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13:11, #41

tacticat

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

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Iniciado por ealabspain

Segun tu el pasado no importa porque el mercado cambia

Eso no es lo que he dicho.

, sin embargo dejas el ultimo medio año sin optimizar siendo el periodo mas importante , si yo tb lo hacia dejar ese periodo para fordward test

Lo dejaba para backtest, no para forward. Medio año (unas 50 operaciones) es un periodo de validación aceptable aunque sería mejor un año, pero sí que creo que es más relevante el pasado 'cercano' por lo que no quería abusar del periodo de validación. Al final todo depende de la frecuencia de operación, yo necesitaba suficientes operaciones fuera del periodo de optimización para saber que no había 'trampas'.

Por cierto te hablaba de optimizacion , no se que tiene que ver el fordward test en esto.

Pues tienes razón, pero pregúntatelo tú que eres el que has sacado el tema .

Pd: un PF de 1.6 es mas bien mediocre, yo no tengo ningun sistema funcionando con ese PF en backtest. Pero ya digo todo depende del numero de operaciones, cuantas mas tiene normalmente el Pf decrece, pero 1.6 no es un Pf demasiado bueno, mas bien sera un sistema que si resulta rentable va a dar muchos sobresaltos sin duda.

Si el procedimiento de Backtest/Optimización diera garantías un PF de 1.6 sería para estar en las Bahamas y no posteando en este foro.
Pero, desgraciadamente, optimizar y hacer backtests sirven para lo que sirven (bien poco en mi humilde opinión).

Dos pruebas impepinables:
1) Si fueran de fiar tú y yo seríamos ricos. Yo no sé a ti como te va, pero a mi....
2) Dame un periodo, el que quieras, y estoy seguro de poderte dar un EA que opera mucho, que va a por 10 pips al menos y con un PF>2 en el backtest de ese periodo al tick con el histórico de Dukascopy por ejemplo (obviamente sobreoptimizado).

t.
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07:22, #42

tacticat

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

Iniciado por ealabspain

Entonces si no optimizas me pregunto como asignas los valores a las variables de una estrategia. A ojo tal vez ?

Si, como a mi me pasa, no te fías de la optimización lo ideal es que la estrategia no tenga variables. En general eso no es posible totalmente pero hay maneras de reducir drásticamente el número de variables. Algunos ejemplos:
- En vez de definir un horario de operación diario (dos variables, hora de inicio y fin) buscar sistemas que se auto regulan mediante un indicador de volatilidad.
- Nunca considerar los pips de TP, los del SL, los del trailing,... variables. Se ponen a ojo, sí, para tener un RR deseado (por ejemplo no ir a por 5 pips con un stop de 50, ir a cosas más simétricas). Y utilizar rangos dinámicos para que esos pips varíen automáticamente de un instrumento a otro.
- Para los indicadores que dan señales de apertura y filtros definirlos a ojo de manera que obligatoriamente produzcan la frecuencia de operación deseada.
Para mi un EA que no opere al menos un par de veces a la semana no es aceptable o que el SL sea 10 veces mayor que el TP tampoco. Eso ya hace que las variables sean menos.

- No considerar variables los parámetros que son 'refinamientos', es como cojérsela con papel de fumar, si el EA es bueno con una MA de periodo 200 tiene que serlo con periodo 210 o 190 y si la optimización dice que no entonces es que la optimización nos hace trampas.

Pero, sí, al final quedarán algunas variables... Lo que hago yo es poner en forward 3 o 4 cuentas con configuraciones distintas del EA y ver como van durante unos meses. Como mis EAs son multi-par y tienen que OBLIGATORIAMENTE dar resultados aceptables para el basket de 32 pares (28 de moneda y 4 de metal) es rápido validar si la cosa va bien o mal al operar de 30 a 100 veces al día.

t.

- - - Updated - - -

Iniciado por magarto

Me pasa lo mismo, la volatilidad estos días es horrible... tengo un sistema muy bueno (uso uno de tendenciasfx de pago) y me entran casi todas en stop loss. Habrá que estudiar durante más tiempo el sistema o hacer backtesting en otros meses. Has probado a hacer backtesting de meses anteriores?

