Patrón 1-2-3-4. Estudio y Pruebas

Cita:

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Iniciado por zitrux

Para estos 2 casos mi opinión es que de momento no toquemos nada, el problema que tiene un BT manual es que cualquier modificación altera los resultados, por lo que creo que sería mejor respetar los SL y TP y estudiar posteriormente las operaciones perdedoras (y también las ganadoras) en base a las deducciones que van saliendo, si por reducir el SL para disminuir riesgo se consigue que salte el SL más veces y no nos de el TP estamos empeorando resultados. Por otra parte también habrá que estudiar que indicador y en que configuración nos marca mejor las divergencias.

Para lo de subir el SL a los mínimos menores que haga el precio lo mismo, tendremos que ver si vale la pena o no.



Lo de las medias, en este caso la 200, como cualquier tipo de filtro es algo que estudiaría también después de tener una serie suficientemente grande de datos.

También hay que observar que TF son mejores, así como la posibilidad de hacer entradas en todos los TF de un mismo activo. Y creo que sería bueno que nos centrásemos en 1 solo, en este caso el DAX, saquemos conclusiones de él y posteriormente cuando ya tengamos la forma de operarlo, con sus filtros correspondientes en varios TFs, pasemos a otro.

Un saludo

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Tienes toda la razon zitrux. Me alegro de que seas riguroso y sistematico por que eso es lo que me falta a mi.

Estoy operando con velas de rango de 8 puntos en el DAX que equivale aproximadamente a un marco entre 3 y 7 minutos de TF. A mi es que me gusta bastante las velas de rango y se ven muy bien los patrones.

De todos modos yo creo que las reglas que obtengas en tus analisis van a ser bastante válidas tambien para cual quier TF o rango de velas.
Bueno voy a dejar los stop fijos pero no voy a volver atrás por que ya llevo 27 operaciones y (con un total de 4 dias procesados!) y la fiabilidad que me sale es espectacular, pero claro es backtesting. En real, aparte de que no opero todo el dia es que muchas operaciones no las cogeria.

Es que no quisiera hacer pruebas sobre TFs que no voy a usar.

Menos mal que eres mas disciplinado que yo.

:divertido2:

Cita:

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Iniciado por Mabi

Ciclo, ¿lo consideras una pauta 1-2-3? Yo lo veo más como un break out con pull back

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Sí, opino igual Mabi.

No hay reversión de tendencia, si nos fijamos apenas hay tendencia previa, además ese subidon solo puede venir del rango de Trading donde ha habido acumulación.

Un saludo.
:reir:

- - - Updated - - -

Cuando este en casa comento un poco mejor tu acertada observación.

Saludos.

Este hilo se crea con el próposito de estudiar, analizar y probar esta estrategia que aún siendo clasica es muy efectiva en cualquier mercado y cualquier TF.

Comienzo describiendo la estrategia clasica y continuaremos con otras versiones.

Un patrón gráfico de reversión 1-2-3-4 está contruido sobre 4 diferentes puntos conocidos como puntos 1,2,3 y 4. Un típico patrón gráfico 1-2-3-4 es mejor operarlo después de una fuerte tendencia alcista o bajista en cualquier activo de cualquier mercado y pueden ser definidas por un sencillo juego de reglas de trading. Un trader puede confirmar el cambio del mercado usando un indicador tecnico tal como el DMI o MACD.

Reglas básicas 1-2-3-4 para operaciones cortas.
Punto (1): Un maximo en una tendencia alcista del mercado.
Punto (2): En una correccion bajista de la tendencia alcista, es la barra mas baja en la corrección antes de que el precio regrese hacia arriba al punto (3).
Punto (3): El máximo en el movimiento hacia arriba desde el punto (2), pero falla en hacer un nuevo máximo mas alto que el punto (1).
Punto (4): Entrada corta un pip por debajo de punto (2).

Archivo adjunto 37263

Reglas básicas 1-2-3-4 para operaciones largas.
El giro del mercado se realiza cuando se aplican las siguientes reglas básicas para operaciones largas.

Punto (1): Un mínimo en una tendencia bajista del mercado.
Punto (2): En una correccion alcista de la tendencia bajista, la barra mas alta en la corrección antes de que el precio caiga de nuevo hacia el punto (3).
Punto (3): El mínimo en el movimiento hacia abajo desde el punto (2), pero falla en hacer un nuevo mínimo mas bajo que el punto (1).
Punto (4): Va largo un pip por encima de punto (2).

Estrategia de cambio alcista 1-2-3-4 usando MACD.

