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23:08, #11

Ivan_M

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

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Buenas gente. Iba a postear esto en la seccion de analisis con marketprofile, pero me parecio mas sensato publicarlo en esta ya que es una estrategia de Breakout o Momentun utilizando el Lvl II y el Time and sales (queria postearlo en la seccion de MP porq son cosas q se complementan, pero en fin "cada sapo en su pozo" asi que dsp el que quiera complementar una cosa con la otra que lo haga)

No tengo mucho que agregar a la explicacion de la estrategia que se comenta en el video, si comentar un par de detalles y que la estrategia yo la estoy backtesteando y sale tal cual, y a veces hasta asusta de lo bien que sale, pero como dicen: no a todos les funciona la misma estrategia, asi que dsp cada uno la podria amoldar u optimizarla a su manera. Lo importante es entender el concepto. Espero les sirva.

¿Cual es el detalle? Primero vean de que va la estrategia y en otro post lo comento. Suerte

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22:02, #12

Antonio_GL

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

Iniciado por Ivan_M

Gracias por la aclaracion, la verdad no sabia bien si en real el DOM venia con 10 niveles para los buy limit y 10 para los sell limit ya q el level II si tiene 10niveles de cada lado. Y dijie "creo" porq habia visto unos videos de traders con 10niveles de cada lado en el DOM de ninja, pero si en real el DOM trae 5niveles de cada lado sigue siendo mejor q nada XD.

En estos momentos estoy preparando la seccion de Order Flow en cuanto la tenga completa lo posteo. Suerte

Yo estoy empezando a operar usando Market Profile y Order Flow, así que estaré pendiente a tus posts.

Un saludo.
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06:25, #13

Ivan_M

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

Iniciado por caditano1975

Buenos dias Ivan_M, gracias por compartir esta informacion, tenia muchas dudas al respecto y aun las tengo, . En el T& S salen mas colores, sabes que tipos de ordenes corresponden a las de color amarillo y rosa? Tambien veo que empiezan a marcarse en verde intenso u rojo, me imagino que sera entrada de dinero o cantidad de ordenes tanto de compra o de venta, te adjunto una imagen, puedes confirmar esto si lo sabes?

Te mando repu y muchas gracias

se me habia pasado el tema de los otros colores.

Letras en color verde = Compras ASK
Letras en color azul = Ventas BID
Letras encuadradas en color vede (como la q muestras en la imagen)= Compras ASK sobre maximos del dia
Letras encuadradas en color rojo = Ventas en minimos del dia
(en definitiva es gente comprando/vendendiendo precios maximos o minimos del dia)

Despues estan las letras de color amarillo y rosa.

Amarillo= Compras por arriba del ASK
Rosa= Ventas por debajo del BID

estos colores no los entiendo muy bien, creo q es gente comprando fuera de spread (a un peor precio) como dije, hay cosas en las q todavia hago agua, pero teniendo claro cuales son compras y cuales ventas creo q lo demas es poco relevante.

Para Juggler. Si se usa mas q nada para intradia y scalping, con respecto a la plataforma podrias hacer los analisis de volumen con ninjatrader y abrir las operaciones con tu broker de MT4. Si comparas el futuro del Euro (6E) con el Eur/Usd de tu broker de forex te vas a dar cuenta q los graficos son casi identicos en cuanto a movimientos.
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11:59, #14

josemasmax

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

hola compañero, no soy seguidor de la estrategia expuesta, pero reconozco el gran trabajo realizado, enhorabuena por el excelente trabajo, un cordial saludo.
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no recuerdo donde lo leí pero decía, el conocimiento y el formarse como trader no garantiza el éxito profesional, pero el desconocimiento te garantiza el fracaso.

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18:47, #15

josemasmax

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

Iniciado por Ivan_M

Asi es, eso es lo q se llama un movimiento Spoofing por parte de las manos fuertes como bien dice Clau_Fx.

Yo tenia entendido que si se pueden ver las odenes de las manos fuertes en ninjatrader ya que es un volumen centralizado ¿podrias aclarar un poco ese punto? ¿no sera que te estas haciendo lio entre ordenes Spoofing y ordenes Iceberg?
Por las dudas resumo de forma mas simple la diferencia entre una y otra.

Spoofing: Grandes ordenes limit (visibles para todos, ya sea en lvl II o DOM) pero que aparecen y desaparecen porq las mismas manos fuertes cancelan sus ordenes. Aclarar que las ordenes Spoofing son ordenes que todavia no fueron ejecutadas a mercado (compradas o vendidas por los traders agresivos).

Iceberg: Grandes ordenes limit, pero fragmentadas en tandas de pocos contratos que pasan desapercibidas por el lvl II o DOM. Aclaro y corrijo un detalle de mi ultimo post, las ordenes Iceberg producen el efecto de absorción, que luego de la absorcion se puede dar un testeo si, pero antes del testeo se produce absorcion de traders agresivos.

Quiero dejar un video q logre, de pura casualidad, encontrar sobre esto de las ordenes Iceberg y Spoofing y q ademas esta en castellano, el tipo del video utiliza un indicador llamado Auction vista explica un poco de lo que va, pero lo importante no es entender el indicador sino como es q las manos fuertes meten sus ordenes Iceberg y Spoofing.

Creo q con un poco de intuicion se puede entender lo que explica el "tipejo" en el video, pero por las dudas aclaro algunos puntos.

En el video el tipo habla de ordenes flash q en el indicador se ven como una linea blanca casi imperceptible (esas ordenes si fueron ejecutadas a mercado son ordenes Iceberg si se producen ordenes flash pero no son ejecutadas son ordenes Spoofing ) hay q ver el video completo, creo q no tiene desperdicio y no es algo q se encuentre en todos lados y menos en castellano.

