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17:45, #1

striker

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Re: testeos super-rápidos ¿alguien sabe cómo lo hizo?

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Iniciado por trader201

¿Alguien puede confirmar si la velocidad con que hicieron el testeo se debe a la máquina? ¿Alguien sabe de alguna manera o truco para que se haga así de rápido el testeo usando tantos datos?

Creo que hay 3 opciones, 1) los datos son malísimos (muy pocos datos), 2) como ya hizo el backtest antes tal vez hay un tema de temporales o algo así que como ya hizo un backtest exactamente igual te presenta la info que ya hizo y se demoró en hacerlo. Te presenta lo que ya tiene guardado en la computadora. 3) Está arreglado de alguna manera para generar esa sorpresa en la gente. Podríiiiiiiiiia existir una cuarta que es el tema de la computadora pero vamos a hacer un poco de matemáticas..

14 años = 168 meses
1mes = 21 días de trading (aprox)
1 día = 24 horas
1 hora = 4 velas de 15 min

168x21x24=84,672 horas. pero en cada hora hay 4 velas así que = 338,688 velas que debió analizar

Por los pocos minutos que vi del video la estrategia busca la entrada solo el cierre de la vela por lo que tal vez solo use como dato el cierre de la vela y lo compare con el cierre de la vela anterior para saber si es una vela "importante". Entonces sólo usa 1 dato por vela y serían eso 338k de datos analizados. Lo cual resta la calidad de tu backtest porque si supongamos tiene una posición abierta y "en la vida real" el precio tuvo un spike que debió tocar tu SL pero cerró en un punto donde no lo hubiese tocado, en el backtest no lo cerrará porque solo considera el valor del cierre de la vela con lo que estarías trabajando con resultados poco o muuuy poco precisos.

Lo más lógico si no trabajas en ticks creo que es trabajar con apertura, cierre, minimo y máximo de una vela.. así que volviendo a las matemáticas... Por cada vela son 4 datos que tiene que analizar

338,688 x 4 = 1,354,752 datos que debió analizar para realizar ese backtest.

La verdad no se cual es la capacidad exacta de los procesadores pero dudo mucho que puedan analizar esa cantidad de datos en 2 segundos. Porque no es analizar los datos por analizar, tiene que cumplir todo lo que dice el robot, if, buy, sell, <, > =, y muchas operaciones que dudo que permitan tener un backtest en tan poco tiempo.

PD. Hubo un tiempo en el que odié mucho las matemáticas así que puede que haya cometido un grave error en los cálculos así que si alguien me corrige, lo agradeceré.
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09:16, #2

will

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Re: testeos super-rápidos ¿alguien sabe cómo lo hizo?

Iniciado por trader201

Saludos compañeros. Estaba viendo un video ahorita en youtube del MT4. La persona colocaba un EA y le daba a "iniciar" (BackTesting), y en cuestión de segundos terminaba de hacer el testeo, tomando datos de 14 años. El video no dice como lo hizo. ¿Alguie sabe cómo se hace esto?

Hola trader201 trata de subir el video de youtube al foro o el link de la direccion para poder verlo nose de que video mencionas, yo deje de hacer back teesting porque tardaban un mundo y consumian muchos recursos de la maquina, si alguien sabe un truco de como acelerar este proceso bienvenido.

saludos.
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17:14, #3

trader201

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Re: testeos super-rápidos ¿alguien sabe cómo lo hizo?

Iniciado por will

Hola trader201 trata de subir el video de youtube al foro o el link de la direccion para poder verlo nose de que video mencionas, yo deje de hacer back teesting porque tardaban un mundo y consumian muchos recursos de la maquina, si alguien sabe un truco de como acelerar este proceso bienvenido.

saludos.

casi no lo conseguí, pero la última fue la vencida. Aquí está el video will (mira desde el minuto 9:26):

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17:25, #4

trader201

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testeos super-rápidos ¿alguien sabe cómo lo hizo?

Saludos compañeros. Estaba viendo un video ahorita en youtube del MT4. La persona colocaba un EA y le daba a "iniciar" (BackTesting), y en cuestión de segundos terminaba de hacer el testeo, tomando datos de 14 años. El video no dice como lo hizo. ¿Alguie sabe cómo se hace esto?
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04:45, #5

robertomar

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Re: testeos super-rápidos ¿alguien sabe cómo lo hizo?

Pues teniendo muy pocos datos, con muy mala calidad, con muchos tramos sin datos ni velas, o con backtest en velas diarias o semanales o bien editando el video (pausando en el momento que inicias el backtest y volviendo a darle a grabar cuando el backtest está acabando), jajajaja.

De todas formas no te recomiendo hacer backtest de finales de 2008 para atrás con ningún histórico de ningún broker.

Saludos y un abrazo.
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11:38, #6

trader201

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Re: testeos super-rápidos ¿alguien sabe cómo lo hizo?

¿Alguien puede confirmar si la velocidad con que hicieron el testeo se debe a la máquina? ¿Alguien sabe de alguna manera o truco para que se haga así de rápido el testeo usando tantos datos?
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11:43, #7

will

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Re: testeos super-rápidos ¿alguien sabe cómo lo hizo?

