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13:59, #11

DemoTrade

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

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Los datos que obtenemos de los brokers en todo momento seran datos irreales en el siguiente aspecto las velas pueden parecer iguales en forma pero nunca sabremos si en ese momento la volatilidad de un producto a incrementado que de tal manera nos ha dejado fuera del mercado...por ejemplo al menos yo cuando hago algunos Backtets en el Mt4 nunca veo la Linea Ask cosa que no se si se puede visualizar jjejee pero en todo caso sabemos que hay momentos del mercado en que nos han dejado fuera sin poder ver una vela que llegara a nuestro Stop y lo tocara sino simplemente el Spread tuvo un incremento que visualmente talves no lo vimos pero el broker con ello se lleno los bolsillos ...asi que al menos el punto de vista que le doy a los Backtes es simple solo nos servira como una referencia a tener en cuenta a la hora de operar en una cuenta real.
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18:03, #12

Mabbiii

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

El argumento de que en el momento te muestren lo que verdaderamente ocurre, y luego lo cambien para que no puedas hacer buenos backtesting no lo veo muy claro. Para mí tendría más sentido a la inversa en el caso de un broker con mesa de dinero. Esto es, que te muestren en el momento las velas falseadas, con señales que en realidad no se están produciendo (así tú entras al mercado con una señal que en realidad no se está dando) y si te sale mal se lo llevan ellos. Y luego con el tiempo ponen las velas bien y aquí no ha pasado nada.
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00:32, #13

Fxgod

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

Iniciado por Peyton

Si los brokers fueran ECN puros les interesaría ganar con el volumen operado por el usuario, pero muchisimos optan por la ganancia rápida de la contraparte.
Gracias fxgod

Exacto Peyton, pero no me referia a eso. A lo que me referia es que tendria mas logica para el broker que tu BTs sean buenos y habras una cuenta real rapido. En real ya hacer movimientos raros para sacar gente o lo que sea. Pero no en el historico.

Pero como dijo Indo ¿quien dice que no lo manipulan para que salgan mejores resultados?

Aun asi... yo tampoco soy de los que piensas que haya que ser tan mal pensado porque son respuestas que nunca tendremos. Hay que adaptarse a lo que hay e intentar ganar. Que no se gana... lo habremos intentado por lo menos
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04:09, #14

trader201

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

Iniciado por Peyton

Hola uniteds. Este fin de semana me he levantado con ganas de hacer unos backtest y me ha asaltado la pregunta sobre los históricos, son fiables los históricos de los brokers? Los datos que se pueden descargar. Lo digo por que si pensamos mal, por que no cambiar unos pips los históricos de hace unos meses, que nadie notaria, y así evitar buenos backtests?

Que opináis? Confiáis?

Gracias

PD: Doy reputación por opiniones argumentadas

Hola Peyton. Yo me he estado preguntando lo siguiente (relacionado con tu pregunta):

Averiguando si son fiables los BT, una de las cosas que a veces recomiendan es bajar datos de ciertas partes, lo que me genera una nueva duda ya que el FOREX es un mercado OTC y cada Broker tiene su propia cotización, por lo que en principio los datos deberían bajarse del broker donde uno tenga la cuenta (si se puede, claro, pero en principio esta debería ser la primera opción a evaluar).
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Última edición por trader201; 23:54 a las

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03:30, #15

Peyton

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

Quiero felicitaros a todos por las respuestas, muy buenas y argumentadas, justo lo que quería . Ya he ido dejando la ronda de buena reputación, que sabe peor que la cerveza pero que suma creditos jajaja.

Saludos
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16:14, #16

indovinello

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

Iniciado por Fxgod

Yo tengo otra pregunta. ¿Que interes tiene un broker en que te salga mas un backtest?

Por ejemplo, seria mas logico que el backtest te salta bien, abras la cuenta y ahi es donde la cosa cambia. Pero entiendo que si el BT no te sale bien ¿Porque ibas a abrir una cuenta con ellos?

