Opinión Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

 

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Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

 

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  1. 07:29,  #1
    Peyton
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    Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?


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    Hola uniteds. Este fin de semana me he levantado con ganas de hacer unos backtest y me ha asaltado la pregunta sobre los históricos, son fiables los históricos de los brokers? Los datos que se pueden descargar. Lo digo por que si pensamos mal, por que no cambiar unos pips los históricos de hace unos meses, que nadie notaria, y así evitar buenos backtests?

    Que opináis? Confiáis?

    Gracias

    PD: Doy reputación por opiniones argumentadas
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  3. 18:24,  #2
    karlvt
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Cita Iniciado por Peyton Ver mensaje
    Hola uniteds. Este fin de semana me he levantado con ganas de hacer unos backtest y me ha asaltado la pregunta sobre los históricos, son fiables los históricos de los brokers? Los datos que se pueden descargar. Lo digo por que si pensamos mal, por que no cambiar unos pips los históricos de hace unos meses, que nadie notaria, y así evitar buenos backtests?

    Que opináis? Confiáis?

    Gracias

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    Hola Peyton, tengo entendido que cuando descargas datos desde mt4 igual te dice que son datos de metaquotes, y no del broker......y para hacer back, va a depender de lo que quieres medir en tu testeo.-.-

    Ademas deverias hacerte la pregunta : "¿¿¿¿confio en mi broker??????"""...jejejejjeejjej(yo no...jajajja)

    Espero te sea de ayuda
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  4. 15:30,  #3
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Hola..
    Algo que debe quedar en claro es que las gráficas históricas no lo podemos contar con cuantas velas hay o no, aunque realmente debería ser asi porque?? Y este es un ejemplo que sucede solo aquí en Japón y justo con un broker japones, en casi todo el mundo el 25 de diciembre es feriado, estamos hablando de navidad y por ende no es laborable, tanto la bolsa de Londres como en Usa no se trabaja por ende no hay transaccion, en aquella época tenia una cuenta demo con un broker americano y justo el 25 era un dia de mitad de semana y por ende abierto al forex, pero no me dio grafica, el broker me indicó que no estaba emitiendo gráfica por ser feriado, sin embargo en Japón el 25 es laborable es un dia normal y sin embargo el broker japones emitió la grafica respectiva del dia, aunque la tendencia no cambio, en el broker americano apareció un gap o un hueco el dia 26 mientras la gráfica del broker japones tenia todas las velas completas, ahora estamos hablando de 24 velas de 1h y es suficiente para malograr los emas, smas y otro indicador que utilice barras para realizar el cálculo. Con esto no quiero decir que las gráficas no son de fiar pero debemos de mantener eso presente al momento de hacer nuestro bt, en Japón no emiten gráficas el 23 de diciembre y en Usa el 4 de julio así que el ratio de efectividad del bt debe tener en cuenta estos detalles saludos a todos..... Un detalle mientras en un día se mantengan 2 bolsas grandes trabajando el impacto es bajo en el histórico pero el dia 25 de diciembre solo la bolsa de tokyo trabaja saludos...
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  5. 00:29,  #4
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Cita Iniciado por ealabspain Ver mensaje
    La calidad / fiabilidad de un backtest depende de lo siguiente:

    -Calidad del historico
    -Modelo usado (et, op, cp)
    -Spread usado
    -Promedio de ganancia en pips (por ejemplo si nuestro ea va a 3 pips, el backtest es mucho menos fiable que si vamos a 15 por ejemplo)
    - Numero de operaciones ( si tenemos un backtest con por ejemplo 100 operaciones es muchisimo menos fiable que otro con 1000 )
    -Tamaño de tiempo del backtest ( una estrategia q funciona desde 1999 es mucho mas fiable que otra que va solo desde 2012 por ejemplo)
    etc...
    Como dijo elabspain, yo aquí es donde veo el mayor problema, por que el dato del spread no suele guardarse nunca. En programas de simulación en spread hay que ponerlo fijo para todo el tiempo que dure el backtest y claro, el EURUSD no siempre va a tener un diferencial de 1,2 pips, o de 1, sino que es fuctuante y puede variar mucho los resultados.

    Yo creo que a lo que se refiere peyton con el tema es que si los brokers no manipularían los datos de los históricos pasado un tiempo para que los backtest no puedan ser realizados con éxito. Espero que no porque o lo hacen todos o sino los pocos que lo hagan perderían rapidamente clientes potenciales, ya que hay muchas personas buscando historicos de calidad y en cuanto un broker tuviera buenos historicos, correría la voz.

