Backtest en mql4 - Página 3

 

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Backtest en mql4

 

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  1. 09:11,  #21
    carlessan
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    Re: Backtest en mql4


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    Hola dream3r, tienes razón con lo de los futuros, yo me refería solo al hecho de la regulación en los datos de los data-feeds respecto a las anomalías detectadas en coticaciones de distintos brokers de forex (velas fantasma, spikes que existen en unos y otros no, etc.). Por lo demás programé mucho tiempo en NinjaTrader y utilizaba análisis Delta, VSA y Market Profile, y el histórico tick a tick era capturado a través de varios compañeros que teníamos VPS. El máximo histórico que teníamos era de unos 4 años sin vacíos en los activos que nos interesaban que eran los pares de divisas que cotizan en futuros, el SP y el oro. (no nos podiamos pagar los abusivos precios del historico de cada contrato). Gracias a esto podíamos hacer backtest de estrategias de análisis delta al tener cada tick el volumen con los contratos diferenciados entre compra y venta, etc. (Pero eso eran otros tiempos, ahora no me complico tanto)

    Respecto a lo que puse del backtest, claro que puedes hacer backtest de 5M en tick a tick, pero si tu estrategia corre en 5M si haces el backtest tick a tick, descartas que la extrapolación de datos de las velas de minuto de la metatrader, puedan darte resultados engañosos que normalmente son mejores que los resultados tick a tick. Es una forma también de destapar scams y expertos que trabajan intra-barra (tick a tick) que dan resultados erróneos al correrlos en 1M, 5M, etc. con metatrader normal.

    Los datos de Dukas, los conozco bien, he desarrollado proyectos con JForex y he tenido que batallar con ellos y con algunas anomalías que tienen y que pueden desvirtuar los backtest de estrategias tipo grid, promediadores, escaleras, etc. Por ejemplo en los pares EU y GU, en el transcurso desde el 2000 hasta ahora existen algunas velas aisladas de muchísimos pips que en realidad no sucedieron. Dichas velas hay que filtrarlas y modificar sus datos para que no desvirtúen los resultados del backtest. (no es oro todo lo que reluce en los históricos, jajaja).
    Ah, por cierto, dukascopy tiene el ismo problema que metatrader con la extrapolación de datos de las velas de minuto, por lo que cualquier estrategia hay que correrla tick a tick a no ser que su operativa se base a vela cerrada.

    Salu2 y gracias por tus opiniones
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  2. Publi
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  3. 21:07,  #22
    carlessan
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    Re: Backtest en mql4

    mándame un mail a hanstrio23@hotmail.com y nos pondremos de acuerdo
    Salu2
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  4. 07:18,  #23
    NovatovinFx
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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por Hermo Ver mensaje

    Otra manera es usar directamente TickStory Lite, que es gratis y se baja los datos de dukascopy (o eso dice..). También te da el 99% de calidad.

    En ambos casos, pregúntame (o preguntadme) lo que quieras para conseguir los 99%.

    Lo he conseguido y se puede hacer...es seguir los pasos descritos!

    Un abrazo!

    Hermo
    me decantado por esta forma....pero...la verdad que no doy con el chiste...
    .una cosa...queria preguntar..sobre el rango..
    hazta que año son los datos de dukascopy ??....le doy los ultimos..y me marca..desde finales de 2008
    igual para el AUDUSD. me descargue un archivo de mas de 5GB.....y al probarlo en el tester..me dice q no hay data....probe con el EURUSD..y me da...n/a modelado.. no se q estoy haciendo mal.
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  5. 08:40,  #24
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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por robertomar Ver mensaje
    Ok, comprendido, si no tú, sí que he leído otra gente que sí que no es muy partidaria de lo del 99%, gente además muy buena en los backtest como el compañero deckardbcn, que además se le nota bastante conocimiento, dedicación, rigor, y buen hacer.

    Yo creo que las diferencias, en mi escasa experiencia, sobre todo se basan en que los backtest tanto si los haces con Tickstory como con Birt, como con MT4 a pelo, te los hace con spread fijo, y creo que sin slippage, y eso como bien tú dices, dista bastante de la realidad en cuenta live e incluso en cuenta demo, por no hablar de los famosos spikes de ciertos brokers, jugarretas, robo de stops, etc.

