Herramientas

Versión para imprimir

Suscribirse a este tema…

Visualizar

Modo lineal

Cambiar a modo híbrido

Cambiar a modo hilado

18:49, #1

trader201

Ver perfil

Ver mensajes del foro

View Blog Entries

Reputación:
Poder de reputación: 15

Mensajes: 589

Créditos: 2.342

Re: ¿Son fiablkes los backtesting?

Publi

Iniciado por YHOYO

...que si los backtest funcionan y son fiables?? ...no necesariamente funcionaran igual en real... debido a factores como los mencionados anteriormente. y otros ... velocidad de conexión, ping.... y muchos otros...

...ahora bien tambien depende de la "calidad" del backtesting.. modelado, balance, equidad, tiempo con del backtest y demas...

Iniciado por indovinello

...los resultados...estarán basados en un entorno con demasiadas anomalías...

Iniciado por yokinfx

...En muchas ocasiones he usado esos backtest y optimizaciones para animarme a ir a cuenta real. ¿Y cual ha sido el resultado? En un porcentaje altisimo, un fraude: no se comportaba igual, ni parecido, en real que en backtest...

Iniciado por indovinello

...la cantidad de imponderables que no sabemos medir (yo diría no podremos medir) hacen que el resultado sea poco válido...

Iniciado por jimfxtrader

... podremos tener mas del 50% de fiabilidad en poner a correr nuestro sistema de trading...

Iniciado por robertomar

...tiene facilísima solución, y es crear nuestros propios archivos FXT con todos nuestros ticks del broker o fuente de ticks elegida a partir de un csv con dichos ticks, y OBLIGARLE a MT4 a que use esos FXT en lugar de que nos cree el suyo propio con su extrapolación...

Gracias compañeros. A lo mejor pudieran tener respuesta a lo siguiente:

Digamos que no utilice un FXT con los ticks, ¿con qué diferencia en cuanto a pérdidas consecutivas pudiera encontrarme? No me refiero a que el mercado haga algo diferente al pasado sino a hasta dónde pudiera llegar la diferencia en cuanto a número de pérdidas consecutivas si hubiera usado una cuenta real respecto a lo que arrojó el BT. Digamos que el BT arrojó 10, ¿es común tener en la real 30, por ejemplo(contra los 10 del BT)?

En caso de crear mi propio archivo FXT con todos los ticks del broker, ¿qué rango de variabilidad pudiera encontrarme en cuanto a máximo número de pérdidas consecutivas?

Muchas gracias de antemano
Reciban un saludo
Foro de Forex Trading United

Citar

Publi
Publi

12:05, #2

trader201

Ver perfil

Ver mensajes del foro

View Blog Entries

Reputación:
Poder de reputación: 15

Mensajes: 589

Créditos: 2.342

Re: ¿Son fiables los backtesting?

Gracias a todos por sus respuestas.

Si el problema no es solo de datos sino también debido a otros factores (en el BT siempre se abren operaciones y en real no, la velocidad de conexión, etc..), y bajar datos ticks solo servirá para disminuir cantidad de anomalias debidas a precio, y quedan entonces las otras por corregir.

Pero a mayor TF mayor confianza en que los resultados del BT se acerca mas al resultado que se puede obtener en real (disminuiria cantidad de causas que estén generando estas anomalías); por lo tanto, ¿se puede decir que BT solo tiene utilidad real (una idea aproximada) si se hacen en TF de 4H o mas (y no la tendría entonces en los TF menores, a menos claro, se resuelvan las anomalias)?
Foro de Forex Trading United

Última edición por trader201; 17:57 a las Razón: lo anterior ya estaba respondido

Citar

15:16, #3

Maxh

Ver perfil

Ver mensajes del foro

View Blog Entries

Reputación:
Poder de reputación: 10

Mensajes: 303

Créditos: 817

Re: ¿Son fiables los backtesting?

Iniciado por zalxipio

Hola.

