En General Estrategia soy de TradingUnited y hoy dejo de Perder

 

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Estrategia soy de TradingUnited y hoy dejo de Perder

 

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  1. #1

    habilis


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    Re: Estrategia soy de TradingUnited y hoy dejo de Perder


    Publi
    buenas tardes,
    un aporte genial! muchas gracias
    un saludo
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  2. Publi
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  3. #2
    Avatar de Illinois



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    Re: Estrategia soy de TradingUnited y hoy dejo de Perder

    Gracias amigo, reputacion
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  4. #3
    Avatar de hincheto



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    Re: Estrategia soy de TradingUnited y hoy dejo de Perder

    Genial pepeluis!!!
    Reputacion
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  5. #4




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    Re: Estrategia soy de TradingUnited y hoy dejo de Perder

    Muchas gracias por tan buenos aportes!
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  6. #5
    Avatar de Samuu
    Erectus


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    Re: Estrategia soy de TradingUnited y hoy dejo de Perder

    Entraba de refilon hoy sabado y no me esperaba esta sorpresa.


    Gracais
    Samuu
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  7. #6
    Avatar de Fxgod



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    Re: Estrategia soy de TradingUnited y hoy dejo de Perder

    gracias!!

    +1 en reputacion tambien!
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  8. #7

    ergaster


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    Re: Estrategia soy de TradingUnited y hoy dejo de Perder

    muy buen video gracias por compartir tus conocimientos.
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  9. #8




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    Una de Parabolic Sar

    Hola a todos. Hoy vamos a echarle un vistazo a un indicador tendencial conocido y en ocasiones poco aprovechado: el Parabolic Sar (Parabolic, por el dibujo que trazan los puntos alrededor del precio, y Sar por “Stop and Reversal�, es decir giro de tendencia). Ideado por J. Welles Wilder en 1978, resulta, como en la mayoría de indicadores, sumamente útil en mercados con tendencia y muy cruel en lateralidades, por ello se recomienda su uso con algún indicador más…. o no. La operativa es bien sencilla, cuando los puntos del indicador están por encima del cierre de la vela, estamos en una tendencia bajista y operaremos a corto, y cuando está por debajo, estaremos en una tendencia alcista y operaremos a largo, pero nunca entrar cuando lleva parte del recorrido. Nosotros la vamos a adaptar en base a las siguientes pautas:

    1. Solo operaremos en momentos de fuerte volumen de mercado, y que serán un par de horas por la mañana por la apertura y por la tarde cuando coinciden los mercados europeos y americano.
    2. Operaremos en gráfico de velas de 10 minutos y no vamos a buscar grandes recorridos, entramos, y cuando la vela cierre superando la apertura, cerramos posición. El periodo es tetseado desde el 30 de enero del 2013 hasta el 2 de julio del 2013
    3. Lo estudiaremos sobre el par divisa EURUSD

    Comencemos. Los primeros parámetros son los siguientes:

    1. Un contrato
    2. Horario de Londres de 8:00 a 10:00 y de 15:00 a 18:00
    3. Entrada después del primer punto de cambio, es decir, en la apertura de la vela del segundo punto y tras confirmarse el primero

    Resultado=> Beneficio: 21% Ratio: 1,21 Nº Operaciones: 288 Operaciones ganadoras: 65,85% DD: 20%
    Dado el bajo número de pérdidas consecutivas, consecuencia de una buena fiabilidad del sistema, aplicaremos el sistema de martingala, ampliando en un contrato cuando cerramos la anterior posición con pérdidas, y pasando de nuevo a un contrato al cerrar en positivo.
    Resultado=> Beneficio: 33% Ratio: 1,31 Nº Operaciones: 288 Operaciones ganadoras: 65,85% DD: 12%
    Una cuestión que es poco utilizada es la posibilidad de optimizar y adaptar a cada producto los factores de aceleración y pasos del indicador, que explico a continuación. La configuración por defecto suele ser de Factor aceleración o Paso: 0,02, Mínimo: 0,02 y Máximo: 0,2. Hay dos condiciones imprescindibles para hacer que una optimización sea aplicable: un histórico importante y un gran número de operaciones. En nuestro caso, estamos sobre los 5 meses y con un número de operaciones que supera los 250, por lo que vamos a substituir los parámetros por defecto por variables y los optimizaremos, obteniendo los siguientes resultados:
    Beneficio: 57% Ratio: 1,7% Número Operaciones: 269 Operaciones ganadoras: 70,68% DD: 7%
    Se ha reducido el número de pérdidas consecutivas y eso repercute en la caída del DD.
    Aquí va el código para Prorealtime o la utilizada por IGMarket.

