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03-08-2011, 23:00 #1

feznando

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Perfil de los Pares

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Hola a todos.

Inicio este tema con una intención muy clara: Conseguir la personalidad (basada en la experiencia) de los principales pares de divisas. Cualquier comentario sobre cualquier par de divisas o cualquier estudio que localicemos lo incorporaré a su lugar para que esté ordenado. Por favor, no olvidéis remitir la fuente para ser más rigurosos.

Estas son algunas de las preguntas que ayudarían a definir el perfil de cada par (si a alguien se le ocurre alguna nueva, será bienvenida):

XXX/XXX
Volatilidad:
Suele moverse en tendencia o en rango:
¿Qué tal responde a los patrones de velas?
¿Qué tal responde a los indicadores de seguimiento?
¿Qué tal responde a los indicadores adelantados?
¿Qué tal responde a la herramienta de Fibonacci?
Fortaleza de sus sopotes y resistencias:
Correlaciones interesantes:
Dependencia de los índices bursátiles:
¿Horario o sesión en la que se comporta de forma habitual?
Periodos del día, semana, mes o del año que le favorecen:
Mejores Time Frame para operarlo:

Un saludo.
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03-08-2011, 23:09 #2

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Re: Perfil de los Pares

INDICE:
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
NZDUSD
EURJPY
EURGBP
EURCHF
GBPJPY
CHFJPY
AUDJPY
CADJPY
GBPCHF

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Última edición por feznando; 07-08-2011 a las 06:48

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03-08-2011, 23:18 #3

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Re: Perfil de los Pares

EURUSD:

• Es uno de los Majors (pares con mayor liquidez). Los pares más líquidos tienen menores spreads. El EURUSD es el Major por excelencia y justifica aproximadamente el 40% de las transacciones en la sesión europea y el 33% de las transacciones en la sesión americana.

• Suele moverse en tendencias.

• Carrytrade: EUR 1,50% - USD 0,25% = 1,25% los beneficios a favor del EUR se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 12,5% (1,25% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

• En las operaciones de Nueva York, EUR/USD representa alrededor de un tercio de todas las acciones de la divisa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• EUR/USD representa más del 40% del comercio de Londres (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Durante la sesión asiática tiende a cotizar dentro de un rango bastante estrecho (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• EUR/USD y USD/JPY son los pares más negociados en las sesiones de Sydney y Singapur tras el AUD/USD, donde representa el 25% (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Jueves (145), Viernes (144), Martes (142), Miércoles (136), Lunes (109) y Domingo (69).

• El Euro pierde claramente entre las 9:00 y las 13:00 GMT+1 y gana entre las 17:00 y las 23:00 horas GMT+1 (banco central suizo: http://www.muchapasta.com/forex/SSRN-id960209.pdf).

• En el cruce euro dólar, largos de 8 a 12 GMT y cortos de 16 a 20 horas GMT (banco central suizo: http://www.muchapasta.com/forex/SSRN-id960209.pdf).

• En el cruce euro dólar 10,32% de ganancia en largos y 6,39% en cortos, es decir 16,71% anualizado.

• Además según se detecta en el informe hay días de la semana donde la pauta es más fuerte, y por ejemplo usando esta misma táctica en el euro-dólar, aplicando el horario más favorable antes comentado pero solo los lunes el beneficio anualizado es del 19,48%.

• Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):

Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
2. Decisiones del FOMC (74 pips)
3. Balanza comercial (64 pips)
4. Inflación - IPC (44 pips)
5. Ventas al por menor (43 pips)
6. PIB (43 pips)
7. Cuenta corriente (43 pips)
8. Bienes duraderos (39 pips)
9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)

Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
2. Decisiones del FOMC (140 pips)
3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
4. Balanza comercial (129 pips)
5. Cuenta corriente (127 pips)
6. Bienes duraderos (126 pips)
7. Ventas al por menor (125 pips)
8. Inflación - IPC (123 pips)
9. PIB (110 pips)

Es importantísimo tener en cuenta que el impacto de los datos fundamentales cambian con el tiempo. Estos datos son del 2004 (http://www9.georgetown.edu/faculty/evansm1/new%20micro/chinn.pdf).

• Los datos macroeconómicos que mueven al EUR son:
- PIB preliminar
- Producción industrial alemana
- �?ndice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)
- M3
- Desempleo alemán
- Déficit presupuestarios de países específicos
- Estudio IFO alemán
(Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Fiabilidad de los patrones de velas: Efectividad del 63% (FXCM - http://www.actionforex.com/articles-lib ... 111531932/).

• Podemos afirmar (con un margen de error del 15%) que en un porcentaje del 81,57% para sesiones diarias y del 77,66% para sesiones de 4H, los precios suelen terminar su corrección en contra de la tendencia principal en un ratio de Fibonacci en el par EUR/USD.

• Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos deben ser observados atentamente, ya que puede ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de EE.UU. es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Si aumentan los rendimientos o disminuyen los extranjeros, en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de EE.UU., lo que estimularía el valor del USD (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los bonos del Tesoro alemanes a 10 años son un importante indicador de los tipos de cambio futuros del euro, especialmente con respecto al dólar estadounidense. El diferencial entre las notas del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y los tipos de bonos alemanes a 10 años puede ser una buena señal del movimiento del euro. Si los tipos de bonos alemanes (bunds) son mayores que los de las notas y el diferencial aumenta o el spread se amplia, implica una tendencia al alza del euro. Una disminución en el diferencial o un ajuste del spread tiende a reflejar un estado de animo a la baja del euro (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
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Última edición por feznando; 05-08-2011 a las 00:23

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04-08-2011, 23:09 #4

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Re: Perfil de los Pares

GBPUSD:

• Es uno de los Majors (pares con mayor liquidez). Los pares más líquidos tienen menores spreads.

• Se suele mover en fuertes tendencias.

