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05:16, #1

MAXMAX

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Re: Back test con diferente time frame del EA

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Hola officus,
Es normal que un sistema sistema funcione de forma diferente si lo pones a trabajar en un gráfico de ticks que si lo pones en un gráfico de velas de cualquier temporalidad.
Unos parámetros del sistema que funcionen bien para un TF puede que no vayan bien para otro y necesites buscarle otros parámetros para ese otro TF. Un sistema que sea robusto debe ir más o menos bien en todos los TF pero ,eso si, ajustando los parámetros para cada TF.
Lo de que el sistema vaya mejor en gráfico de ticks que en cualquier otro , a cierre de vela, yo lo veo más bien como una buena noticia pues ten en cuenta que el gráfico de ticks es como revisa el mercado como si fuera en tiempo real.
Me explico, una vela de 30M al cierre, tu sabes donde estuvo el open, donde el close, donde el high y donde el low pero no sabes lo que hizo la vela mientras se formaba. Puede ser que primero fuera para arriba y luego para abajo hasta que al final hizo esos valores de open, close, low y high.
Sin embargo, en un gráfico tick a tick, tienes como se fueron realizando los precios exactamente, al igual que si fuera el mercado real.
Si optimizas un sistemas en un TF determinado y eliges la opción tick a tick es como si lo hicieras sobre un gráfico de ticks. Elegir la opción tick a tick es lo ideal para hacer backtest y optimizar.
El problema suele venir por la calidad de los datos de ticks y el histórico de datos de ticks disponibles. Pero eso es otro problema aparte.
Lo que si te diría es que si optimizas los parámetros para un TF determinado, es para aplicar el sistema en ese mismo TF por la razón que te expuse antes.
De todas formas, el tema de la optimización es bastante amplio y no solo consiste en que una optimización te de buenos resultados y por tanto pongas el sistema a operar. Habría que hablar mucho mas sobre el tema.

Un saludo
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Última edición por MAXMAX; 21:53 a las Razón: AÑADIR UNA COSA

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01:38, #2

officus

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Back test con diferente time frame del EA

Hola a todos.

Lo primero, darle las gracias a todos los programadores y personas con experiencia en MT4 que nos ayudan en este foro. Nos facilitais el aprendizaje de este maravilloso mundillo.
Estoy intentando construir mi primer EA, y se me está presentado el siguiente problema: Me funciona de manera diferente si le ponga a funcionar en modelo tick a tick o en el de cierre de vela. En modelo tick a tick estoy consiguiendo que sea ganador en un backtesting desde 2.005 hasta la fecha, en cambio, en el modelo de cierre de vela termina perdiendo dinero.
Al someterle a optimización, lo cual estoy haciendo también por primera vez, lo quiero hacer a cierre de vela, para que tarde menos, pero, me salen unos resultados muy pobres, pues optimiza las perdidas del EA trabajando en este modelo ¿Alguno le veis arreglo a todo esto?

Gracias amigos.
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10:18, #3

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Re: Back test con diferente time frame del EA

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Iniciado por MAXMAX

Hola officus,
Es normal que un sistema sistema funcione de forma diferente si lo pones a trabajar en un gráfico de ticks que si lo pones en un gráfico de velas de cualquier temporalidad.
Unos parámetros del sistema que funcionen bien para un TF puede que no vayan bien para otro y necesites buscarle otros parámetros para ese otro TF. Un sistema que sea robusto debe ir más o menos bien en todos los TF pero ,eso si, ajustando los parámetros para cada TF.
Lo de que el sistema vaya mejor en gráfico de ticks que en cualquier otro , a cierre de vela, yo lo veo más bien como una buena noticia pues ten en cuenta que el gráfico de ticks es como revisa el mercado como si fuera en tiempo real.
Me explico, una vela de 30M al cierre, tu sabes donde estuvo el open, donde el close, donde el high y donde el low pero no sabes lo que hizo la vela mientras se formaba. Puede ser que primero fuera para arriba y luego para abajo hasta que al final hizo esos valores de open, close, low y high.
Sin embargo, en un gráfico tick a tick, tienes como se fueron realizando los precios exactamente, al igual que si fuera el mercado real.
Si optimizas un sistemas en un TF determinado y eliges la opción tick a tick es como si lo hicieras sobre un gráfico de ticks. Elegir la opción tick a tick es lo ideal para hacer backtest y optimizar.
El problema suele venir por la calidad de los datos de ticks y el histórico de datos de ticks disponibles. Pero eso es otro problema aparte.
Lo que si te diría es que si optimizas los parámetros para un TF determinado, es para aplicar el sistema en ese mismo TF por la razón que te expuse antes.
De todas formas, el tema de la optimización es bastante amplio y no solo consiste en que una optimización te de buenos resultados y por tanto pongas el sistema a operar. Habría que hablar mucho mas sobre el tema.

