En General Open interest y reporte C.O.T.

 

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Open interest y reporte C.O.T.

 

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  1. 10:43,  #1
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    Re: Open interest y reporte C.O.T.


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    versión actualizada del COT-workBook a la cual se le adicionaron las siguientes características:


    • En la hoja “Charts” se agrega las casillas “Non-commercial” / “Commercial” para graficar la data de cada participante según la preferencia

    Open interest y reporte C.O.T.-2017-04-20_13-34-35.png


    • En la hoja “Cot-Index” se adiciona la posibilidad de graficar el índice de 52 o 26 semanas según elección, así mismo se adiciona una nueva gráfica llamada “COT-Par Index” que permite comparar el índice de comerciales para dos activos seleccionados.



    Open interest y reporte C.O.T.-2017-04-20_13-38-15.png

    Saludos,
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  4. 19:11,  #2
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    Re: Open interest y reporte C.O.T.

    Actualizacion del reporte.

    6C - CAD.

    Las posiciones short de los non-commercials estan en minimos historicos, ambiente optimo para climax del retroceso en la tendencia semanal.

    Open interest y reporte C.O.T.-screenshot_3.png

    Panorama macro.

    Open interest y reporte C.O.T.-screenshot_4.png

    Open interest y reporte C.O.T.-screenshot_5.png



    6B - GBP.

    Las posiciones short netas de los non-commercials han disminuido considerablemente frente posiciones long. Para determinar que posiciones se estan negociando vemos lo que pasa con los commercials los cuales mantienen negociaciones activas del lado short, mientras long esta en un ambiente "neutro".

    Parece ser que la tendencia ya esta cambiando a alcista.


    Open interest y reporte C.O.T.-screenshot_6.png

    Open interest y reporte C.O.T.-screenshot_7.png

    Open interest y reporte C.O.T.-screenshot_8.png




    6E - EUR.

    Tras 3 años de prevalecer las posiciones short vemos que las posiciones long han atravesado el nivel "0" con +22.399 posiciones long, dato que confirmamos con la contrapartida (commercials) al ver la actividad del lado short que ya rebasa el estatico long.

    Open interest y reporte C.O.T.-screenshot_9.png

    Open interest y reporte C.O.T.-screenshot_10.png

    Open interest y reporte C.O.T.-screenshot_11.png



    Cabe agradecer al creador de este gran libro de trabajo, mi paisano Mauror por la elaboracion de tan excelente herramienta.


    Un saludo y buen comienzo de semana de trading.
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  6. 22:36,  #3
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    Re: Open interest y reporte C.O.T.

    Cita Iniciado por torres089 Ver mensaje
    Hola.

    De un tiempo para aca comence a dudar sobre lo que dicen del backtesting, que se debe simular millones de horas para poder llegar a ser rentable.

    Como bien sabemos este negocio es tiene dueño y el dueño tiene acceso a mas informacion que cualquier trader "de a pie" por lo que recapitulando informacion he decidido comenzar a estudiar mas la "huella" de los operadores del largo plazo que en ultimas son quienes determinan las tendencias.

    Antes de comenzar quiero citar un enlace de la mas conocida academia de trading en castellano - Tendencias FX la cual su CEO el distinguido JH hace mucho enfasis en la simulacion "pero" discrepa o mas me da la razon de que tienen un paso adelante son quienes tienen acceso a informacion de calidad.

    Cotizacion Euro Dolar - Historico y Tiempo Real

    Archivo adjunto 55725


    En el post N° 7 del siguiente enlace hable de un escenario de la GBP usando la info de dicho reporte. En su momento cumplio con lo planteado pero debemos recordar que esto es trading y hablamos de probabilidades.

    Vision del Futuro CL (WTI) a largo plazo


    Para quienes no tienen conocimiento de esta herramienta voy a dejar unos videos, enlaces y archivos de MT4 que les puede ayudar a agilizar la comprension del tema.

    Que es open interest.