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Gracias trader201, no veo nada diferebte demlo que hago, supongo que sera la maquina que tienen obviamente ellos son profesionales de expert ad y programacion y a eso se dedican, oye si sabes de algun truquito subelo.

saludos.
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**striker** · 17:45,

Publi

Iniciado por trader201

¿Alguien puede confirmar si la velocidad con que hicieron el testeo se debe a la máquina? ¿Alguien sabe de alguna manera o truco para que se haga así de rápido el testeo usando tantos datos?

Creo que hay 3 opciones, 1) los datos son malísimos (muy pocos datos), 2) como ya hizo el backtest antes tal vez hay un tema de temporales o algo así que como ya hizo un backtest exactamente igual te presenta la info que ya hizo y se demoró en hacerlo. Te presenta lo que ya tiene guardado en la computadora. 3) Está arreglado de alguna manera para generar esa sorpresa en la gente. Podríiiiiiiiiia existir una cuarta que es el tema de la computadora pero vamos a hacer un poco de matemáticas..

14 años = 168 meses
1mes = 21 días de trading (aprox)
1 día = 24 horas
1 hora = 4 velas de 15 min

168x21x24=84,672 horas. pero en cada hora hay 4 velas así que = 338,688 velas que debió analizar

Por los pocos minutos que vi del video la estrategia busca la entrada solo el cierre de la vela por lo que tal vez solo use como dato el cierre de la vela y lo compare con el cierre de la vela anterior para saber si es una vela "importante". Entonces sólo usa 1 dato por vela y serían eso 338k de datos analizados. Lo cual resta la calidad de tu backtest porque si supongamos tiene una posición abierta y "en la vida real" el precio tuvo un spike que debió tocar tu SL pero cerró en un punto donde no lo hubiese tocado, en el backtest no lo cerrará porque solo considera el valor del cierre de la vela con lo que estarías trabajando con resultados poco o muuuy poco precisos.

Lo más lógico si no trabajas en ticks creo que es trabajar con apertura, cierre, minimo y máximo de una vela.. así que volviendo a las matemáticas... Por cada vela son 4 datos que tiene que analizar

338,688 x 4 = 1,354,752 datos que debió analizar para realizar ese backtest.

La verdad no se cual es la capacidad exacta de los procesadores pero dudo mucho que puedan analizar esa cantidad de datos en 2 segundos. Porque no es analizar los datos por analizar, tiene que cumplir todo lo que dice el robot, if, buy, sell, <, > =, y muchas operaciones que dudo que permitan tener un backtest en tan poco tiempo.

PD. Hubo un tiempo en el que odié mucho las matemáticas así que puede que haya cometido un grave error en los cálculos así que si alguien me corrige, lo agradeceré.

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**will** · 09:16,

Iniciado por trader201

Saludos compañeros. Estaba viendo un video ahorita en youtube del MT4. La persona colocaba un EA y le daba a "iniciar" (BackTesting), y en cuestión de segundos terminaba de hacer el testeo, tomando datos de 14 años. El video no dice como lo hizo. ¿Alguie sabe cómo se hace esto?

Hola trader201 trata de subir el video de youtube al foro o el link de la direccion para poder verlo nose de que video mencionas, yo deje de hacer back teesting porque tardaban un mundo y consumian muchos recursos de la maquina, si alguien sabe un truco de como acelerar este proceso bienvenido.

saludos.

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**trader201** · 17:14,

Iniciado por will

Hola trader201 trata de subir el video de youtube al foro o el link de la direccion para poder verlo nose de que video mencionas, yo deje de hacer back teesting porque tardaban un mundo y consumian muchos recursos de la maquina, si alguien sabe un truco de como acelerar este proceso bienvenido.

saludos.

casi no lo conseguí, pero la última fue la vencida. Aquí está el video will (mira desde el minuto 9:26):

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**trader201** · 17:25,

Saludos compañeros. Estaba viendo un video ahorita en youtube del MT4. La persona colocaba un EA y le daba a "iniciar" (BackTesting), y en cuestión de segundos terminaba de hacer el testeo, tomando datos de 14 años. El video no dice como lo hizo. ¿Alguie sabe cómo se hace esto?

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**robertomar** · 04:45,

Pues teniendo muy pocos datos, con muy mala calidad, con muchos tramos sin datos ni velas, o con backtest en velas diarias o semanales o bien editando el video (pausando en el momento que inicias el backtest y volviendo a darle a grabar cuando el backtest está acabando), jajajaja.

De todas formas no te recomiendo hacer backtest de finales de 2008 para atrás con ningún histórico de ningún broker.

Saludos y un abrazo.

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**trader201** · 11:38,

¿Alguien puede confirmar si la velocidad con que hicieron el testeo se debe a la máquina? ¿Alguien sabe de alguna manera o truco para que se haga así de rápido el testeo usando tantos datos?

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**will** · 11:43,

Publi

Gracias trader201, no veo nada diferebte demlo que hago, supongo que sera la maquina que tienen obviamente ellos son profesionales de expert ad y programacion y a eso se dedican, oye si sabes de algun truquito subelo.

saludos.

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