    Un saludo compañero, en el fondo estamos bastante de acuerdo, un honor charlar con alguien tan experimentado.
    Que va experiementado, todo un padawan en busca de orientacion, lo que si me queda claro y disculpen la comparacion puede no sonar disonante, pero para mi un buen expert debe ser como un coche de diario, que haga su trabajos sin muchos tropiezos, a veces tratamos de sacar el mejor backtest u optimizacion como que si fuera un auto para formula uno, no esta nada mal, pero quien corre su auto de formula uno en la calle de a diario.

    Lo que si tengo claro es que espero al ser consistente en manual poder programar mi operativa por lo menos para que me brinde Señales y descanzar los ojos.

    Saludos y exitos que de una manera u otra estamos en la misma carreta.
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  6. 00:32,  #25
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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por NovatovinFx Ver mensaje
    pues segun lo q por ahi he leido,...es que de nada sirve.usar tickdata .porq mt4...las convierte en barras de 1 min y luego interpola......
    yo quisiera saber si esto es asi o no...
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  7. 22:45,  #26
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    Re: Backtest en mql4

    Cita Iniciado por carlessan Ver mensaje
    Hola vinisius

    Si ok, por ejemplo en el EU desde el 2008 hay al menos 3 o 4 velas fantasma de muchos pips, si tienes la JForex, lo veras porque en gráfico de minuto se ve un spike de muchos pips.
    No , no tengo JForex , solo utilizo los datos de Dukas para hacer los backtests y optimizaciones con el Metatrader.

    Esto que cuentas es muy grave. Eso y los huecos presentes abrá que estudiarse con detenimiento para corregirlos editando los datos.

    Gracias por el aviso.


    Saludos ... si todavía andas por aquí.
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  8. 09:51,  #27
    carlessan
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    Re: Backtest en mql4

    Hola vinisius

    Si ok, por ejemplo en el EU desde el 2008 hay al menos 3 o 4 velas fantasma de muchos pips, si tienes la JForex, lo veras porque en gráfico de minuto se ve un spike de muchos pips. Se puede ver porque son velas que no tienen continuidad de movimiento como por ejemplo una noticia, y además si vas a cualquier otro bróker no existe tal movimiento. Yo lo achaqué a un error en los datos de dukas, pero ya te digo que son muy puntuales. En las aplicaciones que desarrollé le puse un filtro para no tener en cuenta cada uno de estos spikes de cotización errónea, ya que podían desvirtuar el backtest y no existían en ningún otro borker.

    Hay muy pocos pero pueden desmontar la estadística de un backtest dependiendo de la estrategia que se use.
    Hace un año mas o menos que no me dedico a la JForex y no se si lo habrán reparado.

    Salu2
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  9. 15:38,  #28
    robertomar
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    Re: Backtest en mql4


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    Cita Iniciado por Wolfman Ver mensaje
    El tema de los modelados de calidad siempre ha sido algo muy complicado por lo que he podido recopilar, pero algo que si te puedo asegurar es que el 99.90 de calidad solo se logra a travez de; tickstory.

    Si fuera al 100% esa conversion, no habria mas que exportar el archivo de tickstory a cualquier mt4 y tendriamos siempre el 99.90 de calida cosa que no es cierta.


    El tema que menciono alfreo es que hay expert programados para saltar condiciones y fechas para que en backtest generen grandes resultados y en forward test son resultados totalmente distintos.

    Por eso es importante hacer un buen estudio de los expert antes de pensar ponerlos en real.

    Brokers
    VPS
    Cartera de Robots.

    Saludos.
    Bueno, sí, según he leído hay bastante controversia acerca de la calidad de modelados y tal, pasa lo mismo con el Birt's patch que según creo da el 99% pero tienes que hacerle no se que truco para que salga así, no puedes abrir el MT4 normalmente y ya hacer el backtest directamente. Yo tampoco tengo mucha experiencia, así que me voy ciñendo a lo que leo, jajaja. Lo que sí he comprobado es que los backtest dan resultados bastante diferentes de hacerlos de una forma o de otra, por algo tendrá que ser, supongo que eso de que tengas que abrir el MT4 a través del Tickstory será porque de no ser así creo que aunque tú tengas los archivos de datos de tick, Metatrader te los extrapola a M1 como suele hacer, por eso creo que al abrirlo a través de Tickstory los archivos te los marca como solo lectura para que Metatrader no los transforme/corrompa/extrapole/invente/recalcule. De todas formas, tampoco soy informático para saber y poder asegurar a ciencia cierta lo que hace cada software, jaja.

    Saludos
    Foro de Forex Trading United
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