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Perfil de los Pares

 

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  1. #21
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    Es la mejor y más completa información que he visto sobre este tema

    Abre muchas posibilidades y permite ir avanzando sobre el trading
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  3. #22
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    Re: Perfil de los Pares

    USDJPY:

    • Es uno de los Majors (pares con mayor liquidez). Los pares más líquidos tienen menores spreads.

    • Suele moverse en tendencias.

    • Carrytrade: USD 0,25% - JPY 0,10% = 0,15% los beneficios a favor del USD se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 1,5% (0,15% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

    • Lo mejor es operar en los momentos de mayor liquidez, podríamos decir desde la 6:00 GMT+1 hasta las 19:00 GMT+1.

    • USD/JPY representa el 15% del comercio de Londres (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • En las operaciones de Nueva York, el USD/JPY representa aproximadamente el 20% de las operaciones (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Durante la sesión asiática es el par más operado (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • EUR/USD y USD/JPY son los pares más negociados en las sesiones de Sydney y Singapur tras el AUD/USD, donde representan el 25% (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Jueves (124), Viernes (98), Miércoles (91), Martes (82), Lunes (65) y Domingo (41).

    • El yen frente al dólar pierde claramente entre las 23:00 y las 5:00 GMT+1 y gana entre las 13:00 y las 17:00 GMT+1. Como vemos en este estudio el axioma queda demostrado, las divisas tienden a estar más débiles de media y a largo plazo de manera significativa en los horarios normales en su país y suben en cambio cuando están abiertas las oficinas de su contrapartida (banco central suizo: http://www.muchapasta.com/forex/SSRN-id960209.pdf).

    El Banco del Japón (BOJ) es muy intervencionista. Históricamente, las intervenciones han ocurrido cuando el movimiento es de 7 o más yenes en menos de seis semanas. Usando el USDJPY como barómetro, 7 yenes equivaldrían a 700 pips. También históricamente, solo un 11% de las intervenciones del BOJ para contrarrestar un JPY fuerte han ocurrido por encima del nivel 115 (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los pares de los que el yen forma parte tienen mucha actividad hacia el fin del año fiscal japonés (31 de marzo), ya que los exportadores repatrian sus activos denominados en dólares. Adelantándose a la necesidad de comprar de JPY relacionadas con la repatriación de esos fondos, con frecuencia los especuladores también apuestan mas alto al yen, en un intento por aprovechar este mayor flujo y, como resultado, tras el fin del año fiscal esta moneda tiende hacia la depreciación a medida que los especuladores cierran sus posiciones (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los traders japoneses tienden a hacer descansos para almorzar de una hora entre las 15:00 y las 16:00 GMT+1. En consecuencia, la hora del almuerzo puede ser volátil, ya que el mercado se vuelve muy poco liquido. Ademas de ese periodo de tiempo, el JPY tiende a moverse de modo bastante ordenado durante las horas japonesa y londinense (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    Indicadores económicos importantes para Japón:
    - PIB
    - Encuesta Tankan
    - Balanza de pagos
    - Empleo
    - Producción industrial

    • Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):
    Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
    1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
    2. Decisiones del FOMC (74 pips)
    3. Balanza comercial (64 pips)
    4. Inflación - IPC (44 pips)
    5. Ventas al por menor (43 pips)
    6. PIB (43 pips)
    7. Cuenta corriente (43 pips)
    8. Bienes duraderos (39 pips)
    9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)

    Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
    1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
    2. Decisiones del FOMC (140 pips)
    3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
    4. Balanza comercial (129 pips)
    5. Cuenta corriente (127 pips)
    6. Bienes duraderos (126 pips)
    7. Ventas al por menor (125 pips)
    8. Inflación - IPC (123 pips)
    9. PIB (110 pips)
    Es importantísimo tener en cuenta que el impacto de los datos fundamentales cambian con el tiempo. Estos datos son del 2004 (http://www9.georgetown.edu/faculty/evan ... /chinn.pdf).

    • Para todos los pares que incluyen el JPY, es fundamental que se analice previamente como se comporta el Nikkei225 ya que el JPY obligatoriamente se comporta de forma inversa al movimiento de los índices bursátiles japoneses por efectos del carrytrade.

    • Cuando se hacen operaciones por la noche, hasta las 3 am, uno DEBE fijarse el movimiento del Nikkei y los futuros del DOW, luego de las 3 am (2 am en NY), uno DEBE FIJARSE en los futuros del DOW como referencia, y luego de las 8.30, cuando inicia la rueda en USA a las 8.30 hasta las 3 pm., uno debe fijarse en el movimiento del DOW para tener una referencia muy clara sobre la tendencia que tomara el par.

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    Última edición por feznando; 05-08-2011 a las 00:21

     

  4. #23
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    Re: Perfil de los Pares

    EURUSD:

    • Es uno de los Majors (pares con mayor liquidez). Los pares más líquidos tienen menores spreads. El EURUSD es el Major por excelencia y justifica aproximadamente el 40% de las transacciones en la sesión europea y el 33% de las transacciones en la sesión americana.

