Pregunta ¿Son fiables los backtesting? - Página 3

 

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¿Son fiables los backtesting?

 

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  1. #21

    Re: ¿Son fiables los backtesting?


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    Bueno, mi opinión es otra. Creo que a lo que se refiere Yokinfx (y tiene razón en eso) es a los backtest normales del método standard de MT4 con históricos en barras de M1. Y ahí es correctísimo todo lo que explica con detalles y con gran conocimiento y experiencia.

    Por otra parte, de lo que yo hablo es de OTRO SISTEMA totalmente diferente, con otro tipo de históricos. Precisamente para evitar todos esos inconvenientes y escasa fiabilidad es por lo que yo le "obligo" a MT4 a que no me extrapole nada, y a que me haga los backtest como yo creo que deben de ser, es decir, tal como me encontraré las condiciones en cuenta real (me irán llegando ticks y en arreglo a eso el EA operará, y tendré spread variable). Sí, se que hay brokers que se supone que tienen cuentas con spread fijo, pero mi experiencia es que no he visto ninguno que respete eso en todo momento, así que prometer y no cumplir es como si me dicen de entrada que será variable cuando a ellos les interese.

    Yo también me he formado durante años en estos sistemas de los que hablo. Todos nos formamos, no solo unos sí y otros no, pero me he formado más concienzudamente y durante años en el OTRO SISTEMA que en el standard, y para mí no cabe duda de la fiabilidad de uno respecto al otro, aunque para todo hay opiniones.

    No hay más que preguntar a las personas que más saben de Renko en este foro a ver qué opinan de un sistema y unos datos y los otros y de los problemas que tenían con el método standard (algunos de ellos habían hasta dejado por imposible el mero intento de hacer un solo backtest nunca más), por poner un ejemplo.

    Creo que quien solo conozca o haya trabajado o se haya formado en uno de los dos sistemas (si es que esto es así, que no lo se) y quizá quepa la posibilidad de que no conozca a fondo el otro, no creo que sea lógico en mi criterio el hecho de extrapolar lo que pasa con ese sistema a lo que pasa con el otro, porque no tiene nada que ver. Sea uno el que más conozcamos o sea el otro.

    Creo que si con un sistema hay una serie de problemas e inconvenientes ello no quiere decir que con el otro también y viceversa.

    Con el sistema que yo comento cualquier EA funciona con normalidad y sin arrojarnos resultados parecidos a Holly Grails ficticios, sea el EA como sea, sin necesidad de aplicarle modificaciones adicionales a los códigos de esos EAs ni por tanto tener que estudiar cómo aplicar esos códigos durante años. De hecho, hemos estado haciendo backtest de muchos EAs tanto en timeframe como en Renko (que es donde estaban los mayores inconvenientes derivados del método standard) y sin ningún problema hasta ahora (los mismos EAs en ambos tipos de graficación y con los mismos códigos normales y corrientes).

    Cada uno tiene su opinión, lógicamente, la mía es ésta después de muchísimos estudios y miles de backtests y toda la formación que el tiempo ha permitido en estos años y en cualquier momento cabe la posibilidad de hacer los estudios comparativos que se quieran con ambos sistemas y tanto en gráficos de timeframe como en gráficos atemporales (Renko, MedianRenko, Range o lo que se quiera). Yo si eso pudiera interesar a un amplio grupo de miembros de este foro, estaría dispuesto a participar y cada uno podría sacar sus propias conclusiones. Los resultados hablarían, no mi opninión ni la de ningún otro compañero.

    También creo que en la discrepancia y el debate de opiniones diferentes está la riqueza.

    Saludos y un abrazo a todos.
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  2. Gracias Dclm300 Gracias por este post
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  4. #22

    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Lo que vimos es que no está bien ninguna de esa fecha para atrás, ni de M1 ni te ticks. No, no están bien ni los High ni los Low ni muchos otros aspectos en timeframes bajos en ninguna serie (aparte de tramos sin datos, claro). Cuanto más alto sea el timeframe, menos problemas, lógicamente.

