Optimización Tick Data Suite de Birt - Funcionamiento y recomendaciones - Página 2

 

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Tick Data Suite de Birt - Funcionamiento y recomendaciones

 

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  1. 05:25,  #11
    crlos9
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    Erectus


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    Re: Tick Data Suite de Birt - Funcionamiento y recomendaciones


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    Gracias por esta entrada, Vinisius... Estaba buscando info sobre cómo pasar datos de csv a fxt y tenái la solución en este mismo foro!

    Yo he probado a bajarme los datos del DAX. He realizado todos los pasos (creo que correctamente), y tengo un problema. Los datos de precio que me aparecen en los fxt resultantes son 10 veces mayores que los reales, es decir, que son de 5 ó 6 dígitos con un decimal.... y deberían ser de 4 ó 5 dígitos con un decimal.

    Por ejemplo: El precio real es de 9987,5 y en mis fxt aparece 99875

    Otro ejemplo: 10102.2, me aparece 101202

    Sabes si puedo solucionarlo?

    Un saludo y gracias!!
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  3. 19:51,  #12
    Vinisius
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    Erectus


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    Re: Tick Data Suite de Birt - Funcionamiento y recomendaciones

    　
    Necesitamos 3 utilidades para poder realizar el mejor backtest y/o optimizacion de nuestros EAs hoy dia disponible :

    1 - Tickstory para bajar los datos desde Dukascopy en .CSV.
    2 - El CSV2FXT para convertir los archivos .CSV a .HST y .FXT.
    3 - Tick Data Suite (TDS) de Birt.


    1 - Bajar los datos con Tickstory

    Hay que tener en cuenta que se necesita mucho disco duro para almacenar toda la base historica en tick desde Dukascopy en formato .CSV y luego convertirlos en archivos historicos .HST y .FXT.

    Por cada año bajado en todos los TF por par y en formato .HST y .FXT se necesita más o menos 30 GB de espacio en disco duro. Por tanto, si bajamos 5 años de historicos de un solo par en .CSV y los convertimos a .HST y .FXT nos dará un total de unos 150 GBs o más. O sea que necesitaríamos un disco duro con bastante capacidad y con 1 Tb minimo para tener un par o 3 de TDS haciendo backtesting a la vez y ahorrar así muchisimo tiempo.

    Se recomienda no instalar el MT4 en la configuracion por defecto. Es mejor instalarlo fuera del disco duro o particion donde tengamos nuestro sistema operativo instalado. Como se ha dicho se necesitará mucho espacio y mejor no compartirlo con el SO por que podríamos tener problemas.

    Para bajar los archivos .CSV desde Dukascopy para utilizarlos en otros programas como podría ser el Tick Data Suit de Birt es recomendable utilizar el programa Tickstory por su sencillez. Se debería instalar allí donde se vayan a almacenar los datos ya que después en la configuracion no se puede cambiar (al menos en la última version diciembre 12).

    Una vez instalado , debemos clikear boton derecho del raton sobre el instrumento (par) que deseemos y en el menu elegir " Export to file" y en la configuracion que aparecerá hay que seleccionar en "Data Output" Timeframe en Tick y en "Output format" Generic tick format (comma delimited).

    Si al acabar de bajar los datos vemos que han parecido errores en la ventana "Log" entonces lo que hay que hacer es cerrar y volver a abrir el programa para a continuacion volverse a bajar los datos desde la misma fecha de inicio y de final de la anterior hasta que no aparezca ningun mensaje de error en la ventana log.
    Si se desea actualizar los datos más adelante solo debe elegir el inicio y el final de nuevo y el programa automaticamente desechará los datos historicos que se encuentran ya en su disco duro y procederá a bajar solamente los nuevos. Ahora bién, al elegir debe hacerlo desde el comienzo del historico ya guardado o antes de esa fecha y para el final obviamente la fecha del último dato historico o más allá. Si no lo hace así , podría ser que el historico resultase más corto en tiempo (no verificado).

    Los archivos .CSV se almacenan en el directorio de instalacion del Tickstory. Desde allí solo debe copiarlos al directorio donde tengamos nuestro Metatrader personalizado a la carpeta /experts/files.