No, ese sistema no permite hacer backtest (si has seguido la discusión últimamente entenderás que para mi no es uuna desventaja) por que sus 'indicadores' son cuentas de referencia, valores de sentiment,... de los que no es fácil tener datos históricos.
Pero durante 3 meses había funcionado impecablemente.

t.
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17:28, #43

ealabspain

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

2) Opera en muchos símbolos (moneda, los metales y los índices), con una única configuración que se ejecuta sólo una instancia de la EA (en un solo gráfico).
Necesitamos muchos símbolos porque la lógica subyacente tiene que ser simple y general. Que operan en muchos símbolos significa que somos menos dependientes de un solo par de moda o tener un comportamiento específico ... eso es bueno. Tenerlo en un solo gráfico es una necesidad en un entorno de producción, que no queremos mantener 30 gráficos abiertos!.

Esto para mi es un error. Igual que no comemos la sopa con el tenedor, no podemos usar la misma estrategia con la misma configuracion para escenarios diferentes. Por otro lado si el ea funcionase en un solo instrumento a la vez podrias estudiarlo en el tiempo y optimizarlo.
Por otra parte no hay ningun problema en abrir 30 graficos diferentes.

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13:16, #44

cibber

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

Muy bueno el aporte. si señor

Me apunto encantado
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20:09, #45

ealabspain

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

Iniciado por tacticat

Eso no es lo que he dicho.

Lo dejaba para backtest, no para forward. Medio año (unas 50 operaciones) es un periodo de validación aceptable aunque sería mejor un año, pero sí que creo que es más relevante el pasado 'cercano' por lo que no quería abusar del periodo de validación. Al final todo depende de la frecuencia de operación, yo necesitaba suficientes operaciones fuera del periodo de optimización para saber que no había 'trampas'.

Pues tienes razón, pero pregúntatelo tú que eres el que has sacado el tema .

Si el procedimiento de Backtest/Optimización diera garantías un PF de 1.6 sería para estar en las Bahamas y no posteando en este foro.
Pero, desgraciadamente, optimizar y hacer backtests sirven para lo que sirven (bien poco en mi humilde opinión).

Dos pruebas impepinables:
1) Si fueran de fiar tú y yo seríamos ricos. Yo no sé a ti como te va, pero a mi....
2) Dame un periodo, el que quieras, y estoy seguro de poderte dar un EA que opera mucho, que va a por 10 pips al menos y con un PF>2 en el backtest de ese periodo al tick con el histórico de Dukascopy por ejemplo (obviamente sobreoptimizado).

t.

Me parece que hay algo que no entiendes, de un backtest nunca tendras en mismo PF porque como bien se llama es una Optimizacion, es lo optimo que podia haber pasado con esas estrategia, y lo que viene dependera de la fiablilidad del sistema que depende de todo lo que ya cite anteriormente.
Pruebas impepinables. Por ejemplo uno de mis mejores ea's , 231 operaciones desde mayo 2013 en cuenta real. Ni Grid ni Martinagalas ni nada raro. Ojo he probado cientos de estrategias, no es facil pero si, si que sirven las optimizaciones por mucho que quieras creer que no.

Gain:+84.58%
Abs. Gain:+84.58%
Daily:0.08%
Monthly:2.53%
Drawdown:10.57%

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17:11, #46

ealabspain

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

Segun tu el pasado no importa porque el mercado cambia, sin embargo dejas el ultimo medio año sin optimizar siendo el periodo mas importante , si yo tb lo hacia dejar ese periodo para fordward test, ahora no lo hago ya , directamente hago fordward test live durante al menos 3 meses, dependiendo de la frecuencia de operaciones.
Por cierto te hablaba de optimizacion , no se que tiene que ver el fordward test en esto.

Pd: un PF de 1.6 es mas bien mediocre, yo no tengo ningun sistema funcionando con ese PF en backtest. Pero ya digo todo depende del numero de operaciones, cuantas mas tiene normalmente el Pf decrece, pero 1.6 no es un Pf demasiado bueno, mas bien sera un sistema que si resulta rentable va a dar muchos sobresaltos sin duda.
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01:04, #47

UDiego

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

Que locura de trabajo, debes de ser programador, no cualquier trader se puede poner a desarrollar eso por su cuenta.

Si tenes exito con esto bien ganado lo tenes,

Todos los graficos de rentabilidad parecen favorables para tu sistema, y siendo tu el que realmente parece tener el conocimiento para desarrollarlo, creo que a menos que precises 5 mil dolares, nadie podra brindarte mucha mas ayuda. Sino es un programador con experiencia.

Igualmente por la etapa en la que estas, y siendo toda idea tuya deberías llegar hasta el final y probarlo y sacarte todas las dudas.

Saludos y ánimos!
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10:05, #48

RSI hunter

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

Pues mucha suerte con el proyecto y bienvenido al foro.
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13:22, #49

tacticat

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

Iniciado por alfreo

esa podria ser una solucion, de hecho llevo mucho tiempo trabajando por esa via, pero dar con un sistema asi no es facil, pero existen.