Archivo adjunto 37264


1) Operar este patrón de cambio solo después de una fuerte tendencia bajista.
2) Colocar los puntos (1),(2) y (3) en el gráfico.
3) Colocar una orden BUY un pip por encima de (2)
4) Confirmar la operación usando el indicador MACD (u otro); el MACD debe indicar una compra o preparado en modo compra.
5) Objetivo de beneficio: Calcular la distancia entre (2) y (3); si por ejemplo la distancia entre (2) y (3) es 50 pips, entonces 50 pips es el objetivo de beneficio.
6) Colocar el stop de pérdidas 1 pip por debajo de (3).

Saludos

Cita:

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Iniciado por Ciclo

Hola de nuevo amigo Mabi. Si, los S&R funcionan igual por que solo se omite el tiempo. La emas y LT tambien funcionan muy bien. En cuanto a patrones de velas no existe la envolvente obviamente por que todas las velas tienen elmismo tamaño pero si existe el maritillo. Por eso hay que trabajar mayormente conprones graficos en vez de patrones de velas.

El analisis que haces lo veo muy correcto y lo comparto, lo que pasa es que era un ejemplo de las entradas en el 3 y solo queria comentar eso por que busco reglas mecanicas. Comprbar que funcionan la mayor parte de las veces.

Me gusta tu estilo por que es el mismo que el mio. Si quieres podemos abrir un hilo para comentar todo tipo de entradas. Yo cree un hilo llamado "Operativa tendencial a corto plazo" para intentar ver si participaba gente poniento distintos tipos y estilos de entrada especialmente con patrones de continuidad, pero fue un fracaso, nadie participaba. Quiza lo tenia que haber titulado Operativa Price Action a Corto Plazo (Sin mencionar lo de tendencial).

En ese hilo podemos poner todo tipo de entradas, tanto de cambio como de continuidad:

De cambio
Patron 123
Patrón 2B
Doble y Triple Suelo/Techo
Cuña
Patron en A y V
etc.


De continuidad

Rebotes en canales
Rebotes en tercer toque
Banderas
Roos Hook
etc.

Pero me gustaria profundizar en cada uno de ellos. Ver los mas fiables como determinar los gatillos.

Habia pensado mas adelante abrir un hilo solamente de banderas.

Me da mas confianza las operaciones en tendencia. Pero seria bienvenido las operaciones en rangos de trading.

En fin que opinas tu y que opinan en general. Yo creo que de lo que se trata no es de disparar a todo lo que se mueva, sino solamente a las cosa mas fiables. Y no estaria mal poner en comun los conocimientos y experiancia de cada uno.

Yo veo muchos patrones, pero no tengo mucha confianza algunas veces. Por ejemplo en el grafico de abajo hay un patrón de cambio 2B pero no se que grado de confianza he de tener. Tambien hay una bandera marcada en azul pero esta cerca de un nivel de resistencia etc. En esta ocasión han funcionado. ¿Pero que nivel de confianza puedo tener? Para ello creo que habria que operar mucho con ellos o conocer la experiencia de otros traders.

Ya no me enrollo mas. Si la gente se anima podemos hacer algo bueno y tener una coleccion de patrones para ganar dinero.

Saludos.

Archivo adjunto 37508

:reir:

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Buena idea la de abrir ese hilo nuevo con patrones de continuidad y cambio, para no limitarse únicamente al 1-2-3. Sería un hilo suscrito más para mí, pero muy muy aprovechable; y aunque siento no haber participado hasta la fecha en éste, cuando el tiempo me lo permita no lo dejaré...

además a este paso, Neo se jubila y yo todavía por el capitulo 6 del Forex4Inv :p

Saludos !

Cita:

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Iniciado por Mabi

Archivo adjunto 37577

Lo he puesto en azul. La pauta 123 y la línea de tendencia que era de resistencia y se convierte en soporte al llegar a la vela martillo en el 3.
El único problema es que, al menos por lo que aparece en la foto, el precio está en rango. No hay tendencia previa

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Sí, esa es una buena entrada Mabi, aunque ciertamente puede dar un poco de temor entrar sin tendencia. Buen ojo.

Saludos.

Cita:

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Iniciado por Ciclo

El primer patrón 123 que a aparecido en el DAX hoy. Dejé la orden puesta con su objetivo minimo y al no estar presente no pude aprovechar una buena parte de los ¡150 puntos! de recorrido que hizo desde mi entrada.

Despues de un rango de trading tendria que haber supuesto que el recorrido seria mayor y quizas haber colocado el objetivo un poquitin mas arriba, junto al pivot diario R1. Tambien pude reentrar en la pausa.