    El siguiente paso viene a cargo de la utilidad ... CSV2FXT que se explicará en el paso 2.
    　
    Manual; http://www.tickstory.com/help/tickstorylite/
    　
    　
    　
    Foro de Forex Trading United
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  4. 11:39,  #13
    Vinisius
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    Re: Tick Data Suite de Birt - Funcionamiento y recomendaciones

    3 - Usando TDS


    　
    Esta guía asume que ya descargó sus datos de tick y los transformó en archivos FXT y archivos HST, todos los cuales fueron copiados en las ubicaciones apropiadas.

    Cuando realice el proceso de instalación se ejecutará automáticamente la herramienta de configuración; debe utilizar esta oportunidad para instalar el TDS en las carpetas de Metatrader 4 que desea utilizar usando el botón de Select Path , navegando a la ruta de su elección y finalmente pulsar el botón de Copy TDS que activará el Tick Data Suite con el terminal seleccionado y le preguntará acerca de la colocación de un icono de acceso directo en el escritorio para facilitar el acceso.

    Una vez que se instaló Tick Data Suite , todo lo que tiene que hacer es iniciar el Metatrader 4 mediante el icono de acceso directo del escritorio o simplemente haga doble clic en tds.exe en la carpeta de Metatrader 4. Eso es todo. Se iniciará su terminal Metatrader 4 y se activarán todas las funciones: ya no habrá una limitación de 2 GB, no se sobrescribirán los archivos FXT, archivos de spread variable se detectaran automáticamente y los backtest de datos y optimizaciones funcionaran (suponiendo que esté usando archivos FXT de datos de tick).

    Varias instalaciones de Metatrader 4.

    Si más adelante desea utilizar TDS con un terminal Metatrader 4 diferente en el mismo equipo, ejecute el programa Configuración de TDS (ubicado en TDS en la carpeta de programas del menú Inicio) y repita el proceso descrito anteriormente: Seleccione la ruta de acceso del terminal Metatrader 4 que desea utilizar y haga clic en Copy TDS. Una vez que termines con eso, para iniciar el seleccionado terminal Metatrader 4 con funcionamiento de datos de tick activado puede utilizar el acceso directo del escritorio (si decide crear uno) o puede desplazarse a la carpeta y haga doble clic en tds.exe.
    　
    Ejecutar varias instancias de Metatrader 4 desde el mismo directorio.
    　
    Si utiliza TDS, esto se hace automáticamente y puede iniciar tantas instancias terminales MT4 que desee de la misma carpeta.
    　
    Configuración del slippage, Información importante.

    A partir de v1.1.9b, TDS también permite simular el deslizamiento en los backtest. La configuración de deslizamiento no es un paseo por el parque, así que intentaré describirlo aquí y ofrecer algunos ejemplos. El deslizamiento pueden accederse en ajustes en la herramienta de Configuración de TDS , ubicada en Inicio -> todos los programas -> Tick Data Suite.

    Lo primero que necesita saber es que el deslizamiento puede ser completamente desactivado o activado mediante el uso de la casilla de verificación Enable slippage features . Si usted desea no simular ningún deslizamiento en sus backtest, dejelo deshabilitado (que también es el valor por defecto).