No lo sé, FxGood, los hechos están ahí. Sólo hay que tomar el histórico de 10 años de diferentes broker y mirar si tienen el mismo Nº de barras, si tu sistema da los mismos resultados, etc.

Por otra parte, ¿igual con esos históricos la mayoría de sistemas dan mejores resultados? ¿por qué tendrían que salir peores? Yo no me atrevo a decir que van a salir peores.

Ja, ja, recuerdo el comentario de alguien que trabaja con pinbars que me dice a menudo que en el histórico aparecen muy bonitas y el suda para encontrarlas iguales en real

Un abrazo.
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03:40, #17

zalxipio

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

Hola.

Creo que la pregunta debería ser si son fiables los backtest, no lo digo con el ánimo de decir que no van a servir ni nada por el estilo, creo que todos debemos de hacer backtesting por que te va a ayudar a eliminar en buen porcentaje el riesgo, solo que muchas veces creemos que estamos en lo correcto, lo probamos en un bt y no sale bien, lo probamos en nuestra cuenta demo y tampoco sale bien, entonces decímos que nuestra data grafica esta mal y el broker es un estafador, yo creo que la data gráfica que ofrece el broker es de fiar puesto que no le conviene que se hagan mal bt, si pierdes muchos dinero no regresas a ese broker y menos al negocio y eso no le conviene al broker por el contrario van a tratar de hacerte sentir como en casa pues mas ganan ellos con las sobre operaciones que con las perdidas en las cuentas, se van a apoyar en la inexperiencia y sicología del novato para ellos ganar asi que no creo que se deba a preocupar por los gráficos ofrecidos por el broker. Otra cosa en el broker anterior en el que yo estaba, me ofrecían hacer bt con precios ask y bid independientemente de uno y el otro pues dicen que los trader pro tienen estrategias de compra y de ventas por separado de acuerdo a como va el mercado saludos a todos.
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03:38, #18

zalxipio

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

Hola.
Creo que la pregunta del millón es que tan fiables es para cada uno los BT, que tanto confiamos en las pruebas, yo en lo personal solo me sirven para analizar una estrategia y ver por donde cojea, un BT 100 porciento fiable no existe, pues el mercado cambia mucho, ahora pensemos por que hacemos un BT, tenemos una estrategia que queremos ver si funciona, no? entonces sea cualquier gráfico que sea debería funcionar si hablamos de una estrategia ganadora, si con los gráficos de este broker A funciona y con los del B no, entonces la estrategia no sirve, pues no esta preparado para los cambios que a menudo hace el mercado, justamente para probar la estrategia en diferentes gráficos es que se usa el BT, por el contrario si tienes una gran variedad de data seria mejor pues te va ayudar mas a ajustar tu estrategia ganadora saludos.
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10:11, #19

Mabbiii

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

Pero que el broker altere sus gráficas para que la gente no pueda hacer buenos backtesting, ¿y qué obtiene el broker con eso? ¿no es como muy rebuscado?
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14:33, #20

indovinello

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

Publi

Iniciado por Peyton

Hola uniteds. Este fin de semana me he levantado con ganas de hacer unos backtest y me ha asaltado la pregunta sobre los históricos, son fiables los históricos de los brokers? Los datos que se pueden descargar. Lo digo por que si pensamos mal, por que no cambiar unos pips los históricos de hace unos meses, que nadie notaria, y así evitar buenos backtests?

Que opináis? Confiáis?

Gracias

PD: Doy reputación por opiniones argumentadas

No, apreciado Peyton, no confío.

Argumento: en los grupos de backtest y renko se ha estado contrastando históricos de diferentes procedencias y revisando visualmente los históricos detectando "tipos" de fallos.

El resultado: desalentador. Nos hemos tenido que poner a crear históricos tomando trozos de aquí para allá. Hay que decir, no obstante, que del algún sitio hemos tomado la base y esa es del broker en el que menos anomalias hemos encontrado.

Otra cosa importante también es que no es lo mismo confeccionar históricos de, por ejemplo 5 minutos que hacer históricos de tick a tick (que permiten guardar el spread y trabajar con spread variable), que eso es todavía más jodido.