Aclaro tmb que la idea de este hilo es simplemente entender como es que las manos fuertes colocan sus entradas y crean las famosas trampas. El video apenas tiene 172 reproducciones, lo q demuestra el desconocimiento de la gente sobre este tema o quizas no les interese porq se sienten comodos con sus sistemas de indicadores q le dicen q hacer y les importa poco lo q hacen las manos fuertes. En mi opinion siempre es bueno aprender cosas nuevas que ayuden a entender en donde estamos metidos. Suerte

hola compañero, gracias por compartir, no recuerdo muy bien done estudie el tema ese de ninja, pero lo busco y cuando lo encuentro lo explico, porque si ni recuerdo mal lo que vemos en el dom son de retail, pero lo busco y si me equivoco pues os pido perdón, pero es cierto que no dar una explicación al tema esta mal hecho perdonar compañeros.
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no recuerdo donde lo leí pero decía, el conocimiento y el formarse como trader no garantiza el éxito profesional, pero el desconocimiento te garantiza el fracaso.

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09:52, #16

Antonio_GL

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

Iniciado por Ivan_M

Buenas gente. Abro este hilo para hablar y tratar de explicar sobre esto de la profundidad del mercado y ademas entender porque es que el mercado se mueve. Yo voy a dejar mi humilde conocimiento sobre el tema y luego cada uno puede ir dejando sus comentarios y exponiendo sus propios conocimientos sobre el tema.

Bien, para comprender el mecanismo del mercado nos tenemos que hacer estas preguntas:

1) ¿A quien vendemos y compramos?
2) ¿Que es la liquidez y quienes la crean?
3) ¿Porque se mueve el mercado?

¿A quien le compramos y vendemos?

Seguramente a mas de uno se le cruza por la mente "que pregunta mas tonta, es obvio que si alguien vende otro se lo compra." En teoria puede ser cierto, el problema es que en el sistema de mercado tenemos 2 tipos de vendedores y 2 tipos de compradores y estos se dividen en "pasivos" y "agresivos".

Compradores y Vendedores agresivos:
Los compradores y vendedores agresivos son los traders que ejecutan sus ordenes a mercado. Por ejemplo, en MT4 tenemos una opcion de "ONE CLICK TRADING" es el boton de sell/buy que aparece sobre la parte izquierda de nuestro chart.

Archivo adjunto 50660
cada vez que clikeamos al SELL o BUY estamos ejecutando ordenes a mercado (Buy Market) por lo tanto seriamos compradores o vendedores agresivos.

Compradores y Vendedores Pasivos:
Los compradores y vendedores pasivos son los traders que colocan ordenes limit (Buy limit y Sell limit) esperando niveles como soportes o resistencias, entonces colocan, por ejemplo, una orden buy limit sobre un soporte que consideran importante esperando que el precio toque ese soporte, su orden se active y el precio rebote al alza (sell limit a la inversa)

Teniendo este concepto de "pasivos" y "agresivos" volvemos nuevamente a la pregunta 1 ¿a quien le compramos y vendemos? ahora la pregunta ya no parece tan obvia ¿cierto? para poder responder esta pregunta correctamente tenemos que pasar a la pregunta 2.

¿Que es la liquidez y quienes la crean?

Todos en algun momento escuchamos por ahi gente afirmando que lo mejor es entrar a un mercado con liquidez o que el EUR/USD es el par con mayor liquidez del mercado, ect. ¿Pero que es la liquidez exactamente? yo voy a explicarlo de una forma burda y simplista y que me perdonen los tecnisistas si no uso las palabras tecnicas correctas, pero Einstein me va a dar el visto bueno con una de sus frases "No entiendes realmente algo hasta que eres capaz de explicarselo a tu abuela" asi que abuelita, aqui va mi explicación sobre la liquidez.

Liquidez = Interes + Aceptación ¿muy simple? lo voy a explicar de esta forma.

la liquidez tiene 2 fases (interes y aceptacion):

10 personas estan interesadas en vender X producto, pero necesitan otras 10 personas que esten interesadas en comprarlo y que ademas Acepten su precio de venta. Las 10 personas interesadas en comprar aparecen (fase 1) pero eso no quiere decir que Acepten el precio de venta (fase 2) solo se produce liquidez si se se completan las dos fases. Si los 10 vendedores ven que nadie Acepta sus precios de venta tienen que comenzar a bajar el precio del producto hasta encontrar Aceptación en el precio y sus productos sean comprados. En caso contrario, si esos 10 vendedores no estan dispuestos a bajar el precio de su producto, los compradores interesados buscaran otras 10personas que vendan el mismo producto a un precio mas bajo.

¿Como se muestra interes de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Limit (compradores/vendedores pasivos).

¿Como se muestra Aceptacion de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Market (compradores/ vendedores agresivos).

¿Como vemos interes y aceptación en el mercado?

El interes se ve con lo que se llama "profundidad de mercado" (Level II) y la aceptación se ve con la famosa "cinta" que ahora evoluciono en lo que todos llaman "order flow". Entonces:

Level II = Interes
Oreder Flow = Aceptación

Level II

Archivo adjunto 50658

Espero que la imagen este clara, ahi tenemos la famosa "profundidad del mercado" hay que aclarar que aunq nosotros, los traders retail podamos colocar al mercado ordenes limit, en realidad lo que nos interesa son las ordenes limit que estan colocadas por los creadores de precios(bancos, intitucionales y todo lo que ya se sabe sobre formadores de precio) los market maker utilizan Level III. ¿Cual es la diferencia? que el Lvel II solo tiene 10 niveles de precios para poder ver la profundidad de mercado y con Level III los market makers pueden ver la profundidad del mercado en cualquier nivel. Si esa imagen de Level II es poco clara, tmb podemos verlo a través del DOM.