    Que es el reporte COT.







    Reporte COT graficado.

    Forex COT | OANDA



    Web CFTC.

    Commitments of Traders - CFTC


    Tabla excel + video explicativo.

    Commitments of Traders Sheet - Hojas de Calculo de Google

    https://www.screencast.com/t/KGBdf5Lrlr7

    Archivo adjunto 55726



    Instalacion archivos y plantillas MT4.

    <strong> Archivo adjunto 55727

    Archivo adjunto 55728

    Archivo adjunto 55729

    Archivo adjunto 55730
    Cualquier duda sera respondida.

    Hablando de la GBP creo que se esta cocinando algo grande ya que el open interest y las posiciones netas de los non-commercial esta en minimos historicos de al rededor de 20 años antes del crash de 2008 se vaticinaba un movimiento amplio por el techo en las posiciones long . Un ambiente muy apto para un climax vendedor.

    https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=6B&p=m1

    http://humbletraders.com/c-o-t-repor...h-in-gbp-ever/

    https://docs.google.com/spreadsheets...gid=1157704323

    Open interest y reporte C.O.T.-screenshot_11.png


    Open interest y reporte C.O.T.-screenshot_12.png


    Open interest y reporte C.O.T.-screenshot_13.png


    Open interest y reporte C.O.T.-screenshot_14.png

    Un saludo!
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  8. 01:07,  #4
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    Re: Open interest y reporte C.O.T.

    Cita Iniciado por torres089 Ver mensaje
    Grande Mauror!! tambien queria añadir un comentario sobre el JPY y es que esta moneda, en varias ocasiones he visto que no hay sintonia en la accion del precio y lo que vemos que pasa en el reporte,

    Un saludo y buen finde.
    I don’t know! A la luz de la grafica del Yen Equal index yo lo veo bastante efectivo.

    Open interest y reporte C.O.T.-2017-08-13_13-39-37.png

    Tal vez el periodo que dibujo dentro del rectángulo fue bastante dificultoso y difícil de calibrar dirección, porque el index 52W- nunca se puso en posición de compra (más bien venta) y el Yen gano fortaleza durante ese periodo (marzo – septiembre/2016).

    De resto las otras señales que marco en la gráfica fueron muy aceptables para calibrar dirección de intermedio plazo.

    Una cosa que hay que tener en cuenta cuando se trabaja moneda y yo recomiendo altamente, es mirar fortaleza relativa. ¿Por qué? El COT le dice a ud. cómo es la posición neta de los Traders en términos de una moneda específica, lo cual marca un sesgo, pero lo que no le dice es cómo es esa exposición, recuerde que los Traders siempre están posicionados tanto en posiciones largas como cortas de cada moneda (y eso es lo que muestra en el COT la figura llamada spreads). ¿Pero cuál es el peso de esa exposición? Me explico:

    El sesgo puede decir que las posiciones netas de un grupo de traders es hacia el lado largo, pero puede ser que esa exposición sea muy marcada hacia el cruce resultante EUR/JPY y muy residual o incluso contraria en el cruce resultante USD/JPY. (por ejemplo, ellos quieren financiar muchos yenes con euros, pero mas bien pocos yenes con dolares)

    ¿Cómo intentar determinar esa exposición? Bueno seguramente hay formas de hacerlo desde el mismo reporte COT, a través de las ratios y/o divergencias, o el análisis del spreads item -por ejemplo-, pero en mi humilde opinión la forma más practica para el Retail es apoyándose en fortaleza relativa y el seguimiento de los índices de cada moneda.

    Saludos,
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    Gracias Dclm300, torres089 Gracias por este post
  10. 19:13,  #5
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    Re: Open interest y reporte C.O.T.

