Que tal gente, hace tiempo que estoy desconectado del foro, pero estoy intentando retomar de a poco esto del trading ya que lo tuve que dejar hace unos meses por problemas personales. Quizás, mas adelante, tengo pensado ir actualizando mi canal de youtube hablando sobre
volumen y demas. En fin, yo soy un claro defensor del volumen porque fue lo unico que me dio resultado. Eso no significa que a los demas tbm le funcione, pero para el que este interesado debería leerse el
libro de Tom Williams (ese libro es mi caballito de guerra) creo que con ese libro van a quitarse muchas dudas.
El volumen no es mas que un
simple indicador de transacciones de contratos. No me voy a extender mucho mas que eso porque en el libro de Tom se explica de forma concreta.
Personalmente me importa poco discutir si el volumen de derivados es "real" o no, mientras sea centralizado y regulado me basta, ya que, esta claro que el mercado de derivados no mueve el
precio por si solo, sino que es un conjunto de muchas cosas, pero lo cierto es que dentro de cada mercado, ya sea, futuros, opciones, acciones, podemos encontrar indicios de lo que pueda suceder con la direccion del precio si utilizamos sus datos de volumen.
Pongo ejemplo con imagenes concretas.
Archivo adjunto 59658
Este es el futuro del CAD 6C en la 1º imagen se puede ver que sobre los 0.80280 hay 1700 ordenes de venta, el indicador de volumen no dice nada concreto por el momento, pero una vez que las 1700 ordenes de venta se liquidan deberia aparecer el mismo valor o un valor cercano en el indicador de VSA.
Archivo adjunto 59659
En la 2º imagen se ve lo que pasó, la imagen dice mas que mil palabras, las 1700 Sell Limits se liquidaron al precio de 0.8280 y una vez que el precio retomo ese nivel a la baja, la
tendencia bajista se mantuvo por 3 dias, pero eso no es todo. Se dio la "casualidad" que sobre los 0.78260 (3º imagen) habia 1700 ordenes de compra esperando a ser liquidadas (se sabe que en el mercado de futuros cuando se entra vendido, para salir del mercado hay que comprar y viceversa) utilizando esa premisa, lo lógico era pensar que esas 1700 ordenes de comprar en realidad era toma d beneficio de los que habían vendido en los 0.80280.
(En la 3º imagen puse algunos
indicadores que a mi parecer no dicen absolutamente nada, uds que ven?)
Archivo adjunto 59660
A lo que voy es que el análisis de VSA parece dar mucha información, pero a mi entender le faltaría una pata y seria revisar la profundidad de mercado (es por esto mismo que muchos
traders pagan para utilizar plataformas basadas en volumen) y de estos ejemplos tengo miles, pero el problema no es detectar estos comportamientos de mercado, sino como dice Jose decidir en que momento entrar al mercado, sobre todo para los que hacemos trading discrecional, el problema del timing de entrada es el primer punto con el cual todos tenemos problemas, el segundo es decidir donde colocar el stop, por eso muchos apelan a las EAs para desligarse de esos dos factores que pueden afectar su rendimiento.
Espero no haberme extendido demasiado. Suerte y lean el libro de Tom Williams si les interesa el tema.