• Carrytrade: GBP 0,50% - USD 0,25% = 0,25% los beneficios a favor de la GBP se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 2,5% (0,25% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

• GBP/USD representa algo menos del 15% del comercio de Londres (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• En las operaciones de Nueva York, el EUR/USD representa alrededor del 33% de todas las acciones de la divisa, el USD/JPY representa aproximadamente el 20% y el trío EUR/JPY, GBP/USD y USD/CAD, conforman el 75% de la actividad comercial, en promedio (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Durante la sesión asiática tiende a cotizar dentro de un rango bastante estrecho (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Viernes (179), Martes (172), Jueves (169), Miércoles (152), Lunes (149) y Domingo (73).

• Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):

Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
2. Decisiones del FOMC (74 pips)
3. Balanza comercial (64 pips)
4. Inflación - IPC (44 pips)
5. Ventas al por menor (43 pips)
6. PIB (43 pips)
7. Cuenta corriente (43 pips)
8. Bienes duraderos (39 pips)
9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)
Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
2. Decisiones del FOMC (140 pips)
3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
4. Balanza comercial (129 pips)
5. Cuenta corriente (127 pips)
6. Bienes duraderos (126 pips)
7. Ventas al por menor (125 pips)
8. Inflación - IPC (123 pips)
9. PIB (110 pips)

Es importantísimo tener en cuenta que el impacto de los datos fundamentales cambian con el tiempo. Estos datos son del 2004 (http://www9.georgetown.edu/faculty/evan ... /chinn.pdf).

• Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos deben ser observados atentamente, ya que puede ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de EE.UU. es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Si aumentan los rendimientos o disminuyen los extranjeros, en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de EE.UU., lo que estimularía el valor del USD (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los traders siguen con mucha atención los diferenciales de los tipos de interés entre los bonos del Tesoro británico y la deuda del Tesoro de EE.UU., así como los bonos del Reino Unido y los bonos del Tesoro alemán. Este diferencial da a los traders señales de flujo de capital potencial o de los movimientos de las monedas, ya que los inversores globales siempre están cambiando de lugar su capital en busca de activos con los mayores rendimientos (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Cualquier discurso, afirmación (en especial del Primer Ministro o el Ministro de Finanzas) o encuesta sobre el euro afecta a la libra. Los indicios de una posible adopción de euro tienden a significar una presión a la baja de la GBP, mientras que una mayor oposición a este tema la impulsaría (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• La libra británica tiende a tener una correlación positiva con los precios de la energía, ya que algunas de las principales compañías energéticas del mundo tienen su sede en Londres y varios miembros de la UE importan petróleo desde el Reino Unido, por lo que a medida que aumenta el precio del petróleo tendrán que comprar mas libras para hacer sus compras de energía (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Principales indicadores económicos para el Reino Unido:
- Situación del empleo
- �?ndice de precios minoristas
- PIB
- Producción industrial
- �?ndice de gerentes de compras (Purchasing Managers Index)
- Inicios de viviendas (housing starts) del Reino Unido
(Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Presenta muchos triángulos (Robert Borowski).
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Última edición por feznando; 05-08-2011 a las 00:22

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04-08-2011, 23:55 #5

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Re: Perfil de los Pares

USDJPY:

• Es uno de los Majors (pares con mayor liquidez). Los pares más líquidos tienen menores spreads.

• Suele moverse en tendencias.

• Carrytrade: USD 0,25% - JPY 0,10% = 0,15% los beneficios a favor del USD se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 1,5% (0,15% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

• Lo mejor es operar en los momentos de mayor liquidez, podríamos decir desde la 6:00 GMT+1 hasta las 19:00 GMT+1.

• USD/JPY representa el 15% del comercio de Londres (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• En las operaciones de Nueva York, el USD/JPY representa aproximadamente el 20% de las operaciones (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Durante la sesión asiática es el par más operado (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• EUR/USD y USD/JPY son los pares más negociados en las sesiones de Sydney y Singapur tras el AUD/USD, donde representan el 25% (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Jueves (124), Viernes (98), Miércoles (91), Martes (82), Lunes (65) y Domingo (41).

• El yen frente al dólar pierde claramente entre las 23:00 y las 5:00 GMT+1 y gana entre las 13:00 y las 17:00 GMT+1. Como vemos en este estudio el axioma queda demostrado, las divisas tienden a estar más débiles de media y a largo plazo de manera significativa en los horarios normales en su país y suben en cambio cuando están abiertas las oficinas de su contrapartida (banco central suizo: http://www.muchapasta.com/forex/SSRN-id960209.pdf).

• El Banco del Japón (BOJ) es muy intervencionista. Históricamente, las intervenciones han ocurrido cuando el movimiento es de 7 o más yenes en menos de seis semanas. Usando el USDJPY como barómetro, 7 yenes equivaldrían a 700 pips. También históricamente, solo un 11% de las intervenciones del BOJ para contrarrestar un JPY fuerte han ocurrido por encima del nivel 115 (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los pares de los que el yen forma parte tienen mucha actividad hacia el fin del año fiscal japonés (31 de marzo), ya que los exportadores repatrian sus activos denominados en dólares. Adelantándose a la necesidad de comprar de JPY relacionadas con la repatriación de esos fondos, con frecuencia los especuladores también apuestan mas alto al yen, en un intento por aprovechar este mayor flujo y, como resultado, tras el fin del año fiscal esta moneda tiende hacia la depreciación a medida que los especuladores cierran sus posiciones (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los traders japoneses tienden a hacer descansos para almorzar de una hora entre las 15:00 y las 16:00 GMT+1. En consecuencia, la hora del almuerzo puede ser volátil, ya que el mercado se vuelve muy poco liquido. Ademas de ese periodo de tiempo, el JPY tiende a moverse de modo bastante ordenado durante las horas japonesa y londinense (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Indicadores económicos importantes para Japón:
- PIB
- Encuesta Tankan
- Balanza de pagos
- Empleo
- Producción industrial

• Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):
Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
2. Decisiones del FOMC (74 pips)
3. Balanza comercial (64 pips)
4. Inflación - IPC (44 pips)
5. Ventas al por menor (43 pips)
6. PIB (43 pips)
7. Cuenta corriente (43 pips)
8. Bienes duraderos (39 pips)
9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)

Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
2. Decisiones del FOMC (140 pips)
3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
4. Balanza comercial (129 pips)
5. Cuenta corriente (127 pips)
6. Bienes duraderos (126 pips)
7. Ventas al por menor (125 pips)
8. Inflación - IPC (123 pips)
9. PIB (110 pips)
Es importantísimo tener en cuenta que el impacto de los datos fundamentales cambian con el tiempo. Estos datos son del 2004 (http://www9.georgetown.edu/faculty/evan ... /chinn.pdf).

• Para todos los pares que incluyen el JPY, es fundamental que se analice previamente como se comporta el Nikkei225 ya que el JPY obligatoriamente se comporta de forma inversa al movimiento de los índices bursátiles japoneses por efectos del carrytrade.

• Cuando se hacen operaciones por la noche, hasta las 3 am, uno DEBE fijarse el movimiento del Nikkei y los futuros del DOW, luego de las 3 am (2 am en NY), uno DEBE FIJARSE en los futuros del DOW como referencia, y luego de las 8.30, cuando inicia la rueda en USA a las 8.30 hasta las 3 pm., uno debe fijarse en el movimiento del DOW para tener una referencia muy clara sobre la tendencia que tomara el par.

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Última edición por feznando; 05-08-2011 a las 00:21

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05-08-2011, 04:00 #6

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Re: Perfil de los Pares

USDCHF:

• Es uno de los Majors (pares con mayor liquidez). Los pares más líquidos tienen menores spreads.

• Suele moverse en tendencias.

• Carrytrade: USD 0,25% - CHF 0,25% = 0%.

• Prácticamente puede decirse que el Franco Suizo se comporta en forma bastante parecida al Euro frente al dólar debido a que mantiene una fuerte correlación con este par.

• En el USD/CHF, el dólar se aprecia significativamente entre las 5 a.m. y las 13 p.m. GMT y el franco entre las 17 a 23 horas GMT (banco central suizo: http://www.muchapasta.com/forex/SSRN-id960209.pdf).

• En el cruce USDCHF, el mejor horario para largos de francos es de 8 a 12 GMT y le mejor para cortos de 12GMT a 16 (banco central suizo: http://www.muchapasta.com/forex/SSRN-id960209.pdf). En el cruce franco dólar 7,21%s de ganancia en largos y 5,17%s en cortos, es decir 12,38%s anualizado.

• El USDCHF tiene un rango diario de unos 102 pips durante el comercio de Londres (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• En las operaciones de Nueva York, el USDCHF suele moverse unos 83 pips diarios (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Durante la sesión asiática el par se mueve unos 67 pips (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Martes (119), Viernes (116), Miércoles (107), Jueves (104), Lunes (84), Domingo (55).

• Además según se detecta en el informe hay días de la semana donde la pauta es más fuerte, y por ejemplo usando esta misma táctica solo los lunes en el cruce USDCHF, se consigue más que estando todo el año. Largos de francos de 8 a 12 GMT y cortos de 12GMT a 16 solo los lunes da 14,76%.

• Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarais tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):

Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
2. Decisiones del FOMC (74 pips)
3. Balanza comercial (64 pips)
4. Inflación - IPC (44 pips)
5. Ventas al por menor (43 pips)
6. PIB (43 pips)
7. Cuenta corriente (43 pips)
8. Bienes duraderos (39 pips)
9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)

Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
2. Decisiones del FOMC (140 pips)
3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
4. Balanza comercial (129 pips)
5. Cuenta corriente (127 pips)
6. Bienes duraderos (126 pips)
7. Ventas al por menor (125 pips)
8. Inflación - IPC (123 pips)
9. PIB (110 pips)

Es importantísimo tener en cuenta que el impacto de los datos fundamentales cambian con el tiempo. Estos datos son del 2004 (http://www9.georgetown.edu/faculty/evan ... /chinn.pdf).

• Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos deben ser observados atentamente, ya que puede ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de EE.UU. es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Si aumentan los rendimientos o disminuyen los extranjeros, en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de EE.UU., lo que estimularía el valor del USD (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los diferenciales de tipos de interés entre los futuros en euro-francos suizos y los futuros se siguen con gran atención (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Indicadores económicos mas importantes para Suiza:
- Indicadores anticipados del KoF
- IPC
- PIB
- Balanza de pagos
- �?ndice de producción (producción industrial)
- Ventas al por menor
(Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Tiene una correlación muy positiva con el oro (0,88%), siempre que los precios del oro tiendan a subir, lo hará también el CHF. Suiza no es un exportador notable de oro ni tiene reservas importantes, pero el franco suizo es una de las pocas monedas principales que todavía se adhieren al patrón oro. Un 25% de los billetes bancarios de Suiza están respaldados por reservas de oro, es por ello que el CHF se considera un refugio en tiempos de inestabilidad (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
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05-08-2011, 16:51 #7

Samuu

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Re: Perfil de los Pares

Enorme trabajo. Muy útil.
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05-08-2011, 17:03 #8

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Re: Perfil de los Pares

USDCAD:

• Es uno de los 6 pares más operados, tiene bastante liquidez y unos spreads bajos.

• Suele moverse en tendencias.

