Promediando pips para una nueva estrategia?

 

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Promediando  pips para una nueva estrategia?

 

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Resultados 1 al 7 de 7


  1. #1




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    Re: Promediando pips para una nueva estrategia?


    Publi
    Ok le voy a colocar un ejemplo:

    Promediando  pips para una nueva estrategia?-2017-06-14_18-30-46.png

    El Trade 609 tiene un MFE de 36 puntos y un MAE de 10 puntos lo cual significa que una vez la operación se inicializo tuvo un movimiento en contra de 10 puntos y un movimiento a favor de 36 puntos antes de que la estrategia tomara el nuevo trade.

    El trade 610 tuvo una favorable excursión de 153 puntos (3.33%) pero la estrategia lo saco en 114 puntos (2.48%).

    La suma de los dos trades dio un neto de 110 puntos, lo cual seguramente es mucho mejor que haber fijado un takeProfit de 36 puntos para ambas operaciones.

    De este modo el reto es encontrar el balance entre dejar correr la estrategia y sacrificar unos cuantos trades relativamente con utilidades “pequeñas” , esperando trades de mayores recorridos, lo mismo puede aplicar dese el punto de vista del stop,

    Desde el punto de vista del stop uno puede observar donde se concentran los valores MAE de los Trades perdedores y cuales valores máximos de dispersión se encuentran.

    Promediando  pips para una nueva estrategia?-2017-06-14_18-52-11.png

    En la gráfica se puede ver que el máximo valor de adversa excursión que tuvo esta estrategia fue alrededor de 58 puntos.

    Como esta estrategia no tiene un stop como tal sino que toma la señal contraria como inicio de un nuevo trade, el siguiente paso en el proceso de optimización podría ser aplicar criterios de stop y takeprofit que se derivan de valores promedios MFE y MAE para ver cómo se comporta.

    Espero esto le ayude

    Cordial saludo,
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  2. Gracias QNTA, MrLicano Gracias por este post
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  4. #2




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    Promediando pips para una nueva estrategia?

    Hola traders!!!

    Estoy practicando con una nueva estrategia que encontré en un post de esta pagina.
    el caso es que esta no tiene dentro de sus reglas el uso de stop loss, entonces... Deseo incorporarselo haciendo un backtest de la misma con sus datos históricos, respecto al promedio en sus ascensos y caidas.

    Que opinan de esta manera de hacerlo?
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  5. Gracias MrLicano Gracias por este post
  6. #3




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    Re: Promediando pips para una nueva estrategia?

    Cita Iniciado por Mauror Ver mensaje
    Ok le voy a colocar un ejemplo:

    Promediando  pips para una nueva estrategia?-2017-06-14_18-30-46.png

    El Trade 609 tiene un MFE de 36 puntos y un MAE de 10 puntos lo cual significa que una vez la operación se inicializo tuvo un movimiento en contra de 10 puntos y un movimiento a favor de 36 puntos antes de que la estrategia tomara el nuevo trade.

    El trade 610 tuvo una favorable excursión de 153 puntos (3.33%) pero la estrategia lo saco en 114 puntos (2.48%).

    La suma de los dos trades dio un neto de 110 puntos, lo cual seguramente es mucho mejor que haber fijado un takeProfit de 36 puntos para ambas operaciones.

    De este modo el reto es encontrar el balance entre dejar correr la estrategia y sacrificar unos cuantos trades relativamente con utilidades “pequeñas” , esperando trades de mayores recorridos, lo mismo puede aplicar dese el punto de vista del stop,

    Desde el punto de vista del stop uno puede observar donde se concentran los valores MAE de los Trades perdedores y cuales valores máximos de dispersión se encuentran.

    Promediando  pips para una nueva estrategia?-2017-06-14_18-52-11.png

    En la gráfica se puede ver que el máximo valor de adversa excursión que tuvo esta estrategia fue alrededor de 58 puntos.