DOM

Archivo adjunto 50659

El DOM y el Level II son exactamente lo mismo, pero el Level II tiene la ventaja que podemos ver 5niveles mas de precios que con el DOM. El problema con el Level II es que las ordenes Sell Limit estan invertidas y al principio cuesta entenderlo (nose porque los de Ninja hicieron el level II de esa forma) se veria mas comodo si estuviera de esta forma.

Archivo adjunto 50661

De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar

Si vemos el Level II en el mercado real, los numeros de contratos van cambiando constantemente su valor, ya sea porque los contratos son eliminados (ya que son ordenes limit, si no se ejecutan se pueden eliminar) o siendo liquidadas por compradores y vendedores agresivos. Entonces volvemos nuevamente a nuestra 1º pregunta ¿a quien compramos y vendemos? esta es una pregunta que tiene 2 respuestas.

Vamos a poner un ejemplo con la imagen del DOM: en la columna roja "Sell Limit" nos estan ofreciendo 9 contratos al precio de 1.12990 si estamos de acuerdo con el precio Aceptamos con una orden agresiva "buy market" si compramos 1 contrato en la columna selll limit ahora quedarian 8 contratos en lugar de 9. Lo mismo pasa en la columna de las Buy Limit, estan demandando 16 contratos al nivel de 1.12980, si Aceptamos con una orden agresiva "sell market" en el caso de que vendamos 1 contrato quedarian solo 15 buy limits en lugar de 16 (columna verde).

Compradores agresivos (buy market) -------> Compran a los Sell Limit

Vendedores agresivos (Sell Market) -------> Venden a los Buy Limit

Bien, ya tenemos respondida la pregunta 1 y 2. Voy a dejarlo hasta aca porque se hizo mas largo de lo que pensaba y ya es tarde. Mañana respondo la pregunta 3 y muestro de donde es que sale el order flow y como se complementa con el Level II. Suerte y como siempre digo, si hay algun error de interpretacion no duden en corregir lo que sea necesario, aca todos estamos para aprender y yo no me excluyo en ese sentido. Saludos

Muchas gracias por el post Ivan_M.
Está muy buen explicado y seguro que a muchos de los lectores les viene fenomenal.

Tan sólo quiero aclarar algo que al menos yo lo aprendí así.

Dices literalmente "De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar".
El caso es que cuando te refieres a los 10 niveles, estos son los 5 niveles por encima y 5 por debajo del precio. Tanto en real como en Demo con Ninja verás lo mismo.

De nuevo muchísimas gracias por el post. Te mando una merecida reputación.
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14:20, #17

RooIgle

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

Te envío reputación por el esfuerzo de transmitir lo que bien sabes. Soy algo inexperto en este tema del order flow, pero sobre tu explicación me viene una duda a la cabeza: si, por ejemplo, el precio llega a un soporte, rebota, y ejecuto una orden agresiva de venta durante el ascenso con la expectativa de que vuelva a atacar el soporte, se supone que estoy vendiendo a un comprador pasivo o buy limit. Hasta aquí bien, ahora, sabiendo que el precio acaba de subir a ese precio donde yo he ejecutado y aun no ha retrocido, sino que yo he ejecutado la venta digamos en pleno ascenso, y las orden buy limit se colocan por debajo del precio actual, entonces no me explico como he vendido a un buy limit si el precio acaba de llegar a ese punto y las orden buy limit posibles tendrían que estar por debajo y no por arriba.

No se si es una pregunta bastante ignorante, espero haberme explicado correctamente. Agradezco sus respuestas .
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Todo está relacionado con todo lo demás
los niveles son producidos con la única finalidad de ser vencidos.

El Mercado es el más sabio
una estructura tan armoniosa sólo puede ser resultado de un período muy largo de ensayo y error.

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11:52, #18

duranjoseluis

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

Iniciado por Ivan_M

Buenas gente. Abro este hilo para hablar y tratar de explicar sobre esto de la profundidad del mercado y ademas entender porque es que el mercado se mueve. Yo voy a dejar mi humilde conocimiento sobre el tema y luego cada uno puede ir dejando sus comentarios y exponiendo sus propios conocimientos sobre el tema.

Bien, para comprender el mecanismo del mercado nos tenemos que hacer estas preguntas:

1) ¿A quien vendemos y compramos?
2) ¿Que es la liquidez y quienes la crean?
3) ¿Porque se mueve el mercado?

¿A quien le compramos y vendemos?

Seguramente a mas de uno se le cruza por la mente "que pregunta mas tonta, es obvio que si alguien vende otro se lo compra." En teoria puede ser cierto, el problema es que en el sistema de mercado tenemos 2 tipos de vendedores y 2 tipos de compradores y estos se dividen en "pasivos" y "agresivos".

Compradores y Vendedores agresivos:
Los compradores y vendedores agresivos son los traders que ejecutan sus ordenes a mercado. Por ejemplo, en MT4 tenemos una opcion de "ONE CLICK TRADING" es el boton de sell/buy que aparece sobre la parte izquierda de nuestro chart.

Archivo adjunto 50660
cada vez que clikeamos al SELL o BUY estamos ejecutando ordenes a mercado (Buy Market) por lo tanto seriamos compradores o vendedores agresivos.

