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Carai Dream. Eres el pistolero más rápido de TU.
Son 5 los huecos que hay.
Los he comprobado en los Majors y en algunos otros (no en todos).
Ejemplo en EURUSD ... Los demás pares igual, con diferencias de maximo 20 0 30 segundos.
EURUSD --- Gaps después de:
2008.08.08 09:07:49 (4.0 horas)
2009.05.11 05:14:09 (3.0 horas)
2009.06.12 22:59:48 (161.0 horas)
2009.06.25 18:49:51 (15.0 horas)
2010.06.18 01:20:56 (6.0 horas)
Saludos
No para todo soy rápido
Estos gaps son de datos bajados desde donde?
PD: Te he enviado un privado!
Saludos!Foro de Forex Trading United
El tema puede ser por Dukascopy o por Tickstory! Nunca se sabe. De todas maneras, si quieres, puedes descargarte los datos de Dukascopy directamente de su web o con otra aplicación. Puedes combinar los datos que te faltan con otros de otro sitio o incluso de otro broker (o hacer una interpolación manual...que es un coñazo, la verdad!).Bajados desde Dukascopy con TickStory.
Contacté con Tickstory y con el propio Birt y me confirmaron que esto era así.
Ambos programas Tickstory y TDS nada tienen que ver con ellos ya que todos los huecos coinciden en fechas y tiempo. Por tanto es casi asegurado 99 % que el problema viene de Dukas.
Me miraré el privado.
Hasta ahora.
Un saludo.
Saludos y hasta pronto!
Dream3rForo de Forex Trading United
Buenas!
Los he comparado y hay huecos, va más lento al hacer backtests (porque hay más repeticiones en velas) y además, el spread no es configurable aunque lo parezca.
He hecho pruebas a mansalva con diferentes pares, diferentes spreads, diferentes programas de descarga, de transformación a FXT, etc. El que mejor resultado: SQ Tick Data Downloader + CSV2FXT.
Total, que te recomiendo usar el script de Birt y descargar los datos directamente.
A ver si el administrador del foro abre un hilo para el backtesting o algo para poder explicar mejor y más extenso esto.
Saludos,
Dream3rForo de Forex Trading United
Buenas!Hola Dream.
Yo me bajo los CSV desde tickstory y los convierto con el script de Birt.
El programa Tickstory baja los CSV directamente desde Dukascopy por lo que en teoría esos CSV serían los mismos que si los bajaras desde Dukas directamente.
¿ O quizás no ?.
Explica , explica ... no seas timido.
Saludos.
A ver, realmente puedes descargarlos de la página web de dukascopy directamente, por el SQ Quant, JForex, etc. y si comparas, realmente no son lo mismo.
De hecho, me gustaría explicar muy bien como conseguir un buen backtest, ya que es una cosa básica en este mundo y poca gente lo hace bien.
Si tienes alguna duda concreta, pregunta!
Saludos!
Dream3rForo de Forex Trading United
Buenas!
A ver, realmente puedes descargarlos de la página web de dukascopy directamente, por el SQ Quant, JForex, etc. y si comparas, realmente no son lo mismo.
De hecho, me gustaría explicar muy bien como conseguir un buen backtest, ya que es una cosa básica en este mundo y poca gente lo hace bien.
Si tienes alguna duda concreta, pregunta!
Saludos!
Dream3r
Eso hago estimado Dream.
Los has comparado y.... ¿ que cosas ... huecos ... etc ... has encontrado entre los datos de unos y otros ?.
Saludos.Foro de Forex Trading United
Ah , tu estas hablando de hacer los backtests llamando al Metatrader desde el Tickstory.
Pensaba que también incluias el software de Birt, el Tick Data Suit.
Si , el Tickstory por si solo llamando al metatrader es un fiasco. A mi tampoco me configuraba bién los spreads y otrás cosas varias.
Yo solo me limito a bajar desde él los archivos CSV y luego utilizo el script de Birt para convertirlos ... para finalmente utilizar el propio software de Birt (TDS) para backtests y optimizaciones.
Én cuanto a los gaps de Dukascopy es cuestion de llenarlos desde algún otro servidor de datos (cosa complicada y supongo cansina de hacer) para el 1 de enero que es cuando volveré a actualizar los datos históricos.
Saludos.Foro de Forex Trading United
Los puedes rellenar si quieres con un editor de Hexadecimal, pero en mi caso he optado por no hacerlo ya que los datos que me faltan son muy pocos y no afectan mucho a mi backtesting.
Saludos,
Dream3rForo de Forex Trading United
Últimamente estoy bastante metido en el tema de Backtests y dan diferentes resultados. Es más fiable descargar los datos en CSV de dukascopy y convertirlos con el script CSV2FXT de birt. Busca en How to download free tick data | Birt's EA review para encontrar tu mejor método.
Hola Dream.
Yo me bajo los CSV desde tickstory y los convierto con el script de Birt.
El programa Tickstory baja los CSV directamente desde Dukascopy por lo que en teoría esos CSV serían los mismos que si los bajaras desde Dukas directamente.
¿ O quizás no ?.
Explica , explica ... no seas timido.
Saludos.Foro de Forex Trading United
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