Análisis Técnico Análisis de un gráfico segun VPA

 

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Análisis de un gráfico segun VPA

 

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  1. 18:51,  #1
    Pasali
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    Re: Análisis de un gráfico segun VPA


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    Cita Iniciado por Queco Ver mensaje
    Por partes.
    Como estamos viendo un gráfico semanal, los movimientos que se producen en el desarrollo de una vela, no los considero muy significativos hasta que ésta no cierre.
    Lo que si hay es un efecto de "tensar el muelle" que se produce al haber mucho volumen en juego, y ésto provoca que en cuanto una de las partes afoje un poco, los movimientos sean muy bruscos. Aunque al final de la semana pueden quedar corregidos. En un gráfico con la temporalidad tan alta si que parece que los movimientos deberían ser mas amplios para significar algo.

    En cuanto a la posible manipulación por parte de los EA y Insider o "especialistas" es evidente que ésta existe. Pero también es evidente que deja rastro. Esa es la grandeza del análisis por volumen. Es imposible mover la cotización sin poner la pasta en la mesa. Lo que significa que para ellos también supone un riesgo de ser cazados, si tienen que poner demasiada carne en el asador. Por lo tanto, no lo harán en contra de la parte del sentimiento mayoritario del mercado bajo riesgo de ser aplastados.

    En el libro de Livermoore, "recuerdos de un operador de acciones" hay un capítulo buenísimo con anécdotas de sus experiencias con la manipulación de mercados.
    En una de ellas explica que le contrataron para subir la cotización de una empresa con el fin de que un conglomerado de insiders pudieran salirse a buen precio antes de dejar que se desplomara. Les pidió una cantidad de dinero importante para poderlo poner en circulación e ir subiendo la cotización mientras a la vez vendía las participaciones de ese conglomerado de insiders a un precio más alto. ¿Qué pasó? que los mismos insiders de manera individual corrieron la voz de que le habían contratado para ello, y fueron ellos mismos en su avaricia los que compraron más sabiendo que durante un tiempo iba a subir. Al final Livermoore no tuvo que gastar un centimo en subir la cotización. Subio a cuenta de los insiders y fueron éstos quienes quedaron atrapados pensando que era a livermore a quien le iban a vender sus acciones con el dinero que tenía para gastar por parte del conglomerado. Pero como ya se había deshecho de las acciones del conglomerado al precio pactado no tuvo que hacer nada. Cumplio su contrato vendiendo als acciones del conglomerado sin hacer absolutamente nada. Fueron ls insiders los que le hicieron el trabajo sin querer, y se quedaron dentro.
    Jejeje, por eso se considera a Livermore uno de los mejores, si no el mejor especulador de todos los tiempos.

    Estoy de acuerdo en lo que dices sobre el rastro que dejan los especialistas al mover esas ingentes cantidades de dinero. Pero no hay que olvidar que no estamos es los tiempos de Livermore para muchas cosas, aunque los principios sigan siendo los mismos. Dudo que en los tiempos de los grandes tarders antiguos existiesen las "dark pools" y las órdenes OVO (googlear un poco estos nombres y veréis que divertido), que como se ha comentado en otras partes del foro son mecanismos diseñandos precisamente para esconder esos grandes movimientos de volumen, para intentar hacerlos pasar desapercibidos cuando a los especialistas les interesa. Yo sabía de las órdenes OVO (volumen oculto) desde hace bastante tiempo y ya me parecía increíble que eso puediera ser legal (está bien claro a quienes favorecen las mal llamadas 'autoridades' monetarias) pero hasta hace poco desconocía lo de las "dark pools" y vaya usted a saber que cantidad de otras cosas habrá de las que ni siquiera tenemos noticia, así que, mucha prudencia siempre.

    Hace tiempo me obsesioné un poco buscando información sobre el tema del volumen oculto y encontré algunos estudios -todos en inglés, como no- sobre el tema e incluso sobre como detectarlo, pero sobre esto de las dark pools lo único que sé es de su existencia y para lo que sirven, pero no de como pueden realmente esconder el volumen que se está negociando ni mucho menos de como detectarlo. Es un tema que tengo pendiente de investigar pero que me hace poner también un poco en cuarentena la doctrina conocida sobre el volumen. No digo que no se pueda o deba usar el volumen, por supuesto que sí, incluso el tick volumen de un broker grande de Forex o el de los futuros de divisas si lo preferimos, sólo que tenemos que tener en cuenta que en un momento determinado que a los especialistas les interese, incluso el volumen de los futuros que se supone que es completamente fiable puede haber sido manipulado mediante los mecanismos comentados u otros.