Compradores y Vendedores Pasivos:
Los compradores y vendedores pasivos son los traders que colocan ordenes limit (Buy limit y Sell limit) esperando niveles como soportes o resistencias, entonces colocan, por ejemplo, una orden buy limit sobre un soporte que consideran importante esperando que el precio toque ese soporte, su orden se active y el precio rebote al alza (sell limit a la inversa)

Teniendo este concepto de "pasivos" y "agresivos" volvemos nuevamente a la pregunta 1 ¿a quien le compramos y vendemos? ahora la pregunta ya no parece tan obvia ¿cierto? para poder responder esta pregunta correctamente tenemos que pasar a la pregunta 2.

¿Que es la liquidez y quienes la crean?

Todos en algun momento escuchamos por ahi gente afirmando que lo mejor es entrar a un mercado con liquidez o que el EUR/USD es el par con mayor liquidez del mercado, ect. ¿Pero que es la liquidez exactamente? yo voy a explicarlo de una forma burda y simplista y que me perdonen los tecnisistas si no uso las palabras tecnicas correctas, pero Einstein me va a dar el visto bueno con una de sus frases "No entiendes realmente algo hasta que eres capaz de explicarselo a tu abuela" asi que abuelita, aqui va mi explicación sobre la liquidez.

Liquidez = Interes + Aceptación ¿muy simple? lo voy a explicar de esta forma.

la liquidez tiene 2 fases (interes y aceptacion):

10 personas estan interesadas en vender X producto, pero necesitan otras 10 personas que esten interesadas en comprarlo y que ademas Acepten su precio de venta. Las 10 personas interesadas en comprar aparecen (fase 1) pero eso no quiere decir que Acepten el precio de venta (fase 2) solo se produce liquidez si se se completan las dos fases. Si los 10 vendedores ven que nadie Acepta sus precios de venta tienen que comenzar a bajar el precio del producto hasta encontrar Aceptación en el precio y sus productos sean comprados. En caso contrario, si esos 10 vendedores no estan dispuestos a bajar el precio de su producto, los compradores interesados buscaran otras 10personas que vendan el mismo producto a un precio mas bajo.

¿Como se muestra interes de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Limit (compradores/vendedores pasivos).

¿Como se muestra Aceptacion de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Market (compradores/ vendedores agresivos).

¿Como vemos interes y aceptación en el mercado?

El interes se ve con lo que se llama "profundidad de mercado" (Level II) y la aceptación se ve con la famosa "cinta" que ahora evoluciono en lo que todos llaman "order flow". Entonces:

Level II = Interes
Oreder Flow = Aceptación

Level II

Archivo adjunto 50658

Espero que la imagen este clara, ahi tenemos la famosa "profundidad del mercado" hay que aclarar que aunq nosotros, los traders retail podamos colocar al mercado ordenes limit, en realidad lo que nos interesa son las ordenes limit que estan colocadas por los creadores de precios(bancos, intitucionales y todo lo que ya se sabe sobre formadores de precio) los market maker utilizan Level III. ¿Cual es la diferencia? que el Lvel II solo tiene 10 niveles de precios para poder ver la profundidad de mercado y con Level III los market makers pueden ver la profundidad del mercado en cualquier nivel. Si esa imagen de Level II es poco clara, tmb podemos verlo a través del DOM.

DOM

Archivo adjunto 50659

El DOM y el Level II son exactamente lo mismo, pero el Level II tiene la ventaja que podemos ver 5niveles mas de precios que con el DOM. El problema con el Level II es que las ordenes Sell Limit estan invertidas y al principio cuesta entenderlo (nose porque los de Ninja hicieron el level II de esa forma) se veria mas comodo si estuviera de esta forma.

Archivo adjunto 50661

De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar

Si vemos el Level II en el mercado real, los numeros de contratos van cambiando constantemente su valor, ya sea porque los contratos son eliminados (ya que son ordenes limit, si no se ejecutan se pueden eliminar) o siendo liquidadas por compradores y vendedores agresivos. Entonces volvemos nuevamente a nuestra 1º pregunta ¿a quien compramos y vendemos? esta es una pregunta que tiene 2 respuestas.

Vamos a poner un ejemplo con la imagen del DOM: en la columna roja "Sell Limit" nos estan ofreciendo 9 contratos al precio de 1.12990 si estamos de acuerdo con el precio Aceptamos con una orden agresiva "buy market" si compramos 1 contrato en la columna selll limit ahora quedarian 8 contratos en lugar de 9. Lo mismo pasa en la columna de las Buy Limit, estan demandando 16 contratos al nivel de 1.12980, si Aceptamos con una orden agresiva "sell market" en el caso de que vendamos 1 contrato quedarian solo 15 buy limits en lugar de 16 (columna verde).

Compradores agresivos (buy market) -------> Compran a los Sell Limit

Vendedores agresivos (Sell Market) -------> Venden a los Buy Limit

Bien, ya tenemos respondida la pregunta 1 y 2. Voy a dejarlo hasta aca porque se hizo mas largo de lo que pensaba y ya es tarde. Mañana respondo la pregunta 3 y muestro de donde es que sale el order flow y como se complementa con el Level II. Suerte y como siempre digo, si hay algun error de interpretacion no duden en corregir lo que sea necesario, aca todos estamos para aprender y yo no me excluyo en ese sentido. Saludos

hola a todos, uff esto es ya muy complicado para mi, y ademas estoy un tanto confundido por mesclar diferentes plataformas, supongo que esto es para gente de mas nivel.
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14:31, #19

jobfra

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

Muy buen post! Me aclararon muchas dudas Saludos.