    ONCE CANT = 100000
    IF NOT LONGONMARKET THEN
    // Condiciones para entrada de posiciones largas
    indicator1 = close
    indicator2 = SAR[A,B,C]
    c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
    IF (TIME > 80000 AND TIME < 100000) OR (TIME > 150000 AND TIME < 180000) THEN
    IF c1 THEN
    BUY CANT SHARES AT MARKET
    entradalargo = indicator1
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    IF LONGONMARKET THEN
    // Condiciones de salida de posiciones largas
    indicator3 = close
    indicator4 = SAR[A,B,C]
    c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4)
    IF c2 OR indicator3 > entradalargo THEN
    SELL CANT SHARES AT MARKET
    IF indicator3 > entradalargo THEN
    CANT = 100000
    ELSE
    CANT = CANT + 100000
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    IF NOT SHORTONMARKET THEN
    IF (TIME > 80000 AND TIME < 100000) OR (TIME > 150000 AND TIME < 180000) THEN
    // Condiciones de entrada de posiciones cortas
    indicator5 = close
    indicator6 = SAR[A,B,C]
    c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)
    IF c3 THEN
    SELLSHORT CANT SHARES AT MARKET
    entradacorto = indicator5
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    IF SHORTONMARKET THEN
    // Condiciones de salida de posiciones cortas
    indicator7 = close
    indicator8 = SAR[A,B,C]
    c4 = (indicator7 CROSSES OVER indicator8)
    IF c4 OR (indicator7 < entradacorto) THEN
    EXITSHORT CANT SHARES AT MARKET
    IF indicator7 < entradacorto THEN
    CANT = 100000
    ELSE
    CANT = CANT + 100000
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    // FIN
    El apalancamiento debe ser controlado en base a cada cuenta personal. Ya sabemos que podemos operar con minis o medio contrato, pero lo que interesa es el nivel de eficacia de un sistema.
    Saludos y espero que os sirva de utilidad
    pepeluís

    Si tienes dos dias iguales, es que no has aprovechado lo que la vida te ofrecia (pepeluís)
    Foro de Forex Trading United

  10. #9
    Avatar de JoseIgnacio
    ergaster


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    Re: Estrategia soy de TradingUnited y hoy dejo de Perder

    Muy bueno PEPELUIS! Gracias por compartir!!

    A ponerlo en práctica en demo!

    Saludos!
    Foro de Forex Trading United


    Espero que mis experiencias te ayuden a crecer, como me ayudan las que tú compartes conmigo...

    Éxitos y buenas transacciones

  11. #10




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    Una de acciones o como ir creando un plan de pensiones