• Carrytrade: USD 0,25% - CAD 1,00% = 0,75% los beneficios a favor del CAD se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 7,5% (0,75% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

• El USDCAD tiene un rango diario de unos 96 pips durante el comercio de Londres (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• En las operaciones de Nueva York, el USDCAD suele moverse unos 96 pips diarios (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Durante la sesión asiática el par se mueve unos 57 pips (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Viernes (125), Jueves (120), Martes (112), Miércoles (106), Lunes (93) y Domingo (43).

• Tiene una correlación muy positiva con el oro (0,84%), siempre que los precios del oro tiendan a subir, el CAD se apreciará. Esto es debido a que Canadá es el quinto productor mundial de oro. Paradójicamente Estados Unidos es el segundo pero a pesar de esto mantiene una correlación negativa con esta commodity (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Las relaciones de las divisas con el petróleo son más complejas y menos estables que con el oro. Sólo el CAD tiene algo parecido a un vínculo con los precios del petróleo. Un repunte de los precios del petróleo se reflejarán en el CAD sólo parte del tiempo. Aunque Canadá es el 14º productor mundial, su efecto en la economía depende mucho de las exportaciones y de cómo responda la demanda al aumento de los precios. Por su clima frío también consume gran parte de lo que produce (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Existe una fuerte correlación entre Canadá y EE.UU., ya que un 85% de las exportaciones del primero tienen como destino al segundo. En consecuencia, la economía canadiense es muy sensible a los cambios en la economía estadounidense. Si la economía de EE.UU. se acelera, aumenta el comercio con las compañías canadienses, beneficiando a todo el resto de la economía y viceversa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los traders del CAD también deben prestar atención a los diferenciales de tipos de efectivo de Canadá y los rendimientos de corto plazo de los tipos de interés de otros países. Son buenos indicadores de potenciales flujos de dinero, ya que indican cuanto rendimiento premium están ofreciendo los activos de renta fija de corto plazo en dólares canadienses con respecto a los extranjeros o viceversa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):

Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
2. Decisiones del FOMC (74 pips)
3. Balanza comercial (64 pips)
4. Inflación - IPC (44 pips)
5. Ventas al por menor (43 pips)
6. PIB (43 pips)
7. Cuenta corriente (43 pips)
8. Bienes duraderos (39 pips)
9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)

Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
2. Decisiones del FOMC (140 pips)
3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
4. Balanza comercial (129 pips)
5. Cuenta corriente (127 pips)
6. Bienes duraderos (126 pips)
7. Ventas al por menor (125 pips)
8. Inflación - IPC (123 pips)
9. PIB (110 pips)

Es importantísimo tener en cuenta que el impacto de los datos fundamentales cambian con el tiempo. Estos datos son del 2004 (http://www9.georgetown.edu/faculty/evan ... /chinn.pdf).

• Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos deben ser observados atentamente, ya que puede ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de EE.UU. es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Si aumentan los rendimientos o disminuyen los extranjeros, en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de EE.UU., lo que estimularía el valor del USD (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los principales indicadores para Canadá son:
- Desempleo
- IPC
- PIB
- Balanza comercial
- �?ndice de precios de producción
- Consumo del público
(Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

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05-08-2011, 18:41 #9

feznando

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Re: Perfil de los Pares

AUDUSD:

• Es uno de los 6 pares más operados, tiene bastante liquidez y unos spreads bajos.

• Suele moverse en tendencias.

• Carrytrade: AUD 4,75% - USD 0,25% = 4,50% los beneficios a favor del CAD se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 45,5 % (4,50% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

• El AUDUSD tiene un rango diario de unos 93 pips durante el comercio de Londres (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• En las operaciones de Nueva York, el AUDUSD suele moverse unos 81 pips diarios (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Durante la sesión asiática el par se mueve unos 77 pips (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Jueves (115), Martes (114), Viernes (111), Miércoles (99), Lunes (84) y Domingo (58).

• Es el par más negociado en Sydney y Singapur (alrededor de 25%), pero EUR/USD y USD/JPY son los más próximos.

• Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):

Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
2. Decisiones del FOMC (74 pips)
3. Balanza comercial (64 pips)
4. Inflación - IPC (44 pips)
5. Ventas al por menor (43 pips)
6. PIB (43 pips)
7. Cuenta corriente (43 pips)
8. Bienes duraderos (39 pips)
9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)

Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
2. Decisiones del FOMC (140 pips)
3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
4. Balanza comercial (129 pips)
5. Cuenta corriente (127 pips)
6. Bienes duraderos (126 pips)
7. Ventas al por menor (125 pips)
8. Inflación - IPC (123 pips)
9. PIB (110 pips)

Es importantísimo tener en cuenta que el impacto de los datos fundamentales cambian con el tiempo. Estos datos son del 2004 (http://www9.georgetown.edu/faculty/evan ... /chinn.pdf).

• Tiene una correlación muy positiva con el oro (0,80%), siempre que los precios del oro tiendan a subir, lo hará también este par. Esto es debido a que Australia es el tercer productor mundial de oro. Paradójicamente Estados Unidos es el segundo pero a pesar de esto mantiene una correlación negativa con esta commodity (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Puesto que la mayor parte de las exportaciones de Australia son commodities, el PIB del país es muy sensible a problemas climáticos que puedan perjudicar las actividades agrícolas del país, como las grandes sequías de los últimos años (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los traders del dólar australiano también deben prestar atención a los diferenciales de tipos de efectivo de Australia y los rendimientos de corto plazo de los tipos de interés de otros países. Son buenos indicadores de potenciales flujos de dinero, ya que indican cuanto rendimiento premium están ofreciendo los activos de renta fija de corto plazo en dólares australianos con respecto a los extranjeros o viceversa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los principales indicadores económicos para Australia son:
- PIB
- IPC
- Balanza de bienes y servicios
- Consumo privado
- �?ndice de precios de producción

• Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos deben ser observados atentamente, ya que puede ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de EE.UU. es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Si aumentan los rendimientos o disminuyen los extranjeros, en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de EE.UU., lo que estimularía el valor del USD (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
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05-08-2011, 18:48 #10

Manueltrix

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Re: Perfil de los Pares

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Buen trabajo. Cuando vea algun estudio te lo comento para que lo añadas.