    Cita Iniciado por Mauror Ver mensaje
    versión actualizada del COT-workBook a la cual se le adicionaron las siguientes características:


    • En la hoja “Charts” se agrega las casillas “Non-commercial” / “Commercial” para graficar la data de cada participante según la preferencia

    Open interest y reporte C.O.T.-2017-04-20_13-34-35.png


    • En la hoja “Cot-Index” se adiciona la posibilidad de graficar el índice de 52 o 26 semanas según elección, así mismo se adiciona una nueva gráfica llamada “COT-Par Index” que permite comparar el índice de comerciales para dos activos seleccionados.



    Open interest y reporte C.O.T.-2017-04-20_13-38-15.png

    Saludos,

    Gracias amigo por la ambas cosas, no se si esta es la version final del workbook creo que seria adecuado un mini-ebook como manual del workbook, yo tengo las nociones basicas y estudiando dicho libro me ire acoplando al mismo, pero ya han llegado personas interesadas en el book y puede que queden "sanas" del uso del mismo.

    Te queria preguntar que "screen-maker" usas???, el que uso es bastante simple y la no se puede modificar el tamaño de la fuente.


    PD: Gracias por tan excelente trabajo.

    Un saludo.
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    Gracias Dclm300, mariasfx Gracias por este post
  12. 06:06,  #6
    torres089
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    Re: Open interest y reporte C.O.T.

    Cita Iniciado por Mauror Ver mensaje
    Buenos dias,

    A solicitud de Torres he adicionado una nueva pagina al libro con la información del Dow Jones Ind Avg (e mini). Asi mismo para un rápido visión de las divergencias en los principales 28 pares, en la hoja "ratios" he adicionado una tabla con esta información:

    Archivo adjunto 58286

    Saludos,
    Grande Mauror!! Gracias, estaba buscando algo asi, tambien queria añadir un comentario sobre el JPY y es que esta moneda, en varias ocasiones he visto que no hay sintonia en la accion del precio y lo que vemos que pasa en el reporte, por ello quisiera pedirte que en una proxima actualizacion agregues el Nikkei Stock Average para tener una vision mas panoramica del "Money Flow in Japan".

    Lo que veo confuso es que en la bolsa CME este indice se tranza de 2 formas, uno denominado en dolares y otro en yenes y no se cual es el mas liquido de los 2.


    Un saludo y buen finde.
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  14. 13:40,  #7
    yenonstop
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    Re: Open interest y reporte C.O.T.

    Muchas gracias Mauror !!!!

    De nuevo, felicidades por tu aportación. Es una gran herramienta.
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  15. 18:03,  #8
    torres089
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    Re: Open interest y reporte C.O.T.

    Cita Iniciado por Mauror Ver mensaje
    Hacker en el buen sentido de la palabra

    Harold no se si sea útil pero puedo agregar en gráficas que compare los valores "Net positions" entre dos monedas para formar el par. Algo así como esto:

    Archivo adjunto 55967

    De hecho tengo pendiente una asignatura y es comparar los valores de "COT-net positions" vs Index de fortaleza relativa de cada moneda. ( pero eso sera mas adelante)

    Saludos,
    Hola Mauror.

    Me parece muy buena idea, mas aun si se agrega en una pestaña nueva al libro ya creado si se puede añadir la eleccion a gusto de cual moneda/activo se desea comparar (hablo de las Net-Pos) tanto mejor.

    En cuanto a lo que he resaltado en tu post creo que seria una excelente herramienta especialmente para los que gustan mas del trading a mediano/largo plazo (lo que intento hacer)

    Por cierto de donde sacaste esa grafica??

    Un saludo.
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  16. 07:43,  #9
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    Re: Open interest y reporte C.O.T.

    Muchas gracias crack!!

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  18. 08:53,  #10
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    Re: Open interest y reporte C.O.T.


