las veces sales con menos de 20 puntos.
    Saludos
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  4. #133

    habilis


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por bosquimanos Ver mensaje
    Perdonarme pero a mi ningún par ni indice de los que he mirado me da el 65% (si en 4 meses pero mirando 2 años baja al 55% aprox.), no me pidan que publique datos por que lo hago en papel "en cuanto tenga tiempo pasare alguno a excel", ademas he observado que la mayoria de las veces sales con menos de 20 puntos.
    Saludos
    El backtest de este sistema tiene el handicap de que vemos las velas Heikin Ashi a toro pasado, es decir, cuando ya esta finalizado el día. Sin embargo, a lo largo de una jornada puede cambiar el sentido de la HA. Por ejemplo, hoy mismo, y durante la mañana, la vela HA del EURUSD era alcista, y por tanto en teoría solo cogeríamos las señales al alza. Sin embargo ahora la vela ha cambiado a bajista, y solo cogeríamos señales bajistas. Al hacer el backtest mañana, solo cogeríamos las señales del que coincidan con el sentido de cierre, sin tener en cuenta los cambios producidos, por lo cual el bascktest no se ajustaría del todo a la realidad.
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  5. #134
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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Gracias a los que me habeis echado una mano con lo de las velas Heiken Ashi. No era cambiarlas de color simplemente, sino que el color correspondiera a las heiken ashi, y las velas fueran las normales. Haré lo que me comentaba la segunda persona que me contestó al cual le he agradecido la ayuda Batirtze (y al primero también Mas69 le doy las gracias), pondré las ohl y las haré más finas para ver el color. He encontrado esta web que parece que en el apartado heiken ashi están, pero cuando tenga un rato para darme de alta:
    FxAim - Best Forex Heiken Ashi Indicators Collections

    Respecto al plan B:
    Sigo pensando que es una buena estrategia. Y sigo pensando que si tiene un buen % de aciertos solo habría que limitar las perdidas y desechar las entradas malas... cubrirlas? ufff... puede pasar lo que puede pasar... que creemos una red, rejilla o como quiera decirse... de todas formas eso pasaría pocas veces creo... la vela del día indicaría una tendencia, con el TF de 30 y la media de 30 la confirmaríamos aún más... y luego en 15 con el CCI y el MACD de cara... tenemos todos los números para que las entradas malas sean pocas... el porcentaje ya lo habeis dado. Para mí son pocas... ahora bien... yo casi preferiría, si la entrada es buena poner un stoploss de seguridad a pocos pips del beneficio... que me lo pilla... pues bueno... que no... que corra a favor... el stop loss hoy me hubiera ido bien mirad que ha pasado en el DAX en una entrada que he cogido:
    Mi estrategia (Tres Ventanas)-rally.jpg
    De cuatro operaciones que he hecho con esta estragia tres bien, pero hoy ha pasado esto... menos mal que he estado atento y la he podido cerrar más o menos decente... creo que me hubiera ido bien un stop... hacer ahí lo que comentas Decano de cubrir... pues quizá me ha faltado la frialdad para hacerlo... pero mi reacción acostumbrado a los stops... y no tenerlo ha sido cerrar... si la hubiera doblado (si entro con 0.01, no puedo poner más que el doble... no 0.014 jejeje sería la hostia) pues quizá hubiera salido ganando...
    Creo que la iré practicando más en demo y ya te iré informando DEcano y al resto... aunque conociendome se que la utilizaré en real... pero quizá ponga un stop al final de la última vela ... no lo sé... espero más opiniones y seguir aprendiendo de esta estrategia...
    PD:Como cansa el tema de Grecia.... creo que como dependiendo de lo que digan sube y bajan los indices sobretodo... como tengan una cuenta en un broker se deben estar forrando...
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    Última edición por jmsetrader; 11-06-2015 a las 18:29

     