Yo el problema no lo veo tanto en conseguir EAs que cumplan las condiciones. Donde la cosa se pone dura es en el procedimiento de validación por forward. Desde luego es mucho más difícil que confiar en la optimización y además requiere tener una infraestructura mínima para monitorizarlo todo y poder hacer el análisis estadístico.
A principios de Agosto puse un forward una strategia tendencial, sobre 32 pares (como siempre) operando a favor de tendencia cuando se detectan retrocesos. Para 'detectar' la tendencia se utilizan dos medias una de corto periodo y otra de largo periodo (300 y 30, pero parto de que esos valores no se optimizan, están a ojo), para detectar el retroceso un RSI de 14 (más corto periodo porque busco un retroceso 'local' dentro de una tendencia), el valor de RSI que se utiliza como límite es el que permite operar de media 1 o dos veces a la semana. (Hasta ahora ninguna variable).
Puse 4 cuentas en forward con ese EA y en cada una de ellas una 'salida' diferente. Y llevan casi un mes y eso es lo que tengo:

Eso es la evolución del equity durante Agosto de las 4 cuentas. Solo una de ellas positiva, habrá que dejar los sistemas un par de meses más, para ver cómo funcionan en un periodo donde los contra-tendenciales estén ganando dinero, cosa que ahora no pasa, y poder decidir.

Todo ese análisis se hizo sin optimizar, el backtest solo para, en visual, comprobar que el EA no tenía errores de programación.

No sé si es el camino. Pero lo que si sé es que (para mi) optimizar no merece la pena.
Veo los méritos de una buena optimización, como propone ealabspain, pero mi experiencia es muy negativa.

t.
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17:01, #50

alfreo

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

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Iniciado por magarto

Me pasa lo mismo, la volatilidad estos días es horrible... tengo un sistema muy bueno (uso uno de tendenciasfx de pago) y me entran casi todas en stop loss. Habrá que estudiar durante más tiempo el sistema o hacer backtesting en otros meses. Has probado a hacer backtesting de meses anteriores?

si es de tendenciasfx seguro que es bueno, estoy pensando si empezar en el próximo curso de septiembre.
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**tacticat** · 13:11,

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Iniciado por ealabspain

Segun tu el pasado no importa porque el mercado cambia

Eso no es lo que he dicho.

, sin embargo dejas el ultimo medio año sin optimizar siendo el periodo mas importante , si yo tb lo hacia dejar ese periodo para fordward test

Lo dejaba para backtest, no para forward. Medio año (unas 50 operaciones) es un periodo de validación aceptable aunque sería mejor un año, pero sí que creo que es más relevante el pasado 'cercano' por lo que no quería abusar del periodo de validación. Al final todo depende de la frecuencia de operación, yo necesitaba suficientes operaciones fuera del periodo de optimización para saber que no había 'trampas'.

Por cierto te hablaba de optimizacion , no se que tiene que ver el fordward test en esto.

Pues tienes razón, pero pregúntatelo tú que eres el que has sacado el tema

.

Pd: un PF de 1.6 es mas bien mediocre, yo no tengo ningun sistema funcionando con ese PF en backtest. Pero ya digo todo depende del numero de operaciones, cuantas mas tiene normalmente el Pf decrece, pero 1.6 no es un Pf demasiado bueno, mas bien sera un sistema que si resulta rentable va a dar muchos sobresaltos sin duda.

Si el procedimiento de Backtest/Optimización diera garantías un PF de 1.6 sería para estar en las Bahamas y no posteando en este foro.
Pero, desgraciadamente, optimizar y hacer backtests sirven para lo que sirven (bien poco en mi humilde opinión).

Dos pruebas impepinables:
1) Si fueran de fiar tú y yo seríamos ricos. Yo no sé a ti como te va, pero a mi....
2) Dame un periodo, el que quieras, y estoy seguro de poderte dar un EA que opera mucho, que va a por 10 pips al menos y con un PF>2 en el backtest de ese periodo al tick con el histórico de Dukascopy por ejemplo (obviamente sobreoptimizado).

t.

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**tacticat** · 07:22,

Iniciado por ealabspain

Entonces si no optimizas me pregunto como asignas los valores a las variables de una estrategia. A ojo tal vez ?