Pero, que estoy diciendo, ¡si esto son pruebas! jajaja

Archivo adjunto 37387

;)

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Ciclo, ¿lo consideras una pauta 1-2-3? Yo lo veo más como un break out con pull back

¿Qué tal Ciclo?

Aquí te paso mi entrada de hoy en el dax:

Archivo adjunto 37324

Te cuento brevemente mis motivos para entrar:
Ayer hizo doble techo, hoy comienza a la baja y en esa primera vela valida la pauta 1-2-3 superando el swing. Como en esa vela retrocede y se queda a mitad, aprovecho a entrar en corto en la siguiente vela.
¿recorrido? Yo he recogido a 10 pips, pero ha bajado 30 en unos cuantos minutos más

Un saludo

Otra cuestión que pongo en común.

En el grafico de abajo se ha tomado la orden, el precio aún no ha despegado,pero ha hecho nuevos bajos mas altos. ¿Conviene ir subiendo el stop debajo de estos nuevos minimos mas altos, con el fin tambien de disminuir el riesgo en caso de que el precio superara estos minimos, o dejamos el stop en su punto inicial?

Espero opiniones.

Saludos.

Archivo adjunto 37568

Gatillos y Requisitos

Primero tenemos la ruptura de una línea de tendencia, seguido de un segmento contra tendencia de al menos 5 barras o más (segmento 1-2).

Después viene la prueba del último techo (1). La prueba la representa el segmento 2-3, que debe retroceder al menos el 50 % (incluso puede ser un doble techo) del segmento anterior 1-2. Esta segmento 2-3 requiere al menos 3 barras como mínimo.

Finalmente para colocar una orden de venta, se necesita una barra de señal que tenga un high más alto que las últimas 3 barras, y un cierre débil, es decir, un cierre por debajo de la apertura y que esté situado en la mitad inferior del rango de la barra. En ese caso, vamos a mirar entrar por debajo del mínimo de la barra de señal, con un stop más allá del swing 3. Lo opuesto se aplica para compra.

Archivo adjunto 37429

Echemos un vistazo a un par de ejemplos de gráficos de diferentes mercados
A continuación se presentan un par de gráficos "antes" y "después" que muestran el patrón 1 2 3 de cambio de tendencia que se formó en un gráfico de 5 minutos.

Archivo adjunto 37430

Obsérvese cómo se cumplen los criterios descritos anteriormente. En primer lugar hubo la ruptura de línea de tendencia poco después de las 11:30 am, esto nos alerta sobre la posibilidad de un cambio de tendencia. Después ello fue seguido por el swing contra tendencia de cinco barras o más de duración, que prueba el ultimo swing low (punto 1), con un retroceso sólo un poco mayor del 50% del swing 1-2. Este segmento 2-3, tiene más de 3 barras, y además, el punto 3, lo define una barra, cuyo mínimo es más bajo que el de las últimas 3 barras, y que cierra con fuerza, en la mitad superior de la barra y, por encima de la apertura. En este punto, el patrón nos da señal de entrada, para que coloquemos una orden stop de compra por encima del máximo de la barra de señal. Si la orden se ejecuta, se coloca el stop de protección debajo del mínimo de la barra de señal. El patrón precedió a un rally de 17 puntos en 3 horas. En la figura de abajo podemos ver como se movió el mercado a continuación de la señal de entrada.

Archivo adjunto 37431

Continua.

Bueno, no se si aquí se admite patrones de TF altos, en mi caso de diario, pero de no ser así que me perdone ciclo por invadir el tema, en cuestión traigo lo que considero un buen patrón 123 en el XAUUSD en diario..., el rápido retroceso de toda la subida previa al número redondo 1200 que coincide con lo que considero el mejor nivel fibo para tomar una entrada y que coincide también con la LTA, además trazando Soportes y Resistencias observo que curiosamente tiene la misma amplitud y cuyo objetivo superior coincide con el objetivo 1º del fibo (el 127%) me hace pensar en entrada alcista, en mi caso particular, al operar en Dairio casi siempre busco una entrada en la zona del 3, como la que he hecho en este caso, aunque he de reconocer que la mejor entrada sería en la superación clara y decisiva de la zona del 1239 con un objetivo en el máximo de ese rango en la zona del 1340.

Se que la mayoría operais TF cortos, pero viendo un análisis diario se puede empezar a buscar patrones 123 en TF inferiores.

Archivo adjunto 37309

PD.: Por el día suelo seguir índices en TF de 15m, si consigo detectarlos y que el trabajo me deje tiempo a postearlos los pondré.

Un saludo.