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22:45, #21

trader201

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

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Iniciado por Peyton

Espero más opiniones pero empiezo a repartir reputación (lo siento trader201, te di reputación hoy en otro tema y no pude dartela aquí).

Saludos

Gracias Peyton. Aunque no respondí por eso.

Agrego que tengo interés en la respuesta. Tu pregunta se relaciona con la que yo hice.

Recibe un saludo.
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04:11, #22

PIPera

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

Iniciado por Mabi

El argumento de que en el momento te muestren lo que verdaderamente ocurre, y luego lo cambien para que no puedas hacer buenos backtesting no lo veo muy claro. Para mí tendría más sentido a la inversa en el caso de un broker con mesa de dinero. Esto es, que te muestren en el momento las velas falseadas, con señales que en realidad no se están produciendo (así tú entras al mercado con una señal que en realidad no se está dando) y si te sale mal se lo llevan ellos. Y luego con el tiempo ponen las velas bien y aquí no ha pasado nada.

Yo creo que respaldo tu teoria. Pienso que no tiene sentido. ¿Como sabe el broker lo que es bueno para todo el mundo? Quiero decir, hay sistemas que tienen un gatillo y un setup, otros otro, etc. Entonces que sentido tiene falsear las velas? Quizas haya sistemas que ni se fijen en las velas y deformar un poco alguna apenas lo altere. No seria demasiado dificil contentar a todos?
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21:37, #23

karlvt

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

hola Peyton como dice trader201, no es por la rep. sino mas bien por ayudar y si alguien tiene la experiencia de haber hecho lo que tu estas haciendo , pues mejor.Por mi parte no soy de los que confia en los backtest, por lo mismo que tu mencionas, incluso FT2, por algo te venden aparte un paquete de datos por un coste de $50/mes +-......En lo personal uso una cuenta chica real para testear con entradas de (0.01).....no hay dolor y el riesgo esta asumido por que la abri solo para esos fines.

Ahora en el link que postee me da mas confianza, incluso estoy dispuesto a probarlo, de lo contrario no hubiera dicho nada.

Lo de la rep....(desde mi opinion) no deberias ni mencionarlo, siempre tu buen criterio te va a decir quien lo merece y quien no.

Suerte amigo y por aca estamos para ayudar en lo que se pueda......
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20:18, #24

karlvt

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

Iniciado por Peyton

Hola uniteds. Este fin de semana me he levantado con ganas de hacer unos backtest y me ha asaltado la pregunta sobre los históricos, son fiables los históricos de los brokers? Los datos que se pueden descargar. Lo digo por que si pensamos mal, por que no cambiar unos pips los históricos de hace unos meses, que nadie notaria, y así evitar buenos backtests?

Que opináis? Confiáis?

Gracias

PD: Doy reputación por opiniones argumentadas

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11:52, #25

indovinello

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

Iniciado por Peyton

Gracias indovinello, posible confeccionar historicos tomando datos de diferentes fuentes? Pensaba que venían "empaquetados"

Si los brokers fueran ECN puros les interesaría ganar con el volumen operado por el usuario, pero muchisimos optan por la ganancia rápida de la contraparte.
Gracias fxgod

Yo lanzaría otra pregunta, por que pensamos que los datos son reales o falsos? Al tratarse de un mercado descentralizado, cada broker establece sus alianzas con diferentes bancos que son quienes proveen los precios en cada momento. Por lo tanto hay muchos precios realmente en cada momento para un mismo par de divisas. un broker puede utilizar en un momento dado el precio de un banco A, y otro el de un banco B, por que los dos no trabajan con los mismos proveedores. Por ese motivo los datos puede que siempre sean diferentes, pero no necesariamente falsos, no os parece?

Saludos

Sí Peyton, en mtq4 es posible aunque, como te puedes imaginar, tarea muy compleja y árdua. En mq5 parece que han optado por que no tengamos ni esa puerta de escape (o al menos yo no la conozco). Lo siento, pero bajo mi punto de vista creo que cada vez están siendo más opacos.