Si, como a mi me pasa, no te fías de la optimización lo ideal es que la estrategia no tenga variables. En general eso no es posible totalmente pero hay maneras de reducir drásticamente el número de variables. Algunos ejemplos:
- En vez de definir un horario de operación diario (dos variables, hora de inicio y fin) buscar sistemas que se auto regulan mediante un indicador de volatilidad.
- Nunca considerar los pips de TP, los del SL, los del trailing,... variables. Se ponen a ojo, sí, para tener un RR deseado (por ejemplo no ir a por 5 pips con un stop de 50, ir a cosas más simétricas). Y utilizar rangos dinámicos para que esos pips varíen automáticamente de un instrumento a otro.
- Para los indicadores que dan señales de apertura y filtros definirlos a ojo de manera que obligatoriamente produzcan la frecuencia de operación deseada.
Para mi un EA que no opere al menos un par de veces a la semana no es aceptable o que el SL sea 10 veces mayor que el TP tampoco. Eso ya hace que las variables sean menos.

- No considerar variables los parámetros que son 'refinamientos', es como cojérsela con papel de fumar, si el EA es bueno con una MA de periodo 200 tiene que serlo con periodo 210 o 190 y si la optimización dice que no entonces es que la optimización nos hace trampas.

Pero, sí, al final quedarán algunas variables... Lo que hago yo es poner en forward 3 o 4 cuentas con configuraciones distintas del EA y ver como van durante unos meses. Como mis EAs son multi-par y tienen que OBLIGATORIAMENTE dar resultados aceptables para el basket de 32 pares (28 de moneda y 4 de metal) es rápido validar si la cosa va bien o mal al operar de 30 a 100 veces al día.

t.

- - - Updated - - -

Iniciado por magarto

Me pasa lo mismo, la volatilidad estos días es horrible... tengo un sistema muy bueno (uso uno de tendenciasfx de pago) y me entran casi todas en stop loss. Habrá que estudiar durante más tiempo el sistema o hacer backtesting en otros meses. Has probado a hacer backtesting de meses anteriores?

No, ese sistema no permite hacer backtest (si has seguido la discusión últimamente entenderás que para mi no es uuna desventaja) por que sus 'indicadores' son cuentas de referencia, valores de sentiment,... de los que no es fácil tener datos históricos.
Pero durante 3 meses había funcionado impecablemente.

t.

Foro de Forex Trading United

**ealabspain** · 17:28,

2) Opera en muchos símbolos (moneda, los metales y los índices), con una única configuración que se ejecuta sólo una instancia de la EA (en un solo gráfico).
Necesitamos muchos símbolos porque la lógica subyacente tiene que ser simple y general. Que operan en muchos símbolos significa que somos menos dependientes de un solo par de moda o tener un comportamiento específico ... eso es bueno. Tenerlo en un solo gráfico es una necesidad en un entorno de producción, que no queremos mantener 30 gráficos abiertos!.

Esto para mi es un error. Igual que no comemos la sopa con el tenedor, no podemos usar la misma estrategia con la misma configuracion para escenarios diferentes. Por otro lado si el ea funcionase en un solo instrumento a la vez podrias estudiarlo en el tiempo y optimizarlo.
Por otra parte no hay ningun problema en abrir 30 graficos diferentes.

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**cibber** · 13:16,

Muy bueno el aporte. si señor

Me apunto encantado

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**ealabspain** · 20:09,

Iniciado por tacticat

Eso no es lo que he dicho.

Lo dejaba para backtest, no para forward. Medio año (unas 50 operaciones) es un periodo de validación aceptable aunque sería mejor un año, pero sí que creo que es más relevante el pasado 'cercano' por lo que no quería abusar del periodo de validación. Al final todo depende de la frecuencia de operación, yo necesitaba suficientes operaciones fuera del periodo de optimización para saber que no había 'trampas'.

Pues tienes razón, pero pregúntatelo tú que eres el que has sacado el tema

.

Si el procedimiento de Backtest/Optimización diera garantías un PF de 1.6 sería para estar en las Bahamas y no posteando en este foro.
Pero, desgraciadamente, optimizar y hacer backtests sirven para lo que sirven (bien poco en mi humilde opinión).

Dos pruebas impepinables:
1) Si fueran de fiar tú y yo seríamos ricos. Yo no sé a ti como te va, pero a mi....
2) Dame un periodo, el que quieras, y estoy seguro de poderte dar un EA que opera mucho, que va a por 10 pips al menos y con un PF>2 en el backtest de ese periodo al tick con el histórico de Dukascopy por ejemplo (obviamente sobreoptimizado).

t.