    De ahí en adelante, mejoran todas, pero la de ticks de Dukascopy en mi opinión es de las mejores. Aparte está el hecho de que, al ser ticks, eludes la extrapolación de MT4 y también puedes hacer los backtest con spread variable (aspectos para mí muy convenientes).

    Saludos y un abrazo.
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  5. #23




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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Cita Iniciado por gverdu Ver mensaje
    Hola Gente, estoy comenzando con este mundo de los backtesting y digo "mundo" porque veo que hay mucas cosas para aprender.
    Consulta, yo obtengo excelentes resultados en modo "puntos de control" y mucho peores en "tick a tick"
    -alguien sabe como funciona puntos de control como para adaptar el codigo a que simule ese modo en la vida real?

    gracias

    En la mayoría de los casos es más fiable el modelo de los "Puntos de control" que el de "Cada tick".

    No obstante, para que el modelado por "Puntos de control" tenga sentido, necesitarás disponer del histórico de barras de un periodo inferior al que usarás cuando pruebes la estrategia. Si la estrategia va a ser probada en un periodo de 5 minutos, en el "Centro de historiales" de la plataforma, necesitarás el histórico de barras de 1 minuto.

    De todas formas, una alternativa que te recomiendo contemplar es la de "Solo precios de apertura". Si tu estrategia tiene buenos resultados con "Solo precios de apertura", es muy probable que los resultados hubieran sido incluso más positivos de haber utilizado esa estrategia en modo real en el mismo rango de fechas del usado en el Probador de Estrategias.
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  6. #24
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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Gracias robertomar.


    ¿ Pero los datos que están mal son solamente los de tick ?.

    Las aperturas, máximo, minimo y cierre de cada barra en TF 1M desde 2003 de los datos de Dukascopy... ¿ están bién ?.

    - - - Updated - - -



    Saludos.
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  7. #25

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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Cita Iniciado por YHOYO Ver mensaje
    ...en demo siempre te abren las ordenes o siempre cierran.. en demo no siempre sucede....
    Cita Iniciado por ealabspain Ver mensaje
    ..., en real suele entrar mas veces...
    Aquí terminas de aclararme porque yhoyho sin querer había puesto dos veces "demo", y tenía la duda.

    Cita Iniciado por ealabspain Ver mensaje
    ...lo importante es la curva, que la curva sea ascendente , si eso es asi en nuestros backtest , podemos ponerlo en demo y luego en real si todo va bien...
    Estaba dudando hasta respecto a esto.

    Cita Iniciado por ealabspain Ver mensaje
    ...yo tengo ea's en real desde hace mas de dos años, si hago un "backtest" de ese periodo y lo comparo con mi cuenta real hay muchas diferencias, en numero de operaciones por ejemplo...
    ¿Lo has hecho antes, y alguien mas del foro lo ha hecho también? Pues había concluido que la única manera que me quedaba era probarlo yo mismo utilizando un sistema con normas rigurosas en real y luego un EA con estas mismas reglas para comparar los resultados. Si lo has hecho antes, me serviría para tener una idea inicial por el resultado que le haya arrohado a alguien que lo haya probado.

    Muchas gracias de antemano.
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  8. #26

    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Pues nunca vamos a tener la relación exacta trader201,pero vas a tener mucha menos variación con respecto al backtest, puesto que dos de los factores que son fuente de las diferencias ya los vas a eliminar o reducir muchísimo.

    Te seguirán quedando otros factores que te darán diferencias (sobre todo velocidad de ejecución y deslizamiento) pero obviamente no es lo mismo tener 4 fuentes de diferencias que reducirlo solo a 2.

    Además, si usas gráficos que no sean temporales (por ejemplo, renko, median renko, range, ticks) el hacerlo así es la única vía medianamente fiable, ya que con la extrapolacion de MT4 la distorsión es total, digamos que en ese caso concreto los backtest no valen absolutamente para nada. Es el caso del ejemplo del Holly Grail que os ha mostrado Yokinfx.

    En el grupo Renko eso hizo que hubiese paralización total de trabajos por ser inviable backtestear así con un mínimo de fiabilidad, hasta que conseguimos estudiar y llevar a efecto el otro sistema que comento.