Primero que nada el backtest debería ayudarte para decir si tu estrategia u operativa es positiva para obtener ganancias o si el enfoque esta equivocado, yo te recomiendo que utilices lo gráficos de tu propio broker, pues de alguna forma dependiendo de como trabajen, la cantidad de capital que utilicen y otros factores mas podría influir un poco en la gráfica y sería mas sensible en la de corto plazo o tf menores, en realidad ningún broker posee un historial de gráficos que te digan lo que realmente sucede en el mercado tic por tic es solo una muestra de lo que ellos operan que va en proporción con lo que se pasa en el mercado un saludo y suerte.

Gracias zalxipio.

Me he descargado los datos de mi broker, es más de cuentas reales que tengo que son varias y no me dan la calidad de modelado que me da tickstory, aunque tal vez solo sea un numero que aparece como 99.90% y sea otro engaño mas. No se mucho de eso, yo soy operador manual y acabo de empezar no hace mucho con los expert advisors y no tengo mucho dominio de ese tema en concreto.

Esta semana lanzo nuevos expert en las cuentas demo haber qtl se comportan.

Un saludo
Foro de Forex Trading United

Citar

18:21, #4

Vinisius

Ver perfil

Ver mensajes del foro

View Blog Entries

Reputación:
Poder de reputación: 12

Mensajes: 312

Créditos: 126

Re: ¿Son fiables los backtesting?

Iniciado por Maxh

Muchisimas gracias Robertoman!!, me ha servido de mucha ayuda

Actualmente todos los Eas que estoy optimizando los estoy optimizando de M30 para arriba, aparte de por el ruido por la fiabilidad de datos.

Otra pregunta es si dukascopy europe es igual a dukascopy swiss, porque me voy a hacer una cuenta pequeña, me refiero a dukascopy europe porque el minimo para abrir cuenta son 100 y dukascopy swiss el minimo son 5000. Aunque conozco poco su plataforma java y el puente de metatrader con esa plataforma. Tengo que ver que tal van las ordenes de los eas con ese sistema.

Un abrazo

Hola Maxh.

Antes de abrir cuenta con Dukascopy verifica que el puente hacia la plataforma MT4 sigue operativa.

Si no ando equivocado aunque en la pagina de Dukascopy todavía figure , en realidad dicho software ya no está disponible.

Igual estoy equivocado pero mejor que preguntes antes de abrir cuenta con ellos.

Además ese software no rulaba muy bién que digamos.

Saludos.
Foro de Forex Trading United

Citar

02:31, #5

jimfxtrader

Ver perfil

Ver mensajes del foro

View Blog Entries

Baneado

Reputación:
Poder de reputación: 0

Mensajes: 243

Re: ¿Son fiables los backtesting?

Todo backtesting es recomendable para pruebas al sistema de trading a emplear en las operaciones de cada trader, antes de comenzar a operar, no da un 100% de fiabilidad, ya que el mercado es irregular, sin embargo mientras se mantenga un numero de operaciones positivas e incremento de cuenta cuando el backtesting ejecute el sistema, podremos tener mas del 50% de fiabilidad en poner a correr nuestro sistema de trading...
Foro de Forex Trading United

Citar

19:56, #6

trader201

Ver perfil

Ver mensajes del foro

View Blog Entries

Reputación:
Poder de reputación: 15

Mensajes: 589

Créditos: 2.342

¿Son fiables los backtesting?

Quisiera saber que tan exactos o no son os BackTesting, en el sentido de que, si hago un BackTesting de un EA, ¿puedo esperar que este dió un resultado confiable?

No me refiero a si el mercado hará lo que hizo, sino a si puedo confiar en que el BackTesting me está dando una información tal como la que hubiera obtenido de haber dejado corriendo ese mismo EA (testeado) en real.

¿Alguien ha confirmado o sabe algo al respecto?
Foro de Forex Trading United

Citar

20:52, #7

trader201

Ver perfil

Ver mensajes del foro

View Blog Entries

Reputación:
Poder de reputación: 15

Mensajes: 589

Créditos: 2.342

Re: ¿Son fiables los backtesting?