Un abrazo.
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Última edición por indovinello; 09:42 a las

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**DemoTrade** · 13:59,

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Los datos que obtenemos de los brokers en todo momento seran datos irreales en el siguiente aspecto las velas pueden parecer iguales en forma pero nunca sabremos si en ese momento la volatilidad de un producto a incrementado que de tal manera nos ha dejado fuera del mercado...por ejemplo al menos yo cuando hago algunos Backtets en el Mt4 nunca veo la Linea Ask cosa que no se si se puede visualizar jjejee pero en todo caso sabemos que hay momentos del mercado en que nos han dejado fuera sin poder ver una vela que llegara a nuestro Stop y lo tocara sino simplemente el Spread tuvo un incremento que visualmente talves no lo vimos pero el broker con ello se lleno los bolsillos ...asi que al menos el punto de vista que le doy a los Backtes es simple solo nos servira como una referencia a tener en cuenta a la hora de operar en una cuenta real.

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**Mabbiii** · 18:03,

El argumento de que en el momento te muestren lo que verdaderamente ocurre, y luego lo cambien para que no puedas hacer buenos backtesting no lo veo muy claro. Para mí tendría más sentido a la inversa en el caso de un broker con mesa de dinero. Esto es, que te muestren en el momento las velas falseadas, con señales que en realidad no se están produciendo (así tú entras al mercado con una señal que en realidad no se está dando) y si te sale mal se lo llevan ellos. Y luego con el tiempo ponen las velas bien y aquí no ha pasado nada.

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**Fxgod** · 00:32,

Iniciado por Peyton

Si los brokers fueran ECN puros les interesaría ganar con el volumen operado por el usuario, pero muchisimos optan por la ganancia rápida de la contraparte.
Gracias fxgod

Exacto Peyton, pero no me referia a eso. A lo que me referia es que tendria mas logica para el broker que tu BTs sean buenos y habras una cuenta real rapido. En real ya hacer movimientos raros para sacar gente o lo que sea. Pero no en el historico.

Pero como dijo Indo ¿quien dice que no lo manipulan para que salgan mejores resultados?

Aun asi... yo tampoco soy de los que piensas que haya que ser tan mal pensado porque son respuestas que nunca tendremos. Hay que adaptarse a lo que hay e intentar ganar. Que no se gana... lo habremos intentado por lo menos

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**trader201** · 04:09,

Iniciado por Peyton

Hola uniteds. Este fin de semana me he levantado con ganas de hacer unos backtest y me ha asaltado la pregunta sobre los históricos, son fiables los históricos de los brokers? Los datos que se pueden descargar. Lo digo por que si pensamos mal, por que no cambiar unos pips los históricos de hace unos meses, que nadie notaria, y así evitar buenos backtests?

Que opináis? Confiáis?

Gracias

PD: Doy reputación por opiniones argumentadas

Hola Peyton. Yo me he estado preguntando lo siguiente (relacionado con tu pregunta):

Averiguando si son fiables los BT, una de las cosas que a veces recomiendan es bajar datos de ciertas partes, lo que me genera una nueva duda ya que el FOREX es un mercado OTC y cada Broker tiene su propia cotización, por lo que en principio los datos deberían bajarse del broker donde uno tenga la cuenta (si se puede, claro, pero en principio esta debería ser la primera opción a evaluar).

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**Peyton** · 03:30,

Quiero felicitaros a todos por las respuestas, muy buenas y argumentadas, justo lo que quería

. Ya he ido dejando la ronda de buena reputación, que sabe peor que la cerveza pero que suma creditos jajaja.

Saludos

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**indovinello** · 16:14,

Iniciado por Fxgod

Yo tengo otra pregunta. ¿Que interes tiene un broker en que te salga mas un backtest?

Por ejemplo, seria mas logico que el backtest te salta bien, abras la cuenta y ahi es donde la cosa cambia. Pero entiendo que si el BT no te sale bien ¿Porque ibas a abrir una cuenta con ellos?