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    Cuando miro revistas o artículos de sistemas de trading, veo una orientación hacia el sector de las divisas que, aunque reconozco son más tentadoras por la posibilidad de rápidos beneficios, también requieren estar delante de la pantalla en la mayoría de sistemas por la volatilidad y efecto sobre las cuentas. Por otro lado, el mundo de las acciones me parece un sector más relajado y menos agresivo y que para cierto tipo de inversor, puede ser más apropiado. Con el siguiente ejemplo, propongo un método que basado en medias exponenciales y gráfico diario, pueda interesar a alguien.Las luchas entre alcistas y bajistas están permanentemente en el mercado, y los desenlaces finales se pueden ver en cada TimeFrame de forma independiente, pues siempre gana uno de los contendientes y mantiene su tendencia hasta llegar a agotarse. A medida que se reduce el tiempo representativo del gráfico, puede aumentarse el apalancamiento con la intención de buscar una rentabilidad óptima con pocos tics, aprovechando una parte del recorrido, una vez detectada la tendencia....y viceversa.Utilizaremos dos medias exponenciales de 8 y 21 en base a números Fibonacci. A partir de aquí, vamos a montar la estrategia y la trabajaremos sobre el Santander, por una cuestión de su ponderación sobre el Ibex y su propia volatilidad. El periodo testeado es desde el 1 de enero del 2000 hasta la actualidad. El capital base a invertir es de 3000 euros, y las pérdidas que se produzcan no afectarán al capital a invertir y que siempre será por valor a ese importe. Es decir, el mismo programa, calcula en base a la cotización el número de acciones con que se opera a largo o a corto.1)Únicamente cruce al alza de 8 sobre 21 entrada y salida al cruce hacia abajo, donde iniciaríamos un corto. Con este sistema siempre estamos en mercado, y siempre tenemos un capital inmovilizado. El resultado es el siguiente: Beneficio: 23,68% Ratio: 1,26 Num Oper: 167 Oper Ganad: 34,13% DD: 11,73%2)Como sabemos la importancia de la media de 200 periodos para determinar si un valor está en una tendencia alcista o bajista, según este por encima o por debajo. Solo operaremos en los cruces de las medias 8 y 21, a largo o a corto, si el cierre de la vela se produce por encima o por debajo de la media de 200. De esta forma, no siempre tendremos el dinero inmovilizado, con lo que reduciremos el llamado coste de oportunidad. El resultado es el siguiente:Beneficio: 14% Ratio: 1,25 Num Oper: 86 Oper Ganad: 34,88% DD: 11,95%Esto que en principio parece menos óptimo hay que analizarlo. Se ha reducido el número de operaciones, con la consecuente reducción de comisiones. Aunque muy leve, también aumentó el porcentaje de operaciones ganadoras, y tenemos un ratio similar. Y un DD muy semblante.3) La media de 200 actúa como un imán sobre el precio, de tal forma que cuando se despega el precio de ella, parece sentir un cierto vértigo y regresa para buscar un nuevo apoyo y comprobar su solidez. Vamos a poner unas variables para detectar que porcentaje es el óptimo para que, una vez alcanzado o superado, a pesar de producirse un cruce, no entramos al mercado por prever poco recorrido a nuestro favor. Y el resultado es:Beneficio: 17,45% Ratio: 1,37 Num Oper: 75 Oper Ganad: 37,33% DD: 10,58%Nuevamente una ligera mejora. Aumentamos beneficio, ratio de ganancias y pérdidas, y el porcentaje de operaciones ganadoras. Por otro lado, reducimos el número de operaciones (y por tanto comisiones) y el DD.4)Por último, vamos a poner un Take Profit que nos sirva de referencia para cerrar tras conseguir cierto recorrido a favor. Este será tras alcanzar un porcentaje determinado. Lo distinguiremos en dos variables diferentes; según sea una posición larga o corta. El programa solo cerrará la operativa por cruce de medias contra nuestra posición o por alcanzar el beneficio más óptimo en base al backtest. Resultado: Beneficio: 39,55% Ratio: 1,92 Num Oper: 69 Oper Ganad: 39,13% DD: 9,45%Y el mismo programa sobre Telefónica, con mismos valores de capital, periodo, etc.Beneficio: 31,45% Ratio: 1,9 Num Oper: 69 Oper Ganad: 43,48% DD: 8,22%Aunque el capital invertido en cada operativa es de 3000, el cálculo se ha realizado sobre una cuenta de 10.000 euros. Para la operativa real, se debería disponer, para llevarla a cabo, del capital a invertir más dos veces el DD, es decir, alrededor de 5000 euros. Con lo que pasaríamos realmente a beneficios aproximados al 75%. Dado que la operativa no exige inmovilizar el capital (en el gráfico se detectan largos periodos sin operar, debido a nuestros filtros), podemos destinar el capital a otras operaciones con otros valores, y en otros mercados. El programa se puede mejorar añadiendo más condicionantes. Por ejemplo, reducir el número de posiciones en lugar de cerrar la operación, una vez alcanzado el take profit, hasta que se cierre por cruce de medias. Aumentar el capital invertido, en base a los beneficios obtenidos, una vez alcanzado ciertos niveles que pueden ser cubiertos por el acumulado, no por el depositado inicialmente. Colocar un stop dinámico, etc.REM Variables a largo de 1 a 1,2 paso 0,02. A corto de 0,8 a 1 paso 0,02IF NOT ONMARKET THENCANT = abs(3000/close)ENDIF// Condiciones para entrada de posiciones largasindicator1 = ExponentialAverage[8](close)indicator2 = ExponentialAverage[21](close)c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)IF c1 AND (CLOSE > Average[200](close)) AND (CLOSE < (Average[200](close)* K)) THENBUY CANT SHARES AT MARKETentradalargo = CLOSEENDIF// Condiciones de salida de posiciones largasindicator3 = ExponentialAverage[8](close)indicator4 = ExponentialAverage[21](close)c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4)IF c2 OR (CLOSE > (entradalargo * benef)) THENSELL CANT SHARES AT MARKETENDIF// Condiciones de entrada de posiciones cortasindicator5 = ExponentialAverage[8](close)indicator6 = ExponentialAverage[21](close)c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)IF c3 AND (CLOSE < Average[200](close)) AND (CLOSE > (Average[200](close)* N)) THENSELLSHORT CANT SHARES AT MARKETentradacorto = CLOSEENDIF// Condiciones de salida de posiciones cortasindicator7 = ExponentialAverage[8](close)indicator8 = ExponentialAverage[21](close)c4 = (indicator7 CROSSES OVER indicator8)IF c4 OR (CLOSE < (entradacorto * benef2)) THENEXITSHORT CANT SHARES AT MARKETENDIF Resultado sobre el Santander:Beneficio: 39,55% Ratio: 1,92 Num Oper: 69 Oper Ganad: 39,13% DD: 9,45% Y el mismo programa sobre Telefónica, con mismos valores de capital, periodo, etc. Beneficio: 31,45% Ratio: 1,9 Num Oper: 69 Oper Ganad: 43,48% DD: 8,22%Espero os sirva. Un cordial saludo.pepeluis
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