    Salu2
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  6. 18:06,  #5
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Cita Iniciado por zalxipio Ver mensaje

    Hola.

    Creo que la pregunta debería ser si son fiables los backtest, no lo digo con el ánimo de decir que no van a servir ni nada por el estilo, creo que todos debemos de hacer backtesting por que te va a ayudar a eliminar en buen porcentaje el riesgo, solo que muchas veces creemos que estamos en lo correcto, lo probamos en un bt y no sale bien, lo probamos en nuestra cuenta demo y tampoco sale bien, entonces decímos que nuestra data grafica esta mal y el broker es un estafador, yo creo que la data gráfica que ofrece el broker es de fiar puesto que no le conviene que se hagan mal bt, si pierdes muchos dinero no regresas a ese broker y menos al negocio y eso no le conviene al broker por el contrario van a tratar de hacerte sentir como en casa pues mas ganan ellos con las sobre operaciones que con las perdidas en las cuentas, se van a apoyar en la inexperiencia y sicología del novato para ellos ganar asi que no creo que se deba a preocupar por los gráficos ofrecidos por el broker. Otra cosa en el broker anterior en el que yo estaba, me ofrecían hacer bt con precios ask y bid independientemente de uno y el otro pues dicen que los trader pro tienen estrategias de compra y de ventas por separado de acuerdo a como va el mercado saludos a todos.


    Hola zalxipio. He estado averiguando acerca de este tema de los BT y lo que dices me llamó mucho la atencion pues tiene bastante sentido: cuando alguien pierde la cuenta, ese dinero no lo gana el broker, y por el contrario, el broker se queda sin comisiones.

    Recibe un saludo
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  7. 13:05,  #6
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Cita Iniciado por indovinello Ver mensaje
    No, apreciado Peyton, no confío.

    Argumento: en los grupos de backtest y renko se ha estado contrastando históricos de diferentes procedencias y revisando visualmente los históricos detectando "tipos" de fallos.

    El resultado: desalentador. Nos hemos tenido que poner a crear históricos tomando trozos de aquí para allá. Hay que decir, no obstante, que del algún sitio hemos tomado la base y esa es del broker en el que menos anomalias hemos encontrado.

    Otra cosa importante también es que no es lo mismo confeccionar históricos de, por ejemplo 5 minutos que hacer históricos de tick a tick (que permiten guardar el spread y trabajar con spread variable), que eso es todavía más jodido.

    Un abrazo.
    Gracias indovinello, posible confeccionar historicos tomando datos de diferentes fuentes? Pensaba que venían "empaquetados"
    Cita Iniciado por Fxgod Ver mensaje
    Yo tengo otra pregunta. ¿Que interes tiene un broker en que te salga mas un backtest?

    Por ejemplo, seria mas logico que el backtest te salta bien, abras la cuenta y ahi es donde la cosa cambia. Pero entiendo que si el BT no te sale bien ¿Porque ibas a abrir una cuenta con ellos?
    Si los brokers fueran ECN puros les interesaría ganar con el volumen operado por el usuario, pero muchisimos optan por la ganancia rápida de la contraparte.
    Gracias fxgod
    Cita Iniciado por Mabi Ver mensaje
    El argumento de que en el momento te muestren lo que verdaderamente ocurre, y luego lo cambien para que no puedas hacer buenos backtesting no lo veo muy claro. Para mí tendría más sentido a la inversa en el caso de un broker con mesa de dinero. Esto es, que te muestren en el momento las velas falseadas, con señales que en realidad no se están produciendo (así tú entras al mercado con una señal que en realidad no se está dando) y si te sale mal se lo llevan ellos. Y luego con el tiempo ponen las velas bien y aquí no ha pasado nada.
    Yo lanzaría otra pregunta, por que pensamos que los datos son reales o falsos? Al tratarse de un mercado descentralizado, cada broker establece sus alianzas con diferentes bancos que son quienes proveen los precios en cada momento. Por lo tanto hay muchos precios realmente en cada momento para un mismo par de divisas. un broker puede utilizar en un momento dado el precio de un banco A, y otro el de un banco B, por que los dos no trabajan con los mismos proveedores. Por ese motivo los datos puede que siempre sean diferentes, pero no necesariamente falsos, no os parece?

