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04:43, #11

yokinfx

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

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Iniciado por tacticat

No soy quien para dar consejos, pero para mi los backtest sirven para poco y las optimizaciones para casi nada.

t.

Bueno, cada cual tiene su opinion, desde luego.
Yo creo que lo que ocurre es que el concepto extendido entre el trader retail que usa plataformas retail como nosotros de lo que es un backtest y una optimizacion no es el mismo que el de los traders cuantitativos que cobran en un dia lo mismo que yo en un año.

Ellos usan la computacion para calcular si determinada inversion es una distribucion normal o no, si se ajusta a determinado modelo o no, y con que probabilidad de acierto. Y generan decenas, o centenas, o miles de series de datos aleatorios pero con la misma varianza, desviacion estandar, etc. que los datos originales para despues probar el sistema en el escenario real pasado, y en otros N posibles escenarios mediante Series de Monte Carlo.

Esta metodologia que usan los 'quants' para hacer backtest y optimizaciones dista mucho, muchisimo (vamos, esta a años luz) de los backtest que hacemos en MetaTrader 4. Por eso me gusta Zorro Trader, entre otras cosas, porque el analisis de Monte Carlo lo hace el solito, dando total transparencia al usuario final.

En fin. Te doy la razon a medias, pero yo modificaria la frase lapidaria por esta otra

para mi los backtest que venimos haciendo los traders retail con metatrader y otras plataformas sirven para poco y las optimizaciones para casi nada.
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06:56, #12

tacticat

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

Buenos días a todos.

Este es el gráfico del balance (azul) y equity (rojo) de una cuenta demo abierta el 27 de Mayo... hasta hoy. Dos meses justos:

A notar varias cosas:
1) El EA cumple con todas las condiciones listadas en el post inicial de este thread ..... por ahora.
2) Los stops son frecuentes, pero mucho menos que las operaciones ganadas.
3) El 'incidente' de mediados de junio es un stop en el oro. El EA se modificó para que a partir de ese momento el oro y la plata se operaran con menos lotaje y así compensar con el resto de los otros instrumentos (24 pares de moneda). Se nota que eso hace que desde ese momento la pendiente de beneficio disminuye.
4) Hemos duplicado la cuenta, pura suerte, creo, pero promete! Solo queremos ganar consistentemente, no es necesario hacernos ricos en un par de meses.

Todo el problema está en ver si este comportamiento (simplemente positivo y controlado) es consistente en el tiempo: queremos ganar más días que perder, ganar casi todas las semanas y no perder ningún mes.

Las reglas de operación prohiben explicitamente que entremos en riesgos grandes en una señal, eso explica que el flotante nunca sea elevado a nuestra contra (la línea roja no se separa de la azul mucho). Las pérdidas y la final desestimación del sistema vendrá si encontramos que los stops empiezan a ser más frecuentes de lo normal. Hasta esta semana última veníamos a tener un stop cada 2.5 días de media. Esta última semana hemos tenido un stop al día de media por lo que el beneficio ha sido mucho menor.

Ya veremos.

t.
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01:09, #13

ealabspain

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

Ser rentable no quiere decir que vas a ser rico en un par de años, no digas mas tonterias que ya has dicho muchas. Por otra parte todas las estrategias tienen variables que hay que optimizar , empezando por el SL y el TP asi como todos los valores de tus indicadores, filtros o lo que uses en tu estrategia.
Por mi parte acabo en este hilo ya que no hay mas sordo que el que no quiere oir, de modo que no perdere mas el tiempo aportando mi experiencia en este post para mi completamente inutil.
Salud.

Pd: Os invito a que sigais estas tres cestas de sistemas que tengo publicadas en myfxbook . Rentabilidad asegurada a corto plazo.
"Todo lo demas son historias"