No lo sé, FxGood, los hechos están ahí. Sólo hay que tomar el histórico de 10 años de diferentes broker y mirar si tienen el mismo Nº de barras, si tu sistema da los mismos resultados, etc.

Por otra parte, ¿igual con esos históricos la mayoría de sistemas dan mejores resultados? ¿por qué tendrían que salir peores? Yo no me atrevo a decir que van a salir peores.

Ja, ja, recuerdo el comentario de alguien que trabaja con pinbars que me dice a menudo que en el histórico aparecen muy bonitas y el suda para encontrarlas iguales en real

Un abrazo.

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**zalxipio** · 03:40,

Hola.

Creo que la pregunta debería ser si son fiables los backtest, no lo digo con el ánimo de decir que no van a servir ni nada por el estilo, creo que todos debemos de hacer backtesting por que te va a ayudar a eliminar en buen porcentaje el riesgo, solo que muchas veces creemos que estamos en lo correcto, lo probamos en un bt y no sale bien, lo probamos en nuestra cuenta demo y tampoco sale bien, entonces decímos que nuestra data grafica esta mal y el broker es un estafador, yo creo que la data gráfica que ofrece el broker es de fiar puesto que no le conviene que se hagan mal bt, si pierdes muchos dinero no regresas a ese broker y menos al negocio y eso no le conviene al broker por el contrario van a tratar de hacerte sentir como en casa pues mas ganan ellos con las sobre operaciones que con las perdidas en las cuentas, se van a apoyar en la inexperiencia y sicología del novato para ellos ganar asi que no creo que se deba a preocupar por los gráficos ofrecidos por el broker. Otra cosa en el broker anterior en el que yo estaba, me ofrecían hacer bt con precios ask y bid independientemente de uno y el otro pues dicen que los trader pro tienen estrategias de compra y de ventas por separado de acuerdo a como va el mercado saludos a todos.

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**zalxipio** · 03:38,

Hola.
Creo que la pregunta del millón es que tan fiables es para cada uno los BT, que tanto confiamos en las pruebas, yo en lo personal solo me sirven para analizar una estrategia y ver por donde cojea, un BT 100 porciento fiable no existe, pues el mercado cambia mucho, ahora pensemos por que hacemos un BT, tenemos una estrategia que queremos ver si funciona, no? entonces sea cualquier gráfico que sea debería funcionar si hablamos de una estrategia ganadora, si con los gráficos de este broker A funciona y con los del B no, entonces la estrategia no sirve, pues no esta preparado para los cambios que a menudo hace el mercado, justamente para probar la estrategia en diferentes gráficos es que se usa el BT, por el contrario si tienes una gran variedad de data seria mejor pues te va ayudar mas a ajustar tu estrategia ganadora saludos.

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**Mabbiii** · 10:11,

Pero que el broker altere sus gráficas para que la gente no pueda hacer buenos backtesting, ¿y qué obtiene el broker con eso? ¿no es como muy rebuscado?

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**indovinello** · 14:33,

Publi

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Hola uniteds. Este fin de semana me he levantado con ganas de hacer unos backtest y me ha asaltado la pregunta sobre los históricos, son fiables los históricos de los brokers? Los datos que se pueden descargar. Lo digo por que si pensamos mal, por que no cambiar unos pips los históricos de hace unos meses, que nadie notaria, y así evitar buenos backtests?

Que opináis? Confiáis?

Gracias

PD: Doy reputación por opiniones argumentadas

No, apreciado Peyton, no confío.

Argumento: en los grupos de backtest y renko se ha estado contrastando históricos de diferentes procedencias y revisando visualmente los históricos detectando "tipos" de fallos.

El resultado: desalentador. Nos hemos tenido que poner a crear históricos tomando trozos de aquí para allá. Hay que decir, no obstante, que del algún sitio hemos tomado la base y esa es del broker en el que menos anomalias hemos encontrado.

Otra cosa importante también es que no es lo mismo confeccionar históricos de, por ejemplo 5 minutos que hacer históricos de tick a tick (que permiten guardar el spread y trabajar con spread variable), que eso es todavía más jodido.

Un abrazo.

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