    Ahora los resultados son normales, con sus picos y valles, altibajos, Drawdowns, etc y no Holly Grails irreales.

    Saludos y un abrazo
    Foro de Forex Trading United

  9. #27

    Re: ¿Son fiablkes los backtesting?

    Cita Iniciado por yokinfx Ver mensaje
    Ojo, que la grafica que he enviado del Excel no es la libreria que os comparti hace tiempo de calculo del drawdown flotante, es un "bug" existente en los Backtest en renko con una estrategia determinada. Este EA actua solo en apertura de velas (asi me libraba del bug de la interpolacion de precios entre vela y vela), y las operaciones deberian ser todas de +X pips o -X pips. Pero en Renko, por como se forman los graficos, hay momentos en los que te dara la operacion negativa de -0 pips, y eso es falso.
    Esto es un bug con esa estrategia, y pasa con todos los tamaños de velas Renko, desde 5 pips, 15, 30, o el que sea.
    Por eso digo de la importancia de conocer el MT4 hasta las entrañas.


    Exacto, a eso me referia con "hasta las entrañas".

    Hasta el momento, todos los bugs que me he encontrado, que son muchisimos, tienen el mismo origen y la misma causa: la ausencia de datos de ticks. Por supuesto, se asume tambien el fallo inherente del spread. Pero es que la ausencia de ticks ocasiona un sinfin de posibles errores.

    Y es que, si queremos hacer pruebas con datos que son solo un modelo obtenido a partir de datos reales (los backtest son pruebas sobre datos modelados), debemos diseñar nuestro EA para que trabaje sobre el mismo modelo . Si no lo hacemos así, nuestros resultados EN REAL solo serán aproximados a los resultados del modelo.

    Por ejemplo. Nuestro modelo no sabe de precios transcurridos entre Open Price de M1 y Close Price de M1. Bueno, pues USEMOS esos precios, y solo esos, en nuestros EAs e indicadores: calcular las medias moviles sobre Open Price y Close Price, por ejemplo. Pero también OJO con esto: el Close Price de la barra en curso es el precio actual, y no el precio de cierre de la vela.

    En fin. Solo pretendo ilustrar cómo diseñar sistemas para evitar el problema de que nuestros historicos son solo modelos.

    Aparte de todo lo comentado, y ciñéndome también al título original del post, existe el overfitting, o la sobreoptimización. Algo de lo que tanto se ha hablado y que hay tantas teorías sobre la sobreoptimización como colores en el arcoiris. Bueno, no. Hay más.

    Quién dijo que el Trading Automático era fácil?
    Vamos a ver, si encontrais todos esos problemas con la extrapolación " a su manera" que hace MT4 y que nunca sabremos a ciencia cierta cómo la hace ni en base a qué criterios o algoritmos, ¿por qué no usais datos de tick para hacer esos mismos backtest???.

    Hablais de que MT4 no es capaz de manejar ticks, pero eso que, en principio es cierto (se basa solo en datos de M1 y los ticks los extrapola como bien comentas) tiene facilísima solución, y es crear nuestros propios archivos FXT con todos nuestros ticks del broker o fuente de ticks elegida a partir de un csv con dichos ticks, y OBLIGARLE a MT4 a que use esos FXT en lugar de que nos cree el suyo propio con su extrapolación. Para eso hay herramientas suficientes para hacerlo, así como fuentes de datos (menos fuentes que de M1, pero las hay, como Dukascopy, Integral/Pepperstone, MB Trading, Oanda, Gain Capital, etc solo mencionando las gratuitas). Y están scripts gratuitos como el CSVTOFXT que nos generan esos HST y esos FXT a partir de esos datos de ticks en formato CSV. ¿Por qué dejar que MT4 nos siga extrapolando sabiendo de sus anomalías??.