Un saludo

El asunto de que es mejor hacer backtest en un TF tick a tick, es algo que he tenido en cuenta antes de poner mi robot a prueba, pero ¿Habrá alguna forma de acelerar los backtests? Estoy informándome de cómo, y he descubierto que dentro de MT5 hay una opciòn que, previo pago, permite usar una red de ordenadores para que, sumando la potencia de todos en red, se pueda poner a prueba el EA en tiempo record ¿Sabéis algo sobre esto?
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**MAXMAX** · 05:16,

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Hola officus,
Es normal que un sistema sistema funcione de forma diferente si lo pones a trabajar en un gráfico de ticks que si lo pones en un gráfico de velas de cualquier temporalidad.
Unos parámetros del sistema que funcionen bien para un TF puede que no vayan bien para otro y necesites buscarle otros parámetros para ese otro TF. Un sistema que sea robusto debe ir más o menos bien en todos los TF pero ,eso si, ajustando los parámetros para cada TF.
Lo de que el sistema vaya mejor en gráfico de ticks que en cualquier otro , a cierre de vela, yo lo veo más bien como una buena noticia pues ten en cuenta que el gráfico de ticks es como revisa el mercado como si fuera en tiempo real.
Me explico, una vela de 30M al cierre, tu sabes donde estuvo el open, donde el close, donde el high y donde el low pero no sabes lo que hizo la vela mientras se formaba. Puede ser que primero fuera para arriba y luego para abajo hasta que al final hizo esos valores de open, close, low y high.
Sin embargo, en un gráfico tick a tick, tienes como se fueron realizando los precios exactamente, al igual que si fuera el mercado real.
Si optimizas un sistemas en un TF determinado y eliges la opción tick a tick es como si lo hicieras sobre un gráfico de ticks. Elegir la opción tick a tick es lo ideal para hacer backtest y optimizar.
El problema suele venir por la calidad de los datos de ticks y el histórico de datos de ticks disponibles. Pero eso es otro problema aparte.
Lo que si te diría es que si optimizas los parámetros para un TF determinado, es para aplicar el sistema en ese mismo TF por la razón que te expuse antes.
De todas formas, el tema de la optimización es bastante amplio y no solo consiste en que una optimización te de buenos resultados y por tanto pongas el sistema a operar. Habría que hablar mucho mas sobre el tema.

Un saludo

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**officus** · 01:38,

Hola a todos.

Lo primero, darle las gracias a todos los programadores y personas con experiencia en MT4 que nos ayudan en este foro. Nos facilitais el aprendizaje de este maravilloso mundillo.
Estoy intentando construir mi primer EA, y se me está presentado el siguiente problema: Me funciona de manera diferente si le ponga a funcionar en modelo tick a tick o en el de cierre de vela. En modelo tick a tick estoy consiguiendo que sea ganador en un backtesting desde 2.005 hasta la fecha, en cambio, en el modelo de cierre de vela termina perdiendo dinero.
Al someterle a optimización, lo cual estoy haciendo también por primera vez

, lo quiero hacer a cierre de vela, para que tarde menos, pero, me salen unos resultados muy pobres, pues optimiza las perdidas del EA trabajando en este modelo ¿Alguno le veis arreglo a todo esto?

Gracias amigos.

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**officus** · 10:18,

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Iniciado por MAXMAX

Hola officus,
Es normal que un sistema sistema funcione de forma diferente si lo pones a trabajar en un gráfico de ticks que si lo pones en un gráfico de velas de cualquier temporalidad.
Unos parámetros del sistema que funcionen bien para un TF puede que no vayan bien para otro y necesites buscarle otros parámetros para ese otro TF. Un sistema que sea robusto debe ir más o menos bien en todos los TF pero ,eso si, ajustando los parámetros para cada TF.
Lo de que el sistema vaya mejor en gráfico de ticks que en cualquier otro , a cierre de vela, yo lo veo más bien como una buena noticia pues ten en cuenta que el gráfico de ticks es como revisa el mercado como si fuera en tiempo real.
Me explico, una vela de 30M al cierre, tu sabes donde estuvo el open, donde el close, donde el high y donde el low pero no sabes lo que hizo la vela mientras se formaba. Puede ser que primero fuera para arriba y luego para abajo hasta que al final hizo esos valores de open, close, low y high.
Sin embargo, en un gráfico tick a tick, tienes como se fueron realizando los precios exactamente, al igual que si fuera el mercado real.
Si optimizas un sistemas en un TF determinado y eliges la opción tick a tick es como si lo hicieras sobre un gráfico de ticks. Elegir la opción tick a tick es lo ideal para hacer backtest y optimizar.
El problema suele venir por la calidad de los datos de ticks y el histórico de datos de ticks disponibles. Pero eso es otro problema aparte.
Lo que si te diría es que si optimizas los parámetros para un TF determinado, es para aplicar el sistema en ese mismo TF por la razón que te expuse antes.
De todas formas, el tema de la optimización es bastante amplio y no solo consiste en que una optimización te de buenos resultados y por tanto pongas el sistema a operar. Habría que hablar mucho mas sobre el tema.

Un saludo

El asunto de que es mejor hacer backtest en un TF tick a tick, es algo que he tenido en cuenta antes de poner mi robot a prueba, pero ¿Habrá alguna forma de acelerar los backtests? Estoy informándome de cómo, y he descubierto que dentro de MT5 hay una opciòn que, previo pago, permite usar una red de ordenadores para que, sumando la potencia de todos en red, se pueda poner a prueba el EA en tiempo record ¿Sabéis algo sobre esto?

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