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Ivan_M Gracias por este post

00:58, #20

Ivan_M

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Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

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Buenas, no estaba posteando nada por aca ya que estoy con lo de marketprofile y ademas parece q va haber un curso de order flow en el foro. Igualmente les dejo este canal de youtube de un mexicano creo utilizando level II y Time and sales. Tiene una lista larga de videos, quizas mirando como se mueven las herramientas en vivo y con las explicaciones q se dan se pueda entender y aprender algo mas q con solo teoria. Suerte

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**Ivan_M** · 23:08,

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Buenas gente. Iba a postear esto en la seccion de analisis con marketprofile, pero me parecio mas sensato publicarlo en esta ya que es una estrategia de Breakout o Momentun utilizando el Lvl II y el Time and sales (queria postearlo en la seccion de MP porq son cosas q se complementan, pero en fin "cada sapo en su pozo" asi que dsp el que quiera complementar una cosa con la otra que lo haga)

No tengo mucho que agregar a la explicacion de la estrategia que se comenta en el video, si comentar un par de detalles y que la estrategia yo la estoy backtesteando y sale tal cual, y a veces hasta asusta de lo bien que sale, pero como dicen: no a todos les funciona la misma estrategia, asi que dsp cada uno la podria amoldar u optimizarla a su manera. Lo importante es entender el concepto. Espero les sirva.

¿Cual es el detalle? Primero vean de que va la estrategia y en otro post lo comento. Suerte

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**Antonio_GL** · 22:02,

Iniciado por Ivan_M

Gracias por la aclaracion, la verdad no sabia bien si en real el DOM venia con 10 niveles para los buy limit y 10 para los sell limit ya q el level II si tiene 10niveles de cada lado. Y dijie "creo" porq habia visto unos videos de traders con 10niveles de cada lado en el DOM de ninja, pero si en real el DOM trae 5niveles de cada lado sigue siendo mejor q nada XD.

En estos momentos estoy preparando la seccion de Order Flow en cuanto la tenga completa lo posteo. Suerte

Yo estoy empezando a operar usando Market Profile y Order Flow, así que estaré pendiente a tus posts.

Un saludo.

Foro de Forex Trading United

**Ivan_M** · 06:25,

Iniciado por caditano1975

Buenos dias Ivan_M, gracias por compartir esta informacion, tenia muchas dudas al respecto y aun las tengo,

. En el T& S salen mas colores, sabes que tipos de ordenes corresponden a las de color amarillo y rosa? Tambien veo que empiezan a marcarse en verde intenso u rojo, me imagino que sera entrada de dinero o cantidad de ordenes tanto de compra o de venta, te adjunto una imagen, puedes confirmar esto si lo sabes?

Te mando repu y muchas gracias

se me habia pasado el tema de los otros colores.

Letras en color verde = Compras ASK
Letras en color azul = Ventas BID
Letras encuadradas en color vede (como la q muestras en la imagen)= Compras ASK sobre maximos del dia
Letras encuadradas en color rojo = Ventas en minimos del dia
(en definitiva es gente comprando/vendendiendo precios maximos o minimos del dia)

Despues estan las letras de color amarillo y rosa.

Amarillo= Compras por arriba del ASK
Rosa= Ventas por debajo del BID

estos colores no los entiendo muy bien, creo q es gente comprando fuera de spread (a un peor precio) como dije, hay cosas en las q todavia hago agua, pero teniendo claro cuales son compras y cuales ventas creo q lo demas es poco relevante.

Para Juggler. Si se usa mas q nada para intradia y scalping, con respecto a la plataforma podrias hacer los analisis de volumen con ninjatrader y abrir las operaciones con tu broker de MT4. Si comparas el futuro del Euro (6E) con el Eur/Usd de tu broker de forex te vas a dar cuenta q los graficos son casi identicos en cuanto a movimientos.

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**josemasmax** · 11:59,

hola compañero, no soy seguidor de la estrategia expuesta, pero reconozco el gran trabajo realizado, enhorabuena por el excelente trabajo, un cordial saludo.

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**josemasmax** · 18:47,

Iniciado por Ivan_M

Asi es, eso es lo q se llama un movimiento Spoofing por parte de las manos fuertes como bien dice Clau_Fx.

Yo tenia entendido que si se pueden ver las odenes de las manos fuertes en ninjatrader ya que es un volumen centralizado ¿podrias aclarar un poco ese punto? ¿no sera que te estas haciendo lio entre ordenes Spoofing y ordenes Iceberg?
Por las dudas resumo de forma mas simple la diferencia entre una y otra.

Spoofing: Grandes ordenes limit (visibles para todos, ya sea en lvl II o DOM) pero que aparecen y desaparecen porq las mismas manos fuertes cancelan sus ordenes. Aclarar que las ordenes Spoofing son ordenes que todavia no fueron ejecutadas a mercado (compradas o vendidas por los traders agresivos).

Iceberg: Grandes ordenes limit, pero fragmentadas en tandas de pocos contratos que pasan desapercibidas por el lvl II o DOM. Aclaro y corrijo un detalle de mi ultimo post, las ordenes Iceberg producen el efecto de absorción, que luego de la absorcion se puede dar un testeo si, pero antes del testeo se produce absorcion de traders agresivos.

Quiero dejar un video q logre, de pura casualidad, encontrar sobre esto de las ordenes Iceberg y Spoofing y q ademas esta en castellano, el tipo del video utiliza un indicador llamado Auction vista explica un poco de lo que va, pero lo importante no es entender el indicador sino como es q las manos fuertes meten sus ordenes Iceberg y Spoofing.

Creo q con un poco de intuicion se puede entender lo que explica el "tipejo" en el video, pero por las dudas aclaro algunos puntos.

En el video el tipo habla de ordenes flash q en el indicador se ven como una linea blanca casi imperceptible (esas ordenes si fueron ejecutadas a mercado son ordenes Iceberg si se producen ordenes flash pero no son ejecutadas son ordenes Spoofing ) hay q ver el video completo, creo q no tiene desperdicio y no es algo q se encuentre en todos lados y menos en castellano.