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14:12, #14

alfreo

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

Iniciado por tacticat

Yo el problema no lo veo tanto en conseguir EAs que cumplan las condiciones. Donde la cosa se pone dura es en el procedimiento de validación por forward. Desde luego es mucho más difícil que confiar en la optimización y además requiere tener una infraestructura mínima para monitorizarlo todo y poder hacer el análisis estadístico.
A principios de Agosto puse un forward una strategia tendencial, sobre 32 pares (como siempre) operando a favor de tendencia cuando se detectan retrocesos. Para 'detectar' la tendencia se utilizan dos medias una de corto periodo y otra de largo periodo (300 y 30, pero parto de que esos valores no se optimizan, están a ojo), para detectar el retroceso un RSI de 14 (más corto periodo porque busco un retroceso 'local' dentro de una tendencia), el valor de RSI que se utiliza como límite es el que permite operar de media 1 o dos veces a la semana. (Hasta ahora ninguna variable).
Puse 4 cuentas en forward con ese EA y en cada una de ellas una 'salida' diferente. Y llevan casi un mes y eso es lo que tengo:
Archivo adjunto 30573
Eso es la evolución del equity durante Agosto de las 4 cuentas. Solo una de ellas positiva, habrá que dejar los sistemas un par de meses más, para ver cómo funcionan en un periodo donde los contra-tendenciales estén ganando dinero, cosa que ahora no pasa, y poder decidir.

Todo ese análisis se hizo sin optimizar, el backtest solo para, en visual, comprobar que el EA no tenía errores de programación.

No sé si es el camino. Pero lo que si sé es que (para mi) optimizar no merece la pena.
Veo los méritos de una buena optimización, como propone ealabspain, pero mi experiencia es muy negativa.

t.

yo no me referia a EA´s si no a sistemas, luego si se pueden automatizar pues mejor.
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10:48, #15

ealabspain

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

Iniciado por tacticat

Pero eres rico o no?

Esa es la prueba definitiva... lo demás son historias. Si viene alguien con un Ferrari a explicarme cómo se hacen las cosas seguro que le presto atención.

Hasta ahora no he visto eso (seguramente porque los que realmente tienen éxito no se prodigan por estos lares como tú o yo).

Yo te digo que he optimizado mucho (y parece que bien tras tus explicaciones) y no he sacado nada positivo. Tú dices que te ayuda... perfecto amigo, me alegro, que te vaya bien.

Igual otros pueden poner sus experiencias, seguramente muchos habrán optimizado y algunos lo habrán hecho bien.

Entonces si no optimizas me pregunto como asignas los valores a las variables de una estrategia. A ojo tal vez ?
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10:55, #16

Torácico

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

Iniciado por Maxh

Hola Torácico, el hilo esta aqui:

http://www.tradingunited.es/foro/tra...ce-bb-rsi.html

Un saludo!

Muchas gracias Maxh, ya podía yo releer el hilo.

Esta misma tarde lo pongo a prueba.

Un saludo y muchos pips.
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02:58, #17

dream3r

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

Buenos días a tod@s,
tacticat, primero de todo, felicitarte por la iniciativa. Me gusta mucho la idea y de hecho, estoy trabajando en sistemas centralizados de multiples EAs. Nada que ver con lo que comentas, pero en parte, parecido. Mi idea es crear un sistema multiplataforma unificando los trades, pero todo desde un mismo servidor.

Me ha sorprendido mucho que trabajes sobre una EA tan compleja (que mueve tantas divisas) con un sistema Linux (usas C#, php o java para la parte del servidor? O qué usas?) y sobretodo con la EA en MT4. Porqué esta plataforma para un sistema que veo que no es simple y potente?

Me gustaria participar en lo que pueda ayudarte, tanto tecnologicamente, para programar o para lo que necesites de trading. Creo que es una buena iniciativa y seguiré viendo como evoluciona todo.

Mi otra pregunta seria: lo querrías extrapolar a un sistema más grande y no solo enfocado a pares si no a futuros, con lo que esto conllevaría (ventajas y desventajas)?

De nuevo, felicidades y te seguiré aqui y en el foro de FF. Tienes mi atención!
Muchas gracias por compartir.

PD: estoy viendo los highcharts que has puesto en FF. Me gusta que uses un sistema propio porque es lo que estoy construyendo yo en la actualidad.
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19:54, #18

Maxh

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

Acabo de leer el hilo

Gracias por los aportes Tacticat, no sabía que sabías tanto del tema. Estoy viendo que me falta mucho por aprender.

Estoy retocando el bbrsi que has colgado, pero veo que es mejor lanzarlo directamente en demo con distintos parámetros. Iré colgando los resultados que vayan saliendo rentables.