Me parece que hay algo que no entiendes, de un backtest nunca tendras en mismo PF porque como bien se llama es una Optimizacion, es lo optimo que podia haber pasado con esas estrategia, y lo que viene dependera de la fiablilidad del sistema que depende de todo lo que ya cite anteriormente.
Pruebas impepinables. Por ejemplo uno de mis mejores ea's , 231 operaciones desde mayo 2013 en cuenta real. Ni Grid ni Martinagalas ni nada raro. Ojo he probado cientos de estrategias, no es facil pero si, si que sirven las optimizaciones por mucho que quieras creer que no.

Gain:+84.58%
Abs. Gain:+84.58%
Daily:0.08%
Monthly:2.53%
Drawdown:10.57%

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**ealabspain** · 17:11,

Segun tu el pasado no importa porque el mercado cambia, sin embargo dejas el ultimo medio año sin optimizar siendo el periodo mas importante , si yo tb lo hacia dejar ese periodo para fordward test, ahora no lo hago ya , directamente hago fordward test live durante al menos 3 meses, dependiendo de la frecuencia de operaciones.
Por cierto te hablaba de optimizacion , no se que tiene que ver el fordward test en esto.

Pd: un PF de 1.6 es mas bien mediocre, yo no tengo ningun sistema funcionando con ese PF en backtest. Pero ya digo todo depende del numero de operaciones, cuantas mas tiene normalmente el Pf decrece, pero 1.6 no es un Pf demasiado bueno, mas bien sera un sistema que si resulta rentable va a dar muchos sobresaltos sin duda.

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**UDiego** · 01:04,

Que locura de trabajo, debes de ser programador, no cualquier trader se puede poner a desarrollar eso por su cuenta.

Si tenes exito con esto bien ganado lo tenes,

Todos los graficos de rentabilidad parecen favorables para tu sistema, y siendo tu el que realmente parece tener el conocimiento para desarrollarlo, creo que a menos que precises 5 mil dolares, nadie podra brindarte mucha mas ayuda. Sino es un programador con experiencia.

Igualmente por la etapa en la que estas, y siendo toda idea tuya deberías llegar hasta el final y probarlo y sacarte todas las dudas.

Saludos y ánimos!

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**RSI hunter** · 10:05,

Pues mucha suerte con el proyecto y bienvenido al foro.

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**tacticat** · 13:22,

Iniciado por alfreo

esa podria ser una solucion, de hecho llevo mucho tiempo trabajando por esa via, pero dar con un sistema asi no es facil, pero existen.

Yo el problema no lo veo tanto en conseguir EAs que cumplan las condiciones. Donde la cosa se pone dura es en el procedimiento de validación por forward. Desde luego es mucho más difícil que confiar en la optimización y además requiere tener una infraestructura mínima para monitorizarlo todo y poder hacer el análisis estadístico.
A principios de Agosto puse un forward una strategia tendencial, sobre 32 pares (como siempre) operando a favor de tendencia cuando se detectan retrocesos. Para 'detectar' la tendencia se utilizan dos medias una de corto periodo y otra de largo periodo (300 y 30, pero parto de que esos valores no se optimizan, están a ojo), para detectar el retroceso un RSI de 14 (más corto periodo porque busco un retroceso 'local' dentro de una tendencia), el valor de RSI que se utiliza como límite es el que permite operar de media 1 o dos veces a la semana. (Hasta ahora ninguna variable).
Puse 4 cuentas en forward con ese EA y en cada una de ellas una 'salida' diferente. Y llevan casi un mes y eso es lo que tengo:

Un EA con 'buen comportamiento'-screen-capture-536.png

Eso es la evolución del equity durante Agosto de las 4 cuentas. Solo una de ellas positiva, habrá que dejar los sistemas un par de meses más, para ver cómo funcionan en un periodo donde los contra-tendenciales estén ganando dinero, cosa que ahora no pasa, y poder decidir.

Todo ese análisis se hizo sin optimizar, el backtest solo para, en visual, comprobar que el EA no tenía errores de programación.

No sé si es el camino. Pero lo que si sé es que (para mi) optimizar no merece la pena.
Veo los méritos de una buena optimización, como propone ealabspain, pero mi experiencia es muy negativa.

t.

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**alfreo** · 17:01,

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Me pasa lo mismo, la volatilidad estos días es horrible... tengo un sistema muy bueno (uso uno de tendenciasfx de pago) y me entran casi todas en stop loss. Habrá que estudiar durante más tiempo el sistema o hacer backtesting en otros meses. Has probado a hacer backtesting de meses anteriores?

si es de tendenciasfx seguro que es bueno, estoy pensando si empezar en el próximo curso de septiembre.

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