    • Suele moverse en tendencias.

    • Carrytrade: EUR 1,50% - USD 0,25% = 1,25% los beneficios a favor del EUR se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 12,5% (1,25% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

    • En las operaciones de Nueva York, EUR/USD representa alrededor de un tercio de todas las acciones de la divisa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • EUR/USD representa más del 40% del comercio de Londres (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Durante la sesión asiática tiende a cotizar dentro de un rango bastante estrecho (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • EUR/USD y USD/JPY son los pares más negociados en las sesiones de Sydney y Singapur tras el AUD/USD, donde representa el 25% (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Jueves (145), Viernes (144), Martes (142), Miércoles (136), Lunes (109) y Domingo (69).

    • El Euro pierde claramente entre las 9:00 y las 13:00 GMT+1 y gana entre las 17:00 y las 23:00 horas GMT+1 (banco central suizo: http://www.muchapasta.com/forex/SSRN-id960209.pdf).

    • En el cruce euro dólar, largos de 8 a 12 GMT y cortos de 16 a 20 horas GMT (banco central suizo: http://www.muchapasta.com/forex/SSRN-id960209.pdf).

    • En el cruce euro dólar 10,32% de ganancia en largos y 6,39% en cortos, es decir 16,71% anualizado.

    • Además según se detecta en el informe hay días de la semana donde la pauta es más fuerte, y por ejemplo usando esta misma táctica en el euro-dólar, aplicando el horario más favorable antes comentado pero solo los lunes el beneficio anualizado es del 19,48%.

    • Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):

    Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
    1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
    2. Decisiones del FOMC (74 pips)
    3. Balanza comercial (64 pips)
    4. Inflación - IPC (44 pips)
    5. Ventas al por menor (43 pips)
    6. PIB (43 pips)
    7. Cuenta corriente (43 pips)
    8. Bienes duraderos (39 pips)
    9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)

    Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
    1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
    2. Decisiones del FOMC (140 pips)
    3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
    4. Balanza comercial (129 pips)
    5. Cuenta corriente (127 pips)
    6. Bienes duraderos (126 pips)
    7. Ventas al por menor (125 pips)
    8. Inflación - IPC (123 pips)
    9. PIB (110 pips)

    Es importantísimo tener en cuenta que el impacto de los datos fundamentales cambian con el tiempo. Estos datos son del 2004 (http://www9.georgetown.edu/faculty/evansm1/new%20micro/chinn.pdf).

    • Los datos macroeconómicos que mueven al EUR son:
    - PIB preliminar
    - Producción industrial alemana
    - ?ndice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)
    - M3
    - Desempleo alemán
    - Déficit presupuestarios de países específicos
    - Estudio IFO alemán
    (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Fiabilidad de los patrones de velas: Efectividad del 63% (FXCM - http://www.actionforex.com/articles-lib ... 111531932/).

    • Podemos afirmar (con un margen de error del 15%) que en un porcentaje del 81,57% para sesiones diarias y del 77,66% para sesiones de 4H, los precios suelen terminar su corrección en contra de la tendencia principal en un ratio de Fibonacci en el par EUR/USD.

    • Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos deben ser observados atentamente, ya que puede ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de EE.UU. es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Si aumentan los rendimientos o disminuyen los extranjeros, en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de EE.UU., lo que estimularía el valor del USD (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los bonos del Tesoro alemanes a 10 años son un importante indicador de los tipos de cambio futuros del euro, especialmente con respecto al dólar estadounidense. El diferencial entre las notas del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y los tipos de bonos alemanes a 10 años puede ser una buena señal del movimiento del euro. Si los tipos de bonos alemanes (bunds) son mayores que los de las notas y el diferencial aumenta o el spread se amplia, implica una tendencia al alza del euro. Una disminución en el diferencial o un ajuste del spread tiende a reflejar un estado de animo a la baja del euro (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
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    Última edición por feznando; 05-08-2011 a las 00:23

     

  5. #24

    Re: Perfil de los Pares

    Buen trabajo. Cuando vea algun estudio te lo comento para que lo añadas.

    Saludos.
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  6. #25
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    Re: Perfil de los Pares

    Cita Iniciado por zitrux Ver mensaje
    Impresionante feznando, tus aportes y dedicación no tienen precio...

    Te debo 1 reputación por cada uno de los pares que has analizado, ahora no me deja darte la primera, pero cada vez que pueda la tienes..

    Ahhh y unas cervezas también.

    Un saludo.
    Gracias zitrux, el tema me pareció interesante aunque seguramente esté bastante desactualizado.

    Un saludo
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  7. #26
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    Re: Perfil de los Pares

    CADJPY:

    • Es un par que incluye dos de las divisas más importantes pero puede tener un spread superior a los pares que incluyen al USD.