Aclaro tmb que la idea de este hilo es simplemente entender como es que las manos fuertes colocan sus entradas y crean las famosas trampas. El video apenas tiene 172 reproducciones, lo q demuestra el desconocimiento de la gente sobre este tema o quizas no les interese porq se sienten comodos con sus sistemas de indicadores q le dicen q hacer y les importa poco lo q hacen las manos fuertes. En mi opinion siempre es bueno aprender cosas nuevas que ayuden a entender en donde estamos metidos. Suerte

hola compañero, gracias por compartir, no recuerdo muy bien done estudie el tema ese de ninja, pero lo busco y cuando lo encuentro lo explico, porque si ni recuerdo mal lo que vemos en el dom son de retail, pero lo busco y si me equivoco pues os pido perdón, pero es cierto que no dar una explicación al tema esta mal hecho perdonar compañeros.

Foro de Forex Trading United

**Antonio_GL** · 09:52,

Iniciado por Ivan_M

Buenas gente. Abro este hilo para hablar y tratar de explicar sobre esto de la profundidad del mercado y ademas entender porque es que el mercado se mueve. Yo voy a dejar mi humilde conocimiento sobre el tema y luego cada uno puede ir dejando sus comentarios y exponiendo sus propios conocimientos sobre el tema.

Bien, para comprender el mecanismo del mercado nos tenemos que hacer estas preguntas:

1) ¿A quien vendemos y compramos?
2) ¿Que es la liquidez y quienes la crean?
3) ¿Porque se mueve el mercado?

¿A quien le compramos y vendemos?

Seguramente a mas de uno se le cruza por la mente "que pregunta mas tonta, es obvio que si alguien vende otro se lo compra." En teoria puede ser cierto, el problema es que en el sistema de mercado tenemos 2 tipos de vendedores y 2 tipos de compradores y estos se dividen en "pasivos" y "agresivos".

Compradores y Vendedores agresivos:
Los compradores y vendedores agresivos son los traders que ejecutan sus ordenes a mercado. Por ejemplo, en MT4 tenemos una opcion de "ONE CLICK TRADING" es el boton de sell/buy que aparece sobre la parte izquierda de nuestro chart.

Archivo adjunto 50660
cada vez que clikeamos al SELL o BUY estamos ejecutando ordenes a mercado (Buy Market) por lo tanto seriamos compradores o vendedores agresivos.

Compradores y Vendedores Pasivos:
Los compradores y vendedores pasivos son los traders que colocan ordenes limit (Buy limit y Sell limit) esperando niveles como soportes o resistencias, entonces colocan, por ejemplo, una orden buy limit sobre un soporte que consideran importante esperando que el precio toque ese soporte, su orden se active y el precio rebote al alza (sell limit a la inversa)

Teniendo este concepto de "pasivos" y "agresivos" volvemos nuevamente a la pregunta 1 ¿a quien le compramos y vendemos? ahora la pregunta ya no parece tan obvia ¿cierto? para poder responder esta pregunta correctamente tenemos que pasar a la pregunta 2.

¿Que es la liquidez y quienes la crean?

Todos en algun momento escuchamos por ahi gente afirmando que lo mejor es entrar a un mercado con liquidez o que el EUR/USD es el par con mayor liquidez del mercado, ect. ¿Pero que es la liquidez exactamente? yo voy a explicarlo de una forma burda y simplista y que me perdonen los tecnisistas si no uso las palabras tecnicas correctas, pero Einstein me va a dar el visto bueno con una de sus frases "No entiendes realmente algo hasta que eres capaz de explicarselo a tu abuela" asi que abuelita, aqui va mi explicación sobre la liquidez.

Liquidez = Interes + Aceptación ¿muy simple? lo voy a explicar de esta forma.

la liquidez tiene 2 fases (interes y aceptacion):

10 personas estan interesadas en vender X producto, pero necesitan otras 10 personas que esten interesadas en comprarlo y que ademas Acepten su precio de venta. Las 10 personas interesadas en comprar aparecen (fase 1) pero eso no quiere decir que Acepten el precio de venta (fase 2) solo se produce liquidez si se se completan las dos fases. Si los 10 vendedores ven que nadie Acepta sus precios de venta tienen que comenzar a bajar el precio del producto hasta encontrar Aceptación en el precio y sus productos sean comprados. En caso contrario, si esos 10 vendedores no estan dispuestos a bajar el precio de su producto, los compradores interesados buscaran otras 10personas que vendan el mismo producto a un precio mas bajo.

¿Como se muestra interes de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Limit (compradores/vendedores pasivos).

¿Como se muestra Aceptacion de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Market (compradores/ vendedores agresivos).

¿Como vemos interes y aceptación en el mercado?

El interes se ve con lo que se llama "profundidad de mercado" (Level II) y la aceptación se ve con la famosa "cinta" que ahora evoluciono en lo que todos llaman "order flow". Entonces:

Level II = Interes
Oreder Flow = Aceptación

Level II

Archivo adjunto 50658

Espero que la imagen este clara, ahi tenemos la famosa "profundidad del mercado" hay que aclarar que aunq nosotros, los traders retail podamos colocar al mercado ordenes limit, en realidad lo que nos interesa son las ordenes limit que estan colocadas por los creadores de precios(bancos, intitucionales y todo lo que ya se sabe sobre formadores de precio) los market maker utilizan Level III. ¿Cual es la diferencia? que el Lvel II solo tiene 10 niveles de precios para poder ver la profundidad de mercado y con Level III los market makers pueden ver la profundidad del mercado en cualquier nivel. Si esa imagen de Level II es poco clara, tmb podemos verlo a través del DOM.

