Re: Mt4 - manual backtest de calidad 99%
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tcanuto
Interessante assunto!
A única alternativa que achei foi uma paga, que é o
Tick Data Suite, que promete uma modelagem de 99%. Eu também estou a procura de uma maneira que não seja paga, e se algum colega tiver mais informações, fique a vontade!
Oi tudo bom!
Eu consegui fazer o test com o Birt Patch. Ai depois de converter a data com um MT4 actualizado, vc tem que instalar uma versão mais antiga do MT4 para usar o patch, e copiar os arquivos FXT e HST nas pastas correspondentes.
Ciao amigão.:contento2:
Re: Mt4 - manual backtest de calidad 99%
Bienvenido jlao!!
gran aporte, lo descargo
pero ¿Qué tiene de diferente al BT que hago normalmente en el MT4?
Saludos y Bienvenido de nuevo!!!
Re: Mt4 - manual backtest de calidad 99%
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xRafax
Hola, el manual ya está desfasado, las diversas actualizaciones de MT4 y del Birts patch han hecho que las instrucciones no srivan, te recomiendo que veas este fantastico webminar: Backtesting de Expert Advisors
para conseguir el modelado 99%
que vaya bien!!
Re: Mt4 - manual backtest de calidad 99%
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pascugt
Por favor aclararme esto……….
* ¿hace falta una calidad tick a tick del 99% para trabajar en TF de 5 minutos o más? ¿o sólo con los históricos del propio broker (herramientas/centro de historiales) o de Metaquotes sirve?
* ¿puedo usar los datos de Oanda del primer mensaje con otro Broker o sólo sirven para Metatrader de Oanda? Por ejemplo yo ahora uso una demo de Hanseatic.
* Y si los puedo usar ¿puedo hacerlo con TF de 5 minutos o más?
De momento a lo que quiero llegar es a tener un histórico para poder hacer un backtesting “fiable� a un robot y poder llegarmelo a optimizar.
Ummm….no sé si empiezo bien o tengo que tener algo antes en cuenta.
Se agradecen los comentarios. Un saludo.
Segun mi poca experiencia, si tus robots no seran para 1minuto o 5 maximo, no es tan necesario el modelado de calidad del 99%, En tf mayores no incide mucho segun los entendidos.
Tambien hablan de que no necesariamente el robots te funcionara correctamente si el backtest es con lo datos de otro broker, yo eso lo pongo en duda, claro los resultados pueden variar con los de tu broker eso es un hecho, no obstante considero que si se cuenta con los históricos necesarios el robots debe de funcionar igual.
Ya puesto en real o demo debe de ajustarse a cada broker en que deba de trabajar.
Y mencionan que el modelado de calidad del 90% es suficiente para probar la rentabilidad de un EA a mediano y largo plazo.
Saludos.
Re: Mt4 - manual backtest de calidad 99%
Si amigo , con eso resuelvo , pero lo que quiero es afinar lo mas posible los set y aparte de eso con este modelado del 90% hay un hueco en el 2010 que en realidad uno no sabe ni lo que es capaz de hacer el ea ya que es uno de los periodos mas malos a tener en cuenta , acabo de enterarme que fxdd no tenia ese hueco pero cuando era a 4 digitos, voy a ver si esos datos se los puedo agregar al hueco de fx solution que aun esta a 4 digitos o si ahora que esta a 5 no lo tiene , ya el 99 % lo voy a dejar porque me tiene :@ un saludo y muchas gracias a todos por la pronta respuesta y colaboracion .:)
Re: Mt4 - manual backtest de calidad 99%
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DesertEagle
Bienvenido Winetou!
Actualmente existen dos soluciones ofrecidas por Birt para obtener una calidad de modelado del 99%, una es gratis y la otra es de pago, la principal diferencia es que la de pago permite realizar optimizaciones a nivel de tick y la otra no. No obstante, de la solución gratuita existen varias versiones previas en las que fue posible realizar optimizaciones con algunas restricciones (principalmente en las fechas a optimizar).
Por otro lado, he experimentado con un EA en M15 y la diferencia entre 90% y 99% ha sido significante. Digamos que con un modelado del 90% tienes una buena idea de si el EA es rentable o no, y en caso de serlo un modelado del 99% te dará el ajuste fino para conseguir el mejor set.
Un saludo!
DE
Hola Pachi, esta solucion de Desert Eagle no te sirve? Te pongo aqui un link hacia donde se explica como hacer el modelado.
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Mon
14
Jun
MetaTrader Backtesting – How to Get 99% Modeling Quality
admin
http://alansforexblog.com/wp-content...008/04/mt4.jpgGreetings everyone!In today’s post I’m going to show you how you can get 99% modeling quality when backtesting using MT4’s “Strategy Tester.� If you’re a MT4 backtesting veteran you no doubt know that using regular M1 historic data the highest modeling quality you can get is 90%, but what you may or may not know is that the accuracy of your backtests can be pushed even higher, BUT you need raw tick data.How does one obtain such tick data? Well, I asked myself that very same question, and I’ve looked everywhere for a free source of historical forex tick data and after extensive searching I found it. The only problem is that the tick data is not readily usable by MT4 and as such requires a rather elaborate process of conversion and also a few other tricks to force MT4 to use the converted tick data. That’s where this tutorial or “how-to� comes in. So pay close attention as you MUST follow each step precisely.You may be asking yourself why would one want to achieve a higher modeling quality level. The answer has to do with scalping. When backtesting an expert advisor that does not attempt to scalp the market the default MT4 history data provides an acceptably accurate level of simulation. However when you’re trying to backtest a scalping EA even the slightest variation in the price feed can strongly affect performance.UPDATE: previous content removed. If you want the full tutorial you can find it on the following website:
Birt’s EA Review websiteHappy backtesting everyone!Cheers,Alan
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Re: Mt4 - manual backtest de calidad 99%
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deckardbcn
Este programa faz com que tenhamos uma modelagem de 99%?
Até mais!
Re: Mt4 - manual backtest de calidad 99%
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deckardbcn
Buff! Calidad de modelado... y calidad de los datos históricos.
Creo que se trata de las dos mayores fuentes de quebraderos de cabeza para todos aquellos que se introducen en el mundo de los backtest.
Son temas que además generan muchas controversias, debates e incluso he llegado a ver auténticas discusiones.
Os dejo un par de links:
La problemática de la fiabilidad de datos históricos para Metatrader
La problemática de la fiabilidad de datos históricos para Metatrader - y II- RESUELTA!!
(si quereis podemos establecer un debate a partir de ellos...)
y mi manera de pensar muy resumida:
1.-
Data Integrity Checker Imprescindible.
2.- Alpari NZ. Recomendable.
Winetou... me has quitado las palabras de la boca, jejeje.
3.- Birt. Grandiosa fuente de discusiones. Digamos que hay dos grupos de backtesters: los "normales" y los que yo llamo los "Birt99" :divertido2:
Yo soy de los primeros, pero ante todo: respeto.
Salud y pips!
Hola buenas. He seguido el manual para hacer el backtesting. Pero según comenta EaBillionare. ¿Es tan sencillo y fiable como descargar el brooker Alpari NZ y sus datos directamente del metaquotes? Asà de simple?
Re: Mt4 - manual backtest de calidad 99%
Gracias por el manual, estoy empezando en esto y todavia soy un ignorante.