Me sumo a las gracias generales, ha sido un tutorial buenisimo
También vaya por delante mi reputación amigos
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Me sumo a las gracias generales, ha sido un tutorial buenisimo
También vaya por delante mi reputación amigos
Gracias Antonio un saludo.
Ya podemos eliminar los archivos y carpetas que han quedado en el directorio “C:\TickDataDownloader\tickdata\â€? ya que no nos van a hacer falta y asà nos liberamos de algo de espacio en el disco, ya que los archivos de los historiales ocupan bastante.Desde nuestro MT4, abrimos el gráfico del par (Ãndice, futuro…) del que queremos el historial y arrastramos el script CSV2FXT hasta él. Tras esto se nos abrirá una ventana desde la que le diremos entre otras cosas el archivo que debe procesar.En la imagen os dejo lo que yo suelo usar.
- Donde pone “CSV filename� deberemos poner el nombre del archivo que copiamos en la carpeta “\MQL4\Files� junto con su extensión.
- Donde pone “Create M1 FXT�, “Create M5 FXT�, etc…, tendremos que tener en cuenta en qué TFs queremos hacer el backtest. Si lo vamos a realizar en varios TFs (lógicamente NO simultáneamente), pondremos en “true� todos los que vayamos a usar y en “false� los que no necesitemos. Esto lo haremos únicamente si necesitamos tener el historial en varios TFs.
NOTA: si lo dejamos todo marcado en “falseâ€?, tan sólo creará el FXT del TF que tenemos abierto en la ventana del gráfico (en el caso de la imagen crearÃa el de H1).Una vez lo tenemos listo, le damos al botón de aceptar y comenzará a realizar la conversión.
Podemos ver el progreso de la conversión en la parte superior izquierda de la ventana del gráfico.
Una vez finalizado el proceso, saldrán varias ventanas preguntando si deseamos copiar el archivo generado a la carpeta donde se guardan los historiales en MT4, los cuales se ubican en la carpeta “\tester\history\� de la carpeta de datos de MT4. Le daremos a aceptar en todos los mensajes.
Si por cualquier cosa no se copiara el archivo FXT en la carpeta “\tester\history\�, lo copiaremos manualmente.
Después de esto, ya podemos elimiar el archivo CSV de la carpeta “\MQL4\Files\� ya que no lo vamos a volver a necesitar (a no ser que más adelante queráis usar ese mismo historial con el rango de fechas que se descargó en otros TFs).Y este ha sido el último paso para tener los historiales con los datos de Dukascopy al tick real y empezar a hacer nuestros backtest mucho más fiables.
Ya sólo me queda decir que a la hora de hacer el backtest, tengáis en cuenta la opción “Diferencial� de la ventana de “Prueba de estrategia�, ya que es lo que indica el Spread que se usará en el backtest. Por defecto viene con el valor “Current�, lo que significa que cogerá el spread que en ese momento tenga vuestro bróker, por lo que lo deberemos cambiar si le queremos indicar un spread distinto. Yo por ejemplo suelo poner el spread de media que usar mi bróker.
No voy a describir cómo hacer el backtest porque supongo que la mayorÃa lo sabréis.
No obstante si alguno necesita que lo describa o las opciones más importantes a la hora de realizarlo, sólo tiene que pedirlo.
Espero que os sirva.
Un saludo.
Muy buenas de nuevo robertomar.
Después de leer el post y ese maravilloso currÃculum que tienes no he podido hacer más que algunas cosas....
Lo primero, me fuà inmediatamente al archivo FXT de que tengo creado para mis backtest en la carpeta /test/history/ y acto seguido comprobé sus propiedades y he de decir que es cierto, tiene marcado el atributo de SÓLO LECTURA por lo que llevas toda la razón. Supongo que será el script el que lo hace, pero yo en mi relativa corta carrera en esto la verdad es que nunca he necesitado comprobarlo.
Acto seguido y comprobando que era asÃ, he pasado totalmente de comprobar lo referente a lo de los archivos, ya que después de leer sobre tu experiencia doy por hecho que es verdad lo que dices sobre ellos por lo que no voy a malgastar mi tiempo en comprobar algo que realmente no necesito.
Y por último he pensado: ¿Por qué he tenido yo que escribir este tutorial si realmente hay maestros que saben muchÃsimo más que yo?. Pero justo después me he dado cuenta de que lo hice por dos motivos, el primero porque en ese momento estaba aburrido y varias personas me preguntaron cómo se hacÃa y ya que "más o menos" conocÃa este método me decidà a compartirlo. Y segundo, porque precisamente NO lo realizaron esos grandes maestros (al menos los de este foro).
Te agradezco muchÃsimo que hayas contestado al post ya que he aprendido muchas cosas que desconocÃa.
En ningún momento he puesto en duda nada de lo que has escrito, tan sólo he expuesto los hechos que conozco en mi corta "experiencia", asà que te pido disculpas si te has sentido ofendido en algún momento.
Por cierto, NO creo conveniente hacer ninguna prueba más de las que he realizado.
Lo dicho, muchas gracias y un saludo.