Saludos.
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Última edición por indovinello; 19:39 a las

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16:06, #26

jecarjecar

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

Hola Peyton. Contestando tu pregunta no son muy de fiar hay datos y datos partiendo de la base que cuando te descargas los históricos del data center , en el 99% te los bajas de los servidores de metaquotes, el otro 1% es alpari concretamente. Alpari NZ
Que diferencia hay entre los datos de metaquotes y alpari nz, pues tr diria que apreciable y lo gana alpari en calidad pero ojo no quiere decir que los de alpari sean perfectos por que no lo son pero en calidad comparandolos con los otros si lo son.
Los históricos de alpari nz tambien tienen huecos y algunos de dias, que hay que arreglar pero aun arreglando los huecos no pienses que los backtest seran ya fiables al 100% infliyen muchos otros aspectos.
Recomendaciones: cuanto mas bajes en la temporalidad menos fiable son recomiendo en lo posible no bajar de 15min y no utilizar todo el historico ya que cuanto mas atras vayas peor estan yo utilizo solo los ultimos 6 ó 7 años.
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10:10, #27

Fxgod

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

La verdad es que creo que dificilmente sacaremos la respuesta final (tanto si los modifican como si no). Lo que si es cierto es que yo pienso que los BT solo sirven para coger practica, no puedes fiarte nunca de los datos que se obtienen (al menos en un BT manual con una estrategia flexible). No se puede decir lo mismo de un EA o un sistema estricto que debe su rentabilidad a reglas exactas.

Al ser un sistema flexible el bt sirve para coger soltura y entender los movimientos y creo que esos movimientos seran igual aunque cambie una vela (no creo que sea muy significativo a no se que tu gatillo sea un patron muy exacto)
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11:51, #28

Fxgod

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Re: Son fiables los historicos de los brokers para los backtest?

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Yo tengo otra pregunta. ¿Que interes tiene un broker en que te salga mas un backtest?

Por ejemplo, seria mas logico que el backtest te salta bien, abras la cuenta y ahi es donde la cosa cambia. Pero entiendo que si el BT no te sale bien ¿Porque ibas a abrir una cuenta con ellos?
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**trader201** · 22:45,

Publi

Iniciado por Peyton

Espero más opiniones pero empiezo a repartir reputación (lo siento trader201, te di reputación hoy en otro tema y no pude dartela aquí).

Saludos

Gracias Peyton. Aunque no respondí por eso.

Agrego que tengo interés en la respuesta. Tu pregunta se relaciona con la que yo hice.

Recibe un saludo.

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**PIPera** · 04:11,

Iniciado por Mabi

El argumento de que en el momento te muestren lo que verdaderamente ocurre, y luego lo cambien para que no puedas hacer buenos backtesting no lo veo muy claro. Para mí tendría más sentido a la inversa en el caso de un broker con mesa de dinero. Esto es, que te muestren en el momento las velas falseadas, con señales que en realidad no se están produciendo (así tú entras al mercado con una señal que en realidad no se está dando) y si te sale mal se lo llevan ellos. Y luego con el tiempo ponen las velas bien y aquí no ha pasado nada.

Yo creo que respaldo tu teoria. Pienso que no tiene sentido. ¿Como sabe el broker lo que es bueno para todo el mundo? Quiero decir, hay sistemas que tienen un gatillo y un setup, otros otro, etc. Entonces que sentido tiene falsear las velas? Quizas haya sistemas que ni se fijen en las velas y deformar un poco alguna apenas lo altere. No seria demasiado dificil contentar a todos?

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**karlvt** · 21:37,

hola Peyton como dice trader201, no es por la rep. sino mas bien por ayudar y si alguien tiene la experiencia de haber hecho lo que tu estas haciendo , pues mejor.Por mi parte no soy de los que confia en los backtest, por lo mismo que tu mencionas, incluso FT2, por algo te venden aparte un paquete de datos por un coste de $50/mes +-......En lo personal uso una cuenta chica real para testear con entradas de (0.01).....no hay dolor y el riesgo esta asumido por que la abri solo para esos fines.