    La segunda cosa muy importante es que el parámetro de deslizamiento enviados con la llamada OrderSend() en su asesor experto asuntos. Si el parámetro de deslizamiento del EA no cumple con el deslizamiento configurado en TDS (debe ser mayor o igual), usted recibirá errores OrderSend error 138 en los backtest (error 138 es re-cotización). El deslizamiento es completamente aleatorio con el precio del tick actual como su base para tratar la orden de nuevo después de un error del re-cotización resultará en un valor diferente de deslizamiento. Como tal, si su EA utiliza un valor de deslizamiento que es demasiado pequeño para el deslizamiento configurado en el TDS y al mismo tiempo utiliza un bucle de reintento de orden, efectivamente reintentará hasta que obtiene un deslizamiento que es aceptable, así el deslizamiento que se obtiene al final estará en el valor configurado en la EA, no los valores configurados en TDS. En pocas palabras, cuando habilita el slippage necesita asegurarse de que el ajuste del slippage en el EA sea más grande que el deslizamiento máximo configurado en TDS. Un caso especial está constituido por las órdenes pendientes (stop y límite) y de SL y TP hits – el deslizamiento solicitado por su EA es omiso para estas órdenes; en otras palabras, el deslizamiento pidió a través de OrderClose() siempre es un honor, pero el deslizamiento pidió a través de OrderSend() sólo es reconocido por órdenes de mercado. También, es muy importante tener en cuenta que el valor de deslizamiento pasado a OrderSend es en puntos (no pips) por lo que para un corredor con 5 dígitos, usted tiene que utilizar un valor de 10 para un máximo de deslizamiento de 1.0 pips.

    En tercer lugar, todo el deslizamiento se registra en su diario de backtesting. Eche un vistazo allí para tener una idea de cuánto deslizamiento cada orden ha recibido.

    Antes de que nos adentramos en los ajustes actuales, otra cosa que usted debe saber es que no es necesario reiniciar el terminal Metatrader 4 para que surta efecto la configuración de deslizamiento. Todo lo que necesita hacer es iniciar un backtest nuevo y la configuración surtirá efecto inmediatamente. Nota la configuración no se aplicará si un backtest en curso – debe pararlo y reiniciarlo para que entre en juego la nueva configuración.

    La configuración real del slipagge.

    La configuración de control de la gama de deslizamiento son Max favorable slippage y Max unfavorable slippage – le permiten configurar cuánto deslizamiento puede ser experimentado por sus ordenes en sus backtest. Si establece Max favorable slippage 1.0 y Max unfavorable slippage a 1.5, se desprende que podría obtener entre 0 y 1,0 deslizamiento positivo de pips y entre 0 y deslizamiento negativo de 1,5 pips. Tenga en cuenta que por deslizamiento (positivo) "favorable", entendemos el deslizamiento que favorece , en esencia a un mejor precio – en el caso de una orden de largo, lo que significa un precio por debajo de la cotización actual de la demanda (Ask) ; en el caso de una orden corta, significa un precio por encima de la cotización actual de la oferta (bid). Del mismo modo, "desfavorable" deslizamiento (negativo) significa deslizamiento que resulta en un déficit para usted – para las órdenes de largos, un precio más alto; para ordenes de corto, un precio más bajo.

    La configuración de Custom % chance to slip controla qué porcentaje de sus ordenes tendrán deslizamiento. Si establece este a 50, la mitad de sus órdenes tendrá un desliz de 0 pips. Si su valor es de 75, una cuarta parte de sus órdenes tendrá un desliz de 0 pips. Tenga en cuenta que es posible que las otras órdenes terminen con un desliz de 0 pips por lo que el porcentaje de ordenes con deslizamiento 0 será ligeramente superior al final, dependiendo de los valores de deslizamiento máximo configurado. En definitiva, con un valor de 75 como en el ejemplo anterior, el 75% de las ordenes de deslizamiento se calcula normalmente mientras que el 25% de las ordenes de deslizamiento se omite completamente. Esta configuración está deshabilitada de forma predeterminada, lo que significa que todas las órdenes tendran su slippage (y algunos de ellos podran tener un desliz de 0 pips porque el rango de deslizamiento es de entre 0 y MAX).
    Custom % favorable odds es un ajuste algo difícil. Al habilitar esta opción cambia el comportamiento de deslizamiento de forma significativa:
    Cuando esta opción está desactivada (predeterminado), el deslizamiento simplemente se calcula al azar en un número entre - MAX_UNFAVORABLE_SLIPPAGE y MAX_FAVORABLE_SLIPPAGE (ambos valores incluidos).
    Por lo tanto, si establece Max favorable slippage 1.0 y Max unfavorable slippage 3.0, puede obtener deslizamiento en el rango de -3,0 a 1.0. Hay una oportunidad igual para que cada valor de aparecer, así, por ejemplo, -1.5 aparecerá sobre tan a menudo como 0,7. Esto significa que con el dado -3,0 1,0 gama, habrá un 75% de probabilidades que deslizamiento negativo y un 25% de probabilidad que el deslizamiento positivo.
    Como segundo ejemplo, si establece Max favorable slippage 1.0 y Max unfavorable slippage a 1.0, tendrás deslizamiento en el rango de -1.0 a 1.0, con un 50% de probabilidades de deslizamiento positivo.