    Ni que decir tiene que en el grupo Renko ya hemos comprobado que es la UNICA manera de hacer backtest con fiabilidad con ese tipo de gráficos. Lo que se hace deseable en backtest en timeframes, se hace IMPRESCINDIBLE en backtest en gráficos Renko, puesto que sólo teniendo nuestros ticks es cuando podemos darle las instrucciones correspondientes para que nos repinte la apertura de la vela renko (digo renko como cualquier otro gráfico que no se base en timeframe) donde corresponde a ese tipo de graficación.

    Esto, a su vez, nos hace que tengamos backtest todo lo fiables que se puedan tener (ya sabemos que en cuenta real van a variar por razones como el slippage y la latencia) y nos ahorramos de llevar laboriosos Excel paralelos.

    Respecto al spread, imagino que sabreis que con datos de tick también se pueden hacer los backtest con SPREAD VARIABLE, es decir, el spread implícito que va en cada tick de nuestro histórico (diferencia entre el bid y el ask en cada momento de nuestros datos), anulando o reduciendo una de las mayores diferencias que existen entre backtest y desempeño en cuenta real. Igualmente, se pueden configurar comisiones, swaps, y demás condiciones de nuestro broker en particular. E incluso (aunque esto no lo veo demasiado recomendable) generar un slippage aleatorio con los parámetros que elijamos para que nos lo haga.

    En resumidas cuentas, es la manera de hacer backtest lo más parecido posible a las condiciones que nos vamos a encontrar en real, conservando únicamente la diferencia respecto a esta operativa en lo referente al tiempo de ejecución, latencia y slipagge (lo cual no es poco y varía el resultado bastante, pero al menos hemos reducido muchísimo e incluso nos quedaremos cerca de anularlo el resto de anomalías y diferencias con respecto al backtest, como extrapolación, y el propio spread).

    Creo que MT4 no solo hay que conocerlo a fondo, sino intentar anular sus limitaciones de origen y habiendo herramientas para ello, no cerrarnos solo al hecho de que en origen no permite esto o aquello, ya que sí que hay posibilidades de eludirlas, como bien sabeis.

    Saludos y abrazos a todos.
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  10. #28

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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Otra cosa que me gustaría saber es, ¿en realidad si existe forma de eliminar todas esas anomalias de manera de tener un resultado aproximado? ¿y que tan aproximado?... Pues estoy comenzando a pensar que al final, lo que queda es Forward Testing y/o comprender bien el concepto con que vamos a trabajar (usando el backtesting solo en caso e querer confirmar alguna idea en general)
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  11. #29
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    Re: ¿Son fiables los backtesting?

    Buenas.

    Robertomar supongo que utilizas la plataforma de Birt , la TDS.

    Me ha preocupado los comentarios que has hecho sobre los históricos.

    Como sabras, ahora Dukascopy, desde hace pocos meses, dispone de más históricos para bajar de su fondo de datos. Ahora comienzan en los principales pares (Eurusd,gbpusd,usdjpy, etc...) a partir del 2003.

    ¿Estas diciendo que esos datos nuevos de Dukas, desde el 2003 hasta el 2008 no son de fiar ?.


    Saludos.
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  12. #30
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    Re: ¿Son fiables los backtesting?


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    Hola Gente, estoy comenzando con este mundo de los backtesting y digo "mundo" porque veo que hay mucas cosas para aprender.
    Consulta, yo obtengo excelentes resultados en modo "puntos de control" y mucho peores en "tick a tick"
    -alguien sabe como funciona puntos de control como para adaptar el codigo a que simule ese modo en la vida real?

    gracias
    hola compañero, el punto de control no es tan bueno que el tick, pero si solo es tener una pequeña idea del EA va mucho mas rápido, pero claro tarde o temprano tendrás que hacer tick a tik, va depender mucho del historial que tengas también, personalmente todos los desarrollos que me dan un FB superior a 2 los pongo en mi servidor a probar durante varios meses, en demo pero en tiempo real, esos datos me confirma o no los resultados del BT A, te deseo todo lo mejor en tu trabajo para esforzarte en ver los resultados de tus estudios, un cordial saludo.
    Foro de Forex Trading United

    no recuerdo donde lo leí pero decía, el conocimiento y el formarse como trader no garantiza el éxito profesional, pero el desconocimiento te garantiza el fracaso.

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