Iniciado por ealabspain

La calidad / fiabilidad de un backtest depende de lo siguiente:

-Calidad del historico...

Hola ealabspain.

Puesto que el FOREX es un mercado OTC y cada Broker tiene su propia cotización, en principio deberían bajarse los datos del precio del Broker que se esté utilizando. Por supuesto, además de que los datos históricos descargados reflejen los de su cuenta real, mas me gustaría confirmar: ¿Con "calidad del histórico" te refieres a que no falten datos ?

Gracias de antemano
Recibe un saludo
Foro de Forex Trading United

Citar

02:48, #8

indovinello

Ver perfil

Ver mensajes del foro

View Blog Entries

Reputación:
Poder de reputación: 24

Mensajes: 3.773

Créditos: 12.975

Re: ¿Son fiables los backtesting?

Iniciado por trader201

Quisiera saber que tan exactos o no son os BackTesting, en el sentido de que, si hago un BackTesting de un EA, ¿puedo esperar que este dió un resultado confiable?

No me refiero a si el mercado hará lo que hizo, sino a si puedo confiar en que el BackTesting me está dando una información tal como la que hubiera obtenido de haber dejado corriendo ese mismo EA (testeado) en real.

¿Alguien ha confirmado o sabe algo al respecto?

Buenas,

pertenezco al grupo de backtest de TU, ello no quiere decir nada, sólo que hemos trabajado bastante sobre los backtest y optimizaciones.

Mi impresión (y esa no representa al grupo) es que, tomado un histórico de los considerados de buena calidad (ej:. Dukascopy, por centrarnos en uno) de 10 años y puesto en un metatrader 4 los resultados (considerados genéricamente) estarán basados en un entorno con demasiadas anomalías.

Ahora bien hay que matizar, no es lo mismo el EURUSD que el ORO. En el primer caso, quizá si se toma un sistema tipo swing que opere a largo plazo nos pueda dar una idea aproximada de si vamos por el buen camino o no. En el oro creo que será muy difícil debido a la cantidad de anomalías.

Mi impresión personal (repito, es la mía) es que si bajamos de time frame e incrementamos el número de operaciones los resultados no nos van a dar una idea de lo que se puede esperar del sistema.

En algunos momentos (seguramente de desánimo extremo) he llegado a pensar que mejor nos dejamos de optimizaciones y backtest y nos vamos directamente a fordwardtest con una cuenta real (micro, por supuesto). Eso saca a la luz también la problemática de las cuentas demo.

Resumiendo mi impresión: tenemos demasiadas anomalías en el entorno metatrader 4/históricos (ya ni que decir con mtq5, que ese ya es otro tema) como para pensar que los resultados de backtests y optimizaciones son fiables. A lo sumo podemos tomarlos como brújula imprecisa para no ir demasiado desorientados.

Un saludo
Foro de Forex Trading United

Citar

05:32, #9

Maxh

Ver perfil

Ver mensajes del foro

View Blog Entries

Reputación:
Poder de reputación: 10

Mensajes: 303

Créditos: 817

Re: ¿Son fiables los backtesting?

Tengo otra consula

Me he dado cuenta haciendo pruebas que metatrader me hace las operaciones de expert advisors en base a los graficos del precio, de charts que se visualizan en la plataforma.

Hay brokers que ofrecen unos graficos llenos de huecos y con spiders que ni siquiera existen. A lo que voy

Pruebas a hacer un backtest en un chart y te da un resultado; despues pinchas en ese chart con el boton derecho del raton y le das a actualizar( al hacer esto hay pequeños gaps inventados que se rellenan) y seguidamente haces otro backtest y el resultados es bastante distinto...

Con un mismo set en forward y con distintos broker, las operaciones son distintas. ¿Puede deberse a que en mercado ese broker abre sus operaciones con respecto a lo que nuestro gráfico represente?

¿ Metatrader hace los backtest en base a los graficos que se pueden ver en un chart , o en base a los graficos que tenemos en histort (.hst) o en tester/history(.fxt)?.