  6. #135

    habilis


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por batirtze Ver mensaje
    El backtest de este sistema tiene el handicap de que vemos las velas Heikin Ashi a toro pasado, es decir, cuando ya esta finalizado el día. Sin embargo, a lo largo de una jornada puede cambiar el sentido de la HA. Por ejemplo, hoy mismo, y durante la mañana, la vela HA del EURUSD era alcista, y por tanto en teoría solo cogeríamos las señales al alza. Sin embargo ahora la vela ha cambiado a bajista, y solo cogeríamos señales bajistas. Al hacer el backtest mañana, solo cogeríamos las señales del que coincidan con el sentido de cierre, sin tener en cuenta los cambios producidos, por lo cual el bascktest no se ajustaría del todo a la realidad.
    Efectivamente a lo largo del dia la vela HA puede estar cambiando de color, pero el segundo filtro que es la media en 30 minutos corrige bastante el problema, no creo que los resultados del backtest cambiasen mucho. Y aun en el caso de conseguir un 65% de operaciones ganadoras quizas no compense las perdidas, ya que gran parte de las ganadoras son de muy pocos pips. Saludos
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  7. #136
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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por bosquimanos Ver mensaje
    Efectivamente a lo largo del dia la vela HA puede estar cambiando de color, pero el segundo filtro que es la media en 30 minutos corrige bastante el problema, no creo que los resultados del backtest cambiasen mucho. Y aun en el caso de conseguir un 65% de operaciones ganadoras quizas no compense las perdidas, ya que gran parte de las ganadoras son de muy pocos pips. Saludos
    Yo no creo que sean de pocos pips la verdad. Ahorabien... yo creo que lo mejor sería cerrar la operación en lugar de la primera vela que cambie de color, cuando el CCI haga un giro hacia la dirección contraria.
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  8. #137
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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Muy buenas a todos.
    La verdad es que no sé cómo de fiable sería lo de realizar el plan B. Creo que lo suyo sería hacer un buen backtest primero.
    La estrategia me gusta bastante, pero seguramente haya que depurarla algo.
    Seguro que entre todos vamos puliendo algo de ella y se mejora, siempre con permiso de decano1889.
    Hasta la semana que viene no estaré en casa, pero en cuanto llegue volveré a realizar backtest con FT2 y veré qué tal responde, aunque tenga que hacerlo mes a mes por ser versión de prueba y tarde algún tiempo por culpa del trabajo.
    Jmsetrader, lo de salir cuando cambie el CCI, todo sería cuestión de mirarlo.
    Por cierto, pregunta para decano1889 (que no me puedo ir sin preguntar, jajajaaj)
    ¿A qué distancia aproximada de pips consideras que habría que realizar la compra o venta en sentido contrario?

    Un saludo a todos y de nuevo gracias a decano1889 por compartir.
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  9. #138

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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Bueno, bueno, bueno. Por fin parece que se esta animando de verdad la cosa. Siento no haber podido contestar todos estos post ayer, pero de nuevo tuve visita. Vinieron otra vez varias madres a casa, ya que estamos preparando la actuacion de fin de curso de los peques del cole.

    Bueno, al lío. Vamos por partes.


    Cita Iniciado por pikota Ver mensaje
    Evidentemente un % del 71% es muy bueno, pero como has comentado todo depende de la ganancia media y la perdida media, es decir del ratio.
    Como bien decías un sistema con un 99% puede ser desastroso y sin embargo otro con un 20% de aciertos puede ser la bomba de bueno.

    Cogiendo los datos que has dado de ejemplo , si tenemos de 100 operaciones 29 operaciones malas , y cada una de ellas pierde 130 puntos , entonces :

    29 x 130 = - 3370

    Para que el sistema fuera BE, las 71 operaciones ganadoras de media tendrían que ganar :

    3370 / 71 = 53,09 puntos de media.
    Es posible que hayamos perdido con ese 71% respecto al 65% que teníamos. Tal vez estoy equivocado con mi estrategia. ¿O no? Ya lo veremos.

    Cita Iniciado por almipa Ver mensaje
    Permitidme que me una, me está pareciendo una estrategia interesetante.

    En esto último que afirmas, o no lo veo o se escapa algo.

    Si las entradas con plan B suponen 6 operaciones, tenemos que de las 35, ahora solo hay 29 malas.

    ¿hemos mejorado el % de ganadas/perdidas? si

    Pero como la perdida en caso de entrar en plan B es mayor que si dejamos las periddas del Plan B. Si asumimos, lo que comentaban los compañeros, que las perdidas son de mas del doble, Hemos ganado % de acierto, y perdido dinero.

    ¿estoy en lo cierto o se me escapa algo?

    Un saludo,

    PD: Lo acaba de comentar Pikota
    Bienvenido almipa. Gracias por tu interés y por tus opiniones. Como he dicho antes... veremos que se puede hacer.

    Cita Iniciado por pikota Ver mensaje
    Si creo que llevas razón, asi supongo q algo no se nos escapa, porque suponiendo que no tuviéramos plan B, tendríamos:

    35 x 50 = - 1750 puntos de perdidas por cada 100 operaciones.

    Con lo que nos quedarían 65 operaciones que para que el sistema fuera BE:

    1750/ 65 = 26,92 puntos de media por operación ganadora.

    Como se ve este dato es menor, que usando el plan B.
    Si, pikota. Entiendo que en la mejoría del porcentaje hemos empeorado en puntos de media por operación ganadora. Pero.... esto no ha acabado aún.