Comparto contigo en que con los sistemas que tenemos ahora mismo para optimizar no creo que nos hagamos ricos...

Que opinas de los sistemas que usa zorrotrader?

Actualmente los estoy probando y son muy buenos. Puede que metatrader tenga cosas buenas, pero despues de probar esto Metatrader se queda muy corto.

Un saludo!!
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12:01, #19

Play34

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

No tiene mala pinta, me gustaría poder contactar contigo. Me puedes pasar tu supe por privado y lo vemos mejor? Gracias. Excelente aporte
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15:49, #20

tacticat

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Re: Un EA con 'buen comportamiento'

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Iniciado por ealabspain

Esto para mi es un error. Igual que no comemos la sopa con el tenedor, no podemos usar la misma estrategia con la misma configuracion para escenarios diferentes.

Me expliqué mal... quizá.
Es la misma estrategia, se basa en los mismos principios, muy generales: vender cuando hay sobrecompra y comprar en sobre venta. Se supone que esos principios deberían ser válidos para todos los instrumentos o, al menos, eso es la hipótesis de partida.
La configuración es la misma, pero porque el EA ya se 'autoregula'. Un ejemplo es la utilización de rangos dinámicos: en lugar de dar la señal cuando el precio se separe más de X pips del valor de una media lo que se hace es ver la media de tamaño de barras en H1, H4 y D1 y de ahí inferir como se mueve últimamente ese par; la distancia de la media estará función de ese tamaño típico para ese par.

Por otro lado si el ea funcionase en un solo instrumento a la vez podrias estudiarlo en el tiempo y optimizarlo.

Con las herramientas actuales a mi disposición para optimización simplemente paso. No quiero optimizar, me da la impresión de que es como hacer trampas al solitario.

Por otra parte no hay ningun problema en abrir 30 graficos diferentes.

En un laboratorio quizá. En un entorno de producción? Es un inconveniente grande. 30 gráficos estresan el MT4 y si en la cuenta quieres ejecutar estrategias complementarias (yo nunca corro una sola estrategia) entonces tienes que tener 60, 90 o 120 ventanas....

t.
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Última edición por tacticat; 08:54 a las

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**yokinfx** · 04:43,

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Iniciado por tacticat

No soy quien para dar consejos, pero para mi los backtest sirven para poco y las optimizaciones para casi nada.

t.

Bueno, cada cual tiene su opinion, desde luego.
Yo creo que lo que ocurre es que el concepto extendido entre el trader retail que usa plataformas retail como nosotros de lo que es un backtest y una optimizacion no es el mismo que el de los traders cuantitativos que cobran en un dia lo mismo que yo en un año.

Ellos usan la computacion para calcular si determinada inversion es una distribucion normal o no, si se ajusta a determinado modelo o no, y con que probabilidad de acierto. Y generan decenas, o centenas, o miles de series de datos aleatorios pero con la misma varianza, desviacion estandar, etc. que los datos originales para despues probar el sistema en el escenario real pasado, y en otros N posibles escenarios mediante Series de Monte Carlo.

Esta metodologia que usan los 'quants' para hacer backtest y optimizaciones dista mucho, muchisimo (vamos, esta a años luz) de los backtest que hacemos en MetaTrader 4. Por eso me gusta Zorro Trader, entre otras cosas, porque el analisis de Monte Carlo lo hace el solito, dando total transparencia al usuario final.

En fin. Te doy la razon a medias, pero yo modificaria la frase lapidaria por esta otra

para mi los backtest que venimos haciendo los traders retail con metatrader y otras plataformas sirven para poco y las optimizaciones para casi nada.

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**tacticat** · 06:56,

Buenos días a todos.

Este es el gráfico del balance (azul) y equity (rojo) de una cuenta demo abierta el 27 de Mayo... hasta hoy. Dos meses justos:

Un EA con 'buen comportamiento'-screen-capture-527.png

A notar varias cosas:
1) El EA cumple con todas las condiciones listadas en el post inicial de este thread ..... por ahora.
2) Los stops son frecuentes, pero mucho menos que las operaciones ganadas.
3) El 'incidente' de mediados de junio es un stop en el oro. El EA se modificó para que a partir de ese momento el oro y la plata se operaran con menos lotaje y así compensar con el resto de los otros instrumentos (24 pares de moneda). Se nota que eso hace que desde ese momento la pendiente de beneficio disminuye.
4) Hemos duplicado la cuenta, pura suerte, creo, pero promete! Solo queremos ganar consistentemente, no es necesario hacernos ricos en un par de meses.