Yo pensaba que se hacian en base a los archivos .hst y .fxt, pero realmente influyen los graficos?

Saludos
Foro de Forex Trading United

Citar

16:50, #10

gverdu

Ver perfil

Ver mensajes del foro

View Blog Entries

Reputación:
Poder de reputación: 9

Mensajes: 1

Créditos: 66

Re: ¿Son fiables los backtesting?

Publi
Hola Gente, estoy comenzando con este mundo de los backtesting y digo "mundo" porque veo que hay mucas cosas para aprender.
Consulta, yo obtengo excelentes resultados en modo "puntos de control" y mucho peores en "tick a tick"
-alguien sabe como funciona puntos de control como para adaptar el codigo a que simule ese modo en la vida real?

gracias
Foro de Forex Trading United

Citar

Página 1 de 4 1234 Último

Saltar a página:

« Tema anterior | Próximo tema »

This website uses cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad personalizada a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y política de cookies.

Necessary Preferences Statistics Marketing

Necessary

Preferences

Statistics

Marketing

Cookie Name

Purpose

Expiry

Type

Cookie Name

Purpose

Expiry

Type

Cookie Name

Purpose

Expiry

Type

Cookie Name

Purpose

Expiry

Type

Publi

Contáctenos

TradingUnited - Tu Foro de Forex

Archivo

Declaración de privacidad

Términos de servicio

↑

**trader201** · 18:49,

Publi

Iniciado por YHOYO

...que si los backtest funcionan y son fiables?? ...no necesariamente funcionaran igual en real... debido a factores como los mencionados anteriormente. y otros ... velocidad de conexión, ping.... y muchos otros...

...ahora bien tambien depende de la "calidad" del backtesting.. modelado, balance, equidad, tiempo con del backtest y demas...

Iniciado por indovinello

...los resultados...estarán basados en un entorno con demasiadas anomalías...

Iniciado por yokinfx

...En muchas ocasiones he usado esos backtest y optimizaciones para animarme a ir a cuenta real. ¿Y cual ha sido el resultado? En un porcentaje altisimo, un fraude: no se comportaba igual, ni parecido, en real que en backtest...

Iniciado por indovinello

...la cantidad de imponderables que no sabemos medir (yo diría no podremos medir) hacen que el resultado sea poco válido...

Iniciado por jimfxtrader

... podremos tener mas del 50% de fiabilidad en poner a correr nuestro sistema de trading...

Iniciado por robertomar

...tiene facilísima solución, y es crear nuestros propios archivos FXT con todos nuestros ticks del broker o fuente de ticks elegida a partir de un csv con dichos ticks, y OBLIGARLE a MT4 a que use esos FXT en lugar de que nos cree el suyo propio con su extrapolación...

Gracias compañeros. A lo mejor pudieran tener respuesta a lo siguiente:

Digamos que no utilice un FXT con los ticks, ¿con qué diferencia en cuanto a pérdidas consecutivas pudiera encontrarme? No me refiero a que el mercado haga algo diferente al pasado sino a hasta dónde pudiera llegar la diferencia en cuanto a número de pérdidas consecutivas si hubiera usado una cuenta real respecto a lo que arrojó el BT. Digamos que el BT arrojó 10, ¿es común tener en la real 30, por ejemplo(contra los 10 del BT)?

En caso de crear mi propio archivo FXT con todos los ticks del broker, ¿qué rango de variabilidad pudiera encontrarme en cuanto a máximo número de pérdidas consecutivas?

Muchas gracias de antemano
Reciban un saludo

Foro de Forex Trading United

**trader201** · 12:05,

Gracias a todos por sus respuestas.

Si el problema no es solo de datos sino también debido a otros factores (en el BT siempre se abren operaciones y en real no, la velocidad de conexión, etc..), y bajar datos ticks solo servirá para disminuir cantidad de anomalias debidas a precio, y quedan entonces las otras por corregir.