Saludos.
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**feznando** · 03-08-2011, 23:00

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Hola a todos.

Inicio este tema con una intención muy clara: Conseguir la personalidad (basada en la experiencia) de los principales pares de divisas. Cualquier comentario sobre cualquier par de divisas o cualquier estudio que localicemos lo incorporaré a su lugar para que esté ordenado. Por favor, no olvidéis remitir la fuente para ser más rigurosos.

Estas son algunas de las preguntas que ayudarían a definir el perfil de cada par (si a alguien se le ocurre alguna nueva, será bienvenida):

XXX/XXX
Volatilidad:
Suele moverse en tendencia o en rango:
¿Qué tal responde a los patrones de velas?
¿Qué tal responde a los indicadores de seguimiento?
¿Qué tal responde a los indicadores adelantados?
¿Qué tal responde a la herramienta de Fibonacci?
Fortaleza de sus sopotes y resistencias:
Correlaciones interesantes:
Dependencia de los índices bursátiles:
¿Horario o sesión en la que se comporta de forma habitual?
Periodos del día, semana, mes o del año que le favorecen:
Mejores Time Frame para operarlo:

Un saludo.

Foro de Forex Trading United

**feznando** · 03-08-2011, 23:09

INDICE:

Foro de Forex Trading United

**feznando** · 03-08-2011, 23:18

EURUSD:

• Es uno de los Majors (pares con mayor liquidez). Los pares más líquidos tienen menores spreads. El EURUSD es el Major por excelencia y justifica aproximadamente el 40% de las transacciones en la sesión europea y el 33% de las transacciones en la sesión americana.

• Suele moverse en tendencias.

• Carrytrade: EUR 1,50% - USD 0,25% = 1,25% los beneficios a favor del EUR se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 12,5% (1,25% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

• En las operaciones de Nueva York, EUR/USD representa alrededor de un tercio de todas las acciones de la divisa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• EUR/USD representa más del 40% del comercio de Londres (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Durante la sesión asiática tiende a cotizar dentro de un rango bastante estrecho (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• EUR/USD y USD/JPY son los pares más negociados en las sesiones de Sydney y Singapur tras el AUD/USD, donde representa el 25% (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Jueves (145), Viernes (144), Martes (142), Miércoles (136), Lunes (109) y Domingo (69).

• El Euro pierde claramente entre las 9:00 y las 13:00 GMT+1 y gana entre las 17:00 y las 23:00 horas GMT+1 (banco central suizo: http://www.muchapasta.com/forex/SSRN-id960209.pdf).

• En el cruce euro dólar, largos de 8 a 12 GMT y cortos de 16 a 20 horas GMT (banco central suizo: http://www.muchapasta.com/forex/SSRN-id960209.pdf).

• En el cruce euro dólar 10,32% de ganancia en largos y 6,39% en cortos, es decir 16,71% anualizado.

• Además según se detecta en el informe hay días de la semana donde la pauta es más fuerte, y por ejemplo usando esta misma táctica en el euro-dólar, aplicando el horario más favorable antes comentado pero solo los lunes el beneficio anualizado es del 19,48%.

• Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):

Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
2. Decisiones del FOMC (74 pips)
3. Balanza comercial (64 pips)
4. Inflación - IPC (44 pips)
5. Ventas al por menor (43 pips)
6. PIB (43 pips)
7. Cuenta corriente (43 pips)
8. Bienes duraderos (39 pips)
9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)

Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
2. Decisiones del FOMC (140 pips)
3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
4. Balanza comercial (129 pips)
5. Cuenta corriente (127 pips)
6. Bienes duraderos (126 pips)
7. Ventas al por menor (125 pips)
8. Inflación - IPC (123 pips)
9. PIB (110 pips)

Es importantísimo tener en cuenta que el impacto de los datos fundamentales cambian con el tiempo. Estos datos son del 2004 (http://www9.georgetown.edu/faculty/evansm1/new%20micro/chinn.pdf).

• Los datos macroeconómicos que mueven al EUR son:
- PIB preliminar
- Producción industrial alemana
- �?ndice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)
- M3
- Desempleo alemán
- Déficit presupuestarios de países específicos
- Estudio IFO alemán
(Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Fiabilidad de los patrones de velas: Efectividad del 63% (FXCM - http://www.actionforex.com/articles-lib ... 111531932/).

• Podemos afirmar (con un margen de error del 15%) que en un porcentaje del 81,57% para sesiones diarias y del 77,66% para sesiones de 4H, los precios suelen terminar su corrección en contra de la tendencia principal en un ratio de Fibonacci en el par EUR/USD.

• Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos deben ser observados atentamente, ya que puede ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de EE.UU. es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Si aumentan los rendimientos o disminuyen los extranjeros, en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de EE.UU., lo que estimularía el valor del USD (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los bonos del Tesoro alemanes a 10 años son un importante indicador de los tipos de cambio futuros del euro, especialmente con respecto al dólar estadounidense. El diferencial entre las notas del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y los tipos de bonos alemanes a 10 años puede ser una buena señal del movimiento del euro. Si los tipos de bonos alemanes (bunds) son mayores que los de las notas y el diferencial aumenta o el spread se amplia, implica una tendencia al alza del euro. Una disminución en el diferencial o un ajuste del spread tiende a reflejar un estado de animo a la baja del euro (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

Foro de Forex Trading United

**feznando** · 04-08-2011, 23:09

GBPUSD:

• Es uno de los Majors (pares con mayor liquidez). Los pares más líquidos tienen menores spreads.

• Se suele mover en fuertes tendencias.