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    Cita Iniciado por LuisFidel Ver mensaje
    Hola torres

    una consulta de acuerdo al estudio que le has venido haciendo al informe del COT, para el análisis a que participantes se les debe de dar una mayor importancia a los Non Commercials (que son una mezcla entre cobertura y instituciones financieras) o a los Commercials (que son empresas que invierten en los mercados para protegerse de las fluctuaciones de cambio) teniendo en cuenta que según lo leído estas ultimas seria quienes tienen información relevante puesto que si por ejemplo hay una empresa
    exportadora de trigo a europa y sabe que el dolar va a caer frente a el euro comprara el par eur/usd para compensar las ventas a europa, puesto que si el dolar cae los europeos podrán comprar mas trigo a un costo mas barato afectando su ingreso
    entonces deberíamos de seguir a los commercials puestos que estos se suponen tienen un entero conocimiento de sus productos o a los non commercials que serian fondos de inversión donde en algunos casos estos ganan por volumen de movimiento y no tanto por su capacidad especulativa

    no se si estoy bien en cuanto a los conceptos sobre estos tipos de especuladores

    otra consulta e visto en youtube algunos videos sobre operativa con el informe COT pero al ser en ingles quedo casi que prácticamente en las mismas al archivo de excel que nos proporciono nuestro compañero tiene una modificación de colores en las columnas de cada par por individual de que va eso ademas también veo lo de una media de 13 periodos en los videos de un canal de youtube hacen algo similar CFTC COT Report Understanding the Institutions - YouTube
    si sabes algo me podrías orientar por favor gracias
    Hola LuisFidel.

    Lo que dices de comienzo es todo correcto, en cuanto a que debemos seguir específicamente es mas bien la intuicion propia pues se dice que los non-commercial son quienes dirigen la tendencia tambien tiene mucho sentido lo que comenta Mauror en el post N° 45 acerca de los commercials o fabricantes/productores.

    Lo que dices sobre los 13 periodos vendria a ser una media trimestral de alli deriban los colores que segun comprendo en el video podria dar pistas sobre posibles coberturas.

    En fin este tema es para estudiar y el creador del libro posiblemente entregue un libro (PDF) en el cual explique la mejor forma de usar el excel.

    Cita Iniciado por LuisFidel Ver mensaje
    otra consulta el open interes es un dato que si se puede ver diario a diferencia del COT que es semanal y creo que nos puede orientar en gran medida pero también veo que en el reporte COT sale también el open interés supongo que si se suma el reporte diario deberá coincidir con el del COT podríamos considerar incluir en el excel en un apartado aparte para cargar los datos del open interes diarios con la finalidad de hacer un seguimiento mas ajustado y que sea comparable a manera gráfica entre un par de divisas que se quiera un ejemplo tomar los datos del open interes del cable contra los del euro para así tener o medir el sentimiento del mercado o la fuerza relativa de un par respecto a otro puesto que el open interés no es mas que el interés que tienen los participantes del mercado en dejar sus posiciones abiertas y así saber de que lado ir ademas de ser perfecto para un análisis con velas de D1 o H4
    Ustedes dirán si es interesante o no, o como podríamos mejorarla
    Lo de añadir el OI al libro no lo veo necesario, de esta web puedes ver el cambio en el OI diario solo que en el reporte COT se ha de sumar el OI al corte/entrega del mismo.

    Cita Iniciado por Ivan_M Ver mensaje
    Q tal señores del COT jajaaj la verdad q me quede muy atras en este tema, es bastante complicado hacerle todo un seguimiento a esto y no tengo tiempo por el momento para andar estudiando cosas nuevas, pero la cuestion es que de casualidad encontre este video donde muestran un indicador de order flow basado en el COT a corto plazo ustedes que estan mas metidos en la materia diran si tiene sentido o no esta herramienta, a mi me parece un indicador de order flow mas, como cualquier otro. El indicador se puede descargar en version beta para ninja 8.



    En este video muestra una operacion y vuelve a remarcar lo del COT

    Hola Ivan_M.

    Si es otro indicador de OF no le veo sentido a ello salvo que el tio tenga disponible el Level III
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    Gracias Dclm300, josemasmax, Ivan_M, mariasfx Gracias por este post
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