Pero a mayor TF mayor confianza en que los resultados del BT se acerca mas al resultado que se puede obtener en real (disminuiria cantidad de causas que estén generando estas anomalías); por lo tanto, ¿se puede decir que BT solo tiene utilidad real (una idea aproximada) si se hacen en TF de 4H o mas (y no la tendría entonces en los TF menores, a menos claro, se resuelvan las anomalias)?

Foro de Forex Trading United

**Maxh** · 15:16,

Iniciado por zalxipio

Hola.

Primero que nada el backtest debería ayudarte para decir si tu estrategia u operativa es positiva para obtener ganancias o si el enfoque esta equivocado, yo te recomiendo que utilices lo gráficos de tu propio broker, pues de alguna forma dependiendo de como trabajen, la cantidad de capital que utilicen y otros factores mas podría influir un poco en la gráfica y sería mas sensible en la de corto plazo o tf menores, en realidad ningún broker posee un historial de gráficos que te digan lo que realmente sucede en el mercado tic por tic es solo una muestra de lo que ellos operan que va en proporción con lo que se pasa en el mercado un saludo y suerte.

Gracias zalxipio.

Me he descargado los datos de mi broker, es más de cuentas reales que tengo que son varias y no me dan la calidad de modelado que me da tickstory, aunque tal vez solo sea un numero que aparece como 99.90% y sea otro engaño mas. No se mucho de eso, yo soy operador manual y acabo de empezar no hace mucho con los expert advisors y no tengo mucho dominio de ese tema en concreto.

Esta semana lanzo nuevos expert en las cuentas demo haber qtl se comportan.

Un saludo

Foro de Forex Trading United

**Vinisius** · 18:21,

Iniciado por Maxh

Muchisimas gracias Robertoman!!, me ha servido de mucha ayuda

Actualmente todos los Eas que estoy optimizando los estoy optimizando de M30 para arriba, aparte de por el ruido por la fiabilidad de datos.

Otra pregunta es si dukascopy europe es igual a dukascopy swiss, porque me voy a hacer una cuenta pequeña, me refiero a dukascopy europe porque el minimo para abrir cuenta son 100 y dukascopy swiss el minimo son 5000. Aunque conozco poco su plataforma java y el puente de metatrader con esa plataforma. Tengo que ver que tal van las ordenes de los eas con ese sistema.

Un abrazo

Hola Maxh.

Antes de abrir cuenta con Dukascopy verifica que el puente hacia la plataforma MT4 sigue operativa.

Si no ando equivocado aunque en la pagina de Dukascopy todavía figure , en realidad dicho software ya no está disponible.

Igual estoy equivocado pero mejor que preguntes antes de abrir cuenta con ellos.

Además ese software no rulaba muy bién que digamos.

Saludos.

Foro de Forex Trading United

**jimfxtrader** · 02:31,

Todo backtesting es recomendable para pruebas al sistema de trading a emplear en las operaciones de cada trader, antes de comenzar a operar, no da un 100% de fiabilidad, ya que el mercado es irregular, sin embargo mientras se mantenga un numero de operaciones positivas e incremento de cuenta cuando el backtesting ejecute el sistema, podremos tener mas del 50% de fiabilidad en poner a correr nuestro sistema de trading...

Foro de Forex Trading United

**trader201** · 19:56,

Quisiera saber que tan exactos o no son os BackTesting, en el sentido de que, si hago un BackTesting de un EA, ¿puedo esperar que este dió un resultado confiable?

No me refiero a si el mercado hará lo que hizo, sino a si puedo confiar en que el BackTesting me está dando una información tal como la que hubiera obtenido de haber dejado corriendo ese mismo EA (testeado) en real.

¿Alguien ha confirmado o sabe algo al respecto?

Foro de Forex Trading United

**trader201** · 20:52,

Iniciado por ealabspain

La calidad / fiabilidad de un backtest depende de lo siguiente:

-Calidad del historico...

Hola ealabspain.