DOM

Archivo adjunto 50659

El DOM y el Level II son exactamente lo mismo, pero el Level II tiene la ventaja que podemos ver 5niveles mas de precios que con el DOM. El problema con el Level II es que las ordenes Sell Limit estan invertidas y al principio cuesta entenderlo (nose porque los de Ninja hicieron el level II de esa forma) se veria mas comodo si estuviera de esta forma.

Archivo adjunto 50661

De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar

Si vemos el Level II en el mercado real, los numeros de contratos van cambiando constantemente su valor, ya sea porque los contratos son eliminados (ya que son ordenes limit, si no se ejecutan se pueden eliminar) o siendo liquidadas por compradores y vendedores agresivos. Entonces volvemos nuevamente a nuestra 1º pregunta ¿a quien compramos y vendemos? esta es una pregunta que tiene 2 respuestas.

Vamos a poner un ejemplo con la imagen del DOM: en la columna roja "Sell Limit" nos estan ofreciendo 9 contratos al precio de 1.12990 si estamos de acuerdo con el precio Aceptamos con una orden agresiva "buy market" si compramos 1 contrato en la columna selll limit ahora quedarian 8 contratos en lugar de 9. Lo mismo pasa en la columna de las Buy Limit, estan demandando 16 contratos al nivel de 1.12980, si Aceptamos con una orden agresiva "sell market" en el caso de que vendamos 1 contrato quedarian solo 15 buy limits en lugar de 16 (columna verde).

Compradores agresivos (buy market) -------> Compran a los Sell Limit

Vendedores agresivos (Sell Market) -------> Venden a los Buy Limit

Bien, ya tenemos respondida la pregunta 1 y 2. Voy a dejarlo hasta aca porque se hizo mas largo de lo que pensaba y ya es tarde. Mañana respondo la pregunta 3 y muestro de donde es que sale el order flow y como se complementa con el Level II. Suerte y como siempre digo, si hay algun error de interpretacion no duden en corregir lo que sea necesario, aca todos estamos para aprender y yo no me excluyo en ese sentido. Saludos

Muchas gracias por el post Ivan_M.
Está muy buen explicado y seguro que a muchos de los lectores les viene fenomenal.

Tan sólo quiero aclarar algo que al menos yo lo aprendí así.

Dices literalmente "De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar".
El caso es que cuando te refieres a los 10 niveles, estos son los 5 niveles por encima y 5 por debajo del precio. Tanto en real como en Demo con Ninja verás lo mismo.

De nuevo muchísimas gracias por el post. Te mando una merecida reputación.

Foro de Forex Trading United

**RooIgle** · 14:20,

Te envío reputación por el esfuerzo de transmitir lo que bien sabes. Soy algo inexperto en este tema del order flow, pero sobre tu explicación me viene una duda a la cabeza: si, por ejemplo, el precio llega a un soporte, rebota, y ejecuto una orden agresiva de venta durante el ascenso con la expectativa de que vuelva a atacar el soporte, se supone que estoy vendiendo a un comprador pasivo o buy limit. Hasta aquí bien, ahora, sabiendo que el precio acaba de subir a ese precio donde yo he ejecutado y aun no ha retrocido, sino que yo he ejecutado la venta digamos en pleno ascenso, y las orden buy limit se colocan por debajo del precio actual, entonces no me explico como he vendido a un buy limit si el precio acaba de llegar a ese punto y las orden buy limit posibles tendrían que estar por debajo y no por arriba.

No se si es una pregunta bastante ignorante, espero haberme explicado correctamente. Agradezco sus respuestas

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Foro de Forex Trading United

**duranjoseluis** · 11:52,

Iniciado por Ivan_M

Buenas gente. Abro este hilo para hablar y tratar de explicar sobre esto de la profundidad del mercado y ademas entender porque es que el mercado se mueve. Yo voy a dejar mi humilde conocimiento sobre el tema y luego cada uno puede ir dejando sus comentarios y exponiendo sus propios conocimientos sobre el tema.

Bien, para comprender el mecanismo del mercado nos tenemos que hacer estas preguntas:

1) ¿A quien vendemos y compramos?
2) ¿Que es la liquidez y quienes la crean?
3) ¿Porque se mueve el mercado?

¿A quien le compramos y vendemos?

Seguramente a mas de uno se le cruza por la mente "que pregunta mas tonta, es obvio que si alguien vende otro se lo compra." En teoria puede ser cierto, el problema es que en el sistema de mercado tenemos 2 tipos de vendedores y 2 tipos de compradores y estos se dividen en "pasivos" y "agresivos".

Compradores y Vendedores agresivos:
Los compradores y vendedores agresivos son los traders que ejecutan sus ordenes a mercado. Por ejemplo, en MT4 tenemos una opcion de "ONE CLICK TRADING" es el boton de sell/buy que aparece sobre la parte izquierda de nuestro chart.

Archivo adjunto 50660
cada vez que clikeamos al SELL o BUY estamos ejecutando ordenes a mercado (Buy Market) por lo tanto seriamos compradores o vendedores agresivos.

Compradores y Vendedores Pasivos:
Los compradores y vendedores pasivos son los traders que colocan ordenes limit (Buy limit y Sell limit) esperando niveles como soportes o resistencias, entonces colocan, por ejemplo, una orden buy limit sobre un soporte que consideran importante esperando que el precio toque ese soporte, su orden se active y el precio rebote al alza (sell limit a la inversa)

Teniendo este concepto de "pasivos" y "agresivos" volvemos nuevamente a la pregunta 1 ¿a quien le compramos y vendemos? ahora la pregunta ya no parece tan obvia ¿cierto? para poder responder esta pregunta correctamente tenemos que pasar a la pregunta 2.