    Saludos
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  8. 12:52,  #7
    Peyton
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Cita Iniciado por karlvt Ver mensaje
    Hola Peyton, tengo entendido que cuando descargas datos desde mt4 igual te dice que son datos de metaquotes, y no del broker......y para hacer back, va a depender de lo que quieres medir en tu testeo.-.-

    Ademas deverias hacerte la pregunta : "¿¿¿¿confio en mi broker??????"""...jejejejjeejjej(yo no...jajajja)

    Espero te sea de ayuda
    Cita Iniciado por trader201 Ver mensaje
    Hola Peyton. Yo me he estado preguntando lo siguiente (relacionado con tu pregunta):

    Averiguando si son fiables los BT, una de las cosas que a veces recomiendan es bajar datos de ciertas partes, lo que me genera una nueva duda ya que el FOREX es un mercado OTC y cada Broker tiene su propia cotización, por lo que en principio los datos deberían bajarse del broker donde uno tenga la cuenta (si se puede, claro, pero en principio esta debería ser la primera opción a evaluar).
    Espero más opiniones pero empiezo a repartir reputación (lo siento trader201, te di reputación hoy en otro tema y no pude dartela aquí).

    Saludos
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  9. 23:51,  #8
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    En primer lugar, debes confiar en tu broker, llamar a soporte y consultarle sobre la data, tu backtesting tiene que ser optimizado paso a paso, el histórico con frecuencia te va a permitir medir la confiabilidad de que tan bueno es tu sistema de trading o robot, sin embargo debes darle mas peso a los últimos precios de los últimos años...
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  10. 00:02,  #9
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

    Bueno, tal como dijo Indovinello, el tema es que con esos datos normalmente todos los EAs dan mejores resultados, así que consiguen su objetivo.

    Aparte, si han metido jugarretas en real, pues luego eso no te lo muestran en los históricos, para que no te des cuenta en el backtest y te confíes, luego te vayas con el EA a la cuenta real y zasss, ya no obtiene los mismos resultados, jejeje.

    Como dice FxGod, ciertamente, es diferente si lo que vas a hacer es un backtest visual para ir aprendiendo de los movimientos del mercado, entrenar la vista, etc.

    Respecto a que como cada broker tiene sus proveedores de liquidez, una vez te darán los precios que les ha suministrado uno y otras veces los que le ha suministrado el otro, además de que cada broker te dará sus propios datos al ser mercado OTC, evidentemente es cierto, pero cuando decimos que esos datos son ciertos o falsos no es por eso, es por otros motivos. Por ejemplo una vela plana en H1 en la sesión de Londres (es imposible que en la sesión europea el EURUSD abra a un precio, y toda esa hora siga al mismo precio, y por tanto el Low sea igual al High e igual al Open e igual al Close). ¿Alguien ve lógico eso y se fiaría de los resultados de un backtest en ese tramo??. Obviamente, procedan del proveedor de liquidez que procedan en cada momento, el precio durante esa hora se ha movido, pero a ellos les faltan datos, o están corruptos o manipulados. Si me decís una vela plana de M1 o de M5 después del cierre de Nueva York, sí puede ocurrir, pero no una vela plana de H1 o de H4 en sesión europea.


    Eso por no hablar de cosas como esta:

    Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?-radio.png

    Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?-gbpusdm5-zona-radio-05-06.05.2003-alpari.png


    O como esta:
    Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?-gbpusdm5-gaps-velas-y-velas-iguales.png

    Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?-gbpusdm5-gaps-y-saltos-jornada-londres-14.04.2006.png
    Archivo adjunto 29592

    Alguien ve normales estos gráficos y cree que ahí se puede hacer algún tipo de backtest con un mínimo de fiabilidad, vengan los datos del proveedor de liquidez que vengan??.


    Solo son unos pequeños ejemplos, jaja

    Saludos y un abrazo a todos,.
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    Última edición por robertomar; 23:51 a las

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  11. 00:43,  #10
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    Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?


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    Yo no se si los Brokers proporcionan datos realistas pero cuando hacemos un Backtest debemos de tomar en cuenta que son datos un poco al margen de lo que pueda ser el mercado real pero si al realizar un backtest los datos son bastante positivos a eso deberiamos incluirle un margen adicional de incertidumbre por aquello de que si talves la informacion proporcionada por el broker es de mala calidad ...Por cierto ya no recuerdo pero me parecia que habia un tema donde explicaban como obtener una buena calidad de datos a la hora de hacer un Backtes.
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