Ahora en el link que postee me da mas confianza, incluso estoy dispuesto a probarlo, de lo contrario no hubiera dicho nada.

Lo de la rep....(desde mi opinion) no deberias ni mencionarlo, siempre tu buen criterio te va a decir quien lo merece y quien no.

Suerte amigo y por aca estamos para ayudar en lo que se pueda......

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**karlvt** · 20:18,

Iniciado por Peyton

Hola uniteds. Este fin de semana me he levantado con ganas de hacer unos backtest y me ha asaltado la pregunta sobre los históricos, son fiables los históricos de los brokers? Los datos que se pueden descargar. Lo digo por que si pensamos mal, por que no cambiar unos pips los históricos de hace unos meses, que nadie notaria, y así evitar buenos backtests?

Que opináis? Confiáis?

Gracias

PD: Doy reputación por opiniones argumentadas

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**indovinello** · 11:52,

Iniciado por Peyton

Gracias indovinello, posible confeccionar historicos tomando datos de diferentes fuentes? Pensaba que venían "empaquetados"

Si los brokers fueran ECN puros les interesaría ganar con el volumen operado por el usuario, pero muchisimos optan por la ganancia rápida de la contraparte.
Gracias fxgod

Yo lanzaría otra pregunta, por que pensamos que los datos son reales o falsos? Al tratarse de un mercado descentralizado, cada broker establece sus alianzas con diferentes bancos que son quienes proveen los precios en cada momento. Por lo tanto hay muchos precios realmente en cada momento para un mismo par de divisas. un broker puede utilizar en un momento dado el precio de un banco A, y otro el de un banco B, por que los dos no trabajan con los mismos proveedores. Por ese motivo los datos puede que siempre sean diferentes, pero no necesariamente falsos, no os parece?

Saludos

Sí Peyton, en mtq4 es posible aunque, como te puedes imaginar, tarea muy compleja y árdua. En mq5 parece que han optado por que no tengamos ni esa puerta de escape (o al menos yo no la conozco). Lo siento, pero bajo mi punto de vista creo que cada vez están siendo más opacos.

Saludos.

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**jecarjecar** · 16:06,

Hola Peyton. Contestando tu pregunta no son muy de fiar hay datos y datos partiendo de la base que cuando te descargas los históricos del data center , en el 99% te los bajas de los servidores de metaquotes, el otro 1% es alpari concretamente. Alpari NZ
Que diferencia hay entre los datos de metaquotes y alpari nz, pues tr diria que apreciable y lo gana alpari en calidad pero ojo no quiere decir que los de alpari sean perfectos por que no lo son pero en calidad comparandolos con los otros si lo son.
Los históricos de alpari nz tambien tienen huecos y algunos de dias, que hay que arreglar pero aun arreglando los huecos no pienses que los backtest seran ya fiables al 100% infliyen muchos otros aspectos.
Recomendaciones: cuanto mas bajes en la temporalidad menos fiable son recomiendo en lo posible no bajar de 15min y no utilizar todo el historico ya que cuanto mas atras vayas peor estan yo utilizo solo los ultimos 6 ó 7 años.

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**Fxgod** · 10:10,

La verdad es que creo que dificilmente sacaremos la respuesta final (tanto si los modifican como si no). Lo que si es cierto es que yo pienso que los BT solo sirven para coger practica, no puedes fiarte nunca de los datos que se obtienen (al menos en un BT manual con una estrategia flexible). No se puede decir lo mismo de un EA o un sistema estricto que debe su rentabilidad a reglas exactas.

Al ser un sistema flexible el bt sirve para coger soltura y entender los movimientos y creo que esos movimientos seran igual aunque cambie una vela (no creo que sea muy significativo a no se que tu gatillo sea un patron muy exacto)

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**Fxgod** · 11:51,

Publi

Yo tengo otra pregunta. ¿Que interes tiene un broker en que te salga mas un backtest?

Por ejemplo, seria mas logico que el backtest te salta bien, abras la cuenta y ahi es donde la cosa cambia. Pero entiendo que si el BT no te sale bien ¿Porque ibas a abrir una cuenta con ellos?

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