    Al activar Custom % favorable odds, le permite controlar cómo muchos de los oficios con deslizamiento serán tener deslizamiento positivo.
    Establecer Custom % favorable odds 50, Max favorable slippage a 1.0 y Max unfavorable slippage 3.0 significará 50% de los pedidos que usted conseguirá un deslizamiento positivo entre 0.0 y 1.0, mientras que para el resto de 50% obtendrá un deslizamiento entre-0.0 y -3,0 se deslizan.
    Si utiliza un valor de 25 para Custom % favorable odds, 2.0 para Max favorable slippage y 2.0 para Max unfavorable slippage, usted conseguirá favorable deslizamiento entre 0.0 y 2.0 25% de las órdenes resbaló y deslizamiento desfavorable entre-0.0 y -2,0 para el resto del 75%.
    Lo que es muy importante tener en cuenta es que la Custom % chance to slip afecta los porcentajes resueltos influenciados por los otros ajustes. Si establece Custom % chance to slip a 80 y Custom % favorable odds en 50, significa sólo el 80% de las operaciones tendrán deslizamiento y el 50% de esos voluntad (así que 40% de todos los oficios) tienen deslizamiento positivo mientras que el resto del 50% (más del 40% de todos los oficios) tendrá deslizamiento negativo.
    La Custom % chance to slip y Custom % favorable odds son para ajuste fino. En caso de duda, simplemente dejarlos desactivado (ya que son por defecto) y ajustar la configuración de Max favorable slippage y Max unfavorable slippage .

    Los otros valores de deslizamiento son:

    Limit orders have slippage controla si sus órdenes pendientes límitadas (límite de compra, límite de venta) experimentaran deslizamiento cuando se abren.
    Asi mismo, Stop orders have slippage controla si sus ordenes pendientes de stop (stop de compra, stop de venta) tendrá deslizamiento cuando entran en juego.
    Los Auto-closed orders (SL, TP) obviamente se refiere a las órdenes Stop Loss y Take Profit y, si está activada, resultará en el SL y TP cierres de su posición con deslizamiento. Tenga en cuenta que esto también incluye órdenes que están cerradas en parada (el extremo de los backtest) o un stop out.

    Por último Slippage during optimizations le permite activar o desactivar el deslizamiento mientras ejecuta optimizaciones. Recomiendo dejarlo desactivado (está por defecto) porque en última instancia conduce a resultados diferentes con los mismos parámetros debido a la aleatorización de deslizamiento, así potencialmente haciéndole ignorar resultados de optimización que de lo contrario podrían ser prometedoras.
    　
    Cómo comprobar si funcionó.


    Al finalizar los backtest, se debería ver una barra roja (es normal) en los resultados ficha y modelado calidad 99% en la ficha de resultados, así como en el grafico de balance.
    　
    　
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  5. 03:33,  #14
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    Re: Tick Data Suite de Birt - Funcionamiento y recomendaciones

    Hola Puk.


    No gracias. No solicito ayuda.

    Estoy intentando publicar 3 documentos explicando el funcionamiento y recomendaciones.

    Estoy a la espera que se publique el primero pero veo que no sale.

    Voy a enviarlo otra vez a ver que tal.
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  6. 17:40,  #15
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    Tick Data Suite de Birt - Funcionamiento y recomendaciones

    Como Testar y Optimizar nuestros EAs con este programa
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  7. 05:38,  #16
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    Re: Tick Data Suite de Birt - Funcionamiento y recomendaciones


    Publi
    Hola. Hay un tema en este foro sobre el http://www.tradingunited.es/foro/pla...ata-suite.html, revisalo a ver si te sirve



    Salu2
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