Hola officus,
Es normal que un sistema sistema funcione de forma diferente si lo pones a trabajar en un gráfico de ticks que si lo pones en un gráfico de
velas de cualquier
temporalidad.
Unos parámetros del sistema que funcionen bien para un TF puede que no vayan bien para otro y necesites buscarle otros parámetros para ese otro TF. Un sistema que sea robusto debe ir más o menos bien en todos los TF pero ,eso si, ajustando los parámetros para cada TF.
Lo de que el sistema vaya mejor en gráfico de ticks que en cualquier otro , a cierre de
vela, yo lo veo más bien como una buena
noticia pues ten en cuenta que el gráfico de ticks es como revisa el mercado como si fuera en tiempo real.
Me explico, una vela de 30M al cierre, tu sabes donde estuvo el open, donde el close, donde el high y donde el low pero no sabes lo que hizo la vela mientras se formaba. Puede ser que primero fuera para arriba y luego para abajo hasta que al final hizo esos valores de open, close, low y high.
Sin embargo, en un gráfico tick a tick, tienes como se fueron realizando los
precios exactamente, al igual que si fuera el mercado real.
Si optimizas un sistemas en un TF determinado y eliges la opción tick a tick es como si lo hicieras sobre un gráfico de ticks. Elegir la opción tick a tick es lo ideal para hacer backtest y optimizar.
El problema suele venir por la calidad de los datos de ticks y el histórico de datos de ticks disponibles. Pero eso es otro problema aparte.
Lo que si te diría es que si optimizas los parámetros para un TF determinado, es para aplicar el sistema en ese mismo TF por la razón que te expuse antes.
De todas formas, el tema de la optimización es bastante amplio y no solo consiste en que una optimización te de buenos resultados y por tanto pongas el sistema a
operar. Habría que hablar mucho mas sobre el tema.
Un saludo