    • Carrytrade: CAD 1,00% - JPY 0,10% = 0,90% los beneficios a favor del CAD se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 9,0% (0,90% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

    • Para todos los pares que incluyen el JPY, es fundamental que se analice previamente como se comporta elNikkei225 ya que el JPY obligatoriamente se comporta de forma inversa al movimiento de los índices bursátiles japoneses por efectos del carrytrade.

    El Banco del Japón (BOJ) es muy intervencionista. Históricamente, las intervenciones han ocurrido cuando el movimiento es de 7 o más yenes en menos de seis semanas. Usando el USDJPY como barómetro, 7 yenes equivaldrían a 700 pips. También históricamente, solo un 11% de las intervenciones del BOJ para contrarrestar un JPY fuerte han ocurrido por encima del nivel 115 (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los pares de los que el yen forma parte tienen mucha actividad hacia el fin del año fiscal japonés (31 de marzo), ya que los exportadores repatrian sus activos denominados en dólares. Adelantándose a la necesidad de comprar de JPY relacionadas con la repatriación de esos fondos, con frecuencia los especuladores también apuestan mas alto al yen, en un intento por aprovechar este mayor flujo y, como resultado, tras el fin del año fiscal esta moneda tiende hacia la depreciación a medida que los especuladores cierran sus posiciones (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los traders japoneses tienden a hacer descansos para almorzar de una hora entre las 15:00 y las 16:00 GMT+1. En consecuencia, la hora del almuerzo puede ser volátil, ya que el mercado se vuelve muy poco liquido. Ademas de ese periodo de tiempo, el JPY tiende a moverse de modo bastante ordenado durante las horas japonesa y londinense (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    Indicadores económicos importantes para Japón:
    - PIB
    - Encuesta Tankan
    - Balanza de pagos
    - Empleo
    - Producción industrial
    (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Desde el principio de 2004, los precios del petróleo y el dólar canadiense - yen japonés de la cotización (CAD/JPY) ha tenido una correlación positiva del 87%. De hecho, para la mayor parte, el crudo incluso actúa como indicador principal para la cotización CAD/JPY. Esta relación proviene de las características básicas de cada uno de estos países que los enlaza directamente con el comportamiento del petróleo en el mercado (http://mercadodivisas.net/a/forex/Petroleorelacion.php).



    • Canadá es el noveno productor más grande del petróleo crudo del mundo y su producción en campos petrolíferos está incrementando regularmente. En 2000, Canadá sobrepasó a Arabia Saudita como el proveedor más significativo de petróleo de los EE.UU. Sorprendería a muchos saber que el tamaño de sus reservas de crudo es solo superada por Arabia Saudita. Esto hace a Canadá y al dólar canadiense uno de las mejores cotizaciones para tomar ventaja de la oleada de alzas en los precios del petróleo (http://mercadodivisas.net/a/forex/Petroleorelacion.php).

    • En el otro lado del espectro, es Japón, que importa el 99% de su petróleo (comparado al 50% de los EE.UU.) Su carencia de fuentes domésticas de energía y su continua necesidad de importar cantidades extensas de petróleo crudo, gas natural, y otra serie de recursos energéticos, lo hacen particularmente sensible a los cambios en los precios del petróleo en el mercado mundial. Si los precios del petróleo continúan elevándose, frenará la demanda global, debilitando las compras de exportaciones japonesas en los mercados del mundo. En recientes semanas, el Yen japonés ha tenido una negativa correlación relacionada con las fluctuaciones en precios del petróleo. Mientras los precios del petróleo sigan su continua alza, se espera que el Yen japonés reaccione negativamente (http://mercadodivisas.net/a/forex/Petroleorelacion.php).

    • Existe una fuerte correlación entre Canadá y EE.UU., ya que un 85% de las exportaciones del primero tienen como destino al segundo. En consecuencia, la economía canadiense es muy sensible a los cambios en la economía estadounidense. Si la economía de EE.UU. se acelera, aumenta el comercio con las compañías canadienses, beneficiando a todo el resto de la economía y viceversa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los traders del CAD también deben prestar atención a los diferenciales de tipos de efectivo de Canadá y los rendimientos de corto plazo de los tipos de interés de otros países. Son buenos indicadores de potenciales flujos de dinero, ya que indican cuanto rendimiento premium están ofreciendo los activos de renta fija de corto plazo en dólares canadienses con respecto a los extranjeros o viceversa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los principales indicadores para Canadá son:
    - Desempleo
    - IPC
    - PIB
    - Balanza comercial
    - ?ndice de precios de producción
    - Consumo del público
    (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
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  8. #27
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    Re: Perfil de los Pares


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    Hola percha1. El euro puede sufrir muchas ventas en general en muchos pares en los que está involucrado a esas horas pero contra el USD puede que sea una excepción... La verdad es que estos estudios quedan a la interpretación de cada uno.

    Un saludo.
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