    Saludos
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  10. #139

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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por bosquimanos Ver mensaje
    Perdonarme pero a mi ningún par ni indice de los que he mirado me da el 65% (si en 4 meses pero mirando 2 años baja al 55% aprox.), no me pidan que publique datos por que lo hago en papel "en cuanto tenga tiempo pasare alguno a excel", ademas he observado que la mayoria de las veces sales con menos de 20 puntos.
    Saludos
    Cita Iniciado por batirtze Ver mensaje
    El backtest de este sistema tiene el handicap de que vemos las velas Heikin Ashi a toro pasado, es decir, cuando ya esta finalizado el día. Sin embargo, a lo largo de una jornada puede cambiar el sentido de la HA. Por ejemplo, hoy mismo, y durante la mañana, la vela HA del EURUSD era alcista, y por tanto en teoría solo cogeríamos las señales al alza. Sin embargo ahora la vela ha cambiado a bajista, y solo cogeríamos señales bajistas. Al hacer el backtest mañana, solo cogeríamos las señales del que coincidan con el sentido de cierre, sin tener en cuenta los cambios producidos, por lo cual el bascktest no se ajustaría del todo a la realidad.
    Hola bosquimanos. Efectivamente, como dice batirtze, en los históricos vemos las velas a toro pasado, pero no sabemos como ha estado durante las 23 horas y 59 minutos anteriores. En la mayor parte de los casos sí, pero muchos días no sabemos si ha tenido cambios de color. Te aseguros que ha habido muchos días así. Y todos los porcentajes que yo te he comentado son porcentajes que he obtenido YO en mis operativas. Todas en tiempo real y con dinero real. Y todas con mis horarios y por qué no decirlo, con mis fallos, inquitudes, a veces con mis conformidades. No dejo de ser un ser humano y a veces yo mismo me pongo nervioso algún día con mi propio sistema y no lo llevo a rajatabla al 100%. Pero sí te aseguro que son porcentajes reales.

    Saludos.

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    Cita Iniciado por jmsetrader Ver mensaje
    Yo no creo que sean de pocos pips la verdad. Ahorabien... yo creo que lo mejor sería cerrar la operación en lugar de la primera vela que cambie de color, cuando el CCI haga un giro hacia la dirección contraria.
    Hola jmsetrader. Lo del CCI. Bueno, es otra opción. Igualmente válida que la del cambio de color de las heiken. Si te sientes más seguro con el cambio del CCI, adelante. Lo que yo he expuesto es la forma en que yo opero, pero no tiene por qué ser la única manera. Cada uno que lo utilice como quiera, como se sienta más seguro o cómodo. Esto es a interpretación de cada uno. Yo he expuesto una idea. Ahora os toca a vosotros adaptarla a vuestra personalidad, conocimientos y forma de operar.

    Todas son válidas.

    Saludos
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  11. #140

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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)


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    Cita Iniciado por Antonio_GL Ver mensaje
    Muy buenas a todos.
    La verdad es que no sé cómo de fiable sería lo de realizar el plan B. Creo que lo suyo sería hacer un buen backtest primero.
    La estrategia me gusta bastante, pero seguramente haya que depurarla algo.
    Seguro que entre todos vamos puliendo algo de ella y se mejora, siempre con permiso de decano1889.
    Hasta la semana que viene no estaré en casa, pero en cuanto llegue volveré a realizar backtest con FT2 y veré qué tal responde, aunque tenga que hacerlo mes a mes por ser versión de prueba y tarde algún tiempo por culpa del trabajo.
    Jmsetrader, lo de salir cuando cambie el CCI, todo sería cuestión de mirarlo.
    Por cierto, pregunta para decano1889 (que no me puedo ir sin preguntar, jajajaaj)
    ¿A qué distancia aproximada de pips consideras que habría que realizar la compra o venta en sentido contrario?

    Un saludo a todos y de nuevo gracias a decano1889 por compartir.
    Que te gustan las preguntas Antonio. Pero esta es buena. A ver, en el ejemplo que expuse del plan b fue con una distancia de 50 puntos. ¿Por qué 50 puntos? Por coger números redondos. No es la distancia que yo utilizo. La mía es menor. A nadie se le había ocurrido preguntar esto.... hasta ahora que lo has hecho tu. Todos asumieron esos 50 puntos así sin más. Y por qué tiene que ser 50? y por que no?

    ¿Cual es la distrancia aproximada de pips que considero para realizar la entrada en sentido contrario? Pues no lo sé. Depende del par de divisas, del índice o de la materia prima que trabajes. La distancia que pueda ser buena en un par de divisas puede no serlo en otro par. Y la distancia que pueda ser buena para alguien en un par de divisas puede no serlo para otro en el mismo par. Esto es algo que cada uno tendrá que averiguar por sí solo. ¿Cuanto utilizo yo? Pues mi distancia generalmente son 35 puntos. No siempre. Pero sí la mayoría de las veces.

    Saludos.
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