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Hola raul7566
Gracias por abrir este tema.
Una cuestión please. Me he estado estudiando un poco este asunto y a ver si eres tan amable de aclararme sobre el VaR.
Por ejemplo, yo pongo a cotizar un Darwin con una
estrategia, en la cual habiéndola hecho un backtesting en el Metatrader y habiéndola programado (EA) y configurado para tener un DD histórico maximo estimado en los últimos 7 años del 25 %.
Entonces pongo este EA a cotizar como Darwin. Supongamos que en los 3 o 4 meses primeros el EA tiene un DD pequeño del 5% (en la estrategia subyacente), entonces si no me equivoco, el algoritmo del Darwin subiría el
apalancamiento y haría cotizar el Darwin a un
riesgo estimado del 20%, o sea, muy por encima del subyacente.
Ahora imaginemos que de inmediato (5 o 6 meses), se produce el esperado DD estimado en la estrategia original (subyacente) del 25%. Entonces mi Darwin perdería, no ese 25% de la estrategia original, sino un 40% (casi el doble del subyacente).
¿ Esto podría ocurrir ?.
Gracias.
Saludos.
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