Por su puesto que si, En este mundo todo es posible, y como dijo un compañero antes, Si tuvieras una gallina de huevos de oro, la prestarías ?
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Por su puesto que si, En este mundo todo es posible, y como dijo un compañero antes, Si tuvieras una gallina de huevos de oro, la prestarías ?
hola compas
he escuchado que esas estrategias existen pero son ya sistemas y las tiene los institucionales
que son los que presiona lo botones cuando los pares deben subir o bajar y que suben el volumen cuando hacen estas operaciones.
ellos tiene estos sistemas millnarios pero para comprarlos valen mucho dinero
creo que te has contestado tu mismo jajaja:feliz3::feliz3:
¿¿¿:?tu tendrias una gallina que pone huevos de oro y usarias otra gallina que no los pusiera???
El problema de la consistencia de las estrategias en el largo plazo es un tópico en la literatura financiera. No dudo que existan estrategias muy buenas pero en algún punto fallan por una cuestión de azar.
http://psicopsi.com/files/images/PSI...-CURVA-2-1.JPG
EL riesgo está siempre presente ya que el precio de los activos con los que hacemos trading siguen una caminata aleatoria. Por lo tanto alguna vez fallaremos y es por ello que se hace tanto énfasis en el money managment para minimizar las pérdidas.
Junto con el % de aciertos hay que indicar también esas estrategias que relación Beneficio/Riesgo tienen, si no la información esta incompleta.
No sirve de nada una estrategia que acierte el 95% de las veces, si cuando ganas, ganas 1 punto y cuando pierdes, pierdes 10 puntos.
Con lo que a tu pregunta yo te diría, que existir si existen, pero con B/R muy bajos. Según vas aumentando la relación B/R el % de acierto va bajando.
Hola, estoy de acuerdo contigo, que a veces por optimizar tanto una estrategia para aumentar el % de rentabilidad al final conseguiremos el efecto contrario.
Tengo por aqui un backtest de unos de mi sistemas que optimize y no crei conveniente ir a más, bajo mi punto de vista ya estaba bastante bien los datos que me daba.
Un saludo
Archivo adjunto 40108
Otra cosa a tener en cuenta es la frecuencia, pues no se si tanto como el 95% pero si incluso el 90% existe y con buen ratio R/B, pero con frecuencia mínima. El problema en todo caso es que se hace excesivamente pesado controlar su ocurrencia, recurriendo por ejemplo a los 28 pares en forex para observar quizás un patrón por año y par. Si fuera por otra parte sencillo automatizar sería más cómodo, pero no suele ser el caso.
Otros casos más frecuentes con un % muy alto son por ejemplo los patrones de breakout en cualquier t.f., pero que esten bien dibujados, es decir, por ejemplo que sea una A/D con buena entrada de V y presión de rotura con mín/máx más altos/bajos, pero incluso ahí hemos de ver una relación correcta entre estructura y tiempo, es decir, que la presión no dilate demasiado en tiempo con velas muy débiles o curveo en su tramo final.
En definitiva, haberlos ailos, pero disponemos de la suficiente paciencia?, conocemos perfectamente el patrón? pq dentro de cualquier patrón podemos estudiar y seleccionar limitantes "micro", luego esas limitantes que representan?, nos bajan el % pero aumentan la frecuencia?, qué nos interesa más?
Un saludo