Ok le voy a colocar un ejemplo:
El Trade 609 tiene un MFE de 36 puntos y un MAE de 10 puntos lo cual significa que una vez la operación se inicializo tuvo un
movimiento en contra de 10 puntos y un movimiento a favor de 36 puntos antes de que la
estrategia tomara el nuevo trade.
El trade 610 tuvo una favorable excursión de 153 puntos (3.33%) pero la estrategia lo saco en 114 puntos (2.48%).
La suma de los dos trades dio un neto de 110 puntos, lo cual seguramente es mucho mejor que haber fijado un
takeProfit de 36 puntos para ambas operaciones.
De este modo el reto es encontrar el
balance entre dejar correr la estrategia y sacrificar unos cuantos trades relativamente con utilidades “pequeñas” , esperando trades de mayores recorridos, lo mismo puede aplicar dese el punto de vista del stop,
Desde el punto de vista del stop uno puede observar donde se concentran los valores MAE de los Trades perdedores y cuales valores máximos de dispersión se encuentran.
En la gráfica se puede ver que el máximo valor de adversa excursión que tuvo esta estrategia fue alrededor de 58 puntos.
Como esta estrategia no tiene un stop como tal sino que toma la
señal contraria como inicio de un nuevo trade, el siguiente paso en el proceso de optimización podría ser aplicar criterios de stop y takeprofit que se derivan de valores promedios MFE y MAE para ver cómo se comporta.
Espero esto le ayude
Cordial saludo,