Puesto que el FOREX es un mercado OTC y cada Broker tiene su propia cotización, en principio deberían bajarse los datos del precio del Broker que se esté utilizando. Por supuesto, además de que los datos históricos descargados reflejen los de su cuenta real, mas me gustaría confirmar: ¿Con "calidad del histórico" te refieres a que no falten datos ?

Gracias de antemano
Recibe un saludo

Foro de Forex Trading United

**indovinello** · 02:48,

Iniciado por trader201

Quisiera saber que tan exactos o no son os BackTesting, en el sentido de que, si hago un BackTesting de un EA, ¿puedo esperar que este dió un resultado confiable?

No me refiero a si el mercado hará lo que hizo, sino a si puedo confiar en que el BackTesting me está dando una información tal como la que hubiera obtenido de haber dejado corriendo ese mismo EA (testeado) en real.

¿Alguien ha confirmado o sabe algo al respecto?

Buenas,

pertenezco al grupo de backtest de TU, ello no quiere decir nada, sólo que hemos trabajado bastante sobre los backtest y optimizaciones.

Mi impresión (y esa no representa al grupo) es que, tomado un histórico de los considerados de buena calidad (ej:. Dukascopy, por centrarnos en uno) de 10 años y puesto en un metatrader 4 los resultados (considerados genéricamente) estarán basados en un entorno con demasiadas anomalías.

Ahora bien hay que matizar, no es lo mismo el EURUSD que el ORO. En el primer caso, quizá si se toma un sistema tipo swing que opere a largo plazo nos pueda dar una idea aproximada de si vamos por el buen camino o no. En el oro creo que será muy difícil debido a la cantidad de anomalías.

Mi impresión personal (repito, es la mía) es que si bajamos de time frame e incrementamos el número de operaciones los resultados no nos van a dar una idea de lo que se puede esperar del sistema.

En algunos momentos (seguramente de desánimo extremo) he llegado a pensar que mejor nos dejamos de optimizaciones y backtest y nos vamos directamente a fordwardtest con una cuenta real (micro, por supuesto). Eso saca a la luz también la problemática de las cuentas demo.

Resumiendo mi impresión: tenemos demasiadas anomalías en el entorno metatrader 4/históricos (ya ni que decir con mtq5, que ese ya es otro tema) como para pensar que los resultados de backtests y optimizaciones son fiables. A lo sumo podemos tomarlos como brújula imprecisa para no ir demasiado desorientados.

Un saludo

Foro de Forex Trading United

**Maxh** · 05:32,

Tengo otra consula

Me he dado cuenta haciendo pruebas que metatrader me hace las operaciones de expert advisors en base a los graficos del precio, de charts que se visualizan en la plataforma.

Hay brokers que ofrecen unos graficos llenos de huecos y con spiders que ni siquiera existen. A lo que voy

Pruebas a hacer un backtest en un chart y te da un resultado; despues pinchas en ese chart con el boton derecho del raton y le das a actualizar( al hacer esto hay pequeños gaps inventados que se rellenan) y seguidamente haces otro backtest y el resultados es bastante distinto...

Con un mismo set en forward y con distintos broker, las operaciones son distintas. ¿Puede deberse a que en mercado ese broker abre sus operaciones con respecto a lo que nuestro gráfico represente?

¿ Metatrader hace los backtest en base a los graficos que se pueden ver en un chart , o en base a los graficos que tenemos en histort (.hst) o en tester/history(.fxt)?.

Yo pensaba que se hacian en base a los archivos .hst y .fxt, pero realmente influyen los graficos?

Saludos

Foro de Forex Trading United

**gverdu** · 16:50,

Publi

Hola Gente, estoy comenzando con este mundo de los backtesting y digo "mundo" porque veo que hay mucas cosas para aprender.
Consulta, yo obtengo excelentes resultados en modo "puntos de control" y mucho peores en "tick a tick"
-alguien sabe como funciona puntos de control como para adaptar el codigo a que simule ese modo en la vida real?

gracias

Foro de Forex Trading United