¿Que es la liquidez y quienes la crean?

Todos en algun momento escuchamos por ahi gente afirmando que lo mejor es entrar a un mercado con liquidez o que el EUR/USD es el par con mayor liquidez del mercado, ect. ¿Pero que es la liquidez exactamente? yo voy a explicarlo de una forma burda y simplista y que me perdonen los tecnisistas si no uso las palabras tecnicas correctas, pero Einstein me va a dar el visto bueno con una de sus frases "No entiendes realmente algo hasta que eres capaz de explicarselo a tu abuela" asi que abuelita, aqui va mi explicación sobre la liquidez.

Liquidez = Interes + Aceptación ¿muy simple? lo voy a explicar de esta forma.

la liquidez tiene 2 fases (interes y aceptacion):

10 personas estan interesadas en vender X producto, pero necesitan otras 10 personas que esten interesadas en comprarlo y que ademas Acepten su precio de venta. Las 10 personas interesadas en comprar aparecen (fase 1) pero eso no quiere decir que Acepten el precio de venta (fase 2) solo se produce liquidez si se se completan las dos fases. Si los 10 vendedores ven que nadie Acepta sus precios de venta tienen que comenzar a bajar el precio del producto hasta encontrar Aceptación en el precio y sus productos sean comprados. En caso contrario, si esos 10 vendedores no estan dispuestos a bajar el precio de su producto, los compradores interesados buscaran otras 10personas que vendan el mismo producto a un precio mas bajo.

¿Como se muestra interes de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Limit (compradores/vendedores pasivos).

¿Como se muestra Aceptacion de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Market (compradores/ vendedores agresivos).

¿Como vemos interes y aceptación en el mercado?

El interes se ve con lo que se llama "profundidad de mercado" (Level II) y la aceptación se ve con la famosa "cinta" que ahora evoluciono en lo que todos llaman "order flow". Entonces:

Level II = Interes
Oreder Flow = Aceptación

Level II

Archivo adjunto 50658

Espero que la imagen este clara, ahi tenemos la famosa "profundidad del mercado" hay que aclarar que aunq nosotros, los traders retail podamos colocar al mercado ordenes limit, en realidad lo que nos interesa son las ordenes limit que estan colocadas por los creadores de precios(bancos, intitucionales y todo lo que ya se sabe sobre formadores de precio) los market maker utilizan Level III. ¿Cual es la diferencia? que el Lvel II solo tiene 10 niveles de precios para poder ver la profundidad de mercado y con Level III los market makers pueden ver la profundidad del mercado en cualquier nivel. Si esa imagen de Level II es poco clara, tmb podemos verlo a través del DOM.

DOM

Archivo adjunto 50659

El DOM y el Level II son exactamente lo mismo, pero el Level II tiene la ventaja que podemos ver 5niveles mas de precios que con el DOM. El problema con el Level II es que las ordenes Sell Limit estan invertidas y al principio cuesta entenderlo (nose porque los de Ninja hicieron el level II de esa forma) se veria mas comodo si estuviera de esta forma.

Archivo adjunto 50661

De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar

Si vemos el Level II en el mercado real, los numeros de contratos van cambiando constantemente su valor, ya sea porque los contratos son eliminados (ya que son ordenes limit, si no se ejecutan se pueden eliminar) o siendo liquidadas por compradores y vendedores agresivos. Entonces volvemos nuevamente a nuestra 1º pregunta ¿a quien compramos y vendemos? esta es una pregunta que tiene 2 respuestas.

Vamos a poner un ejemplo con la imagen del DOM: en la columna roja "Sell Limit" nos estan ofreciendo 9 contratos al precio de 1.12990 si estamos de acuerdo con el precio Aceptamos con una orden agresiva "buy market" si compramos 1 contrato en la columna selll limit ahora quedarian 8 contratos en lugar de 9. Lo mismo pasa en la columna de las Buy Limit, estan demandando 16 contratos al nivel de 1.12980, si Aceptamos con una orden agresiva "sell market" en el caso de que vendamos 1 contrato quedarian solo 15 buy limits en lugar de 16 (columna verde).

Compradores agresivos (buy market) -------> Compran a los Sell Limit

Vendedores agresivos (Sell Market) -------> Venden a los Buy Limit

Bien, ya tenemos respondida la pregunta 1 y 2. Voy a dejarlo hasta aca porque se hizo mas largo de lo que pensaba y ya es tarde. Mañana respondo la pregunta 3 y muestro de donde es que sale el order flow y como se complementa con el Level II. Suerte y como siempre digo, si hay algun error de interpretacion no duden en corregir lo que sea necesario, aca todos estamos para aprender y yo no me excluyo en ese sentido. Saludos

hola a todos, uff esto es ya muy complicado para mi, y ademas estoy un tanto confundido por mesclar diferentes plataformas, supongo que esto es para gente de mas nivel.

Foro de Forex Trading United

**jobfra** · 14:31,

Muy buen post! Me aclararon muchas dudas Saludos.

Enviado desde mi HTC One ME dual sim mediante Tapatalk

Foro de Forex Trading United

**Ivan_M** · 00:58,

Publi

Buenas, no estaba posteando nada por aca ya que estoy con lo de marketprofile y ademas parece q va haber un curso de order flow en el foro. Igualmente les dejo este canal de youtube de un mexicano creo utilizando level II y Time and sales. Tiene una lista larga de videos, quizas mirando como se mueven las herramientas en vivo y con las explicaciones q se dan se pueda entender y aprender algo mas q con solo teoria. Suerte

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