Hola compi, te comento:
Tick Data Suite de Birt NO es para descargar datos, con él no puedes descargar datos, sino que es para poder hacer el backtest con ciertas ventajas añadidas al método standard de MT4. Una vez que tienes los datos de ticks descargados y procesados (hay transformar los datos al formato de archivos que usa MT4), lo que te permite es hacer los backtest con esos archivos de datos de ticks que tú has generado (archivos .fxt), y no con los que genera MT4, que son datos cuyos ticks se han "extrapolado" partiendo de datos donde solo habÃa barras de M1.
Aparte, también te permite hacer los backtest con spread variable (el spread que va implÃcito en cada tick de los datos que te has descargado, o sea la diferencia entre el Bid y el Ask de los datos descargados).
Por otra parte, también tienes la posibilidad de generar un slippage aleatorio, cosa que en los backtest normales no hay slippage, y todo esto con la idea de realizar los backtest en las condiciones más parecidas posible al mercado real, donde lo que te llegan realmente son ticks, el spread es variable y hay slippage.
Por último, también te permite saltarte la limitación que tiene MT4 de no poder usar archivos de históricos de más de 4 Gb (si el archivo tiene un tamaño mayor a ese, cuando el backtest llega a las 4 Gb se para por donde le haya pillado en ese momento, o sea la parte final de tus archivos de históricos desde las 4 Gb en adelante, NUNCA la puedes usar), y esto es especialmente importante en los datos de ticks, ya que éstos tienen un tamaño bastante mayor que los otros.
Por tanto, eso es lo que aporta Tick Data Suite, y no descargar los datos. De hecho, para poder usarlo tienes que haberte descargado los datos previamente con uno de los otros 2 programas.
TickStory siempre fue gratuito (al menos la versión Lite), hasta que mucha gente ya lo conocÃa y usaba y fueron puliendo los bugs, y entonces lo pusieron de pago. Me parece que actualmente aún existe version Lite gratuita, al menos hasta hace poco aún estaba. Con este puedes descargar los datos y prepararlos (exportarlos) al formato de MT4, y luego puedes hacer el backtest con esos datos de tick, PERO NO puedes hacer el backtest con spread variable, ni generar slippage ni te puedes saltar la limitación de las 4 Gb. O sea, no tiene las ventajas que aporta Tick Data Suite. Entre la versión de pago y la Lite no se la diferencia que hay actualmente, pero la última vez que vi el tema, creo recordar que me pareció que no era algo relavante como para que mereciera la pena el precio.
TickData Downloader, de Strategy Quant, solo sirve para descargar los datos y prepararlos, pero es gratuito y por ello, mucha gente ha pasado de usar anteriormente TickStory a usar ahora TickData Downloader. Tampoco aporta las ventajas comentadas de Tick Data Suite.
Y sÃ, ambos los descargan de la misma fuente (Dukascopy).
Yo de ti usarÃa para descargarlos, o la versión gratuita de TickStory o el TickData Downloader, o también los puedes descargar directamente abriendote una demo gratuita de Dukascopy y te los descargas desde el JForex (que es su plataforma).
Y luego ya para hacer los backtests, ya te piensas si te compensa o no comprar el Tick Data Suite, eso ya depende de tus necesidades y tus preferencias.
Espero que te sirva.
Saludos y un abrazo.
¿La nueva versión de Tick Downloader 4.2.0, no exporta los datos tick a CSV?
La estoy probando pero no los exporta, estoy haciendo algo mal.
Gracias y un saludo.
Graciasssss Roberto.
Super bien explicado :contento2:
Muchas gracias a vosotros.
La verdad es que asà da gusto hacer la cosas.
Tan sólo espero que al menos os sirva de algo, y al igual que tencru, espero que me digáis si encontráis algún error o algo para mejorarlo.
Un saludo a todos y gracias por los agradecimientos.
Muy buenas de nuevo gerberfox.
La utilidad de todo esto es poder probar nuestros EAs con mejores históricos que los que te descarga MT4 (en los que sólo tiene en cuanta el precio de inicio de la vela, el de cierre, el máximo y el mÃnimo).
Si quieres hacer backtest manual lo mejor sin duda es Forex Tester 2.
De todas formas tienes varios EAs para MT4 para hacer backtest manual como por ejemplo FxBlue, pero ni por asomo se parece a Forex Tester.
Un saludo.
Muy buenas.
De molestarme en absoluto. Tan sólo me pareció que te habÃa molestado a ti que escribiera el post diciendo que no se borraba el FXT cosa que en realidad es cierto, al menos en mi caso [emoji14] .
En cuanto a escribir el tutorial, sé que no soy un experto, pero aún asà me animé a escribirlo ya que es el método que usaba y hasta el momento no habÃa tenido ningún tipo de problema con él, además de habérmelo pedido varias personas.
Llevo tiempo registrado en este foro pero poco tiempo siendo asiduo. Al poco de volver a entrar al foro es cierto que se borraron un montón de mensajes y seguro que no vi ninguno de estos que comentas.
Ya sólo me queda decir que queda todo bien claro y que cuando te animes a escribir alguno de esos artÃculos, tutoriales o post estaré encantado de poder leerlos y aprender de ellos, que es para lo que estoy por aquà ya que me falta muchÃsimo aún que aprender (si es que se puede decir que he comenzado a hacerlo).
Gracias de nuevo por ayudarnos y un saludo.