Si se opera manualmente siempre se puede usar como referencia el
volumen del contrato de futuro correspondiente al par de contado. Con poner una plataforma de futuros al lado de Metatrader, basta para tener un volumen auditado por la CME como ya se ha explicado en otros puntos del foro.
Otro tema es si se quiere usar ese volumen auditado de los contratos de futuro, o algún otro dato de volumen, en un EA, eso ya requiere de un poco de programación.
Sería posible programar una pasarela de comunicación (hay distintos tipos, peer-to-peer, pipes, base de datos, etc), para comunicar nuestro experto en Metatrader con otro software (interno o externo) programado para que capture los datos necesarios de otra plataforma distinta.
De esta forma se obtendrían los datos necesarios (volumen auditado o cualquier otro dato), dentro de la plataforma Metatrader y además de estar disponible para usarlo de forma manual, también se podría usar para la ejecución de EAs que se basaran en el volumen.
Para cualquier programador no es complicado hacer una pasarela de comunicaciones por ejemplo entre Metatraer y la TWS de Interactive
Brokers o Ninjatrader, etc y capturar los valores de otros activos, como son los volúmenes de los contratos de futuros, para usarlos en nuestro Metatrader. Por ejemplo: un EA Metatrader en el EURUSD con el volumen del contrato de futuro 6E de EURUSD de Ninjatrader. Además podríamos obtener datos de otros
indicadores de la otra plataforma, como la lectura del DOM, contratos transados en compra y venta, por
vela, etc. e incluso lanzar órdenes, modificarlas y cerrarlas desde Metatrader hacia la otra plataforma.... las posibilidades son muchas.
Si alguien desea más información sobre la creación de pasarelas entre plataformas, puedo extender el tema ya que he creado alguna, como información adicional ahí queda.
Salu2