    Aún así, insisto en que creo que el estudio del volumen junto con la acción del precio asociada y su correcta interpretación nos puede, como poco, poner en alerta de que los especialistas están entrando , aumentando o saliendo de un valor y sobre todo, hacia donde se están dirigiendo. Por mucho que escondan o falseen el volumen, el precio tiene que alcanzar un valor a la venta significativamente superior al de compra ( y lo contrario en las ventas a corto) y eso si que no hay manera de ocultarlo. De hecho existen varios traders conocidos y exitosos -al menos supuestamente- que no usan el volumen en sus análisis para evitar todo esto que estoy comentando y basan sus operaciones tan solo en los movimientos del precio y las estructuras que crea, así como en la velocidad de formación de las velas, de las tendencias , soportes y resistencias, patrones de velas, etc, etc,..., todo un mundo de conocimiento que prescinde del volumen y que , según ellos, puede dar resultados positivos y consistentes. Yo hoy por hoy ni lo afirmo ni lo desmiento , creo que es verdad pero aún no dispongo de evidencias suficientes. Estoy en el camino y trato de investigarlo y probarlo todo por mi miso y espero que en un tiempo tendré un conocimiento directo y personal derivado de mis propias experiencias. Cuando pueda afirmarlo con absoluta contundencia, tened por seguro que lo contaré aquí.

    También invito a otros traders que llevan más tiempo a que nos confirmen a los que llevamos menos tiempo que se puede alcanzar la consistencia sin usar la información que aporta el volumen, o por el contrario que es necesaria también dicha información para obtener resultados positivos perdurables en el tiempo. En mi opinión habrá quien lo haga en cualquiera de los casos, pero me gustaría que se implicaran un poco quienes tengan ya resultados consistentes.

    Y como colofón se me viene a la cabeza un viejo dicho: "de lo que no veas no te creas nada, y de lo que veas, como mucho la mitad". Si las cosas fuesen tan claras y evidentes, tened por seguro que no palmarían el 90%-95% de los traders retail.

    Saludos.
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  3. 22:55,  #2
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    Re: Análisis de un gráfico segun VPA

    Cita Iniciado por Queco Ver mensaje
    Ojito, hoy se ha disparado mas de un 50% y se ha ido a 1,13. Lleva casi un 100% en tres dias
    Hola Queco, Adjuntanos un gráfico para ver como va todo.

    Saludos!
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  4. 11:14,  #3
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    Re: Análisis de un gráfico segun VPA

    Hola Queco,

    Me parece una muy buena idea, y de hecho si se pudieran seguir más de de un evento mejor. Por que la experiencia es un plus,

    Yo no me codicionaria sobre si sube o baja, pero si analizar el precio y ver que movimientos salen de esas grandes acumulaciones, que desde luego, claras se ven,

    saludos y muchos pips
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  5. 01:13,  #4
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    Análisis de un gráfico segun VPA

    Dado el trabajo de traducción llevado a cabo por Pasali sobre VPA ( http://www.tradingunited.es/foro/zon...a%C3%B1ol.html ) se me ha ocurrido que podemos llevar a cabo el seguimiento de los fundamentos del libro con un gráfico de una empresa en tiempo real.

    No voy a decir el nombre de la empresa para que no se me pueda acusar de "calientavalores". Esto lo tomamos como un ejercicio teórico.


    Tenemos un gráfico en el que el precio no ha dejado de bajar, pero de repente, aunque todo apunta a que estamos ante una empresa absolutamente bajista, nos encontramos con el el volumen está aumentando espectacularmente en gráfico semanal, mientras que ese aumento de volumen no se traduce en un aumento en el movimiento del precio.
    Conforme a lo que se va aprendiendo en el libro, tenemos por tanto una anomalía. El volumen aumenta y en cambio el tamaño de las velas disminuye y se ralentiza el movimiento.
    Se diría que estamos viendo en directo una etapa de acumulación por parte de los "insiders" o especialistas si nos atenemos a la traducción y que es muy probable que el precio se pueda disparar al alza en cualquier momento. El potencial quese muestra en el gráfico es enorme, porque estamos en torno al 0,70 en una empresa que ha llegado a cotizar a 50€.

    Análisis de un gráfico segun VPA-nombre.jpg



    A ver qué podemos sacar de aquí.
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    En teoría, teoría y práctica son lo mismo. En la práctica, no.

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  6. 07:18,  #5
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    Re: Análisis de un gráfico segun VPA

    Esta es mi interpretación.
    Atendiendo al VPA y a la "ley de Wickoff", que dice que un movimiento grande le corresponde un volumen grande y viceversa, en el gráfico se puede ver como las últimas semanas al aumento importante de volumen, no le ha seguido un aumento importante del tamaño de las velas, sino más bien al contrario.
    Esto es una anomalía de libro, al estilo de una divergencia con un RSI.

    Segun las interpretaciones del VPA, ésto puede significar que los "insiders" están comenzando a acumular, es decir, a "llenar el almacén".
    Pero claro, nosotros no somos insiders, por lo que para poder actuar necesitamos una confirmación de que el precio se va a ir hacia arriba.

    ¿cual sería la señal más clara? Segun Weinstein, por ejemplo deberíamos esperar a la ruptura de la directriz bajista, que el precio superara la MM30 y que su fuerza relativa superara el índice de referencia.
    Según el VPA lo tenemos más sencillo. Simplemente tenemos que esperar a que se de la vuelta, y buscar una vela de test exitosa.