• Carrytrade: GBP 0,50% - USD 0,25% = 0,25% los beneficios a favor de la GBP se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 2,5% (0,25% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

• GBP/USD representa algo menos del 15% del comercio de Londres (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• En las operaciones de Nueva York, el EUR/USD representa alrededor del 33% de todas las acciones de la divisa, el USD/JPY representa aproximadamente el 20% y el trío EUR/JPY, GBP/USD y USD/CAD, conforman el 75% de la actividad comercial, en promedio (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Durante la sesión asiática tiende a cotizar dentro de un rango bastante estrecho (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Viernes (179), Martes (172), Jueves (169), Miércoles (152), Lunes (149) y Domingo (73).

• Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):

Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
2. Decisiones del FOMC (74 pips)
3. Balanza comercial (64 pips)
4. Inflación - IPC (44 pips)
5. Ventas al por menor (43 pips)
6. PIB (43 pips)
7. Cuenta corriente (43 pips)
8. Bienes duraderos (39 pips)
9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)
Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
2. Decisiones del FOMC (140 pips)
3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
4. Balanza comercial (129 pips)
5. Cuenta corriente (127 pips)
6. Bienes duraderos (126 pips)
7. Ventas al por menor (125 pips)
8. Inflación - IPC (123 pips)
9. PIB (110 pips)

Es importantísimo tener en cuenta que el impacto de los datos fundamentales cambian con el tiempo. Estos datos son del 2004 (http://www9.georgetown.edu/faculty/evan ... /chinn.pdf).

• Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos deben ser observados atentamente, ya que puede ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de EE.UU. es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Si aumentan los rendimientos o disminuyen los extranjeros, en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de EE.UU., lo que estimularía el valor del USD (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los traders siguen con mucha atención los diferenciales de los tipos de interés entre los bonos del Tesoro británico y la deuda del Tesoro de EE.UU., así como los bonos del Reino Unido y los bonos del Tesoro alemán. Este diferencial da a los traders señales de flujo de capital potencial o de los movimientos de las monedas, ya que los inversores globales siempre están cambiando de lugar su capital en busca de activos con los mayores rendimientos (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Cualquier discurso, afirmación (en especial del Primer Ministro o el Ministro de Finanzas) o encuesta sobre el euro afecta a la libra. Los indicios de una posible adopción de euro tienden a significar una presión a la baja de la GBP, mientras que una mayor oposición a este tema la impulsaría (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• La libra británica tiende a tener una correlación positiva con los precios de la energía, ya que algunas de las principales compañías energéticas del mundo tienen su sede en Londres y varios miembros de la UE importan petróleo desde el Reino Unido, por lo que a medida que aumenta el precio del petróleo tendrán que comprar mas libras para hacer sus compras de energía (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Principales indicadores económicos para el Reino Unido:
- Situación del empleo
- �?ndice de precios minoristas
- PIB
- Producción industrial
- �?ndice de gerentes de compras (Purchasing Managers Index)
- Inicios de viviendas (housing starts) del Reino Unido
(Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Presenta muchos triángulos (Robert Borowski).

Foro de Forex Trading United

**feznando** · 04-08-2011, 23:55

USDJPY:

• Es uno de los Majors (pares con mayor liquidez). Los pares más líquidos tienen menores spreads.

• Suele moverse en tendencias.

• Carrytrade: USD 0,25% - JPY 0,10% = 0,15% los beneficios a favor del USD se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 1,5% (0,15% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

• Lo mejor es operar en los momentos de mayor liquidez, podríamos decir desde la 6:00 GMT+1 hasta las 19:00 GMT+1.

• USD/JPY representa el 15% del comercio de Londres (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• En las operaciones de Nueva York, el USD/JPY representa aproximadamente el 20% de las operaciones (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Durante la sesión asiática es el par más operado (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• EUR/USD y USD/JPY son los pares más negociados en las sesiones de Sydney y Singapur tras el AUD/USD, donde representan el 25% (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Jueves (124), Viernes (98), Miércoles (91), Martes (82), Lunes (65) y Domingo (41).

• El yen frente al dólar pierde claramente entre las 23:00 y las 5:00 GMT+1 y gana entre las 13:00 y las 17:00 GMT+1. Como vemos en este estudio el axioma queda demostrado, las divisas tienden a estar más débiles de media y a largo plazo de manera significativa en los horarios normales en su país y suben en cambio cuando están abiertas las oficinas de su contrapartida (banco central suizo: http://www.muchapasta.com/forex/SSRN-id960209.pdf).

• El Banco del Japón (BOJ) es muy intervencionista. Históricamente, las intervenciones han ocurrido cuando el movimiento es de 7 o más yenes en menos de seis semanas. Usando el USDJPY como barómetro, 7 yenes equivaldrían a 700 pips. También históricamente, solo un 11% de las intervenciones del BOJ para contrarrestar un JPY fuerte han ocurrido por encima del nivel 115 (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los pares de los que el yen forma parte tienen mucha actividad hacia el fin del año fiscal japonés (31 de marzo), ya que los exportadores repatrian sus activos denominados en dólares. Adelantándose a la necesidad de comprar de JPY relacionadas con la repatriación de esos fondos, con frecuencia los especuladores también apuestan mas alto al yen, en un intento por aprovechar este mayor flujo y, como resultado, tras el fin del año fiscal esta moneda tiende hacia la depreciación a medida que los especuladores cierran sus posiciones (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los traders japoneses tienden a hacer descansos para almorzar de una hora entre las 15:00 y las 16:00 GMT+1. En consecuencia, la hora del almuerzo puede ser volátil, ya que el mercado se vuelve muy poco liquido. Ademas de ese periodo de tiempo, el JPY tiende a moverse de modo bastante ordenado durante las horas japonesa y londinense (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Indicadores económicos importantes para Japón:
- PIB
- Encuesta Tankan
- Balanza de pagos
- Empleo
- Producción industrial

• Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):
Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
2. Decisiones del FOMC (74 pips)
3. Balanza comercial (64 pips)
4. Inflación - IPC (44 pips)
5. Ventas al por menor (43 pips)
6. PIB (43 pips)
7. Cuenta corriente (43 pips)
8. Bienes duraderos (39 pips)
9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)

Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
2. Decisiones del FOMC (140 pips)
3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
4. Balanza comercial (129 pips)
5. Cuenta corriente (127 pips)
6. Bienes duraderos (126 pips)
7. Ventas al por menor (125 pips)
8. Inflación - IPC (123 pips)
9. PIB (110 pips)
Es importantísimo tener en cuenta que el impacto de los datos fundamentales cambian con el tiempo. Estos datos son del 2004 (http://www9.georgetown.edu/faculty/evan ... /chinn.pdf).