    Como esta estrategia no tiene un stop como tal sino que toma la señal contraria como inicio de un nuevo trade, el siguiente paso en el proceso de optimización podría ser aplicar criterios de stop y takeprofit que se derivan de valores promedios MFE y MAE para ver cómo se comporta.

    Espero esto le ayude

    Cordial saludo,

    hola mauror, que programa es ese donde registra los datos de las operaciones?
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  7. #4




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    Re: Promediando pips para una nueva estrategia?

    Seguro que si. Ese es el camino, de hecho es los que en metricos se conoce como MAE y MFE


    MAE= Maximum Adverse Excursion
    MFE= Maximum Favorable Excursion


    Dele una revisión a esos conceptos.

    Saludos,
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  8. Gracias Dclm300 Gracias por este post
  9. #5
    Avatar de MrLicano



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    Re: Promediando pips para una nueva estrategia?

    Buenas QNTA y Mauro.

    QNTA, si entendi lo que tenias pensado hacer me parece bien.

    Era simplemente fijarte en el DD de cada operacion?

    Pues si, es una forma. Varios de mis BTs son asi, con DD maximo de la operacion, asi me fijo cuanto es lo promedio que retrae antes de ir a favor de uno.

    Y en qué punto decides dar por invalido el trade.

    Saludos
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    Si cierras rápido, te arriesgas a perderte el gran recorrido.
    Si dejas correr, te arriesgas a que te salte el SL.




  10. Gracias QNTA, Dclm300 Gracias por este post
  11. #6




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    Re: Promediando pips para una nueva estrategia?

    la estrategia sistematica que estoy usando, apesar de que la apertura de operacion se basa en la candela diaria,
    la señal de entrada la otorga el TF.15 y como es de saber en los time frames bajos se producen grandes picos y por ende mi proposito con esto es saber si es mejor sacar unos cuantos pips (con un lotaje considerable)a favor atrapando tendencias en este TF menor o llevar la operativa al TF DIARIO donde la distancia entre objetivos es mas grande y conlleva mas tiempo.

    que opinan?
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  12. #7




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    Re: Promediando pips para una nueva estrategia?


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    Promediando  pips para una nueva estrategia?-2017-06-14_18-30-46.png

    El Trade 609 tiene un MFE de 36 puntos y un MAE de 10 puntos lo cual significa que una vez la operación se inicializo tuvo un movimiento en contra de 10 puntos y un movimiento a favor de 36 puntos antes de que la estrategia tomara el nuevo trade.

    El trade 610 tuvo una favorable excursión de 153 puntos (3.33%) pero la estrategia lo saco en 114 puntos (2.48%).

    La suma de los dos trades dio un neto de 110 puntos, lo cual seguramente es mucho mejor que haber fijado un takeProfit de 36 puntos para ambas operaciones.

    De este modo el reto es encontrar el balance entre dejar correr la estrategia y sacrificar unos cuantos trades relativamente con utilidades “pequeñas” , esperando trades de mayores recorridos, lo mismo puede aplicar dese el punto de vista del stop,

    Desde el punto de vista del stop uno puede observar donde se concentran los valores MAE de los Trades perdedores y cuales valores máximos de dispersión se encuentran.

    Promediando  pips para una nueva estrategia?-2017-06-14_18-52-11.png

    En la gráfica se puede ver que el máximo valor de adversa excursión que tuvo esta estrategia fue alrededor de 58 puntos.

    Como esta estrategia no tiene un stop como tal sino que toma la señal contraria como inicio de un nuevo trade, el siguiente paso en el proceso de optimización podría ser aplicar criterios de stop y takeprofit que se derivan de valores promedios MFE y MAE para ver cómo se comporta.

    Espero esto le ayude

    Cordial saludo,

    MUCHAS GRACIAS POR COMEnTAR MAUROR!!!

    excelentes estos conceptos voy a estudiarlos mejor , gracias.

    saludos!!!
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