Pregunta Discrepancias entre backtest y operativa en cuenta real

 

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Discrepancias entre backtest y operativa en cuenta real

 

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  1. #1




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    Re: Discrepancias entre backtest y operativa en cuenta real


    Publi
    Gracias por vuestras respuestas pero sigo sin comprender porque tengo estas diferencias.

    Tanto los backtest previos como los posteriores los hago tick a tick con datos tickstory, y utilizo los mismos sets que he utilizado en real que para hacer el backtest a posteriori.
    Casi todas las operaciones se cierran en velas distintas.
    Aqui ya no se trata de ganar o perder o de si el EA va bien o mal durante un periodo determinado.
    El problema, es que si los resultados entre la operativa real y el backtest a posteriori no son similares, no se que me esta haciendo el set del EA
    No hay fiabilidad alguna y por tanto no veo que conclusiones puedo sacar de ningun backtest.

    Saludos.
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  2. Publi
    Publi


  3. #2

    Re: Discrepancias entre backtest y operativa en cuenta real

    Habla con el administrador del foro.

    Poner direcciones de correo aquí no es buena idea, luego recibes mucho spam.

    Saludos
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  4. #3




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    Discrepancias entre backtest y operativa en cuenta real

    Hola,
    Por lo que he estado leyendo, parece que los ticks en backtest de Metatrader son modelados, por lo que son poco fiables para sacar conclusiones y poner un EA a real.
    ¿Pasa lo mismo con los ticks de Tickstory?
    ¿Es mucho mas fiable un EA programado para entrar al principio de una vela?
    Asimismo, he puesto en cuenta micro real durante un mes varios sets de diferentes EA’s.
    El resultado ha sido neutro, pero lo que no entiendo es que posteriormente he realizado backtest de estos sets para el mismo periodo ya pasado y el resultado no se parece en nada a las operaciones que ha hecho el EA en real.
    Entiendo que los precios puedan variar algo, pero no que con el mismo set en operativa real haya tenido por ejemplo tres operaciones y en backtest nueve, y en diferentes días....

    Saludos
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  5. #4

    Re: Discrepancias entre backtest y operativa en cuenta real

    ¿Estás seguro de que los datos que usas para hacer el backtest son los mismos que usas en real?
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  6. #5

    Re: Discrepancias entre backtest y operativa en cuenta real

    Sube aquí lo que tengas y lo vemos
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  7. #6

    ergaster


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    Re: Discrepancias entre backtest y operativa en cuenta real

    Cita Iniciado por Tobago Ver mensaje
    Hola,
    Por lo que he estado leyendo, parece que los ticks en backtest de Metatrader son modelados, por lo que son poco fiables para sacar conclusiones y poner un EA a real.
    ¿Pasa lo mismo con los ticks de Tickstory?
    ¿Es mucho mas fiable un EA programado para entrar al principio de una vela?
    Asimismo, he puesto en cuenta micro real durante un mes varios sets de diferentes EA’s.
    El resultado ha sido neutro, pero lo que no entiendo es que posteriormente he realizado backtest de estos sets para el mismo periodo ya pasado y el resultado no se parece en nada a las operaciones que ha hecho el EA en real.
    Entiendo que los precios puedan variar algo, pero no que con el mismo set en operativa real haya tenido por ejemplo tres operaciones y en backtest nueve, y en diferentes días....

    Saludos
    para un BT tienes que tener el historial adecuado y con tickstory es excelente, las pruebas tienes que hacerlas tick a tick de lo contrario no sera fiable, el EA esta programado según la estrategia y tiene que estar bien programado para no dar error, no confundir BT con trading automático, si aparece tantas diferencias en los resultados puede ser por el historial o que el EA falla y no cumple siempre.
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  8. #7
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    Re: Discrepancias entre backtest y operativa en cuenta real

    hola compi, mi consejo si con los mismos datos en los que ha usado el Ea te da una gran diferencia , yo automaticamente me olvidaria del ea o del set ( en funcion del codigo del EA). Ahora estate seguro que son los mismos en los que ha corrido el EA y no los datos tickstory. Si al pasar esta prueba te sale muy parecido los resultados todo pinta a que el fallo esta en la otra data o en algun proceso al usar la data de tickstory.


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  9. #8




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    Re: Discrepancias entre backtest y operativa en cuenta real

    Pues si.
    Vaya, me puedo equivocar en un set de un EA, pero no en todos.

    Saludos.

    - - - Updated - - -

    Por cierto, soy nuevo en el foroy no se si es habitual pero ningun inconveniente, al contrario, de pasarte algun set de un EA que es gratuito, optimizados por si tienes paciencia de probarlos en Demo y despues hacer el backtest.
    Saludos.
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  10. #9




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    Re: Discrepancias entre backtest y operativa en cuenta real

    SCALPING TRAP BB- SCALP - USDJPY- M30 - 0,12 LOTS.zip

    Hola, te envio dos sets. El robot esta disponible y gratuito en market.Yo los he puesto en Demo para luego volver a hacer backtest a posteriori.
    Estare dos semanas sin poderme conectar. Espero poder retomar el tema y ver si puedo entender esta situación.
    Muchas gracias por tu colaboracion.
    Saludos.
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  11. #10




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    Re: Discrepancias entre backtest y operativa en cuenta real


    Publi
    Bien, ya he vuelto, he podido volver al tema y he visto donde estaba el problema.
    Y la verdad es que ha sido culpa mia y por desconoocimiento. Resulta que hice los backtest de optimización al tick y los robots operan al principio de la vela. Cuando se me ocurrió comparar los resultados con un backtest "open price" a posteriori coincidian bastante. En fin, es duro ser principiante.

    He puesto los robots tanto en DEMO como en REAL (los mismos sets) y los backtest a posteriori coinciden por ahora mucho mas con los resultados en Real que en Demo. No veo el motivo, pero al coincidir bastante con el Real me da fiabilidad a los backtests, que es de lo que se trata.

    Muchas gracias por vuestra colaboración.

    Saludos.
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