• Para todos los pares que incluyen el JPY, es fundamental que se analice previamente como se comporta el Nikkei225 ya que el JPY obligatoriamente se comporta de forma inversa al movimiento de los índices bursátiles japoneses por efectos del carrytrade.

• Cuando se hacen operaciones por la noche, hasta las 3 am, uno DEBE fijarse el movimiento del Nikkei y los futuros del DOW, luego de las 3 am (2 am en NY), uno DEBE FIJARSE en los futuros del DOW como referencia, y luego de las 8.30, cuando inicia la rueda en USA a las 8.30 hasta las 3 pm., uno debe fijarse en el movimiento del DOW para tener una referencia muy clara sobre la tendencia que tomara el par.

Foro de Forex Trading United

**feznando** · 05-08-2011, 04:00

USDCHF:

• Es uno de los Majors (pares con mayor liquidez). Los pares más líquidos tienen menores spreads.

• Suele moverse en tendencias.

• Carrytrade: USD 0,25% - CHF 0,25% = 0%.

• Prácticamente puede decirse que el Franco Suizo se comporta en forma bastante parecida al Euro frente al dólar debido a que mantiene una fuerte correlación con este par.

• En el USD/CHF, el dólar se aprecia significativamente entre las 5 a.m. y las 13 p.m. GMT y el franco entre las 17 a 23 horas GMT (banco central suizo: http://www.muchapasta.com/forex/SSRN-id960209.pdf).

• En el cruce USDCHF, el mejor horario para largos de francos es de 8 a 12 GMT y le mejor para cortos de 12GMT a 16 (banco central suizo: http://www.muchapasta.com/forex/SSRN-id960209.pdf). En el cruce franco dólar 7,21%s de ganancia en largos y 5,17%s en cortos, es decir 12,38%s anualizado.

• El USDCHF tiene un rango diario de unos 102 pips durante el comercio de Londres (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• En las operaciones de Nueva York, el USDCHF suele moverse unos 83 pips diarios (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Durante la sesión asiática el par se mueve unos 67 pips (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Martes (119), Viernes (116), Miércoles (107), Jueves (104), Lunes (84), Domingo (55).

• Además según se detecta en el informe hay días de la semana donde la pauta es más fuerte, y por ejemplo usando esta misma táctica solo los lunes en el cruce USDCHF, se consigue más que estando todo el año. Largos de francos de 8 a 12 GMT y cortos de 12GMT a 16 solo los lunes da 14,76%.

• Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarais tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):

Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
2. Decisiones del FOMC (74 pips)
3. Balanza comercial (64 pips)
4. Inflación - IPC (44 pips)
5. Ventas al por menor (43 pips)
6. PIB (43 pips)
7. Cuenta corriente (43 pips)
8. Bienes duraderos (39 pips)
9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)

Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
2. Decisiones del FOMC (140 pips)
3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
4. Balanza comercial (129 pips)
5. Cuenta corriente (127 pips)
6. Bienes duraderos (126 pips)
7. Ventas al por menor (125 pips)
8. Inflación - IPC (123 pips)
9. PIB (110 pips)

Es importantísimo tener en cuenta que el impacto de los datos fundamentales cambian con el tiempo. Estos datos son del 2004 (http://www9.georgetown.edu/faculty/evan ... /chinn.pdf).

• Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos deben ser observados atentamente, ya que puede ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de EE.UU. es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Si aumentan los rendimientos o disminuyen los extranjeros, en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de EE.UU., lo que estimularía el valor del USD (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los diferenciales de tipos de interés entre los futuros en euro-francos suizos y los futuros se siguen con gran atención (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Indicadores económicos mas importantes para Suiza:
- Indicadores anticipados del KoF
- IPC
- PIB
- Balanza de pagos
- �?ndice de producción (producción industrial)
- Ventas al por menor
(Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Tiene una correlación muy positiva con el oro (0,88%), siempre que los precios del oro tiendan a subir, lo hará también el CHF. Suiza no es un exportador notable de oro ni tiene reservas importantes, pero el franco suizo es una de las pocas monedas principales que todavía se adhieren al patrón oro. Un 25% de los billetes bancarios de Suiza están respaldados por reservas de oro, es por ello que el CHF se considera un refugio en tiempos de inestabilidad (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

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**Samuu** · 05-08-2011, 16:51

Enorme trabajo. Muy útil.

Foro de Forex Trading United

**feznando** · 05-08-2011, 17:03

USDCAD:

• Es uno de los 6 pares más operados, tiene bastante liquidez y unos spreads bajos.

• Suele moverse en tendencias.

• Carrytrade: USD 0,25% - CAD 1,00% = 0,75% los beneficios a favor del CAD se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 7,5% (0,75% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

• El USDCAD tiene un rango diario de unos 96 pips durante el comercio de Londres (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• En las operaciones de Nueva York, el USDCAD suele moverse unos 96 pips diarios (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Durante la sesión asiática el par se mueve unos 57 pips (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Viernes (125), Jueves (120), Martes (112), Miércoles (106), Lunes (93) y Domingo (43).