    Tomando prestado el gráfico de la traducción de Pasali ( http://www.tradingunited.es/foro/zon...C3%B1ol-3.html ) la vela de test que nos interesa es una vela con cola larga en la dirección contraria al movimiento, y con muy poco volumen. Eso significará que en ese punto ya no hay vendedores, y que por tanto, lo único que puede hacer el precio es subir. Y con fuerza, después de la bajada que ha habido.





    ¿Subirá? pues no lo se. De momento, quienes practican el análisis fundamental dicen que muy difícil, dado que es una empresa directamente dependiente del rpecio del petróleo.
    Veamos...
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  7. 13:36,  #6
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    Re: Análisis de un gráfico segun VPA

    Ojito, hoy se ha disparado mas de un 50% y se ha ido a 1,13. Lleva casi un 100% en tres dias
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  8. 21:30,  #7
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    Re: Análisis de un gráfico segun VPA

    Bueno. se sigue poniendo interesante. Pasa una semana y la cotización ha subidomás de un 50%.
    El volumen ha marcado un nuevo punto alto. ¿Podria ser que la vela de la semana pasada, con bajo volumen sea el test para comenzara a subir? lo veremos.

    Lo que está claro es que hay mucho movimiento.

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  9. 21:55,  #8
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    Re: Análisis de un gráfico segun VPA

    El trading no deja de ser un arte que consiste en interpretar señales con el fin de conseguir una pequeña ventaja estadística. Pero eso no sirve de nada si nuestra operativa es tan exageradamente ineficiente que esa ventaja no nos sirve de nada.
    A mi si me gusta usar el volumen como manera de confirmación de la legitimidad de un movimiento, y mi operativa ha mejorado aunque curiosamente mas a la hora de las salidas que de las entradas. Es decir, me sirve para detectar mejor cuando un precio va a ir en mi contra y cortar la operación.
    Pero cuando hablo de ineficiencias, me refiero por ejemplo en mi caso a la temporalidad. Hace ya tiempo me pase del intradia a posiciones mas largas, y mi rentabilidad no solo ha mejorado, sino que me evita cometer estupideces derivadas de la sobreoperación y las ganas de vengarte del mercado. Eso es una ineficiencia grande en mi caso, porque yo me he comido alguna cuenta por actuar impulsivamente.
    Otra ineficiencia derivada de lo mismo es el tema de las comisiones. En el ultimo mes, por ejemplo las comisiones que he pagado entre spread y swaps por mantener operaciones a plazo mayor de un dia (algunas mas de 10 dias) han supuesto algo mas de un 1% del total de la cuenta.
    Cuando operaba intradia las comisiones superaban el 14%. Regalar mensualmente un 13% de tu cuenta es absolutamente insostenible desde cualquier punto de vista. Operes con volumen o con una bola de cristal. Por lo tanto al consistencia no esta en usar el volumen o no. Eso dara un plus pero si no se suprimen primero los errores gordos de operativa, no servira de mucho.
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  10. 11:12,  #9
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    Re: Análisis de un gráfico segun VPA

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    Dado el trabajo de traducción llevado a cabo por Pasali sobre VPA ( http://www.tradingunited.es/foro/zon...a%C3%B1ol.html ) se me ha ocurrido que podemos llevar a cabo el seguimiento de los fundamentos del libro con un gráfico de una empresa en tiempo real.

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    Tenemos un gráfico en el que el precio no ha dejado de bajar, pero de repente, aunque todo apunta a que estamos ante una empresa absolutamente bajista, nos encontramos con el el volumen está aumentando espectacularmente en gráfico semanal, mientras que ese aumento de volumen no se traduce en un aumento en el movimiento del precio.
    Conforme a lo que se va aprendiendo en el libro, tenemos por tanto una anomalía. El volumen aumenta y en cambio el tamaño de las velas disminuye y se ralentiza el movimiento.
    Se diría que estamos viendo en directo una etapa de acumulación por parte de los "insiders" o especialistas si nos atenemos a la traducción y que es muy probable que el precio se pueda disparar al alza en cualquier momento. El potencial quese muestra en el gráfico es enorme, porque estamos en torno al 0,70 en una empresa que ha llegado a cotizar a 50€.

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    A ver qué podemos sacar de aquí.
    Sin entrar en "profundidad" asi es como lo veo a primera vista.
    Ni largo ni corto, neutral. Pues el mercado puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera.

    Pullback a la zona de volumen y retroceso con secado de volumen (se retira la oferta ó demanda), largo o corto según corresponda.

    Pero no te fies, pues puede que engañen "bastante" antes de que el precio entre en tendencia fuerte.

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    Saludos.
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  11. 02:54,  #10
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    Re: Análisis de un gráfico segun VPA


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    Ojito, hoy se ha disparado mas de un 50% y se ha ido a 1,13. Lleva casi un 100% en tres dias
    Buen dato compi,

    No estaría mal seguir algún evento más para ir viendo comparativamente varios ejemplos, como se comporta,

    gracias y muchos pips
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