Re: ¿Son fiables los backtesting?
Calidad del historico, si claro depende de que no falten datos sobretodo, que no haya vacios. El backtest nunca va a ser lo mismo que en real, por ejemplo yo tengo ea's en real desde hace mas de dos años, si hago un "backtest" de ese periodo y lo comparo con mi cuenta real hay muchas diferencias, en numero de operaciones por ejemplo, en real suele entrar mas veces, pero lo importante es la curva, que la curva sea ascendente , si eso es asi en nuestros backtest , podemos ponerlo en demo y luego en real si todo va bien. Pero recordar que si vamos a pocos pips y si ademas es un scalper asiatico, las diferencias pueden ser abismales, tanto que lo que parece muy rentable en backtest en real es un fiasco.
Re: ¿Son fiables los backtesting?
La calidad / fiabilidad de un backtest depende de lo siguiente:
-Calidad del historico
-Modelo usado (et, op, cp)
-Spread usado
-Promedio de ganancia en pips (por ejemplo si nuestro ea va a 3 pips, el backtest es mucho menos fiable que si vamos a 15 por ejemplo)
- Numero de operaciones ( si tenemos un backtest con por ejemplo 100 operaciones es muchisimo menos fiable que otro con 1000 )
-Tamaño de tiempo del backtest ( una estrategia q funciona desde 1999 es mucho mas fiable que otra que va solo desde 2012 por ejemplo)
etc...
Re: ¿Son fiables los backtesting?
Muchisimas gracias Robertoman!!, me ha servido de mucha ayuda :contento2:
Actualmente todos los Eas que estoy optimizando los estoy optimizando de M30 para arriba, aparte de por el ruido por la fiabilidad de datos.
Otra pregunta es si dukascopy europe es igual a dukascopy swiss, porque me voy a hacer una cuenta pequeña, me refiero a dukascopy europe porque el minimo para abrir cuenta son 100 y dukascopy swiss el minimo son 5000. Aunque conozco poco su plataforma java y el puente de metatrader con esa plataforma. Tengo que ver que tal van las ordenes de los eas con ese sistema.
Un abrazo
Re: ¿Son fiables los backtesting?
bueno
respondo lo siguiente.. y es que pasa lo mismo que operar en demo y pasarte a real.. no funciona igual.... en demo siempre te abren las ordenes o siempre cierran.. en demo no siempre sucede....
ahora que si los backtest funcionan y son fiables?? diria que si... sobretodo para optimizar tu estrategia o tus EA... no necesariamente funcionaran igual en real... debido a factores como los mencionados anteriormente. y otros ... velocidad de conexión, ping.... y muchos otros...
ahora bien tambien depende de la "calidad" del backtesting.. modelado, balance, equidad, tiempo con del backtest y demas...
saludos