• Tiene una correlación muy positiva con el oro (0,84%), siempre que los precios del oro tiendan a subir, el CAD se apreciará. Esto es debido a que Canadá es el quinto productor mundial de oro. Paradójicamente Estados Unidos es el segundo pero a pesar de esto mantiene una correlación negativa con esta commodity (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Las relaciones de las divisas con el petróleo son más complejas y menos estables que con el oro. Sólo el CAD tiene algo parecido a un vínculo con los precios del petróleo. Un repunte de los precios del petróleo se reflejarán en el CAD sólo parte del tiempo. Aunque Canadá es el 14º productor mundial, su efecto en la economía depende mucho de las exportaciones y de cómo responda la demanda al aumento de los precios. Por su clima frío también consume gran parte de lo que produce (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Existe una fuerte correlación entre Canadá y EE.UU., ya que un 85% de las exportaciones del primero tienen como destino al segundo. En consecuencia, la economía canadiense es muy sensible a los cambios en la economía estadounidense. Si la economía de EE.UU. se acelera, aumenta el comercio con las compañías canadienses, beneficiando a todo el resto de la economía y viceversa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los traders del CAD también deben prestar atención a los diferenciales de tipos de efectivo de Canadá y los rendimientos de corto plazo de los tipos de interés de otros países. Son buenos indicadores de potenciales flujos de dinero, ya que indican cuanto rendimiento premium están ofreciendo los activos de renta fija de corto plazo en dólares canadienses con respecto a los extranjeros o viceversa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):

Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
2. Decisiones del FOMC (74 pips)
3. Balanza comercial (64 pips)
4. Inflación - IPC (44 pips)
5. Ventas al por menor (43 pips)
6. PIB (43 pips)
7. Cuenta corriente (43 pips)
8. Bienes duraderos (39 pips)
9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)

Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
2. Decisiones del FOMC (140 pips)
3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
4. Balanza comercial (129 pips)
5. Cuenta corriente (127 pips)
6. Bienes duraderos (126 pips)
7. Ventas al por menor (125 pips)
8. Inflación - IPC (123 pips)
9. PIB (110 pips)

Es importantísimo tener en cuenta que el impacto de los datos fundamentales cambian con el tiempo. Estos datos son del 2004 (http://www9.georgetown.edu/faculty/evan ... /chinn.pdf).

• Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos deben ser observados atentamente, ya que puede ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de EE.UU. es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Si aumentan los rendimientos o disminuyen los extranjeros, en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de EE.UU., lo que estimularía el valor del USD (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los principales indicadores para Canadá son:
- Desempleo
- IPC
- PIB
- Balanza comercial
- �?ndice de precios de producción
- Consumo del público
(Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

Foro de Forex Trading United

**feznando** · 05-08-2011, 18:41

AUDUSD:

• Es uno de los 6 pares más operados, tiene bastante liquidez y unos spreads bajos.

• Suele moverse en tendencias.

• Carrytrade: AUD 4,75% - USD 0,25% = 4,50% los beneficios a favor del CAD se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 45,5 % (4,50% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

• El AUDUSD tiene un rango diario de unos 93 pips durante el comercio de Londres (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• En las operaciones de Nueva York, el AUDUSD suele moverse unos 81 pips diarios (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Durante la sesión asiática el par se mueve unos 77 pips (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Jueves (115), Martes (114), Viernes (111), Miércoles (99), Lunes (84) y Domingo (58).

• Es el par más negociado en Sydney y Singapur (alrededor de 25%), pero EUR/USD y USD/JPY son los más próximos.

• Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):

Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
2. Decisiones del FOMC (74 pips)
3. Balanza comercial (64 pips)
4. Inflación - IPC (44 pips)
5. Ventas al por menor (43 pips)
6. PIB (43 pips)
7. Cuenta corriente (43 pips)
8. Bienes duraderos (39 pips)
9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)

Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
2. Decisiones del FOMC (140 pips)
3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
4. Balanza comercial (129 pips)
5. Cuenta corriente (127 pips)
6. Bienes duraderos (126 pips)
7. Ventas al por menor (125 pips)
8. Inflación - IPC (123 pips)
9. PIB (110 pips)

Es importantísimo tener en cuenta que el impacto de los datos fundamentales cambian con el tiempo. Estos datos son del 2004 (http://www9.georgetown.edu/faculty/evan ... /chinn.pdf).

• Tiene una correlación muy positiva con el oro (0,80%), siempre que los precios del oro tiendan a subir, lo hará también este par. Esto es debido a que Australia es el tercer productor mundial de oro. Paradójicamente Estados Unidos es el segundo pero a pesar de esto mantiene una correlación negativa con esta commodity (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Puesto que la mayor parte de las exportaciones de Australia son commodities, el PIB del país es muy sensible a problemas climáticos que puedan perjudicar las actividades agrícolas del país, como las grandes sequías de los últimos años (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los traders del dólar australiano también deben prestar atención a los diferenciales de tipos de efectivo de Australia y los rendimientos de corto plazo de los tipos de interés de otros países. Son buenos indicadores de potenciales flujos de dinero, ya que indican cuanto rendimiento premium están ofreciendo los activos de renta fija de corto plazo en dólares australianos con respecto a los extranjeros o viceversa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

• Los principales indicadores económicos para Australia son:
- PIB
- IPC
- Balanza de bienes y servicios
- Consumo privado
- �?ndice de precios de producción

• Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos deben ser observados atentamente, ya que puede ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de EE.UU. es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Si aumentan los rendimientos o disminuyen los extranjeros, en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de EE.UU., lo que estimularía el valor del USD (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

Foro de Forex Trading United

**Manueltrix** · 05-08-2011, 18:48

Publi

Buen trabajo. Cuando vea algun estudio te lo comento para que lo añadas.

Saludos.

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