Todo el problema está en ver si este comportamiento (simplemente positivo y controlado) es consistente en el tiempo: queremos ganar más días que perder, ganar casi todas las semanas y no perder ningún mes.

Las reglas de operación prohiben explicitamente que entremos en riesgos grandes en una señal, eso explica que el flotante nunca sea elevado a nuestra contra (la línea roja no se separa de la azul mucho). Las pérdidas y la final desestimación del sistema vendrá si encontramos que los stops empiezan a ser más frecuentes de lo normal. Hasta esta semana última veníamos a tener un stop cada 2.5 días de media. Esta última semana hemos tenido un stop al día de media por lo que el beneficio ha sido mucho menor.

Ya veremos.

t.

Foro de Forex Trading United

**ealabspain** · 01:09,

Ser rentable no quiere decir que vas a ser rico en un par de años, no digas mas tonterias que ya has dicho muchas. Por otra parte todas las estrategias tienen variables que hay que optimizar , empezando por el SL y el TP asi como todos los valores de tus indicadores, filtros o lo que uses en tu estrategia.
Por mi parte acabo en este hilo ya que no hay mas sordo que el que no quiere oir, de modo que no perdere mas el tiempo aportando mi experiencia en este post para mi completamente inutil.
Salud.

Pd: Os invito a que sigais estas tres cestas de sistemas que tengo publicadas en myfxbook . Rentabilidad asegurada a corto plazo.
"Todo lo demas son historias"

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**alfreo** · 14:12,

Iniciado por tacticat

Yo el problema no lo veo tanto en conseguir EAs que cumplan las condiciones. Donde la cosa se pone dura es en el procedimiento de validación por forward. Desde luego es mucho más difícil que confiar en la optimización y además requiere tener una infraestructura mínima para monitorizarlo todo y poder hacer el análisis estadístico.
A principios de Agosto puse un forward una strategia tendencial, sobre 32 pares (como siempre) operando a favor de tendencia cuando se detectan retrocesos. Para 'detectar' la tendencia se utilizan dos medias una de corto periodo y otra de largo periodo (300 y 30, pero parto de que esos valores no se optimizan, están a ojo), para detectar el retroceso un RSI de 14 (más corto periodo porque busco un retroceso 'local' dentro de una tendencia), el valor de RSI que se utiliza como límite es el que permite operar de media 1 o dos veces a la semana. (Hasta ahora ninguna variable).
Puse 4 cuentas en forward con ese EA y en cada una de ellas una 'salida' diferente. Y llevan casi un mes y eso es lo que tengo:
Archivo adjunto 30573
Eso es la evolución del equity durante Agosto de las 4 cuentas. Solo una de ellas positiva, habrá que dejar los sistemas un par de meses más, para ver cómo funcionan en un periodo donde los contra-tendenciales estén ganando dinero, cosa que ahora no pasa, y poder decidir.

Todo ese análisis se hizo sin optimizar, el backtest solo para, en visual, comprobar que el EA no tenía errores de programación.

No sé si es el camino. Pero lo que si sé es que (para mi) optimizar no merece la pena.
Veo los méritos de una buena optimización, como propone ealabspain, pero mi experiencia es muy negativa.

t.

yo no me referia a EA´s si no a sistemas, luego si se pueden automatizar pues mejor.

Foro de Forex Trading United

**ealabspain** · 10:48,

Iniciado por tacticat

Pero eres rico o no?

Esa es la prueba definitiva... lo demás son historias. Si viene alguien con un Ferrari a explicarme cómo se hacen las cosas seguro que le presto atención.

Hasta ahora no he visto eso (seguramente porque los que realmente tienen éxito no se prodigan por estos lares como tú o yo).

Yo te digo que he optimizado mucho (y parece que bien tras tus explicaciones) y no he sacado nada positivo. Tú dices que te ayuda... perfecto amigo, me alegro, que te vaya bien.

Igual otros pueden poner sus experiencias, seguramente muchos habrán optimizado y algunos lo habrán hecho bien.

Entonces si no optimizas me pregunto como asignas los valores a las variables de una estrategia. A ojo tal vez ?

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**Torácico** · 10:55,

Iniciado por Maxh

Hola Torácico, el hilo esta aqui:

http://www.tradingunited.es/foro/tra...ce-bb-rsi.html

Un saludo!

Muchas gracias Maxh, ya podía yo releer el hilo.

Esta misma tarde lo pongo a prueba.

Un saludo y muchos pips.

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**dream3r** · 02:58,

Buenos días a tod@s,
tacticat, primero de todo, felicitarte por la iniciativa. Me gusta mucho la idea y de hecho, estoy trabajando en sistemas centralizados de multiples EAs. Nada que ver con lo que comentas, pero en parte, parecido. Mi idea es crear un sistema multiplataforma unificando los trades, pero todo desde un mismo servidor.

Me ha sorprendido mucho que trabajes sobre una EA tan compleja (que mueve tantas divisas) con un sistema Linux (usas C#, php o java para la parte del servidor? O qué usas?) y sobretodo con la EA en MT4. Porqué esta plataforma para un sistema que veo que no es simple y potente?

Me gustaria participar en lo que pueda ayudarte, tanto tecnologicamente, para programar o para lo que necesites de trading. Creo que es una buena iniciativa y seguiré viendo como evoluciona todo.

Mi otra pregunta seria: lo querrías extrapolar a un sistema más grande y no solo enfocado a pares si no a futuros, con lo que esto conllevaría (ventajas y desventajas)?

De nuevo, felicidades y te seguiré aqui y en el foro de FF. Tienes mi atención!
Muchas gracias por compartir.

PD: estoy viendo los highcharts que has puesto en FF. Me gusta que uses un sistema propio porque es lo que estoy construyendo yo en la actualidad.

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**Maxh** · 19:54,

Acabo de leer el hilo

Gracias por los aportes Tacticat, no sabía que sabías tanto del tema. Estoy viendo que me falta mucho por aprender.

Estoy retocando el bbrsi que has colgado, pero veo que es mejor lanzarlo directamente en demo con distintos parámetros. Iré colgando los resultados que vayan saliendo rentables.

Comparto contigo en que con los sistemas que tenemos ahora mismo para optimizar no creo que nos hagamos ricos...

Que opinas de los sistemas que usa zorrotrader?

Actualmente los estoy probando y son muy buenos. Puede que metatrader tenga cosas buenas, pero despues de probar esto Metatrader se queda muy corto.

Un saludo!!

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**Play34** · 12:01,

No tiene mala pinta, me gustaría poder contactar contigo. Me puedes pasar tu supe por privado y lo vemos mejor? Gracias. Excelente aporte

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**tacticat** · 15:49,

Publi

Iniciado por ealabspain

Esto para mi es un error. Igual que no comemos la sopa con el tenedor, no podemos usar la misma estrategia con la misma configuracion para escenarios diferentes.

Me expliqué mal... quizá.
Es la misma estrategia, se basa en los mismos principios, muy generales: vender cuando hay sobrecompra y comprar en sobre venta. Se supone que esos principios deberían ser válidos para todos los instrumentos o, al menos, eso es la hipótesis de partida.
La configuración es la misma, pero porque el EA ya se 'autoregula'. Un ejemplo es la utilización de rangos dinámicos: en lugar de dar la señal cuando el precio se separe más de X pips del valor de una media lo que se hace es ver la media de tamaño de barras en H1, H4 y D1 y de ahí inferir como se mueve últimamente ese par; la distancia de la media estará función de ese tamaño típico para ese par.

Por otro lado si el ea funcionase en un solo instrumento a la vez podrias estudiarlo en el tiempo y optimizarlo.

Con las herramientas actuales a mi disposición para optimización simplemente paso. No quiero optimizar, me da la impresión de que es como hacer trampas al solitario.

Por otra parte no hay ningun problema en abrir 30 graficos diferentes.

En un laboratorio quizá. En un entorno de producción? Es un inconveniente grande. 30 gráficos estresan el MT4 y si en la cuenta quieres ejecutar estrategias complementarias (yo nunca corro una sola estrategia) entonces tienes que tener 